Стратегия мартингейл. Виды и примеры. - Страница 4
Страница 4 из 10 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 94

Тема: Стратегия мартингейл. Виды и примеры.

  1. #1
    Уважаемый Аватар для Ispolin
    Регистрация
    13.03.2014
    Адрес
    49.589346, 34.551252
    Сообщений
    18,898
    Благодарности
    Получено: 5,881
    Отправлено: 5,728

    Стратегия мартингейл. Виды и примеры.


    Словосочетание «стратегия мартингейл» немного не корректно, так как она не имеет сигналов к входу и выходу с сделки, а просто регулирует мани менеджмент при торговле. Да, если растянуть количество колен до приличного числа и просто входить каждый раз наобум, надеясь на то, что один раз мы все-таки угадаем направление рынка, с этого может что-то получиться, но в долгосрочной перспективе это как раз таки приведет Вас к разбитому корыту. Итак, давайте разберем все подробно и сведем сложное к простому.

    Мы уже выяснили, что стратегия мартингейл – это метод управления капиталов, в классическом варианте которого, после каждой убыточной сделки идет удвоение объема (тем самым и повышения риска) с целью перекрыть предыдущие потери плюс заработать что-то. Выглядит это очень просто (для чистоты эксперимента возьмем соотношение риска к прибыли 1 к 1):


    - открыли короткую позицию в расчете на отбой от локального максимума. Но в итоге оказались не правы и словили стоп (риск у нас был 1% от депозита);

    - при обратном откате под ранее пройденный уровень, в расчете на предыдущий ложный пробой, открываем вторую сделку, но уже с риском 2%. Оказались не правы и закрылись с очередным убытком. Суммарные потери у нас составляют 1+2=3%;

    - пара откатилась с другой стороны к ранее пройденному уровню, открыта длинная позиция в расчете на отбой и возобновление бычьих настроений, теперь мы удваиваем предыдущий риск – 2х2=4%. И о чудо, рынок был благосклонен и наша сделка закрылась по тейку с прибылью 4%.

    В итоге мы имеем две убыточные сделки и одну прибыльную, общий результат следующий: 4-1-2=1%

    А что бы было, если бы мы не использовали мартингейл? В таком случаи наш результат был бы отрицательным: 1-1-1 = -1%.

    Это очень простая иллюстрация того, как данный метод работает и как стратегия мартингейл может повысить результаты Вашей торговли.
    Согласитесь, все выглядит очень даже привлекательно, но первый взгляд бывает обманчивым и это как раз таки относиться к нашему случаю. Все подводные камни мы разберем немного позже.

    Итак, разобравшись с тем, как сам мартингейл работает, можно смело переходить к разбору того, какие существуют виды подобного управления капитала:

    • классическая стратегия мартингейл. Пример был рассмотрен выше, суть его сводиться к тому, что мы просто повышаем риск в следующей сделке после отрицательного результата. Стоит отметить, что не обязательно повышать риск в 2 раза, коэффициент может быть разным, в зависимости от обстоятельств (в частности имеется ввиду статистические данные вашей торговли) и конечно же личной жадности.

    • сеточный мартингейл или как его еще называют метод усреднения. В таком случаи торговля ведется без использования стопов.
      При открытии сделки, если она пошла в противоположную сторону, на следующем сигнале от ТС/уровне поддержки или сопротивления/ при прохождении определенного количества пунктов открывается очередной ордер повышенного объема в ту же сторону, тем самым смещая точку прибыли к нам поближе.


      Пример:
      - открыта короткая позиция в расчете на отбой от уровня и возобновление южных настроений;
      - уровень пробит и пара ушла дальше на север;
      - открыта усредняющая позиция на продажу от следующего сопротивления. Тейк перемещен немного выше, благодаря чему профит по второй сделке перекрывает убыток по первой;
      - уровень пробит и пара продолжает рост;
      - открыта третья усредняющая позиция на ложном пробое следующего сопротивления. В итоге прибыль по второй сделке компенсирует убыток по первой, а прибыль третьей сделки – это чистый доход серии.

    У данного подхода есть как плюсы так и минусы, в частности график не может постоянно двигаться в одну из сторон, потому, когда-то, мы все таки словим свой откат, но на сильных импульсных движениях у нас попросту может не хватить средств для того, что бы пересидеть просадку.

    • стратегия мартингей наоборот. В данном подходе, следующая сделка не повышает риск, а наоборот его понижает, но здесь есть очень кардинальное отличие – применение происходит после прибыльной а не убыточной сделки. Спросите зачем? Все очень просто, чреда прибыльных сделок, какой бы не была граальной стратегия, не может быть бесконечной, потому и осуществляется открытие пониженным лотом, в расчете на убыток.

    Вот мы и познакомились с основными подходами в управлении капитала с помощью мартингейла. Применять их или нет – это дело каждого, потому как в неумелых руках они могут стать часовой бомбой, которые приведут к полной потере средств.

    Вы не можете благодарить!

  2. #31
    Banned
    Регистрация
    16.09.2012
    Адрес
    Калуга
    Сообщений
    2,173
    Благодарности
    Получено: 384
    Отправлено: 106
    Цитата Сообщение от Daren Посмотреть сообщение
    Rubinovi4, причем тут случай усреднения и сам подход Мартингейла? Скорее всего я Вам привел пример, что при получения убытка у нас идет увеличение риска в два раза и так далее... 1$, потом 2$, 4$ и так далее... Потому я и не понял, как при центовом счете может быть первый убыток на уровне 100$
    Вот не надо только рассказывать принцип мартингейла и его виды. Я уже дважды это объяснил. Не важно там сколько будет закрыто по стопу, 100$ или 50$, важно то что составленная пропорция будет не в пользу выхода в плюс после такого. Я же задал вопрос, сколько нужно совершить сделок, поправлюсь, плюсовых сделок, что бы выйти в ноль, причем подряд, так как если еще один стоп, то перспектив выйти у счета не будет в обозримом будущем. Даже если прибыль 1$, как в твоем варианте, то это нужно совершить 100 прибыльных сделок подряд.

    Вы не можете благодарить!

  3. #32
    Эксперт
    Регистрация
    16.08.2012
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    1,920
    Благодарности
    Получено: 700
    Отправлено: 73
    Цитата Сообщение от Rubinovi4 Посмотреть сообщение
    Вы все не туда капаете, вернее не то смотрите. Объясняю. Любой стоп при мартингейле, это громадный минус, так? Так.
    да, хрен там - не так.
    Цитата Сообщение от Rubinovi4 Посмотреть сообщение
    Ну вот пример: стоп сработал, принёс убыток в 100$ сколько сделок нужно сделать, по 0,01 центу?
    Ваш пример взят с потолка и не имеет связи с содержанием стратегии.
    Показываю.
    Для теста беру EA_Reversal v.1.1, лежит в теме "дайте на жизнь, а то я очень денюшку люблю"(бесплатный софт по заказу трейдеров Roboforex).
    Торговая панель с роботом переворачивателем сделки в случае промаха. Торговлю запускаю руками, цена бежит в тестере на скорости 31, тыкаю практически на угад.
    Стратегия успешна на тренде и уязвима на коррекции. Если коррекция затянется на неделю и больше можно словить "дядю колю". Поэтому трейдер обязан понимать то, что он делает в рынке.
    Результат в картинках.
    Изображения Изображения

    Вы не можете благодарить!
    Для заказа кода, напишите в личку - я отвечу на ваше предложение.

  4. #33
    Эксперт
    Регистрация
    16.08.2012
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    1,920
    Благодарности
    Получено: 700
    Отправлено: 73
    Цитата Сообщение от Rotshilid Посмотреть сообщение
    Для того. что бы иметь решения, надо иметь задачу, которая четко сформулирована, ваша же задача с динамическим стоплосом, мало того, что не имеет задачи как будет осуществляться эта динамика, но даже не сформулирован смысл, а что даст этот самый динамический стоп?
    Задача еже есть - минимизировать потери. А вот выражение " ваша же задача с динамическим стоплосом, мало того, что не имеет задачи",- не соответствует тексту, который перед вашими глазами! Ну, да ладно, буду считать что слово задача имеет у вас иной смысл -, отличный от обще принятого.

    Динамический стоплосс - функция определения значения цены ордера стоплос, рассчитанная из соображения оптимально/минимальной дистанции от цены открытия сделки, обеспечивающий минимум потерь в случае разворота цены против сделки, с учетом минимума переворотов сделок(3-4 переворота максимум). Или по простому: "где ставить стоплос"?

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось wayfarer; 22.11.2018 в 12:01.
    Для заказа кода, напишите в личку - я отвечу на ваше предложение.

  5. #34
    Banned
    Регистрация
    16.09.2012
    Адрес
    Калуга
    Сообщений
    2,173
    Благодарности
    Получено: 384
    Отправлено: 106
    Цитата Сообщение от wayfarer Посмотреть сообщение
    Ваш пример взят с потолка и не имеет связи с содержанием стратегии.
    Ты не понял о чём речь. Этот пример, не пример, вернее он вообще не из той оперы. Попытаюсь донести о чём ведется речь. А речь идет о стопе, после набора определенного убытка, после чего мы возвращаемся к стартовому лоту, улавливаешь суть? А не о стопах в мартине. Стоп в мартине и увеличение лота -это его суть и так и должно быть, а вот стоп и сброс к стартовому лоту это утопия. За всё время, что я пишу таких советников, таких граалей из тестера я тебе кучу выложу, еще круче даже. Ты удивишься. Один мой геп, только выдают в тестере такие показатели и без мартина даже, что аж страшно становиться.

    Вы не можете благодарить!

  6. #35
    Эксперт
    Регистрация
    16.08.2012
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    1,920
    Благодарности
    Получено: 700
    Отправлено: 73
    Цитата Сообщение от Rubinovi4 Посмотреть сообщение
    Стоп в мартине и увеличение лота -это его суть и так и должно быть, а вот стоп и сброс к стартовому лоту это утопия.
    Как утопия? Стоп есть стоп... потерял значит не хранил. Если после потери запуск с начала то, кто запретит? Хозяин - барин! Трейдер обязан понимать то, что делает в рынке.

    Вы не можете благодарить!
    Для заказа кода, напишите в личку - я отвечу на ваше предложение.

  7. #36
    Местный Аватар для writer
    Регистрация
    03.11.2014
    Адрес
    ДНР
    Сообщений
    4,500
    Благодарности
    Получено: 2,530
    Отправлено: 1,757
    Из всех видов мартина, которые есть мне нравится больше всего мартин, который изначально использовался в рулетке. Я считаю, что этот вариант наиболее продуктивным. Другой вопрос, использовать ручной мартин или на автомате? Я бы скорее всего выступил бы за ручной мартин. Самая большая проблема форекс-мартинов в том, что они накапливают убыточные сделки и пока дойдет дело до отката, и депозита уже нет. Ручной классический мартин наиболее продуктивен. Принято считать, что из 4-5 сделок одна обязательно выйдет в плюс. Поэтому, самый эффективный по моему убеждению мартин - это открываем сделку, ставим стоп, сработал стоп - открываем сделку с удвоенным лотом и т. д. до тех пор пока первоначальный тейк не вернется. Хотя прибыль в этом варианте будет не более 5%, но так же и слив депозита минимален.

    Вы не можете благодарить!

  8. #37
    Уважаемый Аватар для Daren
    Регистрация
    22.12.2011
    Сообщений
    20,455
    Благодарности
    Получено: 7,232
    Отправлено: 4,755
    Цитата Сообщение от writer Посмотреть сообщение
    Поэтому, самый эффективный по моему убеждению мартин - это открываем сделку, ставим стоп, сработал стоп - открываем сделку с удвоенным лотом и т. д. до тех пор пока первоначальный тейк не вернется.
    И тогда вопрос, а какую сторону отрывать? Ждать какой-то сигнал или просто в любую из сторон, если учесть тот факт что шанс успеха будет 50 на 50%? А так в принципе согласен, что подобны вид риска самый приемлемый, потому что у нас не будет никакой просадки, а только точные выходы через стоп лосс. Но плохо то что после закрытия всей серии у нас выхлоп выходит очень небольшой.

    Вы не можете благодарить!

  9. #38
    Местный Аватар для writer
    Регистрация
    03.11.2014
    Адрес
    ДНР
    Сообщений
    4,500
    Благодарности
    Получено: 2,530
    Отправлено: 1,757
    Цитата Сообщение от Daren Посмотреть сообщение
    И тогда вопрос, а какую сторону отрывать?
    Принцип простейший. Выбрали любую точку входа, например, появился пин-бар, открыли сделку и поставили стоп. Сработал стоп, то ждем еще один пин-бар и удвоим лот. Сколько я не практиковался, и максимум у меня была серия из 3-4 убыточных сделок подряд, и получалось выходить в плюс.

    Цитата Сообщение от Daren Посмотреть сообщение
    Но плохо то что после закрытия всей серии у нас выхлоп выходит очень небольшой.
    Выхлоп небольшой, но если делать все правильно, шанс слива будет минимальным. Вся проблема автоматических мартинов в том, что они набирают позиций и депозита просто не хватает. А откат может в конце-концов не произойти. Как правило депозит тает гораздо быстрее, чем надежда трейдера выйти в плюс

    Вы не можете благодарить!

  10. #39
    Уважаемый Аватар для Daren
    Регистрация
    22.12.2011
    Сообщений
    20,455
    Благодарности
    Получено: 7,232
    Отправлено: 4,755
    writer, ну как бы вход должен быть на однотипном сигнале, вроде бы всё верно. Но тут ещё один момент, если у нас будет риск на 5% в первой сделке и дальше рост по Мартингейлу, то сомнения на 4-5 сделке не возникнут? И ещё как бы сейчас практика нам не показывала, что максимум 4-5, то наступит такой момент, когда все в 10 перейдёт. И это не только из-за рынка, но из-за того что оценить тот же пин-бар могут по разному.

    Вы не можете благодарить!

  11. #40
    Местный
    Регистрация
    06.04.2018
    Сообщений
    457
    Благодарности
    Получено: 87
    Отправлено: 65
    Цитата Сообщение от writer Посмотреть сообщение
    Выхлоп небольшой, но если делать все правильно, шанс слива будет минимальным. Вся проблема автоматических мартинов в том, что они набирают позиций и депозита просто не хватает. А откат может в конце-концов не произойти. Как правило депозит тает гораздо быстрее, чем надежда трейдера выйти в плюс
    При торговле роботами по системе Мартингейла наше все - это правильный расчет волотильности рынка. Если открывать следующее колена бездумно, не понимая, на что способна по движению данная торговая пара, то советник быстро откроет столько этих колен, что депозита просто не хватит. Если же рассчитать, чтобы каждое следующее колено было на значимом ценовом уровне, от которого возможна реакция в обратную сторону, то система будет более устойчива к сливу.

    Вы не можете благодарить!

Страница 4 из 10 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Дивергенция: примеры, индикаторы, торговля
    от egorich119 в разделе Трейдинг от А до Я
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.12.2018, 20:34
  2. Банковская система. Банки. Виды банков.
    от Nikolaich в разделе Энциклопедия финансовых рынков
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.03.2018, 13:33
  3. Авалирование (аваль) - понятие и примеры
    от TomasP в разделе Энциклопедия финансовых рынков
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.02.2018, 15:54
  4. Виды анализа, разновидности торговых стратегий
    от ilezar в разделе Разговоры о трейдинге
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 11.10.2015, 18:00
  5. Виды графиков в терминале
    от Vitaliy Kingtreid в разделе Трейдинг от А до Я
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 18:28

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •