Приветствую всех, сегодня мы рассмотрим одновременно простого, но в тоже время интересного торгового советника, который основан на ценовых уровнях. Советник Фрактал – это торговый алгоритм, основанный на таком известном индикаторе как Fractals, автором которого является известный трейдер и автор нескольких книг по трейдингу Билл Вильямс.

Торговые уровни.

Если не учитывать использование индикатора фракталов Билла Вильямса, то можно сказать, что данный советник торгует по ценовым уровням, которые и определяются с помощью фракталов.
Торговля по уровням, на мой взгляд, является одной из самых перспективных методов торговли на рынке, так как в любых ситуация главной остается цена и уж потом все остальное, а на графике цена — это ничто иное как горизонтальный уровень или ценовой уровень, пробитие которого является важным торговым сигналом.
Уровни на рынке используют не только для торговли на пробой, но и на отбой от данных уровней, тут уже кому как нравится, и кто на что рассчитывает изначально. В данном же случае мы будем рассматривать советника, торгующего только на пробой уровней.

О фракталах.

Теперь несколько слов о фракталах. В классическом варианте, для образования фрактала необходимо 5 баров. Если это фрактал вверх, то средний бар (3-ий) должен иметь максимальную цену выше чему у соседних 4-х баров, соответственно. То же самое и с фракталом вниз, но тут уже минимум должен быть ниже 4-х остальных минимумов.
В советнике Фрактал используются модифицированные версии фракталов Билла Вильямса. То есть не «5-ти барные», а «3-х барные» и даже «11-ти барные», и кроме них другие не используются.
Согласно классическому определению фрактала вы, наверное, уже поняли, что «3-х барные» - это те, которые состоят всего из 3-х баров, центральный из которых выше или ниже 2-х соседних. Соответственно и с «11-ти барными» так же, центральный бар выше или ниже 5-х ближайших баров слева и 5-ти ближайших баров справа. По понятным причинам, формирование «3-х барных» фракталов проще и поэтому они появляются чаще, а «11-ти барные» намного реже, что прямым образом влияет на количество сделок.

Торговый алгоритм советника Фрактал.

Теперь о том, как происходит открытие и закрытие торговых позиций. На самом деле все очень просто, на каждый сформированный последним фрактал устанавливается соответствующий отложенный ордер на пробой данного уровня. Если ордер не срабатывает и появляется новый фрактал, то отложенный ордер переставляется на новое место.
Все ордера выставляются с фиксированными стоп-лоссами и тейк-профитами, поэтому они могут закрыться, только достигнув один из этих уровней.

Технические характеристики советника Фрактал.

Для начала, как обычно я прогнал данный советник на стандартных параметрах по всем тайм-фреймам валютной пары EUR/USD и как это ни печально, но положительные результаты у меня получились только на дневном графике, поэтому нельзя с уверенностью сказать, для какого именно тайм-фрейма подходит советник Фрактал. Подробнее о тестировании и оптимизации мы поговорим в соответствующем разделе.
Так как алгоритм советника достаточно простой, то торговать вы можете практически на любом финансовом инструменте, из доступных в вашем торговом терминале.
Большую часть времени у вас, скорее всего, будет открыто не более 2-х ордеров одновременно, поэтому размер первоначального капитала рекомендуется выбирать из расчета выбранного торгового лота. Рекомендуемый же депозит, начинается от $250 при использовании минимального торгового лота с учетом реинвестирования. И при условии, что вы будете использовать все фрактальные торговые сигналы.
Кредитное плечо для небольшого депозита желательно взять от 1:500 и выше, так как советник позволяет торговать сразу несколькими инструментами и при торговле на одном торговом счете, большое плечо вам в любом случае понадобится.

Параметры советника Фрактал.

  • TP_Fract_3 – размер тейк-профита для «3-х барного» сигнала, в пунктах;
  • SL_Fract_3 – размер стоп-лосса для «3-х барного» сигнала, в пунктах;
  • TP_Fract_11 – размер тейк-профита для «11-ти барного» сигнала, в пунктах;
  • SL_Fract_11 – размер стоп-лосса для «11-ти барного» сигнала, в пунктах;
  • buy_Fract_3 – разрешить покупки по «3-х барному» сигналу;
  • sell_Fract_3 – разрешить продажи по «3-х барному» сигналу;
  • buy_Fract_11 – разрешить покупки по «11-ти барному» сигналу;
  • sell_Fract_11 – разрешить продажи по «11-ти барному» сигналу;
  • podtvergdenie – ручное подтверждение выставления отложенных ордеров;
  • tofract – расстояние от фрактала до цены открытия отложенного ордера, в пунктах;
  • lots – величина фиксированного торгового лота;
  • ID – «магический номер» для отложенных ордеров, позволяет использовать несколько копий советника на одном торговом счете, при условии, что данный параметр будет различаться.

Перед выставлением параметров для тестирования и/или оптимизации, стоит помнить, что при использовании 5-ти значных котировок, все параметры в пунктах стоит умножать на «10».
Тестирование и оптимизация советника Фрактал.
Как я уже упоминал ранее, положительный результат тестов у меня получился только на дневном графике, но данный тайм-фрейм, я думаю, подойдет далеко не всем, поэтому решил оптимизировать параметры на часовом графике Евро.

Результаты тестирования советника Фрактал на дневном графике Евро:



Забегая немного вперед, скажу, что я оптимизировал только уровни тейк-профитов и стоп-лоссов для обоих видов торговых сигналов, но большой диапазон оптимизировался очень долго. Поэтому я для начала оптимизировал по «3-х барным» сигналам, а потом уже и по «11-ти барным». Затем я объединил эти тесты, и мне удалось получить положительные результаты всем 3-х сразу.

Результаты оптимизации советника Фрактал по «3-х барным» сигналам:




По «11-ти барным» сделок, конечно, получилось меньше, но общая прибыльность получилась намного больше.

Результаты оптимизации советника Фрактал по «11-ти барным» сигналам:




Объединив эти результаты, мне удалось получить прибыльность системы выше, чем при оптимизации только по «3-х барным» сигналам. Лучше конечно было бы взять только «11-ти барные», но сделок там намного меньше, а это не каждого бы устроило.

Результаты оптимизации советника Фрактал по «3-х барным» и «11-ти барным» сигналам:




Все файлы с оптимизированными параметрами вы сможете найти в скаченном файле вместе с исходным кодом советника Фрактал.

Заключение.

Учитывая индикаторную составляющую советника Фрактал, вам придется частенько его пере оптимизировать, так как без этого он в скором времени начнет сливать ваш депозит, может быть не быстро, но само собой это не исправится. Кроме того, вы не должны забывать и о постоянно меняющейся рыночной конъюнктуре. Но, несмотря на это, стоит обратить внимание, что этот советник отлично оптимизируется и это не занимает много времени, даже на слабых машинах.