Правильное усреднение - Страница 4
Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1 2 3 4
Показано с 31 по 31 из 31

Тема: Правильное усреднение

  1. #1
    Уважаемый Аватар для Ispolin
    Регистрация
    13.03.2014
    Адрес
    49.589346, 34.551252
    Сообщений
    18,838
    Promo (¢)
    4,620
    Благодарности
    Получено: 5,779
    Отправлено: 5,667

    Правильное усреднение


    В продолжение темы Сеточный мартингейл или метод усреднения, хотел бы высветить еще один вариант усреднения, которым пользуюсь сам, и который, как мне кажется, имеет больше положительных моментов чем отрицательных. Не знаю существует для него красивое или заумное название, но я применяю выражение усреднение в интервале. Суть его заключается в том, что мы выбираем потолок цены, до которой мы будем придерживаться открытого направления, как следствие – усредняться в нем, а после его прохождения – закрывать всю сетку ордеров, принимая убытки. Проще говоря, мы выбираем некоторую точку «невозврата» за котрой, мы с уверенностью можем сказать, что наши бычьи или медвежьи настроений не оправдались. Существует три варианта правильного усреднения:

    • работа в боковом коридоре. Очень часто боковик у нас имеет очень большой разброс по цене, в разы превышающий наши среднестатистические тейки, да и четкая отработка его граней бывает только в книгах, потому можно ориентироваться на срединную линию коридора, выше которой мы открываем продажи, а ниже, соответственно, покупки в расчете на то, что инструмент продолжить работу в ценовом интервале. Да, конечно же можно ждать именно отбоя от грани и только тогда входить, но боковик не вечен и таких красивых входов может быть только несколько, а так мы практически берем каждое движение внутри.



      Рассмотри на примере. Имеет отрезок графика, на котором пара движется в боковом коридоре 1,2850 – 1,2900. Работая без усреднения мы бы получили 9 точек для входа (на графике отмечены красным цетом), а вот описанный подход позволит, помимо этих 9 войти еще 4 раза (синие). Повторюсь, благодаря правильному усреднению, стопы и тейки у нас получатся намного короче от стандартных входов.


    • работа в направлении тенденции. Сделки открываются в сторону тренда, до момента подтверждения пробоя коррекционного уровня фибоначчи – 61,8%. Уровней много и откат может пройти как к 23,6% так и 61,8%, при дальнейшем снижении, можно констатировать тот факт, что тренд временно или полностью закончен и у нас пошло боковое движение. Этот уровень и является нашей точкой невозврата. Суть очень проста, открытия производим от 23,6, далее усреднения на 38,2, 50 и 61,8%, ну а далее стоп и фиксация убытка.



      В примере у нас имеется нисходящее движение, которое было остановлено на 1,2958 и фунт ушел в коррекцию. В нашем случаи мы бы открыли первую позицию на 23,6% а вторую, усредняющую на 38,2%, что в итоге привело бы нас к прибыли, а не ждали бы полноценного отката к тем же 50%.


    • работа в ожидании коррекции. Сделки открываются после сильных направленных движений в сторону ожидаемого отката. Точкой невозрата у нас является предыдущий максимум.



      В примере мы видим следующую картинку: после продолжительного нисходящего движения паре все таки удалось пробить канал и возобновить бычьи настроений, да так возобновить, что сильно и однонаправленно уйти далеко на север. В итоге торможение у нас произошло на уровне 1,3114. Сразу входить отсюда, немного не разумно, так как мы можем попасть на дальнейшее продолжение тенденции, что и произошло на отрезке, который выделил красным цветом. Подождав немного, мы видим, что пара все таки начинает подавать сигналы о коррекции, в итоге мы открываем короткую позицию. Если бы у нас были существенные тейки, то в обычных условиях мы бы уже вылетели по стопу или закрыли в б/у на желтом отрезке, но благодаря правильному усреднению, наша позиция осталась в рынке и мы бы продолжили косить капусту.

      Хотелось бы добавить еще один момент, который я сам использую, таки входы я обычно осуществляю уже под занавес американской сессии или на открытии европы, что позволяет избавиться от той эйфории у многих участников рынка, которые и толкали пару в одном направлении.



    Все варианты, в принципе, достаточно логичны и, на первый взгляд, имеют право на жизнь и без усреднения. Но его использование позволяет увеличить частоту входов, за счет того, что нам не придется ждать обратных откатов, которых очень часто и не бывает, а входить, при появлении малейшего сигнала на открытие. Применение больших стопов, которые выносятся за те же точки невозврата, влечет за собой аналогичное увеличение и тейков, в связи с чем они попросту не достигаются. За счет правильного усреднения мы входим тогда, когда нам удобно и выходим тогда, когда бы вышли и без усреднения, но при этом тейки отрабатываются чаще. Дополнительное достоинство – это усреднение на случай ложных пробоев оттуда, где основная масса размещает свои стоп приказы.

    Итак, подбивая итог вышесказанного, можно прийти к выводу, что правильным усреднением будет то, которое обязательно применяется с использованием стопов, размещенных в тех местах, где можно констатировать ошибочность принятого решения. Такой подход, конечно же, можно и применять с расчета на весь депозит, простыми словами – в точке срабатывания стоп приказа у нас будет наступать полный слив депозита, но это уже относиться к агрессивной методике, связанной с разгоном депозита, а это, как говориться, не наши методы работы

    Ну и конечно же куда без тестирования. Для того, что бы правильное усреднение приносило нам прибыль, обязательно стоит проверить свои умозаключения на практике и уже собрав статистические данные о том, какой вариант и на каком инструменте оправдывает себя лучше всего, вносить коррективы и переходить на реальную торговлю.

    Вы не можете благодарить!

  2. #31
    Трейдер Аватар для darina26
    Регистрация
    26.11.2013
    Сообщений
    10,844
    Promo (¢)
    24,750
    Благодарности
    Получено: 4,209
    Отправлено: 2,954
    Цитата Сообщение от Daren Посмотреть сообщение
    Если честно, то я бы таким методом если бы и торговал, то только фиксированым значением риска. Потому, что если сюда еще Мартингейл прицепить, то шанс увидеть депозит целым крайне мал. А лучше всего, совсем деление, чтобы выдержать стадию Тренда и увидеть коррекцию.
    Бывает, что как раз попали на коррекцию ,по этому тут и возможно использовать усреднение, но опять же в разумных пределах, раз добавились и затем ожидаем, потому что изначально то, что видится коррекцией, затем перерастает в полноценный тренд, и тогда усреднение загубит депозит. В принципе оно та и губит депозиты, так как изначально входят в расчете на то, что попали на коррекцию, а затем уже становится понятно, что это смена тренда, но уже приходится фиксировать куда большие убытки.

    Вы не можете благодарить!

Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1 2 3 4

Похожие темы

  1. Опционное усреднение
    от Romstat в разделе Клуб поклонников мартингейла
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.12.2017, 23:11
  2. Веер Фибоначчи и его правильное использование
    от AndreyB в разделе Разговоры о трейдинге
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 07.08.2016, 19:43
  3. Усреднение как торговая система
    от Fortis в разделе Разговоры о трейдинге
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.04.2016, 19:04
  4. Усреднение как торговая система
    от Fortis в разделе Безындикаторные торговые стратегии
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.12.2014, 05:23
  5. Правильное инвестирование финансов
    от FX-Steps в разделе Трейдинг от А до Я
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.07.2014, 13:15

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •