Применение корреляции в торговле
Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Применение корреляции в торговле

  1. #1
    Местный
    Регистрация
    29.12.2011
    Сообщений
    65
    Благодарности
    Получено: 3
    Отправлено: 0

    Применение корреляции в торговле

    Общее представление о корреляции


    На любом рынке, в том числе и на форексе, всегда существует взаимосвязь между ценой того или иного инструмента. Для выявления этих взаимосвязей используется расчет корреляций валютных пар. Знание показателей корреляции валют пар и их изменение дает возможность применить эти закономерности в свою пользу.
    Легко просчитать причину взаимозависимости отдельных валютных пар: например, совершается покупка пары GBP/JPY — это кросс-курс и фактически торговля ведется парами USD/JPY и GBP/USD, из этого следует, что пара GBP/JPY всегда обязательно несколько коррелирована к одной из этих валютных пар. Однако, взаимосвязи валют складываются не только по описанному примеру. Некоторые валютные пары имеют свойств двигаться в тандеме, и напротив существуют пары, которым свойственно разнонаправленное движение. Такие корреляции являются результатом различных сложных факторов.

    Корреляция на форексе — это статистический показатель отношения двух валютных пар друг к другу. Различают положительную и отрицательную корреляцию, соответственно коэффициентом корреляции будут значения от -1 до +1. Коэффициент «+1» означает, что цены двух пар 100 % времени двигаются в одном направлении. Коэффициент «-1» сообщает о том, что цены двух валютных пар 100 % времени двигаются в противоположном направлении. Коэффициент корреляции постоянно изменяется и не может иметь постоянное значение. Корреляции с коэфициентом -1 и +1 (что означает полную идентичность хода цены) встречаются довольно редко, но и такое встречается
    В зависимости от силы корреляции, применяют следующую классификацию:
    -слабая корреляция (0 __– 0,2/+0,2);
    -низкая корреляция (– 0,2/+0,2 __ – 0,4/+0,4);
    -умеренная корреляция (– 0,4/+0,4 __ – 0,7/+0,7);
    -высокая корреляция (– 0,7/+0,7 __ – 0,9/+0,9);
    -сильнейшая корреляция (– 0,9/+0,9 __ – 1/+1).

    Применение корреляции в торговле


    Зная, коэффициенты корреляции валютных пар, можно использовать такие данные в своей торговле.
    1.Знание о корреляции, помогает с решением вопроса выбора валютных пар для торговли. К примеру, сильная положительная корреляция, говорит о том, что открытие сделок в одном направлении по коррелируемым валютным парам, будет заключена фактически удвоенная позиция.
    2.Хеджирование и диверсификация. Валютные пары с очень высокими коэффициентами корреляции, используются для диверсификации рисков и относительного хеджирования.
    3.Также, система оценки корреляции может стать самостоятельной торговой системой, где сделки заключаются на основе анализа расхождений коэффициента корреляции.

    А Вы применяете в своей торговле данные по корреляции валютных пар?

    Вы не можете благодарить!

  2. #2
    Местный
    Регистрация
    29.12.2011
    Сообщений
    65
    Благодарности
    Получено: 3
    Отправлено: 0
    Видимо на форуме мало пользователей, кто применяет и интересуется вопросом применения корреляции в торговле, но все же попробую развить тему. Кто знает данный вопрос, прошу присоединяться!

    Простой пример применения в своей торговле корреляции:
    Я торгую среднесрочно на выделенном сервере советником, который устанавливает на заданном мной расстоянии сетку лимитных и стоповых ордеров.
    Выбирал пары для торговли исходя из нескольких параметров:
    -наличие высокой коррелируемости валютных пар;
    -положительная разница свопов.
    Теперь разъясню подробней:
    Пара евро/доллар и ауди/доллар имеют высокую степень положительной корреляции. Значит выставляя ордера в разных направлениях по этим парам, получается, что сделки практически перекрываются, если можно так сказать происходит относительно хеджирование.
    Плюс ко всему, своп на покупку по ауди равен примерно +1 пункту, на продажу евро его значение -0,2. Получается, что если корреляция 100%, то 0,8 пункта ежедневно плюсуется к депо.
    И так, торговля ведется по ауди только на покупку, по евро только на продажу.
    Эта среднесрочная стратегия, которую (как мне кажется, придумал я сам), которая похожа на керре-трейд, но с уменьшением риска за счет перекрывания позиции коррелируемой валютной парой.

    Это лишь один из примеров, но существует много способов торговли с применением корреляции.
    Прошу высказываться по поводу описанного примера или писать свои приемы и примеры применения корреляции.

    Вы не можете благодарить!

  3. #3
    Местный Аватар для R0mikson
    Регистрация
    28.03.2019
    Сообщений
    310
    Благодарности
    Получено: 131
    Отправлено: 46
    Я пробовал использовать в своей торговле корреляцию валютных пар. Особенно мне нравилось когда одна пара идет в одну сторону, например EUR/USD, а другая пара, например USD/CHF, в другую сторону. То торгуя по одной из них можно было получить хороший профит. Но потом очень часто во время торговли стало так, что обе пары шли в одну сторону и получив несколько убытков подряд я больше не стал вести торговлю таким образом из-за того что постоянно так зарабатывать не получается.

    Вы не можете благодарить!

  4. #4
    Местный Аватар для Remen
    Регистрация
    05.04.2013
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    323
    Благодарности
    Получено: 87
    Отправлено: 197
    На самом деле очень интересная тема, где то валялся даже индикатор, который накладывал один иструмент на другой, соответственно его можно встроить в советника, и посмотреть что получится, смысл такой что он показывает расхождение и схождение торгуемых валютных пар, торгуются они в паре, при достаточном расхождении одну продаем, вторую покупаем, если расхождение продолжается, то усредняем позиции и ждём профита. Как то экспериментировал с этим делом, выходило довольно интересно. Индикатор называется, если память не подводит multyinsrument. Можете поискать на просторах сети, их на самом деле достаточно много вариантов. Если ещё валяется у меня вечером добавлю сюда его.

    Вы не можете благодарить!

Похожие темы

  1. Корреляции Overlay Chart
    от alextreid в разделе Индикаторы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.04.2019, 10:50
  2. OverLay Chart - Инструмент для торговли на корреляции
    от ObiWanKenobi в разделе Индикаторы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.03.2019, 10:09
  3. Индекс доллара: применение в торговле на Форекс
    от Nikolaich в разделе Трейдинг от А до Я
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.02.2017, 13:01
  4. Применение "доливания" лотов при торговле будучи новичком
    от 321pips в разделе Разговоры о трейдинге
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.02.2016, 20:36
  5. Торговля валютными парами на корреляции Демо-счета
    от Forkon в разделе Архив. Торговые журналы
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.09.2015, 21:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •