Приветствую, кто увлекается автоматизированной торговлей. Сегодня мы рассмотрим очередную модификацию Илана, которая судя по тестам имеет свою логику и кое-какие изменения в исходном коде. Советник Ilan PipStep - это торговый робот, который основан на индикаторе с применением метода Мартингейла.

Оригинальный советник Илан.

Прежде, чем мы приступим к непосредственному обсуждению торговли советника Ilan PipStep, необходимо для начала вспомнить оригинальную версию данного советника, чтобы все изменения были виды сразу.
В оригинальной версии советника Илан используются 2 индикатора, а точнее осциллятора RSI и CCI. По показаниям осциллятора RSI, торговые позиции открываются, а по сигналам CCI - закрываются.
Как это происходит? В окне индикатора RSI обычно присутствуют 2 зоны очерченные горизонтальными линиями сверху и снизу, эти зоны называются зонами "перекупленности" и "перепроданности", соответственно. При выходе линии индикатора из какой-либо зоны, открывается соответствующая сделка.
Закрытие позиций происходит либо по тейк-профиту, либо по показаниям индикатора CCI, у которого так же имеются зоны, но линии их огораживающие, обычно расположены ближе к центру. При заходе линии индикатора за соответствующую зону, советник закрывает однонаправленные позиции.
Так же позиции могут быть закрыты при определенных ситуациях на рынке. Например, если убыток по открытым позициям превысил установленный уровень риска, то все позиции будут закрыты советником одновременно. То же самое произойдет с теми ордерами, которые зависли и срок их "жизни" уже истек.

Торговый алгоритм советника Ilan PipStep.

Переходя непосредственно к советнику Ilan PipStep, нужно сразу отметить, что в его исходном коде я не обнаружил индикатор CCI, что говорит о том, что сделки не закрываются по его сигналам, а это означает, что и сам торговый алгоритм чуть проще, чем в оригинале.
Анализ рынка происходит на часовом тайм-фрейме выбранного графика. На этом периоде рассчитываются значения индикатора RSI по ценам закрытия, а затем, по его сигналам открываются сделки, как было описано выше.
Одновременно с каждым новым открытым ордером, советник Ilan PipStep выставляет по нему соответствующий тейк-профит, который и срабатывает, в случае если цена идет в нашем направлении.
Если же цена двигается в убыточную сторону, то спустя определенное расстояние (которое устанавливается в настройках), Ilan PipStep открывает еще один ордер в том же направлении, но с увеличенным лотом, если это было указано в его настройках.
И уже по 2-м и более однонаправленным ордерам, советник устанавливает общий тейк-профит таким образом, что после его срабатывания общий результат по всем ордерам выход положительным.

Принцип Мартингейла.

Так же пару слов нужно сказать и о "Мартине". Данный метод заключается в том, чтобы увеличивать торговый лот сразу после того, как сделка была закрыта с убытком, но в советнике Ilan PipStep это делается чуть по-другому, торговый лот увеличивается, когда цена идет в убыточном направлении, но по сути это тоже самое.
Не трудно догадаться, что такой метод является очень опасным, особенно при быстром направленном движении рынка, которое бывает хоть и редко, но все же случается.
И для того чтобы понять, для чего разработчики в своих советниках используют данный метод, нужно просто разобраться в одном из них, пусть даже в Ilan PipStep. В этом советнике почти отсутствует полноценная торговая система, поэтому хорошие торговые показатели (обычно только в тестере) достигаются лишь при помощи метода Мартингейла.
Но, настройки советника позволяют отключить данный метод, что избавит вас от лишнего риска.

Тестирование и оптимизация советника Ilan PipStep.

Данный советник рекомендуется использовать на валютных парах EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY, но это скорее рекомендация для новичков, а для опытных трейдеров, Ilan PipStep подойдет совершенно по любой финансовый инструмент, так как его стратегия изначально не оптимизировалась под какой-либо из графиков.
Все тесты, которые я проводил, были на 5-значных котировках валютной пары EUR/USD, поэтому для использования на других валютах, придется проделать тоже самое, что я опишу ниже.
Для начала начнем тестирование на стандартных параметрах. Эти тесты будут проводится ровно за 3 года, с 1 января 2012 по 31 декабря 2014. Для использования же советника на практике, рекомендуется 5-минутный период.
Начав тестирование с рекомендуемого тайм-фрейма, я понял, что ни к чему хорошему это не приведет, так как первый же тест провалился. Чтобы раньше времени не бросаться в оптимизацию, я решил прогнать тесты на разных периодах.

Период М15:



Результаты получились очень хорошие, даже с учетом 3 летнего периода тестирования.
Далее по порядку шел 30-минутный тайм-фрейм, но и он не дал положительных результатов, поэтому его мы пропустим и перейдем к следующему.

Период H1 (часовой):



Здесь результаты по прибыли чуть хуже, но судя по просадкам сразу сказать тяжело, их вроде бы и меньше, но они намного больше, так что придется выбирать.

Период H4 (4-часовой):



Результаты по прибыли еще хуже, а просадки еще больше.

Период D1 (дневной):



Результаты по прибыли практически никакие, но и просадок намного меньше, так же как и самих сделок.
Из всего этого можно сделать вывод, что выбор наименьшего тайм-фрейма, будет лучшим решением для данного советника.
Но, это еще не все. Дело в том, что все эти тесты проводились на отрезке графика только до конца 2014 года, но у нас уже прошли 3 месяца нового 2015 года, которые тоже должны быть включены в результаты теста. Но, вот тестирование лишь на этом небольшом промежутке, не давало хороших результатов, ни на одном тайм-фрейме.
Тогда я понял, что некоторые параметры установлены для 4-значных котировок и поэтому я их заменил на 5-значные, но и это не помогло.
Тогда было решено провести оптимизацию на отрезке за январь-март 2015 года включительно. Но, оптимизировать я решил не сразу все параметры, а по очереди и начал с параметра "TakeProfit".

Вот такие вышли результаты оптимизации:



Далее, уже с оптимизированным тейк-профитом, я решил оптимизировать "RsiMinimum" с "RsiMaximum", но это ничего особенного не дало. Затем был оптимизирован параметр "MaxTrades", но значение по умолчанию оказалось самым наилучшим.

Заключение.

В конце можно сказать, что советник Ilan PipStep имеет свою "торговую систему", которая чуть отличается от оригинальной, к тому же он быстро и неплохо оптимизируется. Но, вот порекомендовать его новичкам я не могу, так как без увеличения лота, боюсь данный советник будет бесполезен.