Сегодня мы познакомимся с очень простым, но при этом не менее эффективным торговым роботом, который основан всего на одном математическом индикаторе. Советник MACD – это робот, который полностью основан на торговых сигналах индикатора MACD. Но, это не простое копирование сигналов индикатора, а с дополнениями к торговой системе, которое позволяет отсеивать ложные сигналы и использовать трейлинг-стоп.

Принцип работы советника.

При использовании индикатора MACD в своей торговле, трейдеры могут использовать до 3-х стандартных торговых сигналов, которые я опишу ниже.

Сигналы индикатора MACD:

  1. смена направления гистограммы – это момент, когда гистограмма «разворачивается», т. е. в положительной зоне это выглядит как меньшее значение последнего закрытого столбика по сравнению с предыдущим, в отрицательной зоне это выглядит как большее значение последнего закрытого столбика по сравнению с предыдущим;
  2. пересечение гистограммы с линией – это момент, когда значение столбца гистограммы превышает по модулю значение сигнальной линии, которая выполнена в виде простой «скользящей средней»;
  3. пересечение гистограммы своего нулевого значения – это момент, когда значения столбцов гистограммы меняют свой знак, т. е. с положительного на отрицательный или наоборот.

Не смотря на такое разнообразие торговых сигналов простого математического индикатора, в форекс советнике MACD используется только один из них, а именно «смена направления гистограммы».
Если посмотреть на это с другой стороны, то советник открывает сделку после того, как на гистограмме индикатора MACD образуется экстремум или пик, т. е. из 3-х последних зафиксированных столбцов гистограммы, тот который находится посередине, должен быть обязательно больше двух других по модулю.
Чтобы придать торговой системе советника MACD гибкости, в него были добавлены пороговые уровни. Это уровни, которые указывают минимальные границы гистограммы для торговых сделок. То есть если сигнальный столбец гистограммы сформировался ниже чем установленный уровень, то такой торговый сигнал будет пропускаться.
Как вы можете догадаться, это было сделано для фильтрации убыточных торговых позиций, иными словами это своеобразные зоны «перекупленности» и «перепроданности», которые широко используются в других математических осцилляторах. И, как и все, данный параметр можно оптимизировать под свой график.
Кроме этого в советник MACD были встроены 2 дополнения, это трейлинг-стоп и метод Мартингейла, каждый из которых можно будет отключить, при желании.

Настройки советника MACD.

  • Sell_Hi_Level – использование верхнего порогового уровня для сделок на продажу;
  • Hi_LEVEL – значение верхнего порогового уровня;
  • Buy_Lo_Level – использование нижнего порогового уровня для сделок на покупку;
  • Lo_LEVEL – значение нижнего порогового уровня;
  • Fast – период быстрой «скользящей средней» индикатора MACD;
  • Slow – период медленной «скользящей средней» индикатора MACD;
  • Signal – период сигнальной «скользящей средней» индикатора MACD;
  • Price_MACD – цена, по которой будет рассчитываться индикатор MACD:
    0 – цена закрытия (close),
    1 – цена открытия (open),
    2 – максимальная цена (high),
    3 – минимальная цена (low),
    4 – средняя цена, (high+low)/2,
    5 – типичная цена, (high+low+close)/3,
    6 – взвешенная цена закрытия, (high+low+close+close)/4;
  • TP – величина фиксированного тейк-профита в пунктах;
  • SL – величина фиксированного стоп-лосса в пунктах;
  • Martin_Flag – использование метода Мартингейла;
  • Init_Lot – величина торгового лот;
  • Koef – коэффициент увеличения лота при использовании метода Мартингейла;
  • Trailinf_Flag – использование трейлинг-стопа;
  • Trailing_Stop – уровень активации трейлинг-стопа;
  • Trailing_Step – величина трейлинг-стопа;
  • Magic_Number – «магическое число» для того чтобы советник отличал свои ордера от чужих.



Тестирование советника MACD.

В самом начале знакомства с новым советником, следует протестировать его на тех параметрах, которые установлены по умолчанию, так как если советник покажет себя с лучшей стороны в самом начале, то после оптимизации можно ждать от него только положительных результатов.

Вот что у меня получилось при тестировании советника MACD за первую половину 2014 года на стандартных параметрах:




Для советника, который совершает небольшое количество сделок и торгует на часовых графиках, это достаточно неплохой результат. Кроме того, учитывая тайм-фрейм, можно быть уверенным, что данный советник не сольет ваш депозит, конечно если вы будете за ним следить время от времени.

Оптимизация советника MACD.

Оптимизацию советника я проводил по следующим параметрам:

  • Fast;
  • Slow;
  • Signal;
  • Price_MACD;
  • TP;
  • SL;
  • Trailing_Stop;
  • Trailing_Step

К сожалению, я не помню в каких именно диапазонах значений, но они точно были около стандартных.
Оптимизация проводилась на том же участке графика, что и первое тестирование на параметрах по умолчанию. И вот, что в итоге получилось:




Файл с данными оптимизированными параметрами вы найдете в скаченном архиве в конце данного поста вместе с исходным кодом советника MACD.

Заключение.

Несмотря на простоту настроек, и алгоритма самого советника, его нельзя использовать на реальном счете до того, пока вы не оптимизируете его параметры и тщательно все не протестируете. Дело в том, что математические советники, в том числе и основанные на математических индикаторах часто дают сбой со временем, так как поведение рыночных инструментов постоянно меняется.
Но, несмотря на всю ограниченность индикаторных роботов, советник MACD получился на редкость удачным, хоть и по заявлению автора является скорее учебным, чем «боевым». Прибыльность его конечно не высокая, но это можно решить, увеличив количество торгуемых инструментов на одном счете.