Безопасный мартингейл. Миф или реальность? - Страница 5
Страница 5 из 31 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 302

Тема: Безопасный мартингейл. Миф или реальность?

  1. #1
    Уважаемый Аватар для Ispolin
    Регистрация
    13.03.2014
    Адрес
    49.589346, 34.551252
    Сообщений
    18,898
    Благодарности
    Получено: 5,881
    Отправлено: 5,728

    Безопасный мартингейл. Миф или реальность?

    Долго думал с чего начать данную тему, в итоге вспомнился отрывок из старого фильма:


    Аналогично обстоят дела и с прибыльным мартингейлом, так как в теории он возможен, но на практике, мне лично, пока еще не удалось к этому придти. Да, сдвиги есть, но они все равно нуждаются в длительном тестировании, так как первое слово из данного выражения относиться к торговле на протяжении длительного периода и никак не связано с разгоном депозита. Потому начнем с теории, а саму практическую составляющую будем обсуждать и дополнять по ходу появления новых мыслей.


    Самым важным, что стоит отметить, для того, что бы использование данного метода управления капиталом действительно стало безопасным – это использование стопов. Без них, вся торговля сводиться к тому, что мы теряем власть над происходящим и попросту пересиживаем происходящее, не имея возможности влияния.

    Да, многие могут возразить, мол без стопов можно успешно торговать, а их наличие только увеличивает количество убыточных позиций на тех же ложных пробоях. Я не буду никого переубеждать в противоположном, скажу только, что я пробовал такую торговлю и ничего положительного она мне не принесла, а все тесты и дальнейшие модификации не привели меня, даже в теории, к положительному результату в плане долгосрочной и стабильной торговли, так как всегда разбивались об очень большущую проблему – продолжительное безоткатное движение против нашей позиции.

    Многие, в данном случаи, прибегают к локированию, к которому я тоже не очень положительно отношусь, так как никто так мне и не смог внятно и аргументировано доказать, чем он лучше от банальной фиксации убытков при плохом стечении обстоятельств. В общем, не буду говорить о том, что чего-то не возможно, так как сам по жизни практик и пока сам не попробую и не удостоверюсь в правильности или ущербности того, к чему стремлюсь – не поверю никому на слово (скажу сразу, сторонним мнениям доверяю, но если теория и расчеты говорят об обратном и существует шанс на успех, то я все равно сделаю по своему и пойду против сказанного).

    Учитывая все вышесказанное, мое мнение сводиться к тому, что обязательное использование стопов при мартингейле – это и есть тот безопасный путь, которого мы все так хотим и ищем.


    Итак, разобравшись с самым главным, пойдем дальше – тестирование и получение результатов торговли. Перед тем как прикрутить мартингейл к торговой стратегии, необходимо обязательно иметь статистические данные на которые мы будем опираться. Самым главным для нас является – максимальная серия убыточных позиции от которой мы и будем плясать, рассчитывая показатели для колен мартингейла.

    Приведу свой пример. Совершив около 500 сделок в тестере стратегий, я получил цифру 5, это то количество сделок, по которым я подряд получал убыток. Взвесив все за и против, решил, что 7 колен для безопасного мартингейла будет очень кстати (своего рода подушка безопасности). Но реальность оказалась не такой уж и радужной, за пол года я превышал этот порог 4 раза, следовательно депозит вылетал в трубу. Почему, если в теории все получалось красиво? ответ – психология, терпеть убытки на демо не сложно, тем более на тестере, когда появление следующей свечи ты регулируешь сам, а вот на реальных средствах сидеть в просадке после чреды убытков очень изнурительно и очень часто приводит к необдуманным поступкам. Я не остановился и не забросил это дело, так как теория продолжала внушать мне успешность данного подхода, потому я начал привязываться уже не к тестовым показателям, а к результатам реальной торговли, с учетом своей психологии.


    Само собой, для того, что бы успешно использовать мартингейл, нам нужна стратегия, которая, как минимум, плавно сливает депозит, а не демонстрирует график доходности в виде вертикальной прямой вниз. Помимо максимального количества убыточных сделок, соотношение среднего тейка к стопу у нас должно быть, как минимум, больше 1, это позволит увеличить наши возможности в плане продолжительности серии мартингейла. Идеальным вариантом для применения нашего подхода в управлении капиталом, считаю использование "нулевой стратегии" (доходность по которой стабильно остается возле нулевой отметки) или той, которая приносит небольшую, но все таки прибыль. В этом случаи мы сможем существенно повысить ее результаты (об этом моменте мы так же поговорим позже). Если Ваша стратегия реально прибыльная на продолжительном промежутке времени, то я не вижу смысла в использовании мартингейла, так как для его нормального внедрения нужна практика и понимание того, как все работает изнутри, ну или же стальные нервы, которыми не обладают 99,9% трейдеров.


    Следующим фактором, который влияете на то, получиться у Вас безопасный мартингейл или нет – это порог Вашей жадности, простыми словами, мы должны четко понимать, какие результаты нам принесет указанный подход к управлению капиталом. Чем выше наши запросы, тем меньшее количество сделок мы сможем применить, снижая при этом шанс на положительный результат. Очень часто можно встретить фразу, что мартингейл хорош тогда когда у нас огромезный депозит, скажу так, с одной стороны может и так, но с другой – у нас просто большие запросы. Как стоит производить расчеты оптимальных параметров для торговли мы поговорим чуть позже, главное, что стоит уяснить – не стоит ожидать грандиозных показателей в торговле если Вы ориентируетесь на долгосрочную торговлю. Долго проводя тесты, я пришел к выводам, что самым лучшим вариантом будет заложить в каждую сделку одинаковое значение прибыли. Это даст нам два положительных момента: во-первых, Вы точно будет знать, что принесет сделка, а во-вторых, избавляет нас от такого нежелательного эфекта, как желание заработать больше на следующем колене, открывая первые сделки наобум. Поясню, использование множителя два для каждой последующей сделки приводит к тому, что вероятная доходность после каждого стопа возростает и потому появляется желание словить стоп, что бы потом получить больше


    Подбивая итоги, я не могу сказать, что в данной теме был дан стопроцентный ответ на вопрос о том, является безопасный мартингейл мифом или все таки он реален, но в то же время, мы разобрали самые важные аспекты и моменты, которые, хотя и в теории, но все таки доказывают его возможность. Мне очень нравиться фраза
    Когда ребенок учиться ходить и падает около 100 раз, его не посещают мысли «А может это не мое?»
    потому нужна практика и понимание того, мое или нет, к нам придет с опытом. Принимаем как аксиому

    Нам нужно обязательное использование стопов, размер и параметры сделки при этом, должны быть заранее просчитаны и обязательно соблюдаться в процессе торговли, а наша жадность и другие отрицательные психологические факторы – полностью подавлены!
    .

    Звучит очень просто, но на практике, ввиду того, что все мы люди и часто поддаемся эмоциям, осуществить все задуманное не всегда получается, что не может не печалить.

    Итог к выводам: каждая открытая позиция обязательно должна иметь заранее просчитанные параметры: тейка, стопа, объема. После срабатывания стопа мы открываем ордер, который так же имеет заранее понятные параметры, что бы мы четко понимали сможет она перекрыть предыдущие убытки или нет, ну и так далее, пока мы не дождемся той самой, которая принесет нам прибыль, затмив все предыдущее неудачи.

    Желаю всем нам найти то, что мы ищем и если у Вас есть что сказать или чем дополнить написанное – милости просим. Если, с Вашей точки зрения, я ошибаюсь – тоже прошу высказаться, но просьба не делать это банальными фразами а использовать аргументы, которые будут подкреплены выводами, цифрами и Вашими личными результатами.

    Вы не можете благодарить!

  2. #41
    Местный Аватар для Programmer96
    Регистрация
    22.03.2015
    Адрес
    Kiev
    Сообщений
    2,514
    Благодарности
    Получено: 882
    Отправлено: 265
    Цитата Сообщение от Fortis Посмотреть сообщение
    Вы осознаете что вы сейчас рассуждаете о сплошной глупости своего мнения?
    Спасибо вам огромное за то, что вы очень точно охарактеризовали свои теории. Я бы так не решился сказать - вы сами проявили инициативу. Еще раз спасибо!
    ЗЫ
    Для того чтобы достоверно утверждать что-то нужен и опыт, и умение анализировать тенденции/события/действия/статистику, и, наконец, абсолютно необходимо обладание элементарным здравым смыслом. Определенно вижу что у вас со всем этим большие проблемы. Сочувствую, но помочь не могу.

    Вы не можете благодарить!
    *** Роботы под заказ и готовые ****

  3. #42
    Местный Аватар для Programmer96
    Регистрация
    22.03.2015
    Адрес
    Kiev
    Сообщений
    2,514
    Благодарности
    Получено: 882
    Отправлено: 265

    Контрольный прогон в штатном режиме

    Это прогон советника с выключенным мартингейлом, переменная martingale_K=1. С этим будет сравниваться второй тест, где переменной будет присвоено значение отличное от 1, все другие настройки 1:1 как здесь. Каким окажется К - пока не знаю, выясню это завтра. Если окажется, что оптимальный К=1, то это будет значить что в моем варианте мартингейл не катит.
    Естественный мартингейл в довольно мягком варианте присутствует и в штатном режиме. Во-первых был включен перерасчет объема открываемой позиции от суммы баланса - растет баланс, увеличивается объем. Во вторых в этом тесте я задействовал виртуальные трендовые лимиты (что и задержало - дописывал кой-что). Понятное дело, что если уже есть позиции, то лимит открывается на просадке, тоже можно расценивать как мартингейл. В режиме "автомат" подружить лимиты со стопами довольно сложно, но получилось.
    Для стопов здесь тоже включил контроль тренда. Новый торговый цикл в просадке начинался с автоматической установки игнор-линии при просадке более 25п+дистанция открытия стопа. Игнор-линия как бы скрывает от сова находящиеся за ней позиции, он считает что открытых позиций нет и начинает работать как с нуля - третий вид мартина.
    Но все это без прямого увеличения объема лота по коэффициенту.

    Период теста: 28 февраля - 22 сентября - участок с зигзагообразным движением йены.



    Условия тестирования:
    - кредитное плечо: 1:100
    - хеджированная маржа: 50%
    - фиксированный спред 2п
    - тиковые котировки Дукас, ТФ 1 час с фильтрацией повторяющихся тиков (меньше объем файла, более быстрый тест)

    Результат смотрите на картинках




    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось Programmer96; 23.09.2017 в 22:33.
    *** Роботы под заказ и готовые ****

  4. #43
    Местный Аватар для Programmer96
    Регистрация
    22.03.2015
    Адрес
    Kiev
    Сообщений
    2,514
    Благодарности
    Получено: 882
    Отправлено: 265

    Акт 2, действующие лица: Те же плюс Мартын

    Тест получился быстрее, чем я предполагал. Оптимальным оказался К=1.2, установленный по "чуйке".
    Для очистки совести сделал оптимизацию, картинка результата ниже. Предел К=1,8. Просадка выросла прилично, но профит также значительно вырос. Дальнейшее увеличение = слив.



    С коэффициентом 1,2 происходит незначительное увеличение просадки, при заметном росте профита. Кроме того - картинка графика стала красивее, увеличенный объем сделок в просадке сделал работу функции закрытия хвостов более эффективной.
    Вывод: теория "Безопасный мартингейл состоятельна". Можно продолжить работу в плане поиска более рациональных методов торговли с мартинизацией.
    В этом тесте умышленно сделал не самые оптимальные настройки, а именно: в трендовом фильтре, используемом для открытия стоп-ордеров, было задействовал всего 2 "палки" - 75 и 15 минут. Да, работа на таком легеньком фильтре более динамична, но очень "шумная" - происходили открытия против генерального тренда, по шумам. В следующем тесте задействую третью палку длиной 3 дня - Генеральный тренд, а в условиях формирования торгового сигнала пропишу "Не торговать против ген.тренда". Предполагаю что это значительно улучшит как результат в базовом варианте, так и с повышающим коэффициентом - новые позиции в просадке будут открываться на реальном развороте.
    Но перед этим, используя сэкономленное время, засниму кино этого теста, думаю что оно (кино) будет достаточно интересно зрителям.



    - - - Добавлено - - -

    Кино снимал в режиме "слайд-шоу", размер файла небольшой, все достаточно хорошо видно. Если что-то не рассмотрели - воспользуйтесь прокруткой.



    Если внимательно присмотритесь, то увидите здесь не только мартингейл, но и работу функции закрытия просадки (стандартный СЛ принципиально не использую) и работу функции безопасного пирамидинга с опорой на сохраненный по трейлингу профит.

    Усе, перекур, привинчиваю третью палку к контролю тренда стопов, настраиваю и запускаю новую пару тестов. Уверен что результат будет значительно более впечатляющим. А то что это такое - чуть более 100% за полгода? Фигня... Народ такие цифры всерьез не воспринимает. Это только для серьезных, но они уже как бы не совсем "народ"

    Вы не можете благодарить!
    *** Роботы под заказ и готовые ****

  5. #44
    Местный Аватар для Programmer96
    Регистрация
    22.03.2015
    Адрес
    Kiev
    Сообщений
    2,514
    Благодарности
    Получено: 882
    Отправлено: 265

    Доработка контроля тренда

    Добавил, как и писал ранее, контроль генерального тренда. Предполагал что "генеральная палка" должна быть длиной 72 часа - почти угадал. Оптимальной величиной оказалась длина 60 часов. Результат прогона "на пределе разумного" на картинке ниже. Полученные цифры, как мне кажется, уже должны народу понравиться



    Но при тех настройках, которые я сделал проверяя контроль тренда, вписать повышающий коэффициент будет весьма проблематично. Во-первых по ходу теста не особо видел где бы это могло сработать - максимальная относительная просадка достаточно большая, но большизна образовалась не за счет глубины просадки, а только из-за завышенных объемов торговли, глубоких по дистанции просадок не было.
    Для контрольного теста уменьшу объемы стартовой позиции с тем чтобы вписать просадку в 25-30%, потом прокручу то же с повышающим коэффициентом.

    Вы не можете благодарить!
    *** Роботы под заказ и готовые ****

  6. #45
    Уважаемый Аватар для Ispolin
    Регистрация
    13.03.2014
    Адрес
    49.589346, 34.551252
    Сообщений
    18,898
    Благодарности
    Получено: 5,881
    Отправлено: 5,728
    Programmer96, это конечно все хорошо, но у меня к Вам предложение вынести последние свои посты в отдельную тему и назвать ее допустим "Практика создания советника с прибыльным мартингейлом", а то все это может потеряться в ветке. Я лично, еще не разобрался что у Вас к чему, но так понимаю, что "предварительные" результаты хорошие. Заодно там и замониторте тесты в реальном времени. Конечно же, решать Вам, но как по мне, будет лучше и нагляднее.

    Вы не можете благодарить!

  7. #46
    Местный Аватар для Programmer96
    Регистрация
    22.03.2015
    Адрес
    Kiev
    Сообщений
    2,514
    Благодарности
    Получено: 882
    Отправлено: 265
    Цитата Сообщение от Ispolin Посмотреть сообщение
    но у меня к Вам предложение вынести последние свои посты в отдельную тему
    Тема "Теория безопасной торговли" будет создана в ближайшие дни в другом, более подходящем для этого разделе, это давно запланировано. Тормозит только отсутствие реального счета, работой на котором я намерен свою теорию подтверждать. Выведу промо, открою счет, открою и тему.
    Что касается моих публикаций здесь, то вы можете сказать без обиняков, я не обижусь: "Чувак, твои тесты не в тему, твоя ТС не соответствует той, которую я обозначил".
    Действительно, в работе этого сова мартингейла в чистом виде нет и в помине. И никогда не будет. Не думаю, что эта стратегия в классическом исполнении может быть профитной, а тем более безопасной - сама концепция мартингейла этому противоречит. "Проиграв удваивай ставку и ставь опять на ту же лошадку - непременно выиграешь и отобьешь все потери с огромным плюсом" - ну не верю я в то, что подобная концепция может дать плюс с вероятностью более 50%, а менее 50 означает убыток. Можно успешно использовать принцип мартингейла, но не в классическом, а в более мягком варианте, что я и делаю.
    Так что в заключение простой вопрос: мне продолжать здесь писать или не стоит? Для меня приемлем любой вариант ответа, обижаться не стану, было бы глупо.

    Вы не можете благодарить!
    *** Роботы под заказ и готовые ****

  8. #47
    Уважаемый Аватар для Ispolin
    Регистрация
    13.03.2014
    Адрес
    49.589346, 34.551252
    Сообщений
    18,898
    Благодарности
    Получено: 5,881
    Отправлено: 5,728
    Цитата Сообщение от Programmer96 Посмотреть сообщение
    Чувак, твои тесты не в тему, твоя ТС не соответствует той, которую я обозначил
    О том, что в тему а что нет, решать не мне. Я просто выразил свою мысль, что если есть желание поделиться, и что бы это увидели - лучше будет выделить отдельную тему.
    Цитата Сообщение от Programmer96 Посмотреть сообщение
    опять на ту же лошадку
    Почему на ту же? Использование стопов в мартингейле имеет преимущество перед усреднением - возможность развернуться в любой момент.
    Цитата Сообщение от Programmer96 Посмотреть сообщение
    Можно успешно использовать принцип мартингейла, но не в классическом, а в более мягком варианте
    Я выразил свое мнение, и конечно же хотелось бы услышать другие, может мне с моей колокольни не все видно
    Цитата Сообщение от Programmer96 Посмотреть сообщение
    мне продолжать здесь писать или не стоит?
    Это Ваше лично дело.

    Вы не можете благодарить!

  9. #48
    Местный Аватар для Programmer96
    Регистрация
    22.03.2015
    Адрес
    Kiev
    Сообщений
    2,514
    Благодарности
    Получено: 882
    Отправлено: 265
    Цитата Сообщение от Ispolin Посмотреть сообщение
    выразил свою мысль, что если есть желание поделиться, и что бы это увидели - лучше будет выделить отдельную тему.
    Понял, проявлена забота. Благодарен, но не стоило - я уже достаточно взрослый мальчик, могу сам решать что мне полезно, а что не очень. Хоть и не удалось окончательно повзрослеть (проблема), но все же 62 с половиной имею. Что касается того что в этой теме "не увидят" и труды мои канут в Лету, то я бы предпочел решить проблему иначе: раскрутить по максимуму ЭТУ тему. Здесь новичкам платят все те же 20 центов. Мало того - даже инсайдерам платят, что немаловажно. Либеральный владелец клуба, нет никаких дурацких шаблонов и ограничений, тема мартингейла что на этом форуме, что на других - она вечна. Почему бы не перетянуть одеяло на себя?
    Цитата Сообщение от Ispolin Посмотреть сообщение
    Использование стопов в мартингейле имеет преимущество перед усреднением
    Очень сомнительное, как на мой взгляд преимущество. Есть советник с исходником? Если да, то настройте его на максимум профита, дайте мне, я прикручу к нему сою DD_close и отключу установку СЛ. Контрольный прогон без изменения других настроек даст однозначный ответ что лучше.
    Цитата Сообщение от Ispolin Посмотреть сообщение
    может мне с моей колокольни не все видно
    Да никому не видно ВСЕ. И только полный идиот может быть абсолютно уверен в своей правоте и не допускать других мнений. Мыслящему человеку свойственно сомневаться. И других слушать. Даже в трепе мало чего смыслящего новичка можно выловить рациональное зерно - он почти что нифига не знает - это минус, но взгляд его Не Зашорен былым опытом, он способен видеть то, на что мы с вами давно пере6стали обращать внимание.

    Если нет категорических возражений, то завтра-послезавтра я хотел бы опубликовать здесь результаты еще одного теста, а там видно будет.

    Вы не можете благодарить!
    *** Роботы под заказ и готовые ****

  10. #49
    Местный Аватар для Programmer96
    Регистрация
    22.03.2015
    Адрес
    Kiev
    Сообщений
    2,514
    Благодарности
    Получено: 882
    Отправлено: 265
    "Ничто в этом мире не проходит бесследно" - не бывает бесполезной работы.
    Пусть даже толку с это публикации будет ноль, но свое я уже получил: в процессе подготовки теста был очень даже серьезно доработан код советника. Он уже не совсем тот, каким был неделю назад.
    Ниже отчет о контрольном прогоне без умножающего коэффициента. Вторая серия - с умножением - будет показана завтра - спать хочется


    Вы не можете благодарить!
    *** Роботы под заказ и готовые ****

  11. #50
    Местный Аватар для Programmer96
    Регистрация
    22.03.2015
    Адрес
    Kiev
    Сообщений
    2,514
    Благодарности
    Получено: 882
    Отправлено: 265

    Post "Кина не будет, кинщик заболел"

    Не будет теста с повышающем коэффициентом.
    Доработка советника сделала присутствующий в нем естественный мягкий мартингейл достаточным и оптимальным. Любая добавка ухудшает результат.
    В заключение публикации кратко сформулирую мою концепцию безопасного мартингейла:
    • В сове не используется стандартный СЛ. Просадку закрывает специальная функция за счет части профита. Если в классическом Мартыне сигналом "Проиграл" является закрытие позиции по СЛ, то у меня об этом сигнализирует рост просадки. Классики считают количество лосей, я считаю коэффициент просадки - вполне конкретная величина, с которой активно работаю.
    • При росте просадки выше заданной в настройках константы, находящиеся в просадке позиции скрываются от опен-функции Игнор-линией, как только произойдет разворот тренда, советник начнет новый торговый цикл в сторону просадки, последующие ордера открываются по сетке с заданным в настройках шагом, совокупный объем позиции растет.
    • ММ рассчитывает объем позиции от суммы баланса. Происходит естественное увеличение объемов вновь открываемых позиций. Этого в сочетании с сеткой оказалось вполне достаточно для эффективного закрытия просадки.
    • На сильном движении в какую-либо сторону профит направления стремительно растет. В настройках задано: "Закрыть все, если суммарный профит по паре превысит х%" Оптимальная величина х - 3% Срабатывает достаточно часто, здорового помогает.
      На случай торговли несколькими парами в советнике есть еще и опция "Закрыть все сделки по счету, если суммарный профит превысил х"
    • Эта ТС нудная, но очень даже надежная. График - сами видите - с мелкими зазубринами, но ровный, неуклонно ползущий вверх под достаточно приличным углом.


    Мой тест закончен. Буду благодарен за критику и предложения, отвечу на вопросы, если они будут.

    Вы не можете благодарить!
    *** Роботы под заказ и готовые ****

Страница 5 из 31 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Безопасный антимартингейл. Мультивалютная торговля.
    от Programmer96 в разделе Архив. Торговые журналы
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 26.12.2017, 22:06
  2. Тестовая торговля + безопасный разгон депозита
    от writer в разделе Архив. Торговые журналы
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 23:30
  3. Сон и реальность трейдера
    от vladimir16 в разделе Конкурс от модераторов "Рассказ на тему "Лето и трейдинг"
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.05.2014, 11:33

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •