Сеточный мартингейл или метод усреднения - Страница 2
Страница 2 из 20 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 12 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 191

Тема: Сеточный мартингейл или метод усреднения

  1. #1
    Уважаемый Аватар для Ispolin
    Регистрация
    13.03.2014
    Адрес
    49.589346, 34.551252
    Сообщений
    18,898
    Благодарности
    Получено: 5,881
    Отправлено: 5,728

    Сеточный мартингейл или метод усреднения

    На основе метода усреднения, или как его еще называют - сеточный мартингейл, сейчас создано очень много автоматических торговых систем, или проще говоря – советников. Но вот незадача, большинство из них сливают депозиты, тогда в чем же заключается их популярность? Начинать с теории о том, что такое сеточный мартингейл не буду, так как базис был описан в теме Стратегии мартингейла, здесь же мы попытаемся более детально разобраться во всех его премудростях, достоинствах и недостатках.

    Итак, рассмотрим несколько примеров того, как данный метод можно применять на практике, как оказалось способов много и все не так просто как кажется на первый взгляд:

    • усреднение через ровное количество пунктов. Это самый популярный из вариантов использования сеточного мартингейла, все потому, что он не требует грандиозных математических вычислений и это процесс можно автоматизировать, указав интервалы и желаемый результат. Рассмотрим на примере как это работает:



      Есть у нас вот такая вот картинка: рынок открылся с гэпом и пара в итоге вернулась под пятничный максимум 1,2888, логически размышляя, можно предположить, что пробой у нас окажется ложным и пара уйдет в коррекцию к предыдущему однонаправленному движению. (да, у кого то могут быть причины войти в покупки, но это просто пример, что бы привязаться к реальности а не рассказывать на самостоятельно созданных условиях). Итак, открываем мы продажи, но… не все пошло так как мы того желали и GBPUSD продолжил расти, да так, что складывалось впечатление, что быков ничто не остановит, а мы все это время открывали продажи в надежде дождаться своего отката и он произошел, правда для этого нам понадобилось целых 7 входов (эта ситуация выбрана специально, что бы показать, как долго можно ожидать отработки усреднения). Последние три сделки у нас закрыты с прибылью, которая с лихвой перекрыла убыток по первым четырем.

      В итоге получается, что мы усредняемся до того момента, пока рынок не пойдет в нужном нам направлении, а так как движений в одном направлении не бывает, когда-то мы закроем в профит и это является самым весомым достоинством данного сеточного мартингейла, еще один плюс – это простота расчета объемов открытых позиций и возможность разложить всю сетку уже при открытии первой позиции. НО, как же без этого, мы попросту можем не дождаться нужного момента, вернее сказать, наш депозит может не выдержать. И это очень часто случается на резких и существенных новостных движения, когда все ордера активируются за мгновение, накапливая при этом общий объем позиции.






    • усреднение на новом сигнале от ТС в нашу сторону. В принципе, практически ничем не отличается от предыдущего варианта, с одной лишь оговоркой – новый ордер открывается тогда, когда мы видим для этого причину. Каждый торгует по своему и у нас у всех есть свои причины для открытия позиции, потому для примера был выбран вариант, который будет понятен практически всем: вход на ложном пробое уровня с образованием разворотного пин бара.


      В примере имеем фунт на часовом тайме:

      - у нас формируется подряд три разворотных пин бара с ложным пробоем круглого уровня 1,3000, это очень хороший сигнал к продажам, потому, допустим что мы встали на сторону медведей. Да, откат пошел, но будем считать, что он оказался меньше от того, на что мы рассчитывали, потому продолжаем оставаться в позиции и ждать дальнейшего развития ситуации;

      - формируется новый разворотный пин с ложным пробоем 1,3040 и вот в этот момент нам нужно усредниться, но для этого, необходимо высчитать необходимый размер позиции в зависимости от того, сколько пунктов мы успели пройти в противоположном направлении до следующей сделке (как это сделать мы поговорим в следующих темах). Как видим и этот пин не заставил рынок уйти на юг, что ж, ждем дальше;

      - появляется новая фигура с опорой на 1,3083, да пробоя нет, но все таки мы имеем хорошую опору, потому, руководствуясь уже данными по просадке от двух ордеров, открываем третью продажу. Есть коррекция и, в принципе, мы могли бы закрыть серию с прибылью, но мы решили усложнить себе жизнь и ждать большего;

      - новый пробой 1,3150 с разворотной формацией и открывшись здесь, мы бы улетели на юг на 100 пунктов, правильно рассчитав объемы, перекрыли бы все убытки и, к тому же, увеличили бы депозит. (В примере есть еще несколько точек для входа, но, я думаю, и от вышесказанного будет понятно, как все это работает);

      Помимо стандартных плюсов и минусов мы имеем повышенную сложность в расчетах, которые, кстати, нужно проводить оперативно, необходимость находиться у монитора (частота зависит от таймов на каких Вы торгуете) ну и конечно же точки входа у нас будут «причинными» а не потому, что мы прошли нужный интервал, что повышает вероятность успеха и позволяет сохранить депозит на резких и случайных выпадах рынка.





    Есть еще один вариант использования сеточного мартингейла, но я решил вынести его в отдельную тему, в связи с тем, что, как мне кажется, он является лучшим вариантов для применения усреднения.

    Подбивая итоги написанного, могу сказать, что сеточный мартингейл – это очень интересное гибридное сочетание метода управления капиталом и торгового подхода, который, в принципе как и все на рынке, имеет как свои достоинства так и недостатки. В дополнение к вышесказанному, опираясь на свою же практику, могу сказать, что постоянное сидение в просадке очень изнурительно и когда рынок по несколько дней движется в противоположном от Вас направлении в голову начинают лезть разные, зачастую не очень хорошие мысли, а это может привести к усугублению ситуации.

    И еще, перед тем, как применять сеточный мартингейл, обязательно стоит провести тестирование выбранных Вами параметров и только при получении адекватных данных, начинать применять его на практике, естественно, желательно на демо счете, или хотя бы на центовом и только после получения реальных результатов проводить анализ, коррективы и… думаете переходить на реал? Нет, продолжить тесты до того момента, пока Вы не получите конфетку.




    Удачи Вам во всех начинаниях! И не слушайте никого, пока сами не попробуете и не удостоверитесь в прибыльности или убыточности любого из выбранных Вами методов торговли!

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось Ispolin; 06.09.2017 в 21:35.

  2. #11
    Уважаемый Аватар для Romstat
    Регистрация
    02.08.2017
    Сообщений
    555
    Благодарности
    Получено: 399
    Отправлено: 327
    Цитата Сообщение от Fortis Посмотреть сообщение
    использовать хеджирование сделок но только в виде мартингейла
    Идея такая появилась, это верно. Вместо стопа поставить сеть увеличивающую нагрузку на депозит с возможностью выйти в больший плюс чем планировалось.


    Цитата Сообщение от Fortis Посмотреть сообщение
    но хватит ли у вас психики по каждому инструменту тщательно отслеживать сигналы
    Портфельное управление приходит к нам на помощь, ибо я буду работать не с каждым инструментом отдельно, а в тандеме. При этом мы получаем синтетический инструмент, чей тренд зависит, в первую очередь, не от направления пар, а от их волатильности. А на расхождении волатильности и планируется забирать прибыль.

    Цитата Сообщение от Fortis Посмотреть сообщение
    вот только я этого не понимаю ?!
    В соседней ветке показывал пример данного портфеля.

    Вы не можете благодарить!

  3. #12
    Местный
    Регистрация
    08.01.2015
    Сообщений
    2,154
    Благодарности
    Получено: 194
    Отправлено: 15
    Цитата Сообщение от Anka Посмотреть сообщение
    Может кто подскажет такого советника, который бы был именно сеточный, и после срабатывания каждой новой отложки пересчитывал бы Профит и ставил их, при этом условие для профилактики это уровень безубыток плюс Нпунктов,, число Н сама задам.
    Есть у меня скрипты, для этого, но нужен именно советник...
    А разве не любой советник, который использует в своей торговле принципы мартингейла, является сеточным? Они же все в своей торговле сетки выставляют. Кто то отложенными ордерами, кто то прямо с рынка, но везде есть сетки, или я что то путаю?) А про вашу многоуровневую систему я если честно не понял немного, что именно вам нужно?) Я давно уже мартиновскими советниками работаю, есть уже кое какие предпочтения и так сказать наработки. Но вот на большие прибыли выйти пока не получается, по мелочи часто снимаю, по 1000-2000 рублей.

    Вы не можете благодарить!

  4. #13
    Уважаемый Аватар для Ispolin
    Регистрация
    13.03.2014
    Адрес
    49.589346, 34.551252
    Сообщений
    18,898
    Благодарности
    Получено: 5,881
    Отправлено: 5,728
    Цитата Сообщение от LastHero2009 Посмотреть сообщение
    А разве не любой советник, который использует в своей торговле принципы мартингейла, является сеточным?
    Нет По большому счету, сетки - это даже и не мартингейл, но основная масса считает его таковым, потому и я решил топать в ногу с большинством и приписал его к данному методу управления капиталом. Пусть простят меня за это все перфекционисты но поисковые запросы по данным направления связаны, потому мы и будем называть метод усреднения - сеточным мартингейлом.
    LastHero2009, рекомендую немного почитать тем в данном клубе, и разложить все по полочкам.

    Вы не можете благодарить!

  5. #14
    Местный
    Регистрация
    08.01.2015
    Сообщений
    2,154
    Благодарности
    Получено: 194
    Отправлено: 15
    Цитата Сообщение от Ispolin Посмотреть сообщение
    LastHero2009, рекомендую немного почитать тем в данном клубе, и разложить все по полочкам.
    Если честно, не очень тянет раскладывать все по полочкам, то лень, а то и попросту незачем. Для меня это никаким образом не повлияет на прибыльность или убыточность моей торговли. Ну зачем мне к примеру знать тонкости отличий мартингейла и простой сеточной торговли? Я не говорю, что это вообще не нужно, просто считаю, что это не нужно мне. У меня пока и так получается более менее торговать. Основная проблема у меня как раз с психологией заключается. Вот если с этим как то мне справится, то это будет достижение, а все остальное мелочи.

    Вы не можете благодарить!

  6. #15
    Адмирал Аватар для 57-miracle
    Регистрация
    12.09.2012
    Адрес
    планета "Земля"
    Сообщений
    14,181
    Благодарности
    Получено: 8,032
    Отправлено: 3,747
    Цитата Сообщение от Ispolin Посмотреть сообщение
    усреднение через ровное количество пунктов. Это самый популярный из вариантов использования сеточного мартингейла, все потому, что он не требует грандиозных математических вычислений и это процесс можно автоматизировать, указав интервалы и желаемый результат.
    В свой практике использовал и использую динамическое расположение колен. Всё зависит от волатильности, в расчёт берётся некое количество прошлых свечей и от них идёт расчёт, поэтому в предалах 1 фигуры можно при тихом рынке можно набрать и скажем 7 ордеров, а при волатильности всего 4.

    Если использовать автоматические торговые системы (я использую только их) проблема у них в усреднении в том что важен каждый пункт и место входа, поэтому любое проскальзование, рекворты, расширение спреда и сам правающий спред это слабые места данных систем. Потому как тестер может показать что сделки уже вышли и скажем советник развернулся, а в реале из-за нехватки 1 пункта у тейка (при расширении спреда) сделки остались и пошло поехало...

    Вчерашний пример...



    Третий ордер у меня должен быть в красной точке. НО произошли реквоты и проскальзования, поэтому он вошёл выше, фактически по более выгодной мне цене. Главное "НО" - по технике усреднения общий тейк рассчитывается от последнего входа в рынок, то есть от моего третьего ордера. ЭТО не правильная реализация потому как тейк у нас станет ближе и мы выйдем с рынка ранее, а тестер за тот же момент покажет что мы ещё в рынке. Расчёт у меня ведётся от точки где при благоприятных условиях должен быть реальный вход. То есть вестись он должен от красной точки, что у меня и реализовано, поэтому в данной серии я получил даже больше прибыли чем положено. Также у меня учитывается и спред. Оптимизировано и настроено всё со спредом скажем 16 (ведь в тестере не задать плавающий) и если мы входим при меньшем спреде или большем, значит автоматом данное количество пунктов фактически высчитывается или прибавляется к тейку. Вывод реализован примерно также (потому как в момент срабатывания тейка спред может расширится на 1 пункт и он окажется внутри спреда, а после цена может развернутся, вы остались в рынке, а тестер вышел.

    Всё это я реализовал в коде и теперь (как и давно уже) мне всё эти неприятности с реквотами, проскальзованиями, спредом не страшны. У меня не оказывается так что в рынке остались сделки, а тест за тот же период в тестере показал их выход. Поэтому я смело доверяю своим оптимизациям и работаю по ним при этом на полном автопилоте. И да, я использую разумные стопы, которые рассчитываются также.

    Вы не можете благодарить!

  7. #16
    Уважаемый Аватар для Romstat
    Регистрация
    02.08.2017
    Сообщений
    555
    Благодарности
    Получено: 399
    Отправлено: 327
    В общем, сидел вчера над книгой по производным инструментам, повторял опционы и тут в голову пришла интересная мысля.

    Если рынком правят трейдеры, то нам следует смотреть на объемы. Так как объемы для форекса скрыты, то надо уходить на CME для мажоров. Тут нам дают посмотреть на европейские опционы.

    Каждый опцион имеет отдельно торгуемый страйк. (Каждый страйк торгуется в стакане, как акции или фьючи, только тут страйк и его цена - премия) В конце дня нам дают финальную цену страйка - премию. Значит мы знаем точки, где будет дискомфорт рынка.

    Если мы знаем такие точки, то:
    1) можно построить сеть ордеров для месячного опциона
    2) можно построить сеть ордеров для недельного опциона

    Но, на спокойном рынке мы, как правило разворачиваемся сразу от уровня, на волатильном - 2-3 уровня можем пролететь.

    Так же возник вопрос, делать сеть на основе ежедневных расчетов или пятничных

    Думаю такой подход для сетки более безопасный чем просто круглые уровни.

    Если будет желание, то можно начать тесты с понедельника, а до этого подготовлю тему по расчету уровней для опционов.

    Как рассчитывать уровни по опционам? Смотреть тут.

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось Romstat; 21.09.2017 в 13:31.

  8. #17
    Уважаемый Аватар для Romstat
    Регистрация
    02.08.2017
    Сообщений
    555
    Благодарности
    Получено: 399
    Отправлено: 327
    Ispolin, Надеюсь вы будете не против если в данном клубе создам ветку для теста идеи по опционной сетке усреднения?

    Вы не можете благодарить!

  9. #18
    Уважаемый Аватар для Ispolin
    Регистрация
    13.03.2014
    Адрес
    49.589346, 34.551252
    Сообщений
    18,898
    Благодарности
    Получено: 5,881
    Отправлено: 5,728
    Цитата Сообщение от Romstat Посмотреть сообщение
    Надеюсь вы будете не против
    Как говориться, за любой кипишь, кроме ловли стопов

    Вы не можете благодарить!

  10. #19
    Местный Аватар для alexpor50
    Регистрация
    12.06.2012
    Адрес
    Ивановская обл.
    Сообщений
    5,737
    Благодарности
    Получено: 1,959
    Отправлено: 1,544
    Мое мнение такое. Я торговал методом Мартингейла и так и так -итог будет один- депозит кончится. При нашей торговле небольшим депозитом и с плечом никакого толку не будет. На Западе некоторые работают так- приличный депозит несколько тысяч долларов, без плеча, работают небольшим лотом. Ставится сетка определенного интервала в обе стороны, и работают только в сторону долгосрочного и среднесрочного тренда, на флете, а против- только краткосрочного тренда (на коррекции ).

    Вы не можете благодарить!

  11. #20
    Местный Аватар для Жиганчик
    Регистрация
    20.11.2012
    Адрес
    CopyFx
    Сообщений
    950
    Благодарности
    Получено: 167
    Отправлено: 184
    Цитата Сообщение от alexpor50 Посмотреть сообщение
    Мое мнение такое. Я торговал методом Мартингейла и так и так -итог будет один- депозит кончится. При нашей торговле небольшим депозитом и с плечом никакого толку не будет. На Западе некоторые работают так- приличный депозит несколько тысяч долларов, без плеча, работают небольшим лотом. Ставится сетка определенного интервала в обе стороны, и работают только в сторону долгосрочного и среднесрочного тренда, на флете, а против- только краткосрочного тренда (на коррекции ).
    Сколько людей,столько и мнений.Депозит кончится,если рисковать на 100% от него.Если подойти филосовски и иногда ограничивать себя убытком,что по статистике будет в несколько раз реже,чем бы вы просто торговали со строгим стопом,успех более вероятен и вы своё мнение поменяли.На самом деле ,признаюсь, способов торговли с применением мартингейла очень много,но я остановился на 3-х проверенных банковской карточкой методах.Сетки к ним тоже относятся.

    Вы не можете благодарить!

Страница 2 из 20 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 12 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Трейдинг с помощью усреднения
    от serg dnepr в разделе Разговоры о трейдинге
    Ответов: 171
    Последнее сообщение: 29.08.2017, 03:26
  2. Как метод торговли влияет на метод управления капиталом
    от pianistlol в разделе Разговоры о трейдинге
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 22.05.2015, 20:09

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •