Ленты Боллинджера(Bollinger Bands)
Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Ленты Боллинджера(Bollinger Bands)

  1. #1
    Местный Аватар для Алатырь
    Регистрация
    28.05.2015
    Сообщений
    789
    Благодарности
    Получено: 649
    Отправлено: 1,586

    Wink Полосы Боллинджера(Bollinger Bands)

    Водитель за рулем любимого автомобиля наслаждается поездкой, в салоне звучит приятная музыка, а за окном мелькает окружающий мир. Согласно ПДД, глаза, для взаимно-гармоничного движения, ориентируются на дорожную разметку – линии и знаки. На основании полученной информации человек совершает успешное управление транспортным средством. Пешеходы обычно к ней менее внимательны, если пользуются то в основном зеброй, а то и вовсе норовят перебежать где нельзя и остаются удовлетворенными услышав парочку ругательств в свой адрес от обладателя железного коня. И в этот момент переносимся вниманием ближе к самой теме вопроса.

    Ценовой график похож на дорогу, только с односторонним движением в одном направлении, в правую сторону и в периоды флета напоминает игру в мячик, что все рикошетит от сопротивления и поддержки. Только в нашем случае мы не устанавливаем правила и ограничения на рыночное поведение, а всего лишь можем определять направление с помощью дополнительных показателей из раздела технического анализа. Есть множество индикаторов разного сорта и возможностей, от ассортимента которых определится с выбором не очень легко. Для такого случая есть готовые стратегии. Только разобраться, понять принципы действия и экспериментировать никто не запрещает, а вдруг удача избрала именно вас и получится что-то такое именуемое граалем в торговом подходе или близкое к нему. И именно сейчас пришло время познакомится с особенным инструментом, что ассоциативно напоминает полосы нанесенные на асфальтовое покрытие – белые сплошные по краям и по середине разделяющая.

    Осталось начать знакомство тет-а-тет:

    Входите открыто!


    В 1983 году родились «Ленты Боллинджера». Их отец Джон Боллинджер работал аналитиком на телеканале Financial News Network с 1983 по 1990-е годы. Начал по профессии оператор света, а потом заинтересовался происходящим вокруг, прошел соответственные курсы и сегодня более известен как президент и основатель Bollinger Capital Management. Этому замечательному дедульке 66 лет и он все продолжает действовать.

    Класс назначения: трендовый, флетовый. Основные возможности:
    • Помощь в определении зарождения тренда, сопровождение и его завершение;
    • Облегчает выявление паттернов M и W внутри ЛБ.
    • Игра на волатильности;
    • Сжатие и расширение;

    Визуальное построение на графике отталкивается от простой скользящей средней. Ширина полос пропорциональна среднеквадратическому отклонению значения цены от заданного порядка скользящей средней за исследуемый период времени. Подстраивается под ценовое размещение. Благодаря своей гибкости показывает когда рынок притих готовясь к новым маневрам, и когда движется. Исходя из исследований создателя, главный рабочий временной период индикатора дневной(D1) и в дальнейшем подразумевается именно он. Использовать можно на любом, все зависит от стратегии.



    Обрел известность благодаря представлению на ТВ и добавлен в классический набор инструментов технического анализа.
    В Web(forex)/Индикаторы/Bollinger BendsF web график 1.jpg
    Параметры по умолчанию:
    Верхняя линия = средняя + 2 СО.
    Средняя линия = 20-пер. скользящая средняя
    Нижняя линия = средняя – 2 СО
    *СО - стандартное отклонение
    В МТ4/Вставка/Индикаторы/Трендовый/F MT4 bb 1.png
    Рекомендуемые:
    Период: 10, 20, 50
    Отклон: 1.9, 2.0, 2.1
    В web Umstel(stoks)/Индикаторы/Волатильность/Полосы Боллинджера
    F Umstel BB.jpg
    Традиционные:
    П: 10, 20, 50
    О: 1.5, 2.0, 2.5
    В наше время все расчеты производятся автоматически и в знании формулы особой необходимости нет. Из ручных настроек доступно:
    Период – например со значением 20 на: D1=одному торговому месяцу; Н4= 3,3 дней; Н1= 20 часов. С уменьшением ТФ снижается количество статистической информации, соответственно расстояние в пунктах тоже.
    Отклонение - стандартное включает в себя обработку данных с учетом разброса цены от 20-дневной скользящей средней, охватывает до 95% цен расположенных между верхней и нижней линиями.
    Смещение – отклонение отрисовки индикатора относительно размещения свечей графика.
    Применение к – определяет какие данные использовать для усреднения.

    Сжатие – волатильность падает и ЛБ сужаются, чем длиннее сжатие, тем сильнее выстрел цены, что в свою очередь есть предвестником грядущего рывка, который не редко переходит в тренд. В такой момент опасный недруг и учитель в одном обличие ждет действий трейдера – имя его Ложный Прорыв(пробой) – цена сначала идет в одну сторону, а потом резко, на полную мощь в другую. Это не значит, что буде именно так, вариантов разворота события много, но вероятность ЛП есть всегда и ее стоит взять в расчет заранее.

    О ЛБ ходит легенда, чтоб играть на волатильности, самый легкий и популярный вариант - продавать по касанию верхней линии и покупать по касанию нижней. Только одни голые ЛБ не являются сильным сигналом, но если хочется попробовать то лучше на демо. Поскольку приближение к одной из линий может иметь продолжение, особенно следует насторожится, если закрытие свечи происходит за одной из крайних линий – краткосрочный прорыв в направлении или намек на тренд. Еще один более очевидный признак начала тренда, вы увидите, когда волатильность увеличится и вызовет большое расширение лент, до такой степени, что крайняя линия – например в восходящем тренде, направится в противоположном от него направлении. Продолжая сопровождение роста, цена преимущественно блуждает между верхней и средней, при переходе и закреплении между нижней и средней, указывает на ослабление или прекращение. В нисходящем тренде, цены наоборот занимают, так сказать, нижнюю полку ЛБ, а на верхней притормаживают или переходит в боковое движение.
    Восходящий тренд GBPUSD H4 => Пример АП тренд.jpg Пример классич даун тренда.jpg <= Нисходящий тренд GBPUSD H4

    Можно совершать торговые операции по одним ЛБ, можно без них – зависит только от вашего опыта и готовности рискнуть своим депозитом. Профессионалы рекомендуют перед открытием позиции, иметь несколько дополнительных сигналов в сочетании с другими индикаторами или фигурами(паттернами).

    [свернуть]

    Полосы Болинджера(ПБ) + дугие индюки

    Индюк не птица, которую очень любят и готовят по праздникам американцы. Это термин среди трейдеров означает индикатор тех. анализа. Предполагаю, кто такие быки и медведи уже знаете? Тогда продолжаем

    К ПБ прилагаются, точнее из них же и выделяются %b и BandWidth. В классический набор не входят, но при надобности их можно установить из МТ4/окно терминала(обычно внизу)/вкладка «Маркет»/в форму поиска ввести нужное название/выбрать/загрузить(по завершению появится в разделе пользовательский).

    %b – показывает где мы находимся относительно ПБ. Формула=(Последняя цена – нижняя ПБ)/(верхняя ПБ – нижняя ПБ). Инструмент строится без каких-либо точных данных и пригоден для разных сравнений – поведение цены внутри ленты с поведением осцилляторов объема(более актуально на фондовом рынке), распознавание фигур.
    %b => <=BandWidth

    BandWidth – определяет ширину лент. Формула = (верхняя ПБ – нижняя ПБ)/ средняя ПБ. Идентифицирует сжатие, отмечает начало и завершение тренда. Линия стает плоской во время сжатия, что указывает на ослабление/прекращение тренда или его возможное зарождение – часто предшествует сильному движению. Так же, если линия плоская или направлена достаточно вниз чтобы изменить положение ленты на противоположную тренду, означает, что тренд находится у своего конца – второй признак более сильный.

    ПБ хорошо дружат с другими индикаторами и в совокупности дают сигналы поточнее. Затронем в методах торговли. Осцилляторы подходят для флетовой торговли в определенном диапазоне, и по касанию ПБ могут подтвердить перекупленость/перепроданность, и повысить вероятность входа на откат. Трендовые дополнительно подскажут направление роста. Объемы (не очень актуальны для forex) и другое лучше узнать поближе в отдельной теме: Резюме: самые распространенные индикаторы.

    Рекомендуемые, из классических и доступных в МТ4, на службу к ПБ: RSI, MACD, Stochastic, MFI, Moving Average, Parabolik SAR. Дабы не перечислять все на картинке представлены таблицы:
    Категории индикаторов с двумя примерами от каждой
    Категория Моментум Тренд Настроения Объем (открытый) Объем (закрытый) Перекупленность
    перепроданность
    Примеры индикаторов Скорость изменения, стохастики Линейная регрессия, MACD Опрос, соотношение путов и коллов Внутридневная интенсивность,
    накопление-распределение
    Индекс движения денег, взвешенная
    по объему MACD
    Индекс товарного канала, RSI

    Индикаторы объемов
    Категория Примеры
    Периодическое изменение цены Балансовый объем
    On Balance Volume, Тренд объема цены
    Volume-Price Trend
    Периодическое изменение объема Индексы отрицательного и
    положительного объема
    Negative and Positive Volume Indices
    Внутрипериодичная структура Внутридневная интенсивность
    Intraday Intensity, Накопление распределение
    Accumulation Distribution
    Взвешивание объема Индекс движения денег
    Money Flow Index, Объемно-взвешенная MACD
    Volume-Weighted MACD


    Главное при комбинировании использовать индикаторы, что дают разную информацию, иначе может возникнуть наложении похожих показателей, что в свою очередь есть коллинеарность.

    [свернуть]

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось Алатырь; 11.02.2017 в 19:02.

  2. #2
    Местный Аватар для Алатырь
    Регистрация
    28.05.2015
    Сообщений
    789
    Благодарности
    Получено: 649
    Отправлено: 1,586

    Wink

    M и W между лентами


    Что скрывают японские свечи и бары? На первый взгляд, 4 параметра цены – открытие, максимум, минимум и закрытие. Откуда берется цена? Ее создаем и изменяем мы с вами. Каждая свечечка в один миг отражает, на тот момент, всемирное поведение участников рынка. И вся масса торгующих проявляет признаки коллективно-бессознательного поведения, что в свою очередь отражается на графике - ценовое построение формирует фигуры-паттерны. Зная их, прогнозировать направление движения намного легче.

    M и W буквы английского алфавита и формации на графике, часто разворачиваю рынок и предвещают тренд. Состоят из пяти точек - 3 движения и 2 коррекции. Хорошо подходят, как дополнительное подтверждения сигналов. Дают хорошие прогнозы на последующее поведение цены. А поскольку акции, в отличии от forex менее склонны резко менять направление на противоположное, хотя они тоже бывают разные со своими факторами на них влияющими и поведением. Есть и среди них лидеры по волатильности и палатальности. В общем, в своем движении имеют более сильное продавливание направления. И все таки торговать можно намного увереннее.

    Требуется внимание, ибо они не всегда отслеживаются в классическом виде с симметричной геометрией построения. Немного тренировок и находить их станет легко, главное без лишней фантазии - найдена фигура, а на само деле ее нет или не та - придуманное опасно для депозита.
    Помимо ПБ и фигур для дополнительного подтверждения используются индикаторы объемов и осцилляторы.

    Основания найти намного легче, они менее резвые и набираю обороты чуточку медленнее, чем падения с вершин:
    • W(1) - состоит из 2 касаний дна(3 макс. и 2 мин.), на уровне третьего максимума(примерно верхняя ПБ, но не всегда) идет продолжение или отбой от ПБ и продолжение флета. Имеет правило: первый минимум может выходить за пределы нижней ПБ, второй должен быть выше и внутри ПБ(иногда оба внутри на одном уровне). Если второй минимум ниже первого конфигурация нарушается и вероятность тренда уменьшается.
    • M(2) - по сути отраженная w, состоит из трех касаний дна(3 мин. и 2 макс.) Первое за нижней ПБ, следующие два выше по возрастанию и внутри ПБ.

    Вершины намного стремительнее и опаснее оснований, и отличаются тем, что не редко создаются перед нисходящим трендом:
    • W(3) - имеет 3 стремления к макс. и 2 мин. 1-е(левое плечо) стрем. к мак. за верхней линией ПБ, 2-е(голова) создает новый максимум, 3-е на уровне 1-го или ниже, иногда отбивается от средней ПБ.
    • М(4) - 2 стр. к максимуму и 3 мин. 1-й мак. немного за ПБ, 2-й внутри на уровне 1-го или ниже.

    Запутанно? Тогда покороче:
    1. Классические требования:
      • W и M основания находятся внутри ПБ, их минимумы примерно на одном уровне.
      • W и M вершины внутри ПБ и максимумы внутри и +- равны друг другу.
      • В случае с фигурой "голова и плечи", голова внутри ПБ, плечи пропорционально равны.
    2. Допустимо-удовлетворительные:
      • W и M ос. 1-й минимум может пробит нижнюю линию и расположиться за ней ПБ, 2-3-й должны быть внутри ПБ и размещаться выше 1-го.
      • W и M вер. 1-й мак. может стать за верхней линией ПБ, 2-3-й ниже него.
      • "Голова и плечи" - голова у верхней линии ПБ или немного выше ее, а плечи ниже головы - между собой не всегда равны.


    V - это половина W или M. С ней как на американских горках, с вершины до основания и наоборот можно прокатится очень быстро. Встречается намного чаще W-M, так как времени на ее сотворение уходит меньше. 4)-й пример M вершины, очень похож на перевернутую /\, там и падение быстрое.

    Примеры наведенный выше не всегда работают так как описано, ведь на поведение той или иной ценной бумаги влияют разные факторы, и для каждой свои - это следует брать в расчет до совершения сделок. А рынок, который штурмуют люди правил не знает.


    А график то совсем кривой
    M - 12345R - Кадр 0.jpg Дальше больше. В 70-х годах Артур Меррилл график
    замерял, анализировал и что-то с чем-то совмещал.
    В начале 80-х опубликовал свои M и W 5 точечные волновые
    паттерны. Например W-М 1 и 16 похожи на
    труды Эллиота, некоторые другие - Вульфа. А если уж совсем лень
    искать, то глазам фракталы помогут, стают как маячки.
    Наглядное пособие взято непосредственно из публикации Артура.
    Пунктирная стрелочка, на основании его исследований, указывает
    вероятное продолжение, но никоим образов цена не должна слепо
    следовать к знаку вопроса и далее.
    W- 12345R- Кадр 0.jpg
    Технические фигуры Фигуры Меррилла
    Восходящие тренды М15, М16, W14, W16
    Нисходящие тренды M1, МЗ, W1, W2
    Голова и плечи W6, W7, W9, W11, W13, W15
    Перевернутая голова и плечи М2, М4, Мб, М8, М10, М11
    Треугольник М13, W4
    Расширение М5, W12

    Трейдеру на заметку
    По началу не очень легко с определением всякого рода кривых поворотов на графике, а еще если времени в обрез. Тогда для скорого наведения на цель помогут индикаторы:
    • Из простор интернета. Рекомендовано для определения волн Эллиота. Как было замечено фигуры тоже видно.
      Полосы Боллинджера(период 22, отклонение 1.85)
      Moving Average(период 8, смещение 8, метод MA - Exponential)
    • FivePattern - индюк на MT5, определяет M и W паттерны Меррилла, и имеет алгоритм прогнозирования с учетом мутации волн, в добавок строит линии поддержки/сопротивления. Как ведет себя в реальном времени не проверял, поскольку 5 терминалом не пользуюсь. Ссылка _https://www.mql5.com/ru/code/7050
      Для волн Эллиота=> <= FivePattern


    [свернуть]

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось Алатырь; 16.02.2017 в 14:33.

  3. #3
    Местный Аватар для Алатырь
    Регистрация
    28.05.2015
    Сообщений
    789
    Благодарности
    Получено: 649
    Отправлено: 1,586

    Немножко торговли


    Постой, действующий метод.
    Состав:
    • Линии поддержки/сопротивления и Фибоначчи;
    • Фигуры и паттерны W и M;
    Пин (пиноккио) бар – сетап Price Action;
    • Полосы Боллинджера – стандартные настройки;
    • %b и BandWidth – по умолчанию.

    Самое легкое использование ПБ это торговля внутри лент от верхней к нижней и наоборот, средняя тоже играет свою роль, преимущественно в трендовых движениях. И это срабатывает в равной доле с тем как и дает стопы. Для фильтрации сигналов и подтверждения вероятности на успех можно применять графические фигуры W и M, и их виды классифицированные Артуром Мерриллом, что так хорошо дополняются ручными и Фибоначчи уровнями поддержки/сопротивления. Пинбар подходит в виде контрольного подтверждения и время от времени попадается. Данной методикой пользуюсь, а вот %b и BandWidth не использую. В процессе подготовки примеров особой пользы в них не заметил. Хотя может кому и приглянутся.

    Рекомендовано начинать с временного периода D1 и к меньшему, естественно позиции будут покороче. Отмеченные на скриншотах места Stop Loss и Take Profit установлены более оптимально для понимания ситуации. При самостоятельном принятии торговых решений лучше подготовится в вопросе установки стопов и тейков.

    От D1 к м15
    D1 H4 H1 M15
    На дневном графике сформировалось сужение W4 по Мерриллу. Начиная со второго максимума, уровень Фибоначчи становится сопротивлением. W14 наткнулся на сопротивление 76 Фибо. На Н4 в подтверждение сформировалась фигура "голова и плечи", что позволяет определиться. Вход в движении Н4 от касания средней линии , на Н1 показался пинбар от крепкого уровня на продажу Продолжение Н4. Доп. точку входа по касанию средней в движении можно искать и на меньшем ТФ. Еще одна короткая позиция в диапазоне средняя-нижняя ПБ.

    С Moving Averega 144

    На истории где видно всю картинку, очень легко наставить уровней всяких и показать, как можно вести торговлю. Посему нашел в дневнике, не самый лучший трейд, но все таки полезный.
    ПБ коричневого цвета, мувинг 144 толсто-синего. До нижней ПБ на D1 остается совсем немного, как было замечено, цена время от времени покрывает такой промежуток. Просто так входить очень рискованно.
    Уровень Фибо и мувинг становятся сопротивлением, от чего можно оттолкнутся Сначала ложный пробой, а потом достижение цели.

    [свернуть]

    Маленький итог


    В первую очередь стоит отметить, что индикаторы в сущности своей представляют нам статистику поведения рынка. Что будет дальше зависит от того, как будет нами использована полученная информация. Потому не стоит, при парочке ошибок, все списывать на используемый инструмент анализа, да и слепо полагаться на него тоже. Первый и главный человек с кого нужно спрашивать ответ, а так же подвергать тренировке, тот кого вы видите в зеркале во время чистки зубов.
    Осведомляю от себя. Полосы Боллинджера один из хороших и простых способов определить ситуацию на рынке. В сочетании с другими индюками увеличивают возможность изъятия прибыли. Подходит для новичков и профессионалов. Так как в основе заложена простая средняя, а настроек немного то обращаться с ним очень легко. А дальше практика, собственный опыт и личные предпочтения помогут определится с методами и инструментами анализа. Удачи!
    [свернуть]

    Использованные источники


    1. Джон Боллинджер "Боллинджер о Лентах Боллинджера"
    2. Arthur A. Merrill "M & W WAVE PATTERNS"
    3. _http://forex-arkhiv.narod.ru/biografiya/katalog/Bollinger_John.html
    [свернуть]

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось Алатырь; 20.02.2017 в 00:50.

Похожие темы

  1. Данные ленты NinjaTrader в МТ4
    от Gigantrst в разделе Торговая платформа MetaTrader 4
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.12.2017, 14:01
  2. Советник на Bollinger Bands (пишу сам, помогайте)
    от vkbr в разделе Советники с открытым исходным кодом (mq4)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.12.2016, 18:30
  3. Журнал Price Action + Bollinger Band and Stochastic
    от KHR3b в разделе Архив. Торговые журналы
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.09.2016, 10:42
  4. Ленты Боллинджера (Bollinger Bands)
    от viktan в разделе Конкурс от модераторов "Слабое звено"
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.10.2015, 15:00
  5. Индикатор Ленты Боллинджера
    от Анастасия в разделе Разговоры о трейдинге
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 12.02.2014, 16:52

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •