Устанавливаем стоп-лосс и тейк-профит
Страница 1 из 19 1 2 3 4 5 11 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 189

Тема: Устанавливаем стоп-лосс и тейк-профит

  1. #1
    Местный Аватар для writer
    Регистрация
    03.11.2014
    Адрес
    ДНР
    Сообщений
    4,500

    Устанавливаем стоп-лосс и тейк-профит

    Практически любой человек, столкнувшийся с новым и неосвоенным для себя делом, обычно сперва знакомиться с базовыми составляющими. Это такие кирпичики, из которых вам предстоит построить свою финансовую независимость. В трейдинге есть немало таких понятий. Но я предлагаю начать с самых-самых азов. Первые два кирпичика называются: "стоп-лосс" и "тейк-профит". Тщательно усвоив их и разобравшись как их использовать в своих целях вы уже на 99% станете зарабатывающим трейдером. Итак, начинаем знакомиться и устанавливать стоп-лосс и тейк-профит.

    Любые потери на рынке форекс как раз связаны с тем, что трейдеры игнорируют эти понятия, торговые инструменты. Это сравнимо с тем, что отправиться в дремучий лес и не взять с собой ни компаса, ни карты, и даже спичек не прихватив.

    После установки на свой компьютер торгового терминала MetaTrader 4/5 вы приступили к торговле. Пополнили свой счет реальными деньгами или просто создали демо счет, и решили пробовать свои силы в торговле валютном или фондовом рынке. Некоторые брокеры позволяют также торговать фьючерсными контрактами. Следуя вашей интуиции, логике или торговой стратегии вы вошли в рынок. И теперь самое время позаботиться о безопасности своего депозита. И сразу возникает таких два интересных вопроса:


    1. Какой убыток я готов принять?
    2. Сколько прибыли хочу получить?


    Убыток на рынке неизбежный, как и неизбежно то, что хотите вы попасть под дождь или нет, даже выходя из дома постоянно нося с собой зонтик, дождь начнется когда вы оставите зонтик в машине или офисе. Это факт! Признав это за аксиому можно двигаться дальше. И естественно зарабатывать.

    В торговый терминал встроен такой нужный инструмент, как "стоп-лосс". Если вы много читаете разнообразной литературы по форексу, то много раз наталкивались на такие понятия, как "защитная приостановка", "защитный стоп-приказ", "стоп-ордер". Но такой инструмент на сленге т. е. диалекте трейдеров называется просто "стоп-лосс".

    Так что такое "стоп-лосс"?
    Стоп лосс — биржевая заявка, выставленная в торговом терминале трейдером или инвестором с целью ограничить свои убытки при достижении ценой заранее определённого уровня.
    Для новичков такое объяснение звучит таким очень пугающим, загадочным или даже мистическим. Но не бойтесь! Все на самом деле просто.
    Предположим, вы получили зарплату в 1000$ и вам нужно пойти в магазин за покупками. Вы можете скупиться на всю сумму, а потом весь месяц сидеть голодным, или разделить сумму на 30 дней и взять ее незначительную часть. Например, взять в магазин всего 35$. Именно сумму которую вы не боитесь потратить на покупку чего-то и есть ваш стоп-лосс. А все остальные деньги будут в полной безопасности, словно в сейфе запертом на цифровой замок. Поэтому использование стоп-лосс это должно стать правилом №1 в кодексе любого трейдера! Далее в процессе рассмотрения 10 универсальных способов установки "стоп-лоссов" проиллюстрирую как и где их устанавливать.


    Что такое "тейк-профит"?
    Тейк-профит - это определенное ценовое значение ордера устанавливаемое трейдером, при котором происходит автоматическое закрытие сделки на рынке Форекс. Функция срабатывает если ценовой уровень ордера двигается в выбранном направлении и в определенный момент достигает значения, при котором трейдер желает зафиксировать прибыль.
    Продолжу аналогию. Каждый человек в жизни ставит какую-то цель, ведь если цель отсутствует, то и смысла жизни нет. На рынке действует тот же закон. Каждый раз открывая сделку вы должны четко указывать цель этой сделки. Цель должна быть правдоподобной. Не нужно пытаться выжать из одной сделки все деньги которые есть на рынке. Рынок это не дойная корова, которая дает денег сколько нужно. А просто ставьте правильные цели. И как только цена достигает намеченной цели - сделка закрывается автоматически. Вот это и называет тейк-профит. Ставить его гораздо проще, чем стоп лосс.



    Десять универсальных способов выставления стоп-приказов:

    Хотелось сделать важное отступление, которое будет полезно для всех трейдеров. Не существует идеального стоп-лосса, надо уметь комбинировать разные варианты стоп-лоссов. Чем с более меньшим стопом войдем, тем с более большим объёмом сделки будем находиться в рынке. Просто вдумайтесь в эти слова...


    Вот пример. Есть депозит 1000$ и риск на сделку 5%, т. е. 50$ и обычный стоп 30 пунктов. А представьте, что если войдете в сделку со стопом в 15 пунктов, но с двойным лотом. Прибыли на 200% больше! А риск тот же самый!

    Способ №1.
    Этот способ самый распространенный у новичков, которые недавно пришли на рынок. Все когда-то давно ставили стопы подобным образом. Его использовать легко и не нужны никакие глубокие знания. Со временем, чем чаще будете им пользоваться, тем сильнее будет развиваться интуиция, и тем реже цена будет достигать стоп-лосса. Просто каждый раз после открытия сделки ставьте стоп в то место, где вам кажется правильным. Довертись своей интуиции. Во всяком случае, пока у новичка нет никаких навыков размещения стопов, то этот стоп гораздо лучше чем вообще не иметь никаких стопов.

    Плюсы:
    1. Простота использования
    2. Доступность

    Минусы:
    1. Нелогичность
    2. Несистемность


    Способ №2.
    Это классический стоп-лосс. Очень много литературы и трейдеров утверждают, что надо ставить стоп только за ближайшие вершины или впадины. Тоже очень простой метод выставления стоп-лоссов, и к тому же более логичен, чем предыдущий. Но у этого стопа есть существенные недостатки: время от времени стопы получаются очень большими, а прибыльность минимальной.

    Плюсы:
    1. Универсальность
    2. Логичность
    3. Доступность

    Минусы:
    1. Стопы бывают очень большими
    2. Низкий кпд прибыльности/убытка
    3. Потенциально большие потери


    Способ №3.
    Еще один классический и популярный метод установки стоп-лосс. Ставить его просто. Разметите стоп-лосс за ближайшим сильным уровнем-поддержки и сопротивления. На мой взгляд, это пожалуй один из лучших способов размещения стопов, так как часто получается входить с таким мелким стопом, что прибыль - тейк-профит в 5-10 раз превышает размер стоп-лосса. Большинство примерно так и торгуют.

    Достоинства:
    1. Простота использования. Начертить линии поддержки и сопротивления любой сможет, есть даже индикаторы которые чертят все это за нас.
    2. Универсальность.
    3. Маленькие стопы

    Недостатки:
    1. Цена часто прошибает своими хвостами все уровни.
    2. Не умение неопытных трейдеров различить слабый уровень от сильного


    Способ №4.
    Это один из лучших способов, которыми я пользуюсь. Он основан на волатильности рынка. Работает просто замечательно на торговле против статистического отклонения цены. Способ очень простой. За день цена проходит определённое количество пунктов, которое изображается на индикаторе ATR. Лично я использую модифицированную версию индикатора, который называется ATR_DAY.

    eurusd-m-h4-robotrade-ltd-2.jpg

    Для внутридневной торговли используется 30% волатильности ATR, а для долгосрочной торговле, например, на D1 - используется 1 ATR. В стратегии черепах рекомендуется вообще использовать стоп размером в 2ATR.
    Данный показатель указывает насколько хорошо заправлен рынок, своего рода, сколько бензина имеется у актива для движения. Если показатель 100, и к обеду цена прошла уже 60 пунктов, то больше 40 пунктов уже не выжать с него. Это то чего ожидаем и цели ставим исходя из ожиданий.

    У данного индикатора есть еще два показателя, которые помогают в работе.
    1. CurrentATR - количество израсходованного ATR
    2. AvailableATR - количество доступного ATR

    Перимущества:
    1. При работе с таким стопом позволяет получать массу другой информации, котору можно использовать в трейдинге.
    2. Это является динамическим и одновременно фиксированным стопом.
    3. С помощью периода индикатора ATR можно подобрать максимально точный стоп. Стандартный период - 21.


    Недостатки:
    1. При новостном колебании вчера размер стопа может быть увеличен в текущий торговый день, что приведет при неумелом использовании к дополнительным расходам в пунктах.


    Способ №5.
    Строго фиксированный стоп. Данный стоп использовался в ранних версиях ТС Снайпер. Размещения стопа подразумевает, что вы заранее строго определяете его размер и следуете данному параметру. Например, в старых версиях ТС Снайпер было указано, что стоп по системе 10-15 пунктов. Вот это явный пример использования фиксированного стопа.

    Перимущества:
    1. Простота и системность, позволяющая устанавливать стопы практически на автомате. Вам не нужно ничего высчитывать или просчитывать.
    2. Меняя торговые стратегии, особенно те трейдеры, которые торгуют одновременно по разным ТС, то такой стоп здорово выручает.

    Недостатки:
    1. Частота срабатывания.
    2. Фиксированные величины на рынке не работают, поэтому рекомендую ставить стоп исходя из значения ATR.


    Следующие пять способов достаточно редкие, и не каждый трейдер их использует.


    Способ №6.
    Фигурные стоп-лоссы. Данный вид защиты от убытков можно применять к абсолютно любой торговой стратегии. Можно даже объединить их в особую группу, для простоты понимания и использования. Для работы с ними потребуется теоретические и практические знания по техническому анализу.
    Предположим у вас есть какая-то индикаторная торговая стратегия. На графики висит несколько скользящих и пару осцилляторов. Вы открыли сделку по сигналам ТС и пришло время ставить стопы. Как это сделать? Найдите на правой части графика любую фигуру технического анализа. Это может быть треугольник, прямоугольник, разные формации, флаг клин вымпел. Нашли? Просто отлично!



    Теперь размещаем стоп исходя из классических понятий этой фигуры. То есть, при сделках на покупку за нижней границей фигуры. Фигуры есть на всех таймфреймах и появляются постоянно, это работающая закономерность. И торгуем по индикаторной ТС, а ставим стопы по безиндикаторным законам технического анализа.

    Перимущества:
    1. Отработка фигур является бесспорным преимуществом данного стоп-лосса.
    2. Логичность установки. Ведь заранее четко знаем и можем объяснить, почему именно здесь был поставлен стоп. У данного вида стопов есть твердая почва под ногами, именуемая закономерностями.
    3. Данный стоп подходит для любого вида торговали, любой системы, стратегии. Его можно сравнить с разводным ключом, который может отвинтить болт любого размера.

    Недостатки:
    1. Новичкам будет достаточно сложно с ним работать.

    Примечание к данному виду стопов.
    Наилучший вариант это работа с треугольниками, вымпелами и другими сужающимися фигурами. Потому что с каждым движением размах их уменьшается, что позволяет и стоп ставить меньше.


    Способ №7.
    Следующий вид стопа основан на умении работы с дневной свечой, также можно смело назвать этот стоп - стоп-лоссом двух экранов. Для лучшего понимания метода его установки будет предпочтительнее все это проиллюстрировать.

    Предположим, что мы торгуем на часовом графике. Возьмем ситуацию по евробаксу на данный момент. И продали некоторое количество евро, например, 1 лот., т . е. 100 000 EUR по цене 1.07468, и стоим в рынке на продажу.

    eurusd-m-h1-robotrade-ltd-2.jpg

    Возникает вопрос. Где поставить стоп? переключаемся на другой таймфрейм или экран(если у вас несколько мониторов) и смотрим ситуацию на дневном графике.

    eurusd-m-h1-robotrade-ltd-3.jpg

    Потому в данном примере наилучшим вариантом будет поставить стоп на пару пунктов выше уровня цены закрытия вчерашней свечи. Стоп получился 12 пунктов, что на часов таймфрейме очень мало!!!
    Как видно, в данном варианте размещения защитных стоп-приказов, было отмечено два уровня. Первый по хвостам дневной свечи, другой по ценам открытия. И логика простая. Исходя из этих уровней для внутридневной торговли можно смело размещать свои стопы. И даже использовать их, чтобы корректировать уже поставленные стопы!


    Перимущества:
    1. Прочность стопов, ведь цена закрытия любой дневной свечи, как и хвосты создают свой уровень. Может не такой прочный, но зато обоснованный.
    2. Два варианта выставления стопа: короткий и длинный. Длинный можно использовать, если открываем сделку на достаточно большой промежуток времени.
    3. Два экрана для размещения стопа гораздо лучше, чем один.

    Недостатки:
    1. Как и любой другой стоп, изложенный выше, бывают исключения, нерыночные ситуации и т. д. и тогда нужно воспользоваться другим методом выставления стопа.


    Хотелось бы напомнить еще раз, что нет 100% способа выставления идеального стоп-лосса. В каждой конкретной ситуации лично я пользуюсь разными вариантами исходя из графика.



    Способ №8.
    Круглые стопы. Все мы знаем силу круглых уровней. Это тоже один из вариантов размещения стопов. Кто много читает классической литературы по трейдингу и техническому анализу, то знают, что там целые главы посвящены этому вопросу.

    Важно понять что такое истинный круглый уровень...

    Возьмем, к примеру ситуацию по моему любимому еробаксу и взглянем на такие значения.
    1.07500
    1.07300
    1.06100

    Это не является круглыми уровнями!!!
    Круглые уровни, это когда цена не имеет сотых и тысячных долей цента.
    1.07000
    1.06000
    1.05000

    То есть когда за 1 евро дают ровно 1 доллар и семь центов. Вот это истинный круглый уровень.
    Если вдруг вы вошли в сделку и где-то недалеко находится такой уровень, то обязательно стоит поставить защитный стоп-приказ за этот уровень.

    Перимущества:
    1. Простота использования даже новичками. найти круглый уровень просто.
    2. На такие уровни все трейдеры обращают внимание, поэтому высока вероятность коррекции от них.

    Недостатки:
    1. Не так часто есть возможность ставить такие стопы.



    Способ №9.
    Можно также использовать уровни Фибоначчи или Пивота для выставления стопов. Есть немало стратегий с разными индикаторами, где такие уровни и отмечаются, и также используются для выставления стопов.

    Есть такой метод работы с Фибо, который в народе называется "Кусты".
    Суть заключается в следующем. Входим рынок от одного уровня фибо, а прячемся за другим. Там же и стоп размещаем. Как ни странно, фибо-уровни всегда практически налагаются на уровни-поддержки и сопротивления.

    eurusd-m-h1-robotrade-ltd.jpg

    Как вариант альтернативы классическому фибо можно использовать и другой нестандартный способ. Переключаемся на дневной график, берем свечу за предыдущий день от хай до лоу, растягиваем фибо и используем уровни для внутридневной торговли.

    Перимущества:
    1. Метод объединяет в себе несколько ранее изложенных способов установки стоп-лоссов.
    2. Натянуть сетку фибо сможет даже новичок

    Недостатки:
    1. Необходимо к стандартным уровням добавить свои, например: 78.6.


    Продолжение следует...

  2. #2
    Местный Аватар для writer
    Регистрация
    03.11.2014
    Адрес
    ДНР
    Сообщений
    4,500
    К сожалению, все варианты установки защитных стоп-приказов в один пост не поместились.

    Способ №10.
    Данный вариант защитного стоп-приказа используется крайне редко, во всяком случае в классическом трейдинге. Лично я его никогда не использую и не рекомендую использовать ни в коем случае, но такой метод тоже имеет право на существование. И знать его обязательно. Люди, которые только пришли в трейдинг нередко используют его. Да и кто любит смотреть всякие обучающие видео на ютюбе тоже о нем слышали. даже есть несколько стратегий. Вся суть заключается в том, что стоп-лоссом является размер вашего депозита, вернее 90% до достижения стоп аута. В конкурсах почти каждый торгует примерно с таким стопом или его модифицированными вариантом.

    Повторю еще раз. Использовать его НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ!


    Достоинства:
    1. Максимальная прибыльность.
    2. Увеличение депозита в 3 раза с одной сделки.

    Недостатки:
    1. Нарушение правил управления капиталом.
    2. Потеря торгового капитала
    3. Непомерный риск

    Последний вариант установления стопов я привел лишь для того... если человек предупрежден, значит, вооружен. Знания - это ваш страховой полис!

    Далее, после описания способов установления тейк-профита расскажу о всех тонкостях, которые помогут максимально точно ставить стопы...

  3. #3
    Местный Аватар для writer
    Регистрация
    03.11.2014
    Адрес
    ДНР
    Сообщений
    4,500
    Установка Тейк-Профита не менее важная задача, чем установка стоп-лосса, только очень много трейдеров уделяют этому моменту мало времени, либо вообще пренебрежительно халатно относятся. Вот поэтому и большинство тейков просто не отрабатываются, все завершается убытком либо безубытком и трейдер оказывается опять у "разбитого корыта".

    Вспомните ситуацию из вашей торговли, когда не хватило всего несколько пунктов для отработки тейка...

    Разбором методов работы со вторым кирпичиком успешного трейдинга займемся прямо сейчас.

    Но сначала, расскажу чего не надо делать при работе с тейк профитами:
    1. Ставить недостижимые цели. Все зависит от стиля торговли. Если торгуете, например внутри дня, то сравнивайте свои цели с индикатором ATR. нередко выходит так, что у рынка осталось сил на движение 30-40 пунктов, а тейки вообще выставляют по 50 пунктов. Такие сделки вообще лучше пропустить. Для торговли на Д1, то смело можно ставить тейк размером примерно в 3ATR.
    2. Ставить тейк точно на уровне цели пункт в пункт. Тейк всегда должен размещаться на 10% ниже заявленной цели. Допустим, вы поставили цель заработать 30 пунктов, и тейк лучше разместить на уровне 25-27 пунктов.
    3. Быть убежденным, что я на все 100% прав и поставил тейк там где надо. Всегда старайтесь самому себе приводить не менее пяти доводов... Почему я поставил тейк именно здесь?


    Пять секретов отрабатываемых тейк-профитов

    1. Торгуя на рынке форекс всегда считайте себя сторонним независимым наблюдателем. Вы как посредник между двумя объектами, потому что только со стороны видно: что трейдер сделал правильно, а что нет. Личная заинтересованность только вредит торговле. Вы не должны быть заинтересованы ни в чем, вы сам себе судья в своей собственной торговле. Также относитесь к стопам и тейкам. Представьте, что вы смотрите на чужой терминал и видите их, и ваша цель понять, обоснованные ли решения принял какой-то трейдер. Подумайте, куда бы вы на его месте поставили стопы и тейки, где определили бы цели.
    Я почти всегда так и делаю, после открытия сделки и расставления защитных стоп-ордеров стараюсь взглянуть на свой экран, как говориться, "чужими глазами". Это очень помогает найти ошибки!

    2. Каков бы метод вы не использовали для установки тейков, Фибоначчи, уровни поддержки и сопротивления всегда сверяйте свою торговлю с рыночным потенциалом. Существуют масса индикаторов, например, тот самый ATR, который я постоянно использую. Ведь покупая компьютер, вы смотрите... какой там стоит процессор, сколько оперативки, какая видеокарта... а в автомобиле заглядываете под капот. Поэтому любую тактику выставления тейк-профитов оценивайте исходя не из своего желания побольше заработать, а из возможностей рынка дать вам некоторое количество денег.

    3. Старайтесь открывать сделки в начале дня, естественно, если рынок активно проявляет свой характер, а не топчется на месте. Тогда можно и цели ставить крупнее, и тейки побольше.

    4. Всегда следуйте принципу, что тейк не сработает. Имейте торговый план на этот случай.

    5. Всегда закрывайте сделку вручную, когда уже цена приблизилась к вашему тейку. Не ждите, пока все закроется автоматически. Такого может и не случится. Только некоторым это сделать не позволяет жадность. Пусть даже 5-10% потенциальной возможной прибыли будет безвозвратно потеряна, но все равно прибыль уже будет зафиксирована и готова к выводу!!!



    Методология установки Тейк-Профита

    Один из лучших способов выставления целей и соответственно тейк-профита является сетка Фибоначчи.
    Для достижения наилучших результатов лучше будет добавить один или несколько дополнительных уровней:
    Безымянный.jpg

    Итак, это один из методов выставления тейк-профита, который я почти всегда использую.
    1) Определите вашу точку входа исходя из вашей торговой стратегии.
    2) Найдите предшествующее движение рынка вашей точке входа и растяните сетку Фибоначчи.
    3) Добавляем отрицательные уровни, которые будут максимальными целями получения прибыли. Я обычно использую следующие:

    -0.500
    -0.618
    -1
    4. Даже если вы не используете индикатор ATR, то проанализировать ресурс рынка по евро-бакс, фунт-бакс или бакс-канадец очень просто. Рынок движется либо синхронно, либо асинхронно. Поэтому есть всего три варианта развития событий. И поэтому действуя по плану успех гарантирован и оценивается примерно в 67%.

    usdcad-m-h4-robotrade-ltd.jpg


    Допустим, я вошел в рынок на точке входа обозначенной на графике. Предположительно на графике я увидел к вечеру сформировавшийся пин-бар, либо любую разворотную трёхбарную модель. Поставил стоп по технике "кусты", то есть спрятался за следующим фибо уровнем. Теперь интересный вопрос: "Где ставить тейк?".

    Для начала оценим свои преимущества. Есть как уже писал три варианта развития событий. Первый заканчивается стопом, а два других варианта тейками.
    Главная закономерность рынка гласит, что прежде чем развернуться рынок попробует установить более глубокий минимум или более высокий максимум. Как раз это нам и надо для получения минимальной прибыли. И нулевой уровень как раз и есть то место, которое цена будет пробовать штурмовать.

    Если уровень будет взят, то цена устремиться и в 90% случаев откорректирует сама себя дойдя до уровня "-50". Так как движение в математическом контексте, есть два отрезка "AB" и "DE." И по логике "AB" = "DE". Ведь главный закон технического анализа - история повторяется. А если история даже не повторится, то нулевой уровень будет практически гарантированно взят!


    Имея уже на руках факты, зная варианты развития событий, можно действовать. Это как подбрасывания монетки. Все варианты нам известны.

    5) Далее идет расчет цели из расчета 2:1, 3:1 или так как вы работаете. Я обычно беру так, чтобы прибыли было в 3 раза больше, но закрываю в ручную при достижении прибыли в 2.5 раза, так как погонишься за большим, и то малое упустишь.

    В данном примере именно нулевой уровень и есть почти прибыли в 3 раза больше, чем стоп. Да и вероятность прихода туда цены не менее 80%.
    Для особого жадных, при достижении тейка можно закрыть половину объема сделки, передвинуть стоп в безубыток и сидеть и ожидать счастья, может цена и дойдет до уровня "-50". Но я так не делаю! Это не мой метод!
    Это было бы явным нарушением торгового плана.


    Далее расскажу о более простых способах экспресс-установки тейк-профитов без сложных вычислений и расчетов.

  4. #4
    Местный Аватар для writer
    Регистрация
    03.11.2014
    Адрес
    ДНР
    Сообщений
    4,500
    Установка тейк-профитов и стоп-лоссов на рынке форекс является одной из важнейших тем, и как ни странно полностью ни раскрыто ни в какой книжке, ни на каком форуме. Можно было об этом написать целую книжку, наполненную математическим расчетами вероятностей, статистикой и моими мыслями на этот счет. Но не стану вас утомлять излишней болтовней, а приведу пять способов проверенных временем быстрого и беспроблемного установления тейк-профитов.

    Пять способов установки тейк-профита на автомате

    1) Все мы привыкли к этому методу. Для простого установление тейков достаточно просто умножить размер стопа на количественный множитель(например, 2, 3 или 5) и получим размер тейка и, затем, поставить его на графике и еще существует. Допустим, стоп у вас равен 30 пунктам, а работаете вы с соотношением 3:1, следовательно:

    30 * 3 = 90
    Получается, что тейк-профит равен 90 пунктам. Простейшая арифметика...


    2) Тейк от уровней поддержки и сопротивления. Тут важно понять некоторые тонкости работы с тейк профитом:

    Предположим, вы работаете на 4-часовом графике.

    Прежде чем искать уровень поддержки и сопротивления для выставления тейка, усвойте главный принцип: "от большего к меньшему".
    • Сперва постарайтесь найти сильный уровень поддержки-сопротивления на месячном графике, исходя из своей цели. Если поблизости такого нет, то...
    • Переключитесь на недельный график и постарайтесь проделать то же самое, но если и на недельном графике не нашли сильного уровня то...
    • Проделайте то же самое на дневном графике.


    Я лично использую определения уровней по методу Jarroo. Где две или больше свечей подряд открывались или закрывались на одной ценовой метке.

    Тейк всегда ставьте немного ниже уровня поддержки-сопротивления.


    3) Канальный тейк-профит. Нередкий случай, когда трейдер торгует в канале, он может строить этот канал самостоятельно, либо использовать соответствующие индикаторы: конверт, TMALine, либо построенные из двух скользящих средних и раздвинутые, путем манипуляции с настройками и еще существует масса подобных индикаторов. Естественно, как принято считать, что тейк надо ставить за границей канала, но это ложный подход. Намного прибыльнее, ставить тейк перед границей канала.

    4) Установка тейк профита по параметрам ATR. Ставить его просто.
    Для краткосрочной торговли, допустим, если торгуете на часовом графике, то будет достаточно использовать для тейк-профита параметр 1*ATR(21), то есть логика понятна. Если цена вчера прошла 100 пунктов, то и сегодня пройдет примерно столько. Ведь история повторяется. Мы основываемся не на каком-то мифическом соотношении 3:1, а на способности рынка преодолевать некоторые расстояния в отведенное время.
    Для долгосрочной торговли, кто торгует на D1 вполне будет приемлемо поставить тейк на уровне волатильности двух-трех дней.


    5) Безрисковый тейк-профит или безубыток. Почему я безубыток так смело называю тейк-профитом? Вот посудите сами, тейк-профит это по сути стоп-приказ для фиксации прибыли, который находится на некотором расстоянии впереди от цены. Безубыток - это такой же стоп-приказ, который находится позади цены и тоже фиксирует прибыль, пусть небольшую, но прибыль. Даже пусть эта прибыль будет мизерная, но все равно это одна из версий тейка - то есть закрытие сделки с какой-то прибылью.

    Как работать с тейком - безубытком:
    • Всегда давайте рынку место для движения. Любому транспортному средству нужно место для движения, а чтобы развернуться в 3 раза больше места, чем просто двигаться вперед. Поэтому логично будет пользоваться безубытком, когда цена прошла уже расстояние равное вашему стопу.
    • После достижения данной цели т.е. 1*SL можно использовать скользящую среднюю либо индикатор Parabolic, чтобы тейк/безубыток следовал за прибылью.

  5. #5
    Местный Аватар для writer
    Регистрация
    03.11.2014
    Адрес
    ДНР
    Сообщений
    4,500
    Теперь, хотелось бы затронуть такой интересный момент размещения стоп-приказов, включая тонкости установки стоп-лосс и тейк-профит приказов

    Самая распространенная ошибка трейдеров, может по невнимательности или по не знанию, что они не учитывают размер спреда при установки и размещении своих приказов. Ведь когда позиция закрывается по защитному ордеру, то спред при этом всегда учитывается и иногда выходит так, что закрываемся чуть-чуть раньше чем должны и во всем виноват - этот самый злой шутник и озорник СПРЕД.

    Поэтому всегда к вашему стопу прибавляйте размер спрэда, чтобы избегать неприятных ситуаций.

    Это повысит коэффициент прибыльности, и уменьшит число отрабатываемых стоп-приказов. Нередкий же случай, когда цена буквально на один пункт задела стоп и только потом пошла согласно прогнозу трейдера.

    *********

    Следующий постулат или тонкость в установки стоп-лосса гласит, что поставил и забыл.

    Особенно у новичков есть такая непрофессиональная привычка сомневаться в своих стопах. Они то и дело постоянно меняют решение и постоянно его передвигают.

    Подобная практика даст ряд преимуществ:
    • Вы всегда будете следовать золотому правилу: "Сперва десять раз отмерь, а один раз отрежь". Ваш стоп является именно такой частью средств, которую вы будете отрезать от депозита.
    • Появится практика ставить стопы осмысленно, если возьмете за правило - поставить стоп-приказ и забыть про него
    • Любой строитель должен точно отмерить сколько надо взять цемента и песка, иначе кирпичная кладка обрушиться. Так же и трейдер с такой самой ответственностью должен подходить к делу установки защитных стоп-приказов.



    *********

    Установка тейк-профита обычно не вызывает таких трудностей. Тут главное помнить что фиксирующий прибыль приказ надо ставить немного ниже намеченной цели, потому что это повышает вероятность отработки тейка и старайтесь оценивать потенциал рынка, ставьте правдоподобные цели и не летайте в облаках. И если цена почти дошла до нужной отметки, то лучше вручную закрыть сделку, и уже сидеть с прибылью.

    Соблюдайте коэффициент прибыли/убытка не менее 2:1, а лучше 3-4:1, чтобы даже при 80% убыточных сделок вы ничего бы не потеряли.

  6. #6
    Местный Аватар для writer
    Регистрация
    03.11.2014
    Адрес
    ДНР
    Сообщений
    4,500

    Анализ стоп-лоссов и тейк-профитов с помощью дневника трейдера

    Дневник трейдера очень важная вещь и вести его надо обязательно. Кроме прибыльности торговли и убытков дневник трейдера будет полезным еще в нескольких ситуациях, а именно для анализа:
    • защитных стоп-приказов
    • стоп приказов, фиксирующих прибыль


    Многие, к сожалению не ведут дневник и даже те кто его ведет, не анализирует дополнительные параметры торговли, то есть свои стопы и тейки. Дневник лично мне нравится вести в формате файла эксель, чтобы любую информацию можно было с легкостью формировать в диаграмму, для последующего анализа.

    В ведении дневника возникает у большинства трейдеров несколько трудностей:

    1. При заключении большого количество сделок как-то лень становится вносить всю информацию в таблицы.
    2. Нередко ленимся, особенно в конце месяца или года анализировать успехи.



    Для начала, хочу предоставить базовую информацию, которую обычно заношу в таблицу.
    1. Актив, т. е. валютная пара с которой имею дело
    2. Объем сделки

    Обращаю внимание, что следующие столбцы заполняю значениями "1" - отработал стоп или тейк ордер, а "0" - не отработал.
    Вписывать конкретные цены считаю трудоемким занятием, да и чтобы их потом анализировать надо потратить очень много часов.
    3. Стоп Лосс, когда выходим с рынка в случае если все идет не так... SL
    4. Тейк Профит, когда выходим с рынка в случае если все идет по плану... TP

    В последнем столбце записываем мысли, свои комментарии...
    5. Дополнительная информация, коментарии

    Естественно, получать статистику можно и встроенным в терминал средствами, только они не умеет создавать диаграммы, помесячно или даже понедельное раскладывать свою торговлю. Это главное, что начать анализ жизнеспособности свои стоп-лоссов и тейк профитов

    Вот так примерно все выглядит:
    Безымянный.jpg

    Как работать с данными?
    Сейчас постараюсь поподробнее рассказать, как обрабатывать статистические результаты стоп-лоссов и тейк-профитов.

    Сперва разделим временные промежутки. Для каждого промежутка лучше создать отдельную таблицу. Минимальный промежуток 1 неделя.

    Предположим, вы решили оценить свою торговую деятельность за квартал, то есть 3 месяца. Чем более продолжительный оценочный срок, тем более надежные показатели. Обычно вы за каждый месяц создаете одну таблицу, ну чтобы не путаться. Потом, благодаря функционал эксель предоставляем информацию в удобочитаемым виде. К анализу всегда надо подходить комплексно.
    Я к примеру делаю так. Сначала за 3 месяца, потом за каждый месяц, потом если есть особое потребность еще недельно, то есть месячную таблицу грубо говоря делю на 4 ровных части.

    Когда вся информация получена можно браться за анализ тейков и профитов. Тут хочется сделать отступление, так как в анализе учитываю только те тейки, которые закрылись автоматически. Есть у меня такая привычка при подходе к зоне тейка для надежности закрывать сделки в ручную.

    За основу был взят принцип монетки. Если подбросить монетку, то упадет либо "орел", либо "решка" и возможности каждого результат равны примерно 50%.
    Поэтому параметр 45-50% стопов лично для меня является эталоном качества торговли, которые к примеру за месяц я получил. Вы можете себе выбрать другой параметр.
    А вот если показатель отработавших стопов больше 60%, то уже нужно бить тревогу и всерьез заняться проблемой. Тейки можно так же анализировать. Исходя из статистических данных, наглядно представленных в виде диаграмм отлично видно, какие проблемы есть у трейдера и над чем надо поработать для улучшения прибыльности торговли.


    Поэтому для анализа торговли трейдер должен вести 3 дневника:
    1. С техническим описанием сделок
    2. Дневник для работы со стопами и тейками
    3. Дневник финансовой отчётности

    Как говорится, чтобы добиться успеха в каком-то деле, надо сначала со всей серьезностью к этому самому делу подойти...

  7. #7
    Местный Аватар для writer
    Регистрация
    03.11.2014
    Адрес
    ДНР
    Сообщений
    4,500

    Выводы

    Краткое резюме

    Основные постулаты успешной работы на рынке форекс
    Использование защитных стоп-приказов обязательно, если, конечно вы не хотите полностью потерять все инвестируемые средства.

    Главные инструменты на рынке форекс - это стоп-лосс и тейк-профит. Если привести сравнение с автомобилем, то стоп-лосс - это тормозная система, а тейк-профит - рулевое управление. Без всего этого автомобиль превращается в кучу хлама. Это два основных фундаментальных кирпичика успешной торговли трейдера.

    Всегда на рынке нужно действовать осмысленно. Чем сливающий советник отличается от трейдера? Сливающий советник необдуманно тыкает ордера куда попало, а трейдер все делает исходя из логики, своих знаний, и главное - жизненного опыта. Поэтому тейки и стопы с накоплением жизненного опыта будут более эффективным инструментам, чем любая автоматическая торговая система либо необдуманное следование торговой стратегии.

    Стоп-приказы - сохраняют ваш депозит, а тейк-профиты - его увеличивают.

    Постоянно анализируйте эффективность работы своих тейков и профитов. Если их эффективность слишком низкая, то выберете другой подход или метод их размещения.

    Не торопитесь входить в рынок, пока четко и осмысленно для себя не определили, где будут стоять стопы, а где находятся цели для размещения приказов, фиксирующих прибыль.

    Сравнивайте свою торговлю с автогонками, например, с Формулой 1. Там любое резкое инстинктивное движение может привести к плохим последствиям. Поэтому надо работать отдавая себе отчет в своих действиях. Просто научитесь плыть по течению, а не грести против него, тратя силы напрасно.

    Используйте Фибоначчи для корректировки своих стопов и профитов.

    Никогда не надо быть самоуверенным и тешить свое ЭГО, тем что мы правы. Именно тогда начинаются большие потери, когда мы уверены в себе настолько, что стопы и тейки начинаем ставить неосознанно. Это особо часто бывает, когда после серии отличных сделок вдруг почва начинает уходить из под ног.



    Краткие рекомендации по работе со стоп-лосcами и тейк профитами

    Никогда не используйте один и тот же метод установки тейков и стопов. Дело в том, что рынок это как кора дерева, кривая и извилистая, и никакой математик никакими формулами не сможет описать ее структуру. Это порождение хаоса, неупорядоченности форм. Стопы и тейки примерно такую форму и имеют, поэтому нельзя во что ни стало утверждать что такой-то метод правильный и рабочий. Все методы работают в определенных случаях.

    Подходите к размещению стоп-лоссов и тейк-профитов, как к задаче, которая не имеет конечного решения... т. е. нельзя раз решил и можно забыть.

    Стопы должны быть короткими, а тейки длинными.

    Если согласно вашей ТС стоп-лосс получается слишком большим, то либо измените метод размещения стопа, либо пропустите сделку.

    Рекомендуется оценивать рыночный потенциал.

    У психологов есть такой метод, он называется: "Сторонний наблюдатель". Если в чем-то вы не можете преуспеть, то подойдите к делу в качестве так называемого стороннего наблюдателя, который не заинтересован ни в положительных результатах, ни в отрицательных. Он позволит вам просто плыть по течению, и не бить руками поводе и не пытаться сопротивляться течениям вашей торговли. Именно сторонний наблюдатель помогает трезво, как бы со стороны оценить ситуацию. Торговля лично мне напоминает трясину - чем больше сопротивляемся, тем более в нее погружаемся. Поэтому торговать нужно созидательно, а не с горячей головой бросаться в бой против рынка!

    Не указывайте рынку в какую сторону ему надо идти, пусть он существует по своим правилам и законам, признайте за ним это право, затем просто созидательно не прилагая усилий по течению двигайтесь к своим тейк профитам не нарушая личное пространство рынка...


    Итоги:
    Любая торговля на рынке форекс начинается с открытия сделки и установки стоп-лосса и тейк-профита.
    • Стоп-лосс - это тот размер капитала т. е. средств, которые отрезаем от депозита и называем его инвестируемым капиталом. Его можно и потерять. Это защищает трейдера-инвестора от крупных потерь.
    • Тейк-профит - это ордер который фиксирует нашу прибыль.


    Соотношение стопа к профиту должно соответствовать, что на каждую прибыльную сделку может получиться 2-3 убыточных. Поэтому если стоп 30 пунктов, то тейк должен быть 100 пунктов, а когда цена доходит до 70-80 пунктов прибыли для надежности надо закрываться вручную.

    Лучше всего использовать разные варианты защитных стоп-ордеров под каждую конкретную рыночную ситуацию.

    Работа без стоп-лоссов ЗАПРЕЩЕНА!

    Постоянно, хотя бы раз в месяц анализируйте эффективность ваших стоп-лоссов и тейк-профитов. При необходимости оптимизируйте алгоритм их размещения.


    Из всего выше изложенного, я думаю, понятно что именно эти два кирпичика "стоп" и "тейк" являются крепким фундаментом и твердой почвой для дальнейшей успешной торговли на рынке форекс. Исключив из торговли человеческий фактор, свою жадность, чтобы не дожидаться пока сработает тейк пункт в пункт или стоп, при негативных ситуациях лучше до форс-мажорных обстоятельств завешать торговлю конкретной позиции. С опытом это даст огромное преимущества в торговле!

  8. #8
    Уважаемый Аватар для Ispolin
    Регистрация
    13.03.2014
    Адрес
    49.589346, 34.551252
    Сообщений
    18,898
    Цитата Сообщение от writer Посмотреть сообщение
    Соблюдайте коэффициент прибыли/убытка не менее 2:1, а лучше 3-4:1, чтобы даже при 80% убыточных сделок вы ничего бы не потеряли.
    Меня всегда улыбает это выражение абсолютно все и на каждом углу об этом говорят. Извините, что решил встрять в вашу тему, она действительно хорошая и полезная, но есть замечание, почему именно коэф 2? что бы перекрыть убытки? а если убытки происходят именно от того, что мы выставляем именной такой кофф? я когда то тоже придерживался подобного рассуждения и моя торговля была похожа на топтание на месте, потом решил понизить соотношение и о чудо - все пошло в плюс Вы правильно сказали, что нужно проводить анализ своих сделок, но хотелось бы дополнить такой момент, что анализ нужно проводить еще и с пометкой "а что если бы..." а что если бы я поставил соотношение 1,5, может мой убыток превратился бы в профит? Если именно так анализировать, то Вы будете уверенны в отработке своих приказов и у Вас отпадет необходимость постоянно смотреть в экран и закрываться до срабатывания тейка, что чревато психологическим влиянием. Если Вы буде знать, что если цена двинувшись в намеченном направлении на 80% отработает установленный профит, то отпадает необходимость вести сделку взглядом.
    Это мои личные размышления в данном направлении и я не хочу сказать, что Вы в чем то не правы, просто каждый подход к торговле уникальный, как и человек который по нему торгует. Спасибо за полезную информацию
    Последний раз редактировалось Ispolin; 02.03.2017 в 11:52.

  9. #9
    Уважаемый Аватар для kamvit
    Регистрация
    27.09.2015
    Адрес
    ТЕЛЕМЕЛЕТРЯМДИЯ Kaunas
    Сообщений
    13,382
    Я все таки считаю, что исчислять размер стоп-приказа за счет каких-то коэффициентов не совсем логично, более целесообразно исходить из сложившейся конъюнктуры рынка на тот момент, и ориентироваться на предыдущие максимумы/минимумы на М5 и уже от них отмерять 20-30 пунктов для стопа без учета сколько планируете взять прибыли, всегда можно выставить безубыток когда цена ушла в нужную сторону на те же 20-30 путников, либо минимальную прибыль в размере 10 путников это и будет оптимальный стоп. Практика показывает, если цена от предыдущих пиковых значений уходит более чем на 20 пунктов это уже смена внутредневной тенденции и держать позицию не имеет смысла.

  10. #10
    Местный Аватар для writer
    Регистрация
    03.11.2014
    Адрес
    ДНР
    Сообщений
    4,500
    Цитата Сообщение от kamvit Посмотреть сообщение
    Практика показывает, если цена от предыдущих пиковых значений уходит более чем на 20 пунктов это уже смена внутредневной тенденции и держать позицию не имеет смысла.
    Цена может и пытаться обмануть трейдера, уходя незначительно наверх, а потом резко обваливаясь.

    Весь секрет в том, что цена постоянно перепробивает себя, и если трейдер допустим поставил стоп за вершинку, и стоит соответственно в селл, то велика вероятность что будет пойман стоп, поэтому я склонен более считать, что тогда уж лучше входить с ретеста на самых шпилях и ставить произвольный стоп допустим 10 пунктов. Это только у тех кто привык ставить стоп за вершинки.

    Лично я если использую стопы, правда очень часто вместо стопа ставлю просто отложенный ордер в противоположную сторону, то использую либо по ATR(внутри дня примерно 1/3 * ATR), как делали черепашки, либо по фибоначи по стратегии "кусты" т. е. входя от какого-то фибо уровня, любого, предварительно добавив естественно и другие уровни (11,8%; 23,6%; 38,2%; 50,0%; 61,8%; 76,4%; 88,2%;123,6%;138,2%;161,8% ; 200,0%; 238,2%; 261,8%) прячу стоп за соседний уровень и смотря на график, цена же должна дышать, иногда приходится перескакивать через уровень, ведь бывает так что места для цены маловато. Чем мне нравится ATR - так тем, что рынок всегда волатильный, и если месяц назад стоп в 30 пунктов был нормальный, то сейчас этот стоп ввиду возросшей волатильности может оказаться маловатый и нуждаться в корректировке. А как лучше скорректировать стоп? Естественно индикатором, измеряющим волатильность

    Что я бы никогда не делал - так это бы не ставил стопы за уровни поддержки-сопротивления, по классике, как многие привыкли делать. Всем же понятно где скопление денег трейдеров, именно в этих местах.
    Последний раз редактировалось writer; 03.07.2017 в 12:17.

Страница 1 из 19 1 2 3 4 5 11 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Как вы переносите стоп-лосс
    от zeher в разделе Разговоры о трейдинге
    Ответов: 1061
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 14:29
  2. Как правильно выставлять стоп лосс и тейк профит
    от trender в разделе Разговоры о трейдинге
    Ответов: 173
    Последнее сообщение: 15.06.2015, 07:23
  3. Какой стоп и тейк-профит ставите вы
    от AndrewAlex в разделе Разговоры о трейдинге
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 21.04.2015, 16:06
  4. Соотношение Стоп-Лосс / Тейк
    от Fleksa в разделе Разговоры о трейдинге
    Ответов: 787
    Последнее сообщение: 12.07.2014, 01:44
  5. Не могу выставить стоп-лосс и тейк-профит
    от Oliver в разделе Любые вопросы от новичков
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.01.2014, 23:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •