Безопасный мартингейл. Миф или реальность? - Страница 4
Страница 4 из 31 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 14 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 302

Тема: Безопасный мартингейл. Миф или реальность?

  1. #1
    Уважаемый Аватар для Ispolin
    Регистрация
    13.03.2014
    Адрес
    49.589346, 34.551252
    Сообщений
    18,898
    Благодарности
    Получено: 5,881
    Отправлено: 5,728

    Безопасный мартингейл. Миф или реальность?

    Долго думал с чего начать данную тему, в итоге вспомнился отрывок из старого фильма:


    Аналогично обстоят дела и с прибыльным мартингейлом, так как в теории он возможен, но на практике, мне лично, пока еще не удалось к этому придти. Да, сдвиги есть, но они все равно нуждаются в длительном тестировании, так как первое слово из данного выражения относиться к торговле на протяжении длительного периода и никак не связано с разгоном депозита. Потому начнем с теории, а саму практическую составляющую будем обсуждать и дополнять по ходу появления новых мыслей.


    Самым важным, что стоит отметить, для того, что бы использование данного метода управления капиталом действительно стало безопасным – это использование стопов. Без них, вся торговля сводиться к тому, что мы теряем власть над происходящим и попросту пересиживаем происходящее, не имея возможности влияния.

    Да, многие могут возразить, мол без стопов можно успешно торговать, а их наличие только увеличивает количество убыточных позиций на тех же ложных пробоях. Я не буду никого переубеждать в противоположном, скажу только, что я пробовал такую торговлю и ничего положительного она мне не принесла, а все тесты и дальнейшие модификации не привели меня, даже в теории, к положительному результату в плане долгосрочной и стабильной торговли, так как всегда разбивались об очень большущую проблему – продолжительное безоткатное движение против нашей позиции.

    Многие, в данном случаи, прибегают к локированию, к которому я тоже не очень положительно отношусь, так как никто так мне и не смог внятно и аргументировано доказать, чем он лучше от банальной фиксации убытков при плохом стечении обстоятельств. В общем, не буду говорить о том, что чего-то не возможно, так как сам по жизни практик и пока сам не попробую и не удостоверюсь в правильности или ущербности того, к чему стремлюсь – не поверю никому на слово (скажу сразу, сторонним мнениям доверяю, но если теория и расчеты говорят об обратном и существует шанс на успех, то я все равно сделаю по своему и пойду против сказанного).

    Учитывая все вышесказанное, мое мнение сводиться к тому, что обязательное использование стопов при мартингейле – это и есть тот безопасный путь, которого мы все так хотим и ищем.


    Итак, разобравшись с самым главным, пойдем дальше – тестирование и получение результатов торговли. Перед тем как прикрутить мартингейл к торговой стратегии, необходимо обязательно иметь статистические данные на которые мы будем опираться. Самым главным для нас является – максимальная серия убыточных позиции от которой мы и будем плясать, рассчитывая показатели для колен мартингейла.

    Приведу свой пример. Совершив около 500 сделок в тестере стратегий, я получил цифру 5, это то количество сделок, по которым я подряд получал убыток. Взвесив все за и против, решил, что 7 колен для безопасного мартингейла будет очень кстати (своего рода подушка безопасности). Но реальность оказалась не такой уж и радужной, за пол года я превышал этот порог 4 раза, следовательно депозит вылетал в трубу. Почему, если в теории все получалось красиво? ответ – психология, терпеть убытки на демо не сложно, тем более на тестере, когда появление следующей свечи ты регулируешь сам, а вот на реальных средствах сидеть в просадке после чреды убытков очень изнурительно и очень часто приводит к необдуманным поступкам. Я не остановился и не забросил это дело, так как теория продолжала внушать мне успешность данного подхода, потому я начал привязываться уже не к тестовым показателям, а к результатам реальной торговли, с учетом своей психологии.


    Само собой, для того, что бы успешно использовать мартингейл, нам нужна стратегия, которая, как минимум, плавно сливает депозит, а не демонстрирует график доходности в виде вертикальной прямой вниз. Помимо максимального количества убыточных сделок, соотношение среднего тейка к стопу у нас должно быть, как минимум, больше 1, это позволит увеличить наши возможности в плане продолжительности серии мартингейла. Идеальным вариантом для применения нашего подхода в управлении капиталом, считаю использование "нулевой стратегии" (доходность по которой стабильно остается возле нулевой отметки) или той, которая приносит небольшую, но все таки прибыль. В этом случаи мы сможем существенно повысить ее результаты (об этом моменте мы так же поговорим позже). Если Ваша стратегия реально прибыльная на продолжительном промежутке времени, то я не вижу смысла в использовании мартингейла, так как для его нормального внедрения нужна практика и понимание того, как все работает изнутри, ну или же стальные нервы, которыми не обладают 99,9% трейдеров.


    Следующим фактором, который влияете на то, получиться у Вас безопасный мартингейл или нет – это порог Вашей жадности, простыми словами, мы должны четко понимать, какие результаты нам принесет указанный подход к управлению капиталом. Чем выше наши запросы, тем меньшее количество сделок мы сможем применить, снижая при этом шанс на положительный результат. Очень часто можно встретить фразу, что мартингейл хорош тогда когда у нас огромезный депозит, скажу так, с одной стороны может и так, но с другой – у нас просто большие запросы. Как стоит производить расчеты оптимальных параметров для торговли мы поговорим чуть позже, главное, что стоит уяснить – не стоит ожидать грандиозных показателей в торговле если Вы ориентируетесь на долгосрочную торговлю. Долго проводя тесты, я пришел к выводам, что самым лучшим вариантом будет заложить в каждую сделку одинаковое значение прибыли. Это даст нам два положительных момента: во-первых, Вы точно будет знать, что принесет сделка, а во-вторых, избавляет нас от такого нежелательного эфекта, как желание заработать больше на следующем колене, открывая первые сделки наобум. Поясню, использование множителя два для каждой последующей сделки приводит к тому, что вероятная доходность после каждого стопа возростает и потому появляется желание словить стоп, что бы потом получить больше


    Подбивая итоги, я не могу сказать, что в данной теме был дан стопроцентный ответ на вопрос о том, является безопасный мартингейл мифом или все таки он реален, но в то же время, мы разобрали самые важные аспекты и моменты, которые, хотя и в теории, но все таки доказывают его возможность. Мне очень нравиться фраза
    Когда ребенок учиться ходить и падает около 100 раз, его не посещают мысли «А может это не мое?»
    потому нужна практика и понимание того, мое или нет, к нам придет с опытом. Принимаем как аксиому

    Нам нужно обязательное использование стопов, размер и параметры сделки при этом, должны быть заранее просчитаны и обязательно соблюдаться в процессе торговли, а наша жадность и другие отрицательные психологические факторы – полностью подавлены!
    .

    Звучит очень просто, но на практике, ввиду того, что все мы люди и часто поддаемся эмоциям, осуществить все задуманное не всегда получается, что не может не печалить.

    Итог к выводам: каждая открытая позиция обязательно должна иметь заранее просчитанные параметры: тейка, стопа, объема. После срабатывания стопа мы открываем ордер, который так же имеет заранее понятные параметры, что бы мы четко понимали сможет она перекрыть предыдущие убытки или нет, ну и так далее, пока мы не дождемся той самой, которая принесет нам прибыль, затмив все предыдущее неудачи.

    Желаю всем нам найти то, что мы ищем и если у Вас есть что сказать или чем дополнить написанное – милости просим. Если, с Вашей точки зрения, я ошибаюсь – тоже прошу высказаться, но просьба не делать это банальными фразами а использовать аргументы, которые будут подкреплены выводами, цифрами и Вашими личными результатами.

    Вы не можете благодарить!

  2. #31
    Banned
    Регистрация
    27.12.2013
    Адрес
    секрет
    Сообщений
    12,000
    Благодарности
    Получено: 923
    Отправлено: 726
    Цитата Сообщение от Вячес007 Посмотреть сообщение
    Ну а если число прибыльных трейдеров будет увеличиваться, то маркет мейкер примет какие-то меры. И быстренько советник перестанет приносить такую прибыль.
    В том то и дело что я именно это пытаюсь и объяснить, когда толпа трейдеров начинает с рынка зарабатывать деньги, то как сам по себе рынок будет на проигравших трейдерах зарабатывать? Если рынок существует значит это кому-то выгодно в конечном итоге, просто мы об этом ничего не знаем.
    Ведь нужно понимать если каждый день в рынок вливаются все новые деньги и не просто так, то рано или поздно нужно обязательно между этой кучей денег создать баланс между проигравшими и победителями, вот и происходит то что если в этом поменяется какое-то равновесие, то как скажите мне пожалуйста на чем будет работать рынок если найдется лучшая идеальная стратегия извлечения денег?!

    Вы не можете благодарить!

  3. #32
    Уважаемый Аватар для Ispolin
    Регистрация
    13.03.2014
    Адрес
    49.589346, 34.551252
    Сообщений
    18,898
    Благодарности
    Получено: 5,881
    Отправлено: 5,728
    Цитата Сообщение от Fortis Посмотреть сообщение
    на чем будет работать рынок если найдется лучшая идеальная стратегия извлечения денег?!
    В теории Вы правы, но это иллюзии и утопия Как Вы думаете, сколько народу торгует на рынке? Я тоже не знаю, но их миллионы, а знаете какой процент от общей денежной массы эти миллионы составляют? Я думаю процентов 5-10, если учесть, что дневной оборот превышает 5 триллионов долларов Даже если половина из нас нас, обычных трейдеров, владеющих не более тысячей на счете, начнет торговать по одним правилам, то единственное что мы сможем сделать при одновременном открытии позиции - сдвинуть инструмент на тик-второй

    На будущее, попрошу не отклоняться от темы

    Вы не можете благодарить!

  4. #33
    Местный Аватар для Programmer96
    Регистрация
    22.03.2015
    Адрес
    Kiev
    Сообщений
    2,514
    Благодарности
    Получено: 882
    Отправлено: 265
    Цитата Сообщение от Ispolin Посмотреть сообщение
    попрошу не отклоняться от темы
    Еще вчера начал предпринимать практические действия направленные на "не отклонение от темы"
    Добавил в свой Универсал опцию "Повышающий коэффициент", что позволит настроить сов для работы по Мартыну в чистом виде. Все остальное, нужное для этого, уже имеется.
    Сегодня/завтра попробую сделать настройки, которые позволят подтвердить (или опровергнуть) теорию о возможности "Безопасного мартингейла".
    Для тестов буду брать куски истории длиной в полгода, легенда теста: "Трейдер таки не идиот, явно против генерального тренда торговать не должен"
    Результат выложу сразу же как будет готово.

    Вы не можете благодарить!
    *** Роботы под заказ и готовые ****

  5. #34
    Banned
    Регистрация
    27.12.2013
    Адрес
    секрет
    Сообщений
    12,000
    Благодарности
    Получено: 923
    Отправлено: 726
    Цитата Сообщение от Programmer96 Посмотреть сообщение
    Для тестов буду брать куски истории длиной в полгода
    Нужно брать как минимум за 10 лет истории, пол года это совершенно не о чем не говорит.
    Я приведу вам пример, когда я начал создавать свою торговую систему по новостям, думал о том что за счет повышенной волатильности я при мартингейле смогу в любую сильную новость заходить в рынок безопасно и что вы думаете когда я протестировал около 3-х лет истории на рынке через 5 месяцев примерно я депозит свой потерял и потерял около -180$ долларов так что делайте выводы.
    Тестирование истории нужно проходить хороший отрезок времени лучше протестировать даже за 20 лет- это будет очень тяжело но оно того стоит чтоб иметь представление о стабильности торговли а тем более запускать его на советник.

    Вы не можете благодарить!

  6. #35
    Местный Аватар для Programmer96
    Регистрация
    22.03.2015
    Адрес
    Kiev
    Сообщений
    2,514
    Благодарности
    Получено: 882
    Отправлено: 265
    Цитата Сообщение от Fortis Посмотреть сообщение
    Нужно брать как минимум за 10 лет истории
    Спасибо, не нада, не буду...
    Fortis, вы это всерьез?
    Тест Автомата на десятилетней истории это полный Маразм (да, именно с большой буквы), тем более, если речь идет о проверке весьма спорной теории. Это всего лишь проверка принципа. Полгода вполне достаточно для составления приговора о состоятельности теории. Если повышающий коэффициент прибавит относительно стандартных настроек - Ура, Мартин был прав, стоит продолжить работу. Если же тесты покажут, что оптимальный повышающий коэффициент =0 - напишите сами, что это значит.
    Детали:
    Я восемь лет пытаюсь написать машину, которая бы работала абсолютно автономно (легенда: трейдер полный идиот, умеет только одно: нажать кнопку "Косить бабло", остальное должна делать машина)
    Чем дальше в лес, тем толще партизаны...
    Где-то после десятого плевка в адрес этой безумной идеи внутренний голос сказал: "Не занимайся этой ерундой, это утопия".
    Я как бы и согласился с ним, но, поплевавшись и остыв, опят возвращаюсь к теме. И опять получаю тот же результат: "Либо напиши искусственный интеллект, либо пиши то, в в чем решающее слово остается за трейдером. Твоя машина, в том виде как она есть, неспособна принимать стратегические решения".
    Итого:
    - мечта моей жизни (в теме "форекс") - сделать убойную машину, которая бы САМА, без всяких там тупых трейдеров, неустанно и бесперебойно косила бы бабло.
    - сделав это, я мог бы гордо наплевать на изрядно надоевший мне форекс. Он мне на самом деле до чертиков надоел, нет ни одной темы, которой я занимался бы 12 лет и не достиг в ней вершин. Все вершины покорялись максимум за 3-4 года. Форексу это удалось, основательно ткнул меня фейсом о тейбл. Надеюсь что не окончательно.
    - я Этого не сделал (не положил форекс на лопатки), поэтому остаюсь в теме. Либо сделаю, либо умру с чувством глубокого неудовлетворения. Не хотелось бы. Только поэтому продолжаю исследования.

    Вы не можете благодарить!
    *** Роботы под заказ и готовые ****

  7. #36
    Banned
    Регистрация
    23.08.2017
    Сообщений
    27
    Благодарности
    Получено: 2
    Отправлено: 0
    Цитата Сообщение от Fortis Посмотреть сообщение
    Нужно брать как минимум за 10 лет истории, пол года это совершенно не о чем не говорит.
    Я с Вами абсолютно соглашусь и в то же самое время немного не соглашусь
    Одинаковость взглядов в том, что для полноценного тестирования торговой системы, лучше взять максимально большой промежуток времени на истории. И чем он будет больше, тем легче будет определить прочность торговой системы.
    Но если мы тестируем скальперские входы, то пол года теста, это неплохой промежуток времени и для такого метода торговли вполне преемлим.

    Вы не можете благодарить!

  8. #37
    Уважаемый Аватар для Romstat
    Регистрация
    02.08.2017
    Сообщений
    555
    Благодарности
    Получено: 399
    Отправлено: 327
    Цитата Сообщение от Fortis Посмотреть сообщение
    минимум за 10 лет истории, пол года это совершенно не о чем не говорит.
    Надо учесть тот факт, что рынки меняются, а тест на истории мало что даст. Надо рассматривать системы в динамике на живом рынке. Оптимально - если взять и провести анализ, например периоды изменения волатильности, найти циклы изменения для теста, а то что брать 20 лет и 100... ну можно... ну склеишь фьючи, ну получишь картину... но рынок будет в то время не такой как сейчас.

    Всеж я думаю стоит выделять периоды по волатильности, так как именно этот фактор играет важную роль.

    Взять тот же мартингейл или сетку - нужна определенная волатильность и под неё затачивать сеть и лоты. Если взять движения прошлых лет (10 и более) то там свои были движения, а сейчас иные. Поэтому тестить надо на ближайшем прошлом, так как есть след волатильности, а в даль лезть, тока получать ложную информацию.

    Да и лучше строить эконометрическую модель для своей системы, чтоб максимально учесть все переменные. Что и ожидает меня, так как начинаем тестировать опционную сеть.

    Вы не можете благодарить!

  9. #38
    Banned
    Регистрация
    27.12.2013
    Адрес
    секрет
    Сообщений
    12,000
    Благодарности
    Получено: 923
    Отправлено: 726
    Цитата Сообщение от Romstat Посмотреть сообщение
    Надо рассматривать системы в динамике на живом рынке. Оптимально - если взять и провести анализ, например периоды изменения волатильности, найти циклы изменения для теста, а то что брать 20 лет и 100... ну можно... ну склеишь фьючи, ну получишь картину... но рынок будет в то время не такой как сейчас.
    Лично я бы попытался рисковать деньги если есть строго индикаторная торговая система, не поленился бы ее пропустить через 20 лет истории ведь при успешном анализе и прибыльности на истории вы же по этой системе будете делать хорошие деньги а значит уже ставить реальные цели успехов на форексе.
    Лично мне доверие порождает намного больше проверить большой кусок истории а не пол года или год, или 5 лет даже так, как мы имеем уникальную возможность уже в таком случае жертвовать чем-то ради успеха.

    Вы не можете благодарить!

  10. #39
    Местный Аватар для Programmer96
    Регистрация
    22.03.2015
    Адрес
    Kiev
    Сообщений
    2,514
    Благодарности
    Получено: 882
    Отправлено: 265
    Fortis, прошу прощения за резкий ответ в предыдущем посте, категорически возражаю и на повтор того же утверждения.
    Ответил так имея на то веские основания:
    - Сделано десятки тысяч тестов. Целенаправленных.
    - Настройки, с которыми можно пройти 3-5-10-15-20 лет есть. Но эффективность торговли во всех 100% случаев крайне низкая. Причина: усредненные настройки.
    - Написать аналитику, которая бы автоматически изменяла настройки пробовал и неоднократно. Увы, написать Эффективную и Безошибочную аналитику не получилось, боюсь что сделать это имеющимися в языке MQL средствами вообще невозможно.
    - Эффективная работа возможна либо в режиме полуавтомат (самая эффективная, если трейдер имеет мозги), либо ботом, который перестраивается после значительных изменений характера движения. Сроки перенастройки точно определить невозможно, да и не нужно. Перенастройка может понадобиться и на следующий день, а может не понадобится и год или два.
    Так что утверждать что "бот должен красиво проходить 10-20 лет", ну честное слово, не стоит. Это говорит только том, что сами вы не пишете, достаточного опыта тестирования не имеете. Абсолютно фейковое утверждение.

    Вы не можете благодарить!
    *** Роботы под заказ и готовые ****

  11. #40
    Banned
    Регистрация
    27.12.2013
    Адрес
    секрет
    Сообщений
    12,000
    Благодарности
    Получено: 923
    Отправлено: 726
    Цитата Сообщение от Programmer96 Посмотреть сообщение
    - Настройки, с которыми можно пройти 3-5-10-15-20 лет есть. Но эффективность торговли во всех 100% случаев крайне низкая.
    Тогда зачем для вас нужна тогда история за пол года если вы анализ к истории рассматриваете негативно, то в таком случае вам бесполезно рассматривать любую историю торговли.

    Цитата Сообщение от Programmer96 Посмотреть сообщение
    - Эффективная работа возможна либо в режиме полуавтомат (самая эффективная, если трейдер имеет мозги), либо ботом, который перестраивается после значительных изменений характера движения. Сроки перенастройки точно определить невозможно, да и не нужно. Перенастройка может понадобиться и на следующий день, а может не понадобится и год или два.
    Вы осознаете что вы сейчас рассуждаете о сплошной глупости своего мнения? Вы понимаете что вы не можете знать где в какой момент перенастроить торговый советник его, тем более вы даже сами об этом признались а еще тем более сами написали, что вам это не нужно, но извините вы сами себе противоречите вдруг вроде как пишите нужно перенастроить и в тоже время это не нужно, логики в вашем рассуждении нет никакого.

    Вы не можете благодарить!

Страница 4 из 31 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 14 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Безопасный антимартингейл. Мультивалютная торговля.
    от Programmer96 в разделе Архив. Торговые журналы
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 26.12.2017, 22:06
  2. Тестовая торговля + безопасный разгон депозита
    от writer в разделе Архив. Торговые журналы
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 23:30
  3. Сон и реальность трейдера
    от vladimir16 в разделе Конкурс от модераторов "Рассказ на тему "Лето и трейдинг"
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.05.2014, 11:33

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •