Теория игр. Стратегический трейдинг.
Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Теория игр. Стратегический трейдинг.

  1. #1
    Теоретик Аватар для TomasP
    Регистрация
    21.03.2015
    Адрес
    Млечный путь
    Сообщений
    2,443
    Promo (¢)
    1,420
    Благодарности
    Получено: 591
    Отправлено: 383

    Теория игр. Стратегический трейдинг.



    Вы не станете спорить с тем, что нас окружает множество игр, и ежедневно мы стремимся выигрывать как можно чаще. Будь-то отношения с любимой или любимым, обычный дружеский спор либо поход в магазин. Всё это можно расценивать как повседневные жизненные игры. Просто ранее Вы не относились к этому именно так, но, тем не менее, Вы используете определенные стратегии для того, чтобы выиграть либо склонить жизненную ситуацию в вашу пользу. Торговля на бирже является ярчайшим примером самой обычной игры.

    Но как теория игр может нам помочь в торговле на финансовых рынках?

    Понимание теории игр позволяет не только анализировать рынок, но и выбирать оптимальные стратегии, а так же избегать очевидных ошибок. В данной теме я бы хотел подробно рассмотреть основные нюансы использования теории игр для составления оптимальной торговой стратегии либо модифицирования текущей.

    Основа

    Торговля на бирже
    – это условно непрерывный тип несимметричной игры с неполной информацией.

    Непрерывная игра – думаю, что здесь вам всё ясно. Рынок движется постоянно и игра на бирже всегда продолжается. Закрыли вы позицию либо даже не открывали – игра продолжается.

    Несимметричная игра
    – это потому, что у всех трейдеров условия разные (депозит, информационные ресурсы и тд). При симметричных играх все участники в равных условиях и даже если их поменять местами.

    С неполной информацией – вы знаете о рынке кое-что, но все же этого не достаточно для того, чтобы сказать, что вы знаете всё. Вы видите график и его движение, читаете новости и следите за показателями, но вы не знаете полностью стратегии банков, других трейдеров, вы не знаете какие решения примет правительство Зимбабве и как сильно это обрушит доллар

    Хорошо. С этим разобрались. Далее мы приступим к рассмотрению методов стратегического мышления, рассуждений и принятия решений.

    Вы не можете благодарить!

  2. #2
    Теоретик Аватар для TomasP
    Регистрация
    21.03.2015
    Адрес
    Млечный путь
    Сообщений
    2,443
    Promo (¢)
    1,420
    Благодарности
    Получено: 591
    Отправлено: 383

    1. МЕТОД ОБРАТНЫХ РАССУЖДЕНИЙ

    Условно каждая игра поделена на ходы и, соответственно, каждый игрок совершает ход согласно своей стратегии. Но что это за стратегии, и каким будет следующий ход, вы можете лишь догадываться. Чтобы не «стрелять холостыми», а сразу предпринимать наиболее эффективные ходы, стоит применять метод обратных рассуждений.

    Смысл данного метода заключается в том, чтобы смотреть вперед и анализировать будущие ответные ходы, которые могут быть совершены другим игроком в ответ на ваш ход. С помощью этого анализа будущих ответных ходов можно оптимизировать свой ход в настоящем. Поскольку рынок не является игроком он, все же, совершает ходы. Поэтому для ведения качественной стратегической игры на финансовом рынке необходимо рассчитать для себя время завершения хода.

    Например, расчет ходов для внутридневной торговли по евро/доллару (график за 15.09.2016):



    Допустим, Вы начали торговлю в 8:00 утра. Каждый ход рынка длится 2 часа. То есть в 8:00 Вы начали анализировать, а рынок завершит свои ходы в 10:00, 12:00, 14:00 и так далее до завершения торгового дня. Согласно методу обратных рассуждений Вам необходимо просчитать наперед эти ходы рынка и действовать согласно просчитанной стратегии.

    Теоретически, в 8:00 вы открыли график и определили, что будете делать, если рынок подойдет к одному уровню, ко второму, к третьему.

    Чаще задавайте себе вопрос «что я буду делать, если рынок через два часа будет там либо там?».

    В 8:00 утра вы просчитали три хода наперед и имеете несколько сценариев развития. Если рынок опустится к 10:00 и завершит первый ход, а возможность купить ниже появилась, то почему бы не купить? Это опасно, правильно, ведь начало дня и рынок сделает еще много ходов. Но на второй ход (12:00) и третий ход (14:00) рынок завершил повышением. Вы применяете метод обратных рассуждений – «так, сейчас 14:00, если в 16:00 рынок будет в верхней части диапазона дня, то буду продавать, если в нижней, то покупать». Конечно, всё зависит от торговой ситуации и метод обратных рассуждений является лишь типом правильного стратегического мышления. Всегда принимайте во внимание сигналы своей ТС, опыт и метод правильных рассуждений. Это помогает исключать эмоции.

    Далее рассмотрим метод оценки вероятности и совмещение его с методом обратных рассуждений, что даст Вам более полную картину.

    Вы не можете благодарить!

  3. #3
    Теоретик Аватар для TomasP
    Регистрация
    21.03.2015
    Адрес
    Млечный путь
    Сообщений
    2,443
    Promo (¢)
    1,420
    Благодарности
    Получено: 591
    Отправлено: 383

    2. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ

    Теория вероятностей, подобно теории игр, содержит в себе различные методы анализа и вычисления долей вероятности и их зависимости. Фактически под вероятностями мы подразумеваем случайности в виде событий, происшествий, величин и методы вычисления их, а так же проведения операций над данными.

    Как только вы ступаете на поле Теории Вероятности и Теории Игр сразу сложится впечатление, что данные разделы математических наук довольно нестабильны в плане исследований. Есть свои правила и законы, соответственно, но данные теории пытаются вычислять и прогнозировать события математическим путем либо путем правильных рассуждений, что дает определенное понимание происходящего. Но помните, что теории эти - это лишь тип правильного стратегического мышления на финансовых рынках.

    Как мы будем определять вероятности для наших ходов?

    Существует следующие методы определения вероятности: классический, геометрический и статистический.

    Статистический. Все мы знаем силу статистических данных. Определять вероятность на основании данного метода довольно просто. Есть цена консолидируется на уровне, а по статистике в последние два дня были попытки прорыва уровня, то следует ли ожидать окончательного прорыва и с какой вероятностью? Допустим, цена уже два раз коснулась уровня, будет ли третий? В данных случаях стоит определять вероятности. Допустим, у вас есть ТС (индикаторы, советники и тд). Вы получили сигнал с помощью ТС о продаже актива в четверг по определенной цене от некоего уровня. Цена касалась уровня два раза и отскакивала вниз за последние пару дней, а следовательно, согласно статистике, будет и третье касание и отскок. То есть если статистические ожидания совпадают с ожиданиями вашей торговой стратегии, то можно рассматривать сделку как успешную. Но опять таки, здесь много факторов и прежде чем приступать к работе со статистическими данными рекомендую более подробно изучить Теорию Вероятности.

    Геометрический. Классическое понятие данного типа вероятностей говорит следующее: рассматриваем некий набор равновероятных событий. Эти события в совокупности дают одно достоверное событие. То есть каждое событие разбивается на элементарные мелкие события, а потом начинается подсчет общей вероятности достоверного события на основании вероятности мелких событий. На финансовом рынке это напоминает больше таймфреймы. Если совокупность более мелких движений на младшем таймфрейме при подсчете дает нам великое суммарное значение вероятности происшествия того либо иного события на более старшем таймфрейме в потенциале, то почему не использовать данную вероятность в процессе торгов? Сама по себе геометрическая вероятность не так проста. Она рассматривает, например, вероятность попадания точки в площадь окружности либо иной геометрической фигуры. Так же рекомендую углубить знания, если до этого Вы были мало знакомы с подобными математическими теориями.

    Классический. По моему мнению классическая вероятность довольно проста и является лишь хорошим показателем при ознакомлении с теорией вероятностей. Суть определения классической вероятности сводится к одному простому примеру - подбрасывание симметричной кости (ну, либо монетки). Так вверх либо вниз? Орёл или решка? Но данный метод хорош в том, чтобы понять саму суть. Флетовая формация на рынке может напоминать подбрасывание монетки. Цена движется то вверх, то вниз, как не орёл, так решка. Поэтому не стоит сразу критиковать классическую вероятность. Элементарно её можно рассматривать в подобном ключе: например, внутридневная торговля, а цена во флете. Вы видите, что нет сильных фундаментальных данных, а движения цены стабильны (вот как на евро долларе в последние дни. Движение хоть и вялое, но стабильное). Шанс закрыть дневную свечу бычьей либо медвежьей 50 на 50. Если цена в нижней части дневного диапазона, то следует ожидать роста и наоборот. Это самый простой пример использования определения классической вероятности.



    Рекомендую Вам самостоятельно углубится в изучение вероятностей. Информации очень много, но в данной теме я выделил основные важные моменты. При изучении рекомендую Вам выделять лишь самые важные моменты, которые могут быть применимы к финансовому рынку. В следующий раз я покажу несколько практических примеров работы с вероятностями и теорией игр на рынке.

    Вы не можете благодарить!

  4. #4
    Теоретик Аватар для TomasP
    Регистрация
    21.03.2015
    Адрес
    Млечный путь
    Сообщений
    2,443
    Promo (¢)
    1,420
    Благодарности
    Получено: 591
    Отправлено: 383

    Равновесие Нэша

    Смотрели ли вы интересный фильм "Игры разума"? Где-то в первой половине фильма была сцена, в которой Джон Нэш (автор Теории Игр, в фильме его сыграл Рассел Кроу) и его товарищи играли в бильярд, и пили пиво. В бар зашли красивые студентки, пять девушек и одна из них блондинка - очаровательная леди. Конечно, группа парней сразу обратила внимание на неё как на самую яркую и прекрасную особь в баре. Парни призадумались, кто же первый подойдет к блондинке. Расклад игры был таков – 5 парней и 5 девушек, одна из девушек – блондинка, остальные четыре - брюнетки. По логике игры – блондинка лучше, чем брюнетка, а брюнетка лучше, чем совсем ничего. Эта игра состоит из одного хода, нельзя посмотреть кто, как и куда походит из товарищей. Таким образом, если все одновременно «походят» к блондинке, то она отвергнет их всех, ведь ей нужен один парень, а не пять, а брюнетки обидятся, таким образом игра проиграна для всей группы парней. Но если каждый будет действовать не только в своих интересах, но и в интересах группы, то таким образом ребята смогут выбрать «свою» брюнетку (их 4) и пойти к ним, оставшемуся достанется блондинка. С одной стороны это выглядит обидным для тех, кому не достался главный приз, а в игре существует один счастливчик. Но это не так. Здесь речь идет о наиболее выгодном исходе для всех. Как уже было сказано «условиями игры» каждый парень может подойти только к одной девушке, ходы совершаются одновременно. Следовательно, каждому нужно получить по девушке. В фильме сценка была об этом.

    Этот простой наглядный пример показывает главную составляющую теории игр – равновесие, которое применимо к разным типам игр, в том числе и к трейдингу на бирже. Далее мы рассмотрим типы игр, примеры равновесия и его применимость к трейдингу на финансовых рынках.

    Вы не можете благодарить!

Похожие темы

  1. Теория - ТРЕУГОЛЬНИКИ
    от Anka в разделе Клуб графического анализа
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 29.07.2018, 06:52
  2. Волновая теория и практика
    от Aldar в разделе Разговоры о трейдинге
    Ответов: 1130
    Последнее сообщение: 29.10.2015, 11:51
  3. летом трейдинг возможно не будет, нужно заработать денег на трейдинг!
    от NEWFXROMAN1 в разделе Конкурс от модераторов "Рассказ на тему "Лето и трейдинг"
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 17:44
  4. Теория Эллиотта
    от ilezar в разделе Архив. Торговые стратегии
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 28.12.2013, 21:58
  5. Теория Эллиотта
    от ilezar в разделе Безындикаторные торговые стратегии
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 28.12.2013, 21:58

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •