Безопасный мартингейл. Миф или реальность?
Страница 1 из 31 1 2 3 4 5 11 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 302

Тема: Безопасный мартингейл. Миф или реальность?

  1. #1
    Уважаемый Аватар для Ispolin
    Регистрация
    13.03.2014
    Адрес
    49.589346, 34.551252
    Сообщений
    18,898
    Благодарности
    Получено: 5,881
    Отправлено: 5,728

    Безопасный мартингейл. Миф или реальность?

    Долго думал с чего начать данную тему, в итоге вспомнился отрывок из старого фильма:


    Аналогично обстоят дела и с прибыльным мартингейлом, так как в теории он возможен, но на практике, мне лично, пока еще не удалось к этому придти. Да, сдвиги есть, но они все равно нуждаются в длительном тестировании, так как первое слово из данного выражения относиться к торговле на протяжении длительного периода и никак не связано с разгоном депозита. Потому начнем с теории, а саму практическую составляющую будем обсуждать и дополнять по ходу появления новых мыслей.


    Самым важным, что стоит отметить, для того, что бы использование данного метода управления капиталом действительно стало безопасным – это использование стопов. Без них, вся торговля сводиться к тому, что мы теряем власть над происходящим и попросту пересиживаем происходящее, не имея возможности влияния.

    Да, многие могут возразить, мол без стопов можно успешно торговать, а их наличие только увеличивает количество убыточных позиций на тех же ложных пробоях. Я не буду никого переубеждать в противоположном, скажу только, что я пробовал такую торговлю и ничего положительного она мне не принесла, а все тесты и дальнейшие модификации не привели меня, даже в теории, к положительному результату в плане долгосрочной и стабильной торговли, так как всегда разбивались об очень большущую проблему – продолжительное безоткатное движение против нашей позиции.

    Многие, в данном случаи, прибегают к локированию, к которому я тоже не очень положительно отношусь, так как никто так мне и не смог внятно и аргументировано доказать, чем он лучше от банальной фиксации убытков при плохом стечении обстоятельств. В общем, не буду говорить о том, что чего-то не возможно, так как сам по жизни практик и пока сам не попробую и не удостоверюсь в правильности или ущербности того, к чему стремлюсь – не поверю никому на слово (скажу сразу, сторонним мнениям доверяю, но если теория и расчеты говорят об обратном и существует шанс на успех, то я все равно сделаю по своему и пойду против сказанного).

    Учитывая все вышесказанное, мое мнение сводиться к тому, что обязательное использование стопов при мартингейле – это и есть тот безопасный путь, которого мы все так хотим и ищем.


    Итак, разобравшись с самым главным, пойдем дальше – тестирование и получение результатов торговли. Перед тем как прикрутить мартингейл к торговой стратегии, необходимо обязательно иметь статистические данные на которые мы будем опираться. Самым главным для нас является – максимальная серия убыточных позиции от которой мы и будем плясать, рассчитывая показатели для колен мартингейла.

    Приведу свой пример. Совершив около 500 сделок в тестере стратегий, я получил цифру 5, это то количество сделок, по которым я подряд получал убыток. Взвесив все за и против, решил, что 7 колен для безопасного мартингейла будет очень кстати (своего рода подушка безопасности). Но реальность оказалась не такой уж и радужной, за пол года я превышал этот порог 4 раза, следовательно депозит вылетал в трубу. Почему, если в теории все получалось красиво? ответ – психология, терпеть убытки на демо не сложно, тем более на тестере, когда появление следующей свечи ты регулируешь сам, а вот на реальных средствах сидеть в просадке после чреды убытков очень изнурительно и очень часто приводит к необдуманным поступкам. Я не остановился и не забросил это дело, так как теория продолжала внушать мне успешность данного подхода, потому я начал привязываться уже не к тестовым показателям, а к результатам реальной торговли, с учетом своей психологии.


    Само собой, для того, что бы успешно использовать мартингейл, нам нужна стратегия, которая, как минимум, плавно сливает депозит, а не демонстрирует график доходности в виде вертикальной прямой вниз. Помимо максимального количества убыточных сделок, соотношение среднего тейка к стопу у нас должно быть, как минимум, больше 1, это позволит увеличить наши возможности в плане продолжительности серии мартингейла. Идеальным вариантом для применения нашего подхода в управлении капиталом, считаю использование "нулевой стратегии" (доходность по которой стабильно остается возле нулевой отметки) или той, которая приносит небольшую, но все таки прибыль. В этом случаи мы сможем существенно повысить ее результаты (об этом моменте мы так же поговорим позже). Если Ваша стратегия реально прибыльная на продолжительном промежутке времени, то я не вижу смысла в использовании мартингейла, так как для его нормального внедрения нужна практика и понимание того, как все работает изнутри, ну или же стальные нервы, которыми не обладают 99,9% трейдеров.


    Следующим фактором, который влияете на то, получиться у Вас безопасный мартингейл или нет – это порог Вашей жадности, простыми словами, мы должны четко понимать, какие результаты нам принесет указанный подход к управлению капиталом. Чем выше наши запросы, тем меньшее количество сделок мы сможем применить, снижая при этом шанс на положительный результат. Очень часто можно встретить фразу, что мартингейл хорош тогда когда у нас огромезный депозит, скажу так, с одной стороны может и так, но с другой – у нас просто большие запросы. Как стоит производить расчеты оптимальных параметров для торговли мы поговорим чуть позже, главное, что стоит уяснить – не стоит ожидать грандиозных показателей в торговле если Вы ориентируетесь на долгосрочную торговлю. Долго проводя тесты, я пришел к выводам, что самым лучшим вариантом будет заложить в каждую сделку одинаковое значение прибыли. Это даст нам два положительных момента: во-первых, Вы точно будет знать, что принесет сделка, а во-вторых, избавляет нас от такого нежелательного эфекта, как желание заработать больше на следующем колене, открывая первые сделки наобум. Поясню, использование множителя два для каждой последующей сделки приводит к тому, что вероятная доходность после каждого стопа возростает и потому появляется желание словить стоп, что бы потом получить больше


    Подбивая итоги, я не могу сказать, что в данной теме был дан стопроцентный ответ на вопрос о том, является безопасный мартингейл мифом или все таки он реален, но в то же время, мы разобрали самые важные аспекты и моменты, которые, хотя и в теории, но все таки доказывают его возможность. Мне очень нравиться фраза
    Когда ребенок учиться ходить и падает около 100 раз, его не посещают мысли «А может это не мое?»
    потому нужна практика и понимание того, мое или нет, к нам придет с опытом. Принимаем как аксиому

    Нам нужно обязательное использование стопов, размер и параметры сделки при этом, должны быть заранее просчитаны и обязательно соблюдаться в процессе торговли, а наша жадность и другие отрицательные психологические факторы – полностью подавлены!
    .

    Звучит очень просто, но на практике, ввиду того, что все мы люди и часто поддаемся эмоциям, осуществить все задуманное не всегда получается, что не может не печалить.

    Итог к выводам: каждая открытая позиция обязательно должна иметь заранее просчитанные параметры: тейка, стопа, объема. После срабатывания стопа мы открываем ордер, который так же имеет заранее понятные параметры, что бы мы четко понимали сможет она перекрыть предыдущие убытки или нет, ну и так далее, пока мы не дождемся той самой, которая принесет нам прибыль, затмив все предыдущее неудачи.

    Желаю всем нам найти то, что мы ищем и если у Вас есть что сказать или чем дополнить написанное – милости просим. Если, с Вашей точки зрения, я ошибаюсь – тоже прошу высказаться, но просьба не делать это банальными фразами а использовать аргументы, которые будут подкреплены выводами, цифрами и Вашими личными результатами.

    Вы не можете благодарить!

  2. #2
    Местный Аватар для Programmer96
    Регистрация
    22.03.2015
    Адрес
    Kiev
    Сообщений
    2,514
    Благодарности
    Получено: 882
    Отправлено: 265
    Я не поклонник Мартына, в чистом виде его никогда не использовал и, наверное, никогда не буду. Иногда поневоле получается нечто похожее, но мои увеличения объемов позиций в просадке всегда продиктованы какими-то вполне объективными и вескими обстоятельствами. Например анализ ситуации показывает, что движение выдохлось, высока вероятность либо добрячего отката, либо разворота. Но так чтобы регулярно, без достаточных на то оснований сознаетльно увеличивать риск - это ни, ни...
    Впрочем, хоть я и не фан Мартына, и опровергать его не намерен, но вижу в статье несколько фраз, которые хотелось бы оспорить. Можно?

    Цитата Сообщение от Ispolin Посмотреть сообщение
    Самым важным, что стоит отметить, для того, что бы использование данного метода управления капиталом действительно стало безопасным – это использование стопов
    Трудно мне с этим согласиться. Неважно в какой ТС стопы применяются, но тысячи моих тестов доказали (как минимум мне) чрезвычайную вредность стопов для здоровья депозита.
    Тесты я проводил целенаправленно (благо никого не нужно просить написать нужный сов), искал возможные варианты благоприятного использования СЛ - не нашел. При этом использовались самые различные по точности входа ТС. Неточные входы + СЛ эт вааще...
    - изменение соотношения дистанций ТП/СЛ - результат отрицательный
    - СЛ устанавливается на фиксированной дистанции - результат отрицательный
    - СЛ тралится вслед за ценой с заданным шагом - результат довольно часто отрицательный, но получше
    И какой выход? Просадку то на само деле так или иначе нужно закрывать.
    Согласен. Абсолютно необходимо. Но совсем не обязательно делать это чрезмерно прожорливыми СЛ. Я нашел другие варианты. Правда это не для ручной торговли.
    Я написал и в течение нескольких лет довел почти что идеала Функцию закрытия просадки.
    Суть:
    - постоянно работает Таксмен, собирающий налог со всех профитных сделок и учитывающий любые убыточные. С профита отчисляется заданный в меню процент, убыток учитывается на все 100%. Может работать в двух режимах - либо с фиксированным процентом налога, либо с динамически изменяющимся - задается в настройках.
    - функция динамического закрытия просадки от сохраненного по трейлингу профита - если направление прошло в плюс и начал работать трейлинг, то размер отсеченного им профита учитывается, с него отчисляется заданный в настройках процент налога и просадка начинает закрываться До Того, как зафиксирован какой-либо профит по ТП. Временный убыток, который при этом образуется, учитывается Таксменом - двойное налогообложение исключается.
    - Если есть просадка, превысившая заданный в настройках порог и собран достаточный по объему налог, то начинается частичное закрытие убыточной позиции. По умолчанию закрывается самая убыточная. Но есть возможность нажать кнопку, нарисуется линия, которую можно переместить на нужный уровень и будет закрываться позиция отсеченная этой линией (не самая убыточная)
    - если оба направления в просадке, то по умолчанию закрывается бОльшая просадка. Но можно включить контроль генерального тренда и закрываться будет направление от которого цена уходит. Очень полезная фишка.
    - так как основная моя ТС это АнтиМартын (пирамидинг, наращивание совокупного объема с опорой на сохраненный по трейлингу профит), то на хорошем движении очень даже регулярно создается ситуация, когда профитное направление по деньгам в разы жирнее убыточного. В меню имеется пункт: Закрыть все, если профит более х%. Экспериментами установлена оптимальная величина икса - х=3%

    Казалось бы гнилой это метод - рубить хвост по частям. Ничего подобного. И сотни тестов, и практическая торговли показывают, что позиция, которая давно уж была бы закрыта прожорливым СЛ (или ее остатки) очень даже часто превращается в профитную. В этом основное преимущество, именно за счет этого мои совы дают значительно большую доходность, чем давали бы применяй я стандартный СЛ.
    Если вы работаете советниками и есть сов (с исходником) работающий по Мартыну - предлагаю эксперимент:
    - вы делаете оптимальные его настройки на какой-то конкретный период, делаете прогон, фиксируете результат.
    - я привинчиваю к этому сову свою функцию, убираю СЛ и, ничего больше не меняя делаю прогон по выбранной вами паре на том же периоде.
    - сравниваем результаты
    - проигравший выставляет пиво

    - - - Добавлено - - -

    ЗЫ
    Лучше поздно, чем никогда... дошло
    Исходник сова не обязателен. Если согласны на эксперимент, то я в течение суток оформлю функцию самостоятельным совом (работа, которую давно пора сделать) и его достаточно будет установить на другой график той же пары. Работать будет точно так же, как и встроенный в сов.
    Более того - если я выиграю у вас пари (строим Новые Васюки то я опубликую его в Маркете - вещь нужная.

    Вы не можете благодарить!
    *** Роботы под заказ и готовые ****

  3. #3
    Уважаемый Аватар для Romstat
    Регистрация
    02.08.2017
    Сообщений
    555
    Благодарности
    Получено: 399
    Отправлено: 327
    Цитата Сообщение от Ispolin Посмотреть сообщение
    Аналогично обстоят дела и с прибыльным мартингейлом, так как в теории он возможен, но на практике, мне лично, пока еще не удалось к этому придти.
    У меня есть одна идея, думаю для мартина пойдет.

    А что если брать не одну валюту? А например, корзину валют и работать не с курсом валют, а с разностью волатильности инструментов?

    Я вижу одну проблему, сложность построения графика для такой торговли, так как трейдингвью не дает красивой картины, а рисует стремные шпили... Но эта проблема решаема, если работать на м30 или н1.

    А пример простой.

    Давно видел стратегию, один чел рассказывал как торгует корзину из Евро, Фунта, Австралийца,канадца, Швейцарца и ены.

    Он опирался просто на движение евры, если евро будет расти, то он покупал все инструменты, если евро будет падать, то продавал. Зарабатываем на изменении волатильности пар.

    У меня есть идея визуализировать подобную корзину и можно протестировать сеточный мартингейл, только с мартином почти не работал)

    Если я правильно понимаю, то нам нужно выделить волатильность за день, потом за 14 дней и от волатильности подбирать тейк и стоп? Или работа с мартином требует еще дополнительных коэффициентов?

    - - - Добавлено - - -

    Цитата Сообщение от Programmer96 Посмотреть сообщение
    собирающий налог со всех профитных сделок и учитывающий любые убыточные
    13% с общей прибыли?

    Вы не можете благодарить!

  4. #4
    Местный Аватар для Programmer96
    Регистрация
    22.03.2015
    Адрес
    Kiev
    Сообщений
    2,514
    Благодарности
    Получено: 882
    Отправлено: 265
    Цитата Сообщение от Romstat Посмотреть сообщение
    13% с общей прибыли?
    Шутка юмора? Если серьезно, то
    Нет, 13% мало. Фиксированный налог, как правило, ставлю 45%. Динамический на автомате может изменяться от 15 до 95% в зависимости от дистанции просадки в пипсах и процента просадки в деньгах. Если сработал Alarm - бывает редко - то устанавливается грабительский 120-150-250% т.е. заведомо в убыток и обнуление переменной после каждого убыточного закрытия - если счет стремительно полетел в ж...у, тут уж хвост рубить нужно крупными кусками. Картинку графика портит конкретно, но сливобезопасность гарантирует.

    Вы не можете благодарить!
    *** Роботы под заказ и готовые ****

  5. #5
    Уважаемый Аватар для Ispolin
    Регистрация
    13.03.2014
    Адрес
    49.589346, 34.551252
    Сообщений
    18,898
    Благодарности
    Получено: 5,881
    Отправлено: 5,728
    Цитата Сообщение от Programmer96 Посмотреть сообщение
    предлагаю эксперимент
    Я бы наверно согласился, если бы работал советниками, а так, пока все руками, хотя, в будущем, когда доведу все то что делаю до четкого алгоритма и, в последствии, автоматизирую, то вполне возможно, что мы вернемся к этому вопросу.

    Касательно стопов, если у вас есть тесты - это хорошо, но у меня они тоже есть и в итоге, результат их исключения - отрицательный.
    Данная тема - это рассуждения касательно безопасного мартингейла, а он, "без ограничений" невозможен. имхо


    Цитата Сообщение от Romstat Посмотреть сообщение
    корзину валют
    Я, лично, не приверженец торговли на нескольких парах одновременно, поясню почему:
    - очень сложно рассчитать все риски для нескольких направлений (инструментов). Например рассчитав все для одной пары, в процессе, при образовании просадки на другой, Вам придется вносить коррективы, которые, в последствии, могут Вам не позволить завершить начатое на первой.
    Цитата Сообщение от Romstat Посмотреть сообщение
    с разностью волатильности инструментов?
    А можно поподробнее, немного не понял, как это будет происходить?

    Вы не можете благодарить!

  6. #6
    Местный Аватар для Programmer96
    Регистрация
    22.03.2015
    Адрес
    Kiev
    Сообщений
    2,514
    Благодарности
    Получено: 882
    Отправлено: 265
    Цитата Сообщение от Ispolin Посмотреть сообщение
    хотя, в будущем, когда доведу все то что делаю до четкого алгоритма и, в последствии, автоматизирую
    Перефразирую: "Когда окончательно прорисуется алгоритм, напишу советник". Это верный подход при проработке любой ТС. Я, по большому счету, при написании советников делаю не что иное, как перевожу на машинный язык вручную наработанный алгоритм. Если потребуется программерская помощь или совет - обращайтесь

    Цитата Сообщение от Ispolin Посмотреть сообщение
    Касательно стопов, если у вас есть тесты - это хорошо, но у меня они тоже есть и в итоге, результат их исключения - отрицательный
    Ну Если работать совсем без стопов или других вариантов закрытия просадки, то не только по весьма рискованному мартингейлу, а по любой другой, пусть даже самой консервативной ТС пипец наступит очень быстро. Входить абсолютно точно во всех 100% случаев невозможно - это фантастика. Ошибки входа неизбежны. Ошибки накапливаются. Линии баланс/эквити начинают расходиться, крокодил открывает пасть...
    Нет, я не об отказе от убыточного закрытия, без него нельзя. Я исповедую другую методику закрытия убытков. И уверен что она менее убыточна, чем стандартный СЛ. Стандартные лоси в реальной торговле я иногда ставлю, но исключительно руками, будучи абсолютно уверенный что так выгоднее.

    А насчет "не нужен исходник сова" я погорячился. Да, он не нужен, если речь о торговле на реале или демке. Но в предполагаемом мной эксперименте предполагалось сравнение прогонами в тестере. Увы, в тестере второй график не откроешь, все что нужно, должно быть встроено в сов..

    Вы не можете благодарить!
    *** Роботы под заказ и готовые ****

  7. #7
    Уважаемый Аватар для Ispolin
    Регистрация
    13.03.2014
    Адрес
    49.589346, 34.551252
    Сообщений
    18,898
    Благодарности
    Получено: 5,881
    Отправлено: 5,728
    Цитата Сообщение от Programmer96 Посмотреть сообщение
    Я исповедую другую методику закрытия убытков
    Если я правильно понял, Вы открываетесь... открываетесь (некое подобие локирования) и при достижении общего необходимого тейка закрываете все позиции или частично прибыльные (налог), а при определенном уровне просадки - закрываете все или частично самые убыточные? Результат считается по всем парам одновременно или все таки используете один торговый инструмент?

    Мы немного отошли от темы, но все таки, если я все правильно понял, то такой вариант тоже, в принципе, можно использовать, но вот без автоматизации, на случай резкого хода цены здесь точно не обойтись.

    Вы не можете благодарить!

  8. #8
    Местный Аватар для Programmer96
    Регистрация
    22.03.2015
    Адрес
    Kiev
    Сообщений
    2,514
    Благодарности
    Получено: 882
    Отправлено: 265
    Ну да, от основной темы малость отошли. Но оптимальное закрытие просадки это важнейший вопрос для любой ТС, для мартингейла в особенности.

    Цитата Сообщение от Ispolin Посмотреть сообщение
    открываетесь (некое подобие локирования)
    Здесь можно не рассматривать как открываются позиции, открываться могут по любому, по любой другой ТС, мой любимый пирамидинг не обязателен.
    Здесь я описываю как оптимально прибивать "хвосты".

    Цитата Сообщение от Ispolin Посмотреть сообщение
    Результат считается по всем парам одновременно или все таки используете один торговый инструмент?
    Опция "Закрыть все" - контролирует индивидуально каждую пару, пар может торговаться столько, сколько нужно.
    Если торговля идет только в одну сторону, то функция просто не вызывается. Если же есть позиции в обе стороны, то при превышении % профита, указанного в меню, функция закроет все сделки по паре. Закрытие на +10%, конечно же, значительно эффективнее, чем на +3%, но просадки однозначно прорисовываются более глубокие. Применимо лишь иногда.
    "Закрыть все по счету" - контролирует все что есть в терминале.
    Контролирует уровень суммарного профита по счету, т.е по всем торгуемым парам.
    Если суммарный профит превысил заданную величину - функция закрывает абсолютно все сделки в терминале.
    Закрывает исправно, в живых не оставляет никого.
    "Таксмен" - работает строго индивидуально по каждой паре, считает только ее профит/убыток. Закрывает только ее просадки.

    Ну да, руками реализовать описанное сложновато. Но для того и существуют боты, чтобы делать грязную, нудную, тяжелую или вовсе непосильную для человека работу. Я позиционирую бот в основном как помощника трейдера, ассистента - трейдер определяет стратегию, бот исправно исполняет что ему задали. Хотя к разработке "Грааля" с одной кнопкой "Косить бабло" периодически возвращаюсь. Пока не готов - мало эффективен

    - - - Добавлено - - -

    Вот конкретный пример реальной работы функции.
    Месячный конкурс, стартовал не в самом начале месяца. Депозит 5к. Максимум 1 лот.
    Основная пара в этой моей торговле USD-JPY. Промазал с прогнозом - поддержку не прокололо, как я предполагал, но пробило. А я уже зашел на разворот, прилично прикупив. Пришлось ставить селл-локи. Функция закрытия DD была выключена (упорно ждал разворот, не хотел профит гробить), но налог собирался. Так как лок начал ставить слишком поздно, то доторговался до просадки 72%. Функцию пришлось включить. "Отоварила" порядка 2500 баксов налога, но ситуацию разрулила красиво.

    HS1.png

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось Programmer96; 14.09.2017 в 11:35.
    *** Роботы под заказ и готовые ****

  9. #9
    Уважаемый Аватар для Romstat
    Регистрация
    02.08.2017
    Сообщений
    555
    Благодарности
    Получено: 399
    Отправлено: 327
    Цитата Сообщение от Ispolin Посмотреть сообщение
    А можно поподробнее, немного не понял, как это будет происходить?
    Построил из всех валют в екселе график идеи корзины выше. Остается только просчитать прибыль одного пункта и убыток.


    Вот такая вещь получается на разности волатильностей.

    Часовой график, внутри часа колебания еще выше. Как я полагаю, такая амплитуда позволит выстроить хорошую сетку для мартина.

    Суть в том, что есть 3 валютные пары прямых и 3 обратных. Бывает что одни растут больше, чем другие падают.. ну и наоборот. Тут мы и ловим изменение волатильности.

    Подобное торговать пробовал, результаты интересные были) только на демке... А если мартингейла использовать, то можно свести риски еще большему минимуму... (теория)

    Вы не можете благодарить!

  10. #10
    Местный Аватар для Programmer96
    Регистрация
    22.03.2015
    Адрес
    Kiev
    Сообщений
    2,514
    Благодарности
    Получено: 882
    Отправлено: 265
    Romstat, есть предложение.
    - заканчиваете все свои расчеты, внятно формулируете алгоритм.
    - я закатываю все это в код
    - делаю в двух вариантах: с рассчитанными вами ТП/СЛ и альтернативный - с пирамидингом на локальном уровне и функцией закрытия просадки вместо СЛ
    - независимо тестируем, оцениваем результат
    Сделать по-быстрому, к сожалению, не получится - тестер не поддерживает мультивалютную торговлю. Придется потратить месяц/другой на демке

    Вы не можете благодарить!
    *** Роботы под заказ и готовые ****

Страница 1 из 31 1 2 3 4 5 11 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Безопасный антимартингейл. Мультивалютная торговля.
    от Programmer96 в разделе Архив. Торговые журналы
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 26.12.2017, 22:06
  2. Тестовая торговля + безопасный разгон депозита
    от writer в разделе Архив. Торговые журналы
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 23:30
  3. Сон и реальность трейдера
    от vladimir16 в разделе Конкурс от модераторов "Рассказ на тему "Лето и трейдинг"
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.05.2014, 11:33

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •