"Закон графиков" на основе трудов Джо Росса
Показано с 1 по 9 из 9

Тема: "Закон графиков" на основе трудов Джо Росса

  1. #1
    Местный Аватар для amksp
    Регистрация
    01.01.2014
    Сообщений
    222
    Благодарности
    Получено: 34
    Отправлено: 102

    "Закон графиков" на основе трудов Джо Росса

    "Закон графиков" на основе трудов Джо Росса
    В данной ветке будут представлены графические формации, которые создают "закон графиков".
    Реакция на ценовые реалии и человеческое поведение являются движущими силами этого "закона".

    1-2-3 вершины и низины


    Обычно 1-2-3 (вершина) образуется в конце восходящего тренда. Цена делает последнюю вершину (1) и отправляется в точку (2), где начинается коррекция вверх, после окончания коррекции образоуется точка (3).



    Теперь по-порядку (на примере вершин):
    1) Точка номер 1 появляется, когда предидущее восходящее движение закончилось и цена начала снижаться. Точка номер 1 определяется как хай последней свечи, сделалавшей новую вершину.



    2) Точка номер 2 появляется, когда происходит коррекция. Коррекция означает, что из потенциальной точки 2 цена пошла вверх с образованием свечи, которая соединила обе наивысшие и самые низкие точки, чем у предидущей свечи. Высшие и нисшие точки могут встречаться в любом порядке.




    3) Точка номер 3 из 1-2-3 вершин образуется, когда цена двигается вниз из потенциальной точки 3. Очень важно, чтобы образовалась как минимум одна свеча (может быть и больше) которая сформирует самый низкий минимум и самый низкий максимум, чем предшествующий бар. Точки 2 и 3 могут оказаться в одной свече.



    Формирование "1-2-3 низин" аналогично формированию "1-2-3 вершин", это думаю понятно

    продолжение следует...

    Вы не можете благодарить!

  2. #2
    Местный Аватар для amksp
    Регистрация
    01.01.2014
    Сообщений
    222
    Благодарности
    Получено: 34
    Отправлено: 102
    Выступы и консолидация

    Выступ
    Выступ состоит из минимум четырех свечей. В этой формации должно быть два подходящих минимума и два подходящих максимума. Подходящий минимум должен быть отделен по меньшей мере одной свечей, это так же касается подходящего максимума. Подходящие свечи могут быть неточными, но они могут отличаться не более чем на три ценовых тика (следует учитывать, что чем меньше ваш рабочий таймфрейм тем разница в тиках должна быть меньше либо ее вообще недолжно быть).
    Выступ не может содержать больше десяти свечей. Выступ должен существовать в пределах одного тренда. Рынок должен иметь тренд к выступу.
    Выступ представляет "согласие" цен, но можно ожидать тренд, который станет последствием прорыва выступа.



    Консолидация
    Консолидации подобны выступам, но они состоят из более чем 10-ти свечей. Консолидации из 10-21 свечи называют скоплениями, более 21 свечи - торговыми диапазонами



    продолжение следует...

    - - - Добавлено - - -

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось amksp; 28.11.2016 в 17:15.

  3. #3
    Местный Аватар для amksp
    Регистрация
    01.01.2014
    Сообщений
    222
    Благодарности
    Получено: 34
    Отправлено: 102
    "Крюк Росса" (Rh)

    Крюк Росса (Rh) появляется когда:
    1. Первая коррекция следует за прорывом из 1-2-3 минимума или 1-2-3 максимума
    2. Первая коррекция следует за прорывом выступа
    3. Первая коррекция следует за прорывом консолидации

    В восходящем тренде после пробоя "1-2-3 минимума" свеча образовавшая новый максимум создает "Крюк Росса" (Rh). Двойной максимум или двойной минимум также создает "Крюк Росса" (Rh)



    В нисходящем тренде после пробоя "1-2-3 максимума" свеча образовавшая новый минимум создает "Крюк Росса" (Rh)



    Если цена пробивает верхнюю границу выступа или консолидирующей формации, то первый новый максимум будет являться "Крюком Росса" (Rh). При пробитии нижней границы выступа или консолидирующей формации первый минимум будет являться "Крюком Росса" (Rh)



    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось amksp; 28.11.2016 в 19:51.

  4. #4
    Местный Аватар для amksp
    Регистрация
    01.01.2014
    Сообщений
    222
    Благодарности
    Получено: 34
    Отправлено: 102
    Еще раз о консолидации

    Боковое движение цены может быть разбито на три четкие определенные площади:
    1. Выступы (состоят из неболее чем из 10 свечей)
    2. Скопления (имеют в своем составе от 11 до 20 свечей)
    3. Торговые диапазоны (состоят из 21 свечи или более с прорывом, который происходит на свечах с 21 по 29)

    Как определить, когда рынок больше не двигается в бок и когда начался тренд?
    Как было показано выше, пробой точки 2 формации 1-2-3 определяет тренд и пробой точки из последующей модели Rh является "подтверждением" тренда, который определен ранее. НО формация 1-2-3, которая образуется в "боковых" рынках не является удовлетворительной для торговли так как скопления и торговые диапазоны обычно состоят из разнонапрвленных 1-2-3 верхних и 1-2-3 нижних формаций.

    Если в "боковом" рынке образовалась формация "M" либо формация "W", то данные формации часто будут состоять из 1-2-3 максимума следующего за 1-2-3 минимумом и наоборот. Следовательно пробой точки 2 в формции 1-2-3 (боковой рынок) не представляет особого интереса для торговли.

    Особый интерес представляет пробой консолидации, который будет образовывать Rh. Пробой будет являться сильным "индикатором". Вход на пробое точки Rh - это наиболее выгодная сделка. Безусловно, ничто на рынке не срабатывает в 100% случаев (Грааль это миф). Однако, статистика показывает, что нарушение "модели Rh", которые случаются, когда цена движется в пределах консолидации, имеет низкий первоначальный риск с высокой вероятностью успеха.

    Вы не можете благодарить!

  5. #5
    Местный Аватар для amksp
    Регистрация
    01.01.2014
    Сообщений
    222
    Благодарности
    Получено: 34
    Отправлено: 102
    «Хитрый трейдерский вход».

    Джо Росс (Joe Ross) называет такой способ открытия позиции «Traders Trick Entry, TTE» - «хитрый трейдерский вход». Он заключается в том, что ордер на вход размещается на экстремуме одного из баров, формирующих расстояние от точки 2 к точке 3

    рисунке розовыми стрелками показаны места возможного размещения ордера (или ордеров на вход).


    Однако, такой способ размещения ордера имеет свои правила:

    между точкой 2 паттерна и нашим ордером должно быть достаточно пространства для того, чтобы мы могли зафиксировать частичную (или всю, если цена пойдёт против нас) прибыль в точке 2;
    • паттерн «123» не должен возникнуть в консолидации;
    • за исключением одного случая, в паттерне должно быть не более трёх коррекционных баров, прежде чем цена снова повернёт к точке 2.

    Исключение из правила о трёх барах касается баров с одинаковыми вершинами (основаниями). Оно гласит, что в случае возникновения двух или трёх баров с одинаковыми вершинами или основаниями они считаются за один бар.


    Вы не можете благодарить!

  6. #6
    Местный Аватар для amksp
    Регистрация
    01.01.2014
    Сообщений
    222
    Благодарности
    Получено: 34
    Отправлено: 102
    Принцип торговли Росса это многократное вхождение в рынок.

    Росс использует мм и рм следующим образом

    Он входит в рынок тремя ордерами (он торгует не на Форекс )
    1. Ордер имеет тейк профит при котором прибыль первого ордера покрыла комиссию за все три ордера.
    2. Второй ордер имеет тейк профит как и у первого ордера, Росс называет его ордером маленькой прибыли.
    3. Третий ордер. Без уровня тейк профита. При закрытие первого и второго ордера стоп лосс третьего ордера переводится в без убыток для дальнейшего наращивание прибыли.
    Росс сразу говорит что в 8 из 10 случаев рынок собьет бу , но в 2х случае рынок отблагодарить вас за терпение и дисциплину.
    (Из практике на графиках Д1 в среднем 1-3 раза из 10 рынок бу не выбивает и дает хорошую возможность для трала)

    Вы не можете благодарить!

  7. #7
    Местный Аватар для amksp
    Регистрация
    01.01.2014
    Сообщений
    222
    Благодарности
    Получено: 34
    Отправлено: 102
    основную технику с использованием ББ (20), которую можно заменить на обычный МА (20), думаю, большинство знает. в третьей книге про акции она называется методикой фильтрации по ББ №1.

    существует и методика фильтрации крюков по ББ №2, и она описывается в этой же книге после методики №1. заменить ББ на МА в этом случае уже нельзя. суть ее и правила торговли следующие:

    1. Мы берем ББ с периодом 9 и стандарным отклонением 2.
    2. Рынок должен однозначно находиться в верхнем канале (для лонгов) или в нижнем канале (для шортов). Думаю, что все знают, что это значит.
    3. При образовании 123 или крюка бар должен соприкаснуться со скользящей центральной линией ББ.
    4. Мы входим в позицию на пробое хай (для лонга) или лоу (для шорта) бара, пересекшего центральную линию ББ. Стоп, соответсвенно, за хаём или за лоём lol
    5. Мы трейлим наш стоп под низами баров (для лонгов) или над верхами баров (для шортов).
    6. Мы выходим из позиции:
    а) если наш трейлинг стоп выбивает
    б) если бар, соприкоснувшися с внешней лентой ББ, будет разворотным баром.

    помещаю пару графиков на примере 10 Years Treasure Futures с пояснениями (не выбирал, что было открыто, там и смотрел). если заинтересует или чего не понятно, то можно пообсуждать.

    да, что важно: если мы используем индикаторы для фильтрации крюков, то в этом случае мы не придерживаеся правила отслеживания ТТЕ не больше 3-х баров. т.е. баров может быть больше. если же мы торгуем без индюков, то правило ТТЕ не более 3-х баров действует.



    Вы не можете благодарить!

  8. #8
    Местный
    Регистрация
    16.12.2012
    Сообщений
    2,359
    Благодарности
    Получено: 694
    Отправлено: 968
    Вот ссылка на сайт __http://www.priceactionfx.ru/2009/04/blog-post.html Кеуса, трейдера который сделал перевод книги Джо Росса "Торговля с Крюками", на сайте можно скачать книгу в формате PDF, либо прочитать книгу в режиме он-лайн.

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось Сергей26; 19.02.2017 в 11:29.

  9. #9
    Местный Аватар для amksp
    Регистрация
    01.01.2014
    Сообщений
    222
    Благодарности
    Получено: 34
    Отправлено: 102
    Цитата Сообщение от Lazarenko Sergey Посмотреть сообщение
    Вот ссылка на сайт __http://www.priceactionfx.ru/2009/04/blog-post.html Кеуса, трейдера который сделал перевод книги Джо Росса "Торговля с Крюками", на сайте можно скачать книгу в формате PDF, либо прочитать книгу в режиме он-лайн.
    Согласен данная книга там есть и ее можно прочитать. Но если смотреть по сайту Росса данная книга уже устарела. Закон графиков или TLOC это более уточненная торговля крюками Росса.
    В чем отличия.
    Росс выкинул все индикаторы.
    По тте на первом баре не входим ни при каких условиях. В книге вход на первом баре есть.

    Рынок меняется и по книгам и методичка Росса это хорошо видно.
    На данный момент на сайте Росса доступно два файла:
    1. TLOC- закон графиков;
    2. TTE - хитрость трейдера.

    Вы не можете благодарить!

Похожие темы

  1. Торговый журнал к стратегии "Торговля на основе Алгоритмов и Диапозонных циклов"
    от Мирный Воин в разделе Торговые журналы трейдеров (Демо-счета)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.01.2019, 12:52
  2. Прогноз на основе "матричной структуры".
    от mikser771 в разделе Разговоры о трейдинге
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 29.05.2018, 12:47
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 20:29
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.08.2013, 18:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •