Принцип перебития. Секреты и тонкости работы
Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Принцип перебития. Секреты и тонкости работы

  1. #1
    Местный Аватар для writer
    Регистрация
    03.11.2014
    Адрес
    ДНР
    Сообщений
    4,499
    Благодарности
    Получено: 2,530
    Отправлено: 1,757

    Принцип перебития. Секреты и тонкости работы

    Данная тема на форуме практически не рассмотрена, и я решил заполнить данный пробел.
    Использование в торговле принципа перебитий - очень полезный инструмент и неважно, как трейдер торгует, от уровней или как-то еще. Данный принцип работы на рынке очень прост. Я сам его использую в моей стратегии работы с замками, для извлечения прибыли.

    Как однажды сказал Сид Филд:
    То что работает, мы используем, а то что не работает мы не используем...
    Так надо подходить и к трейдингу. Если все так хвалят волны, но у меня они просто не работают, как бы ни мудрил и пытался, поэтому я их не использую, следую простому принципу. Просто это лично у меня не работает. Не бывает на рынке универсальных инструментов, которые 100% будут у всех работать.


    Так вот, теперь приступлю к рассмотрению принципа перебития.
    Начну с простого, как определить тренд? Многие используют скользящие средние, трендовые линии и все остальное, но я работаю проще, по принципу что вижу так и торгую. Главное не следовать строгой формализации законов трейдинга, а выбирать методы которые помогут достаточно быстро проанализировать рынок и принять торговое решение. Если ваша торговая система или стратегия требует, чтобы для анализа рыночной ситуации вы потратили несколько минут разглядывая множество индикаторов, то я считаю, что ее место на свалке.



    Вот как я определяю тренд без лишних проблем. Рынок все время пытается перебивать себя, ретестить свои вершинки на бычьем рынке, и впадины на медвежьем рынке.


    Примерно выглядит это так:



    Используя принцип перепробития ситуация на рынке проясняется. У трейдера уже не остается вопросов, какой сейчас тренд. Ну а если использовать обычную трендовую линию, то ничего не понятно, рынок постоянно пробивает трендовую линию и особенно новичок, который начитался классики по техническому анализу будет постоянно совершать ошибки, ведь согласно Джону Мерфи - пробой трендовой линии это предварительный сигнал разворота, правда нужны и другие подтверждения, но все таки, все так бояться пробития трендовых линий. Я вообще на это не обращаю внимания и концентрируюсь только не перепробитии и ретестах вершинок и впадин. Отмечать эти вершинки на графике необязательно. Я их отметил только для наглядности.


    Теперь проиллюстрирую, как все это работает на уровнях.
    Многие так любят работать на уровнях, а знания о перепробитии и ретестах позволит сделать торговлю более эффективной.


    Начну с моего уникального метода определения уровней. Я взял этот метод с торговой системы Снайпер. Так вот, когда цена дала реакцию на уровень, то уровень уже считается отработанным. Именно это я взял за основу и не откручиваю историю в поисках уровня, чтобы где-то там постоянно отбивалась от него цена.

    Неотработанные свежие уровни выглядят примерно так:




    Искать точки входа лучше на неотработанных чистых уровнях, а фиксировать прибыль, или перезакупляться по более выгодной цене, если вдруг вы так же как и я торгуете в замке, то можно и на отработанных уровнях, в принципе я так постоянно и делаю.


    Итак, для полной иллюстрации рассмотрю торговую картину в целом.
    Допустим, вы торгуете по паре GBP/JPY в данный момент и смотрите на часовой график. Картина следующая:



    Глядя на последнее перепробитие вершинки вы ясно понимаете, что тренд сейчас а в бай, но по каким-то причинам вам кажется, что рынок развернется и продолжит движение в селл после коррекции. Вы отыскали уровень, чистый свежий, новый, и решаете войти.

    Предположим все идет по плану, цена подошла к уровню, развернулась, и начала идти в вашу сторону, вы заходить и очень скоро ловить стоп. Чтобы такого не случилось, надо понимать как цена обманывает вас!

    В данной ситуации предположительно вы бы поймали стоп:




    Поэтому, мы трейдеры, должны быть умнее, чем толпа... мы просто ждем когда цена сделает ретест вершинки уровня, причем она может проглотить этот уровень и улететь дальше, что защитит нас от одного ненужного стопу и стать уже можем не в селл, а в бай т. е. в нужном направлении. Затем просто выставляем отложенный ордер и загребаем профит.

    И правильно по моему мнению выглядит так:



    Поэтому при торговли на отбой от уровней, лучше всего ждать реакции цены, или цена сделает перепробитие и надо ставновится, в бай, или цена не сможет пробить, но хотя бы на 1-2 пункта все таки перебьет предыдущую вершинку, и уже когда цена перебьют и впадину, то сработает почти гарантированный отложенный ордер, который в 90% случаев приведет к профиту. Работая только с "перепробитиями" и "не перепробитими" уже можно зарабатывать. Я думаю даже новичок без особого труда сможет такое делать!

    Вы не можете благодарить!

  2. #2
    Местный Аватар для writer
    Регистрация
    03.11.2014
    Адрес
    ДНР
    Сообщений
    4,499
    Благодарности
    Получено: 2,530
    Отправлено: 1,757

    Продолжение: ) Как поймать разворот, когда все покупают

    Теперь предлагаю рассмотреть такую интересную тему, как развороты. Это является продолжение уже начатой темы.

    Многие трейдеры пытаются торговать на разворотах на небольших таймфреймах от М5 до Н1, но зная некоторые тонкости, которые я ниже изложу у них будет это получаться делать более эффективно.

    Начнём с просто, и именно с рассмотрения основных трех фаз рынка

    Любой рынок двигается циклично, цикл за циклом повторяется одно и тоже. Условно я разделяю весь цикл на 3 составляющих:
    1) Тренд
    2) Диапазон
    3) Разворот

    Из предыдущего поста вы уже поняли, что тренд - это когда цена сама себя пробивает и перепробивает и тестирует. Рынок краткосрочно разворачивается, когда цена не может себя пробить. Что происходит с ценой в данном случае? Цена просто заходит в диапазон.

    Тут, я думаю что нужно вести определение этому понятию и придать моим словам некий формальный вид.

    Диапазон - это торговый коридор в котором цена болтается, даже пробивая границы диапазона в разные стороны, но возвращаясь в него. Диапазон никогда не имеет строгую прямолинейную форму, хотя и бывают исключения.

    Диапазон выглядит так:


    Некоторые бы назвали это флетом, но я отношусь к этому как к некоторой абстракции. Представьте себе большой грузовик, который загружен товарами. Водитель двигается себе по дороге и вдруг понял, что если он поедет в обратную сторону и на следующем съезде свернет, то сэкономит несколько часов. Но как же развернуться? На дороге вряд ли ему получится это сделать, поэтому он ищет площадку определенного размера и там уже разворачивается. Так же и цена, ей нужен диапазон - это площадка на которой она разворачивается. Кроме диапазона цене нужно и время. Например, на предыдущем скриншоте видно, что пара евробакс уже месяц сидит в диапазоне. Скорее всего она развернется на коррекцию, но не хватает только еще одного условия которое зафиксирует разворот - это двойное пробитие в обе стороны.



    Рассмотрим все ту же ситуацию по евробаксу. Я показываю не на истории, а в режиме реального времени!
    Когда цена заходит в диапазон, то естественно все ставят свои стопы за границы диапазона. Но никто даже наверное не задумывался, как это так что стопы так и ловят на диапазонной торговле. Все просто, цена выбивает всех умников, а затем обваливается прямо в коррекцию. Просто надо быть хитрее, и входить против толпы!

    Мы видим, что тренд бай и естественно все будут пытаться кидать свои сделки в бай. Это толпа, которая всегда не права! Естественно они будут ждать пока цена опустится к нижней грани диапазона и входить подешевле. Другие будет пытаться от верхней границы заключать короткие позиции, имея уже прибыльные позиции в бай и тоже заработать почти без риска. Поэтому цена и постоянно пробивает незначительно себя в бай, и ловит их в ловушку по стопам. А вот те умники которые сидят и ждут пока цена опустится и думают: "Ага! Сейчас глобальный тренд в бай, я тут внизу куплю и соберу профит." Им не дадут заработать. Кто-то там вверху большие дядки закинут крупные деньги в селл, цена обвалится вниз и лавина стопов подзаправит цену. Поэтому когда уже толпа полностью разочаровалась, цена уже серфит по волнам их стопов, то надо будет и торговать в селл.

    В этом и секрет, как торговать против толпы. Зная что они делают, чего ждут, на что надеяться и делать все совершенно противоположное...
    Если не верите, то посмотрите по истории, как рынок обваливается, после того как некоторое время засиделся в диапазоне...

    Вы не можете благодарить!

  3. #3
    Местный Аватар для Anka
    Регистрация
    08.02.2016
    Сообщений
    9,272
    Благодарности
    Получено: 4,240
    Отправлено: 4,921
    Действительно верный подход, конечно в теории снайпера намного больше уровней, но это практически классика разворота, именно пробой и закрепление за последней впадиной при смене тренда на нисходящий, но в любом случае понимать нужно, что 100 процентов входов не могут приносить профит, а это действительно метод работы, и могу заметить, работает не только на часовых уровнях, но и внутри дня при работе очень помогает. Вопрос тут в том, что по логике вещей в точке, когда на показанное вами трейлер растущей перебить последняя вершина и котировки также пробили хоть чуть -чуть уровень, что был слева на падении вершину, то тут также можно словить лося, вставлю на бай, выходит формально тренд мы видим растущий и сопротивления, что было слева также чуть пробили.
    Как поступать в таком случае? Когда уровень слева все-же чуть пробит.

    Вы не можете благодарить!

  4. #4
    Местный Аватар для writer
    Регистрация
    03.11.2014
    Адрес
    ДНР
    Сообщений
    4,499
    Благодарности
    Получено: 2,530
    Отправлено: 1,757
    Anka-fin, это я постарался как говорится в двух словах описать общую концепцию. Цель перед собой ставил не описать конкретно точки входа, а именно представить в относительно сжатой форме как ходит рынок и самый простой способ использования - это определять тренд, причем это применимо к любой ТС. Задача любого трейдера понять куда идет рынок, а что может быть проще чем увидеть, какую вершинку или впадину цена перебила последней, и потом можно уже торговать в ту сторону по любой индикаторно-безиндикаторной системы. Далее представил, когда уже не надо входить по тренду, когда рынок не может примерно на 50% перебить себя и пробивает с трудом незначительно предыдущую вершинку или впадину.

    Цитата Сообщение от Anka-fin Посмотреть сообщение
    Вопрос тут в том, что по логике вещей в точке, когда на показанное вами трейлер растущей перебить последняя вершина и котировки также пробили хоть чуть -чуть уровень, что был слева на падении вершину, то тут также можно словить лося, вставлю на бай, выходит формально тренд мы видим растущий и сопротивления, что было слева также чуть пробили.
    Как поступать в таком случае? Когда уровень слева все-же чуть пробит.
    В таких ситуациях даже по классике, когда цена перебивает в падину после неудавшейся попытки себя перепробить вверх, то можно смело становится в рынок в селл. Невозможность пробития вверх - это сигнал, а пробитие впадины - это подтверждение. Любой трейдинг состоит из этих двух вещей: ТВ(точка входа) = Сигнал + Подтверждение

    Вы не можете благодарить!

  5. #5
    Уважаемый Аватар для kamvit
    Регистрация
    27.09.2015
    Адрес
    ТЕЛЕМЕЛЕТРЯМДИЯ Kaunas
    Сообщений
    13,372
    Благодарности
    Получено: 9,176
    Отправлено: 11,503
    Цитата Сообщение от writer Посмотреть сообщение
    мы просто ждем когда цена сделает ретест вершинки уровня, причем она может проглотить этот уровень и улететь дальше
    В последнее время принцип перебития и ретеста пробитого уровня очень видоизменился, если раньше цена пробив уровень к нему возвращалась смешанными свечами (на М15) и как правило не уходила от пробитой области более чем на 20-30 пунктов, то сейчас все в корни поменялось, цена с легкостью может прошагать 40-60 пунктов, и только после этого начать отрабатывать ретест, поэтому торговля на пробой и ретест стала более затруднительной. Сейчас куда лучше работают зоны, а не конкретный уровень, то есть цена не просто касается перебитого уровня, а углубляется во всю зону, там разнос около 15-20 пунктов, так что ретест более глубокий. К тому же участились случаи ретеста шпилем, как это было на прошлой неделе с EUR/USD и AUD/USD последнего скрин для наглядности:


    Вы не можете благодарить!

  6. #6
    Местный Аватар для writer
    Регистрация
    03.11.2014
    Адрес
    ДНР
    Сообщений
    4,499
    Благодарности
    Получено: 2,530
    Отправлено: 1,757
    Цитата Сообщение от kamvit Посмотреть сообщение
    последнее время принцип перебития и ретеста пробитого уровня очень видоизменился
    Это работает не на каждой паре, нужны трендовые активы, а не те которые ходят пилой. Например на золоте, и фунт-йена - это работает, а на счет евробакса не знаю. Как-то перестал им торговать.

    Сама идея была в том, чтобы определять тренд и фиксировать коррекции без лишних проблем и не разрисовывать график линиями, чтобы через неделю уже забыть, что и какая линия обозначает. Я описал точку входа только для иллюстрации самой идеи. Естественно под понятием "перепробитие" я имел ввиду и наверное забыл пояснить, то что цена убегает от предыдущего максимума, перепробивая его на одно из трех чисел Фибоначчи и более... 38.2, 50, 61.8 и более. Цена перепробивать должна себя сильным, резким импульсным движением, а не идти медленно сопровождая многочисленными свечами


    В верху графика я обозначал, что вроде бы цена перепробивает, но это не перепробитие. Нет никаких импульсов вверх, обычная болтанка, хоть и цена уходит незначительно выше на 30 пунктов.

    Я привык делить тренд на 3 фазы:
    1) Тренд, перепробитие импульсами.
    2) Диапазон т .е. в данный момент цена перестраиваться в нем, чтобы идти в противоположную сторону
    3) Двойное пробитие или двойной удар. Я объясняю это так, цена ретестит по тренду незначительно перепробивая, и пробивает нижний уровень, где обычно и висит отложенный ордер. Это как в ставках на спорт - вилки


    В данной ситуации я бы торговал замком с середины диапазона в разные стороны.
    Но цель бы поставил скорее всего в селл, чем в бай.
    И соответственно, торгую во всех трех фазах: по тренду, в диапазоне и на разворот, поэтому достаточно всего одной пары для заработка

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось writer; 04.07.2017 в 12:40.

Похожие темы

  1. Некоторые секреты МТ4
    от Lun в разделе Торговая платформа MetaTrader 4
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 01.04.2019, 19:26
  2. Базовый принцип
    от Sergey_L в разделе Безындикаторные торговые стратегии
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 12.06.2018, 18:13
  3. Какой принцип работы стопового ордера?
    от Oliver в разделе Любые вопросы от новичков
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.03.2014, 20:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •