Теория - Графические модели разворота тренда
Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Теория - Графические модели разворота тренда

  1. #1
    Местный Аватар для Anka
    Регистрация
    08.02.2016
    Сообщений
    9,272
    Благодарности
    Получено: 4,240
    Отправлено: 4,921

    Теория - Графические модели разворота тренда

    Очень часто можно заметить, что индикаторы НЕ дают полного представления о рынке - особенно грешат этим осцилляторы - которые имеют свойство "залипать" у областей перекупленности и перепроданности. Однако на помощь трейдерам могут придти фигуры технического анализа. Они часто диагностируются и имеют прогностическую функцию. Соответственно этим и нужно пользоваться.
    Графические модели часто дают трейдеру представление относительно вероятности дальнейшего движения валютной пары или иного инструмента.

    Можно систематизировать наше представление о графических моделях на ценовых графиках следующим способом и выделить следующие группы графических фигур:

    Графические фигуры продолжения движения.
    Графические фигуры разворота.
    Графические фигуры неопределенности.

    Практически каждая графическая модель, которая встречается на рынке дает нам представление о дальнейшем движении валютной пары, ее направлении и примерно ожидаемом движении в пунктах, опираясь на саму модель.

    Однако и присутствие модели на графике вовсе не гарантирует ее исполнение на все "100" - соответственно есть и точка отмены "нашего сценария".

    Об этом и поговорим далее.

    Графический способ анализа мне довольно близок и очень часто рассматриваю модели на графиках - при этом стоит отметить, что чем дольше фигур "рисовалась" тем "сильнее она и ее потенциал. Соответственно дневные фигуры ценового графика как правило наиболее очевидны и чаще реализуемы, нежели модели на мелких периодах.


    Итак приступим - к теории -

    Первое и самое важное - это конечно же пробой линии тренда. Но как правило после него рынок не сразу меняет направление а сначала консолидируется - и можно выделить следующие фигуры разворота.

    голову и плечи (Head and shoulders)
    перевёрнутую голову и плечи (Reverse head and shoulders)

    двойную вершину (Double top)
    двойное дно (Double bottom)

    тройную вершину (Trople top)
    тройное дно (Triplebottom)


    Графические фигуры продолжения тенденции:

    треугольник (Triangle);
    флаг (Flag);
    вымпел (Penant);
    клин (Wedge).

    Также к классическим фигурам продолжения тренда можно отнести комбинацию гэпов - но это чаще встречается на ценовых графиках акций.

    Треугольников также несколько видов - но об этом чуть позже.

    Графические модели неопределенности.

    - Треугольник
    - Бриллиант

    Модель "Голова и плечи"



    Довольно часто встречающаяся модель перелома существующей тенденции на рынке предвещающая смену восходящего тренда на нисходящий


    и ее противоположность - модель "перевернутая голова и печи" - тут тренд соответственно меняется на восходящий.


    Что тут важно отметить - Точка вершины Головы выше левого плеча, но главное на что стоит обратить внимание - это пробой линии шеи - тут и стоит открывать позиции в сторону прорыва модели. Однако нередко происходит возврат цены к линии шеи для тестирования с противоположной стороны. - ка видно на графике пары евро доллар - период графика н4.



    часовой график




    и перевернутая "голова и плечи" - график евро доллар также н4.



    Главным моментом для трейдера является место формирования самой модели - после затяжного тренда она предвестник разворота котировок. При этом входить в рынок при пробое линии шеи и можно дождаться тестирования линии шеи и при отбое от этого уровня открывать позиции с ориентиром движения котировок на "высоту головы".


    Модель перелома Двойное дно и двойная вершина


    Можно рассматривать данный вариант модели перелома как "частный случай" модели перелома Голова и плечи с той лишь разницей, что при этом высота "головы" не поднимается выше высоты "левого плеча" и рынок практически не дает внятного отскока - отката и соответственно не проявляется правое плечо достаточно выражено.

    Тут для нас важная область - так называемая линия шеи - проходит по минимуму между вершинами при прямой модели двойная вершина и соответственно противоположно - по максимуму - при модели перелома тренда на восходящий - модели "двойное дно.

    графически модель можно представить так -



    и









    Как видим разворот по паре наступил в результате формирования модели двойное дно.


    Модель разворота "Тройная вершина" и "Тройное дно"

    Не всегда на рынке разворот тренда происходит быстро - бывает пара долгое время старается пробить вверх определенный уровень - но быки не могут и медведи берут пару под контроль в данном случае может развиться модель перелома тенденции как тройная вершина. По сути - это консолидация - выход из которой случился вниз - часто прорыв достаточно резкий.



    Как и в модели двойное дно - дня трейдера конечно важную роль тут играет уровень шеи. Но особо рисковые могут предполагать формирование модели "заранее" - в таком случае стоп обязателен выше вершины.



    Красивый скрин! -Как видим рынок не мог пробить определенный уровень и консолидировался... потом пробил линию шеи и не оставил шансы бычкам. Определенно формирование модели явный сигнал к действию... открытие коротких позиций в данном случае.

    Красивое "тройное дно" пока не могу найти на графике валютной пары на периоде от часа -- но данную модель активно можно использовать и при работе внутри дня.

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось Anka; 25.07.2017 в 00:27.

  2. #2
    Местный Аватар для Anka
    Регистрация
    08.02.2016
    Сообщений
    9,272
    Благодарности
    Получено: 4,240
    Отправлено: 4,921
    Модель перелома "Чаша с ручкой"! - валютная пара евро доллар - часовой график

    Также как частный случай модели разворота двойное дно - с той лишь разницей, что вторая вершина или впадина не достигает области пика левой вершины либо впадины.




    Как видим рынок активно внутри дня рисовал модель слома нисходящего тренда - тем не менее пара не смогла пробить линию шеи и получили продолжение хода вниз - вот почему порой так важно дождаться подтверждения модели - т.е. пробой линии шеи... хоть и купить при этом по более высокой котировке - но когда модель сформирована.




    Наименее распространенный вид модели перелома тренда - треугольник - хотя чаще всего встречают именно треугольник как модель продолжения тенденции.


    Вот и рассмотрели основные фигуры разворота тенденции.

    Вы не можете благодарить!

  3. #3
    Местный Аватар для Anka
    Регистрация
    08.02.2016
    Сообщений
    9,272
    Благодарности
    Получено: 4,240
    Отправлено: 4,921

    РАЗВОРОТНЫЙ КЛИН

    На рынке можно встретить такую модель разворота текущего тренда - как КЛИН - что представляет из себя данная модель - клин внешне похож на треугольник, бегущий по направлению основного тренда с взаимно пересекающимися внутренними волнами.
    Движение внутри модели ограничивается сходящимися трендовыми линиями, образующими клин. Прорыв часто бывает в сторону противоположную направлению клина.

    Однако и клин не всегда модель разворота - поскольку локальный тренд может быть на рынке продолжен и модель может быть сломана - вот почему так важно понимать как и когда мы входим в рынок.
    Однако несмотря на то - будет КЛИН моделью разворота или моделью продолжения тренда изначально принято рассматривать его именно как разворотную конструкцию. Потому и я тут рассматриваю клин прежде всего как модель перелома тренда.

    Существует две разновидности клиньев - восходящие и нисходящие.

    Восходящий клин - движение формируется по мере растущего трендового рынка, ограничено сходящимися линиями поддержки и сопротивления, прорыв часто бывает в сторону противоположную направлению клина - в данном случае мы получаем прорыв уровня поддержки и смену тренда. Это довольно сильная модель на рынке.



    Итак - выходит - модель постепенно сужается по мере продвижения по тренду - свеженький пример - разворот пары евро доллар на часовом графике- как видим при прорыве поддержки получили резкое снижение по данной паре.




    При этом в данном примере можно рассмотреть сразу два клина - малый - после которого движение было продолжено и большой клин. Конечно от масштаба модели зависит и потенциал движения далее.

    Стоп лосс при восходящем клине ставиться над максимумом фигуры - вход после прорыва уровня поддержки вниз. Ожидаем движение вниз на две трети модели как минимум. Есть мнение - что высота клина должна отработаться вниз от уровня прорыва.



    Нисходящий клин - движение формируется по мере нисходящего трендового рынка, ограничено сходящимися линиями поддержки и сопротивления, прорыв часто бывает в сторону противоположную направлению клина - в данном случае мы получаем прорыв уровня сопротивления и смену тренда. Это довольно сильная модель на рынке.



    Вот пример подобного разворота нисходящего тренда - модель выстроена на графике часовом валютной пары доллар к ене. Вход в рынок тут при прорыве уровня сопротивления.




    Стоп лосс при нисходящем клине ставиться под минимум фигуры - вход после прорыва уровня сопротивления вверх. Ожидаем движение вверх на две трети модели как минимум. Есть мнение - что высота клина должна отработаться вверх от уровня прорыва.



    Ценовые ориентиры модели - существует мнение - что клин стремиться полностью к точке своего начала, однако на практике не могу согласиться с данным утверждением -потому как рынок не всегда полностью перекрывает предшествующую волну ценового движения, я для себя исхожу из ориентира - клин перекрывается на две трети - это более точные ориентиры движения - при этом возможно использовать модель и внутри дня на малых периодах графика - к примеру м15, м30.

    Но и тут разумеется стоит отметить важность модели также значительно повышается по мере роста таймфрейма на котором происходит формирование модели.


    Рекомендации

    -1 при проходе парой 20-30 процентов примерного расчетного движения пары переводить стоп приказ на уровень безубытка. Т.е. примерно ожидаем проход пары на 1 фигуру - при движении пары на 30 пп переводим сделку на безубыток.

    -2 лично я использую осцилляторы при определении клина - так подойдет и стандартный рси и МАСД и АО.

    Вы не можете благодарить!

Похожие темы

  1. Свечные модели разворота. Практическое применение.
    от Аолия в разделе Клуб свечного анализа
    Ответов: 381
    Последнее сообщение: 28.06.2019, 14:00
  2. Практика - Графические модели разворота тренда
    от Anka в разделе Клуб графического анализа
    Ответов: 452
    Последнее сообщение: 21.08.2018, 06:41
  3. Практика - Графические модели неопределенности
    от Anka в разделе Клуб графического анализа
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 20.08.2018, 13:04
  4. Практика - Графические модели продолжения тренда
    от Anka в разделе Клуб графического анализа
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 16.08.2018, 15:00
  5. Теория - Графические модели неопределенности
    от Anka в разделе Клуб графического анализа
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.09.2017, 18:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •