Интернет сегодня наполнен массой книг и статей по трейдингу, однако далеко не все из них обязательно будут полезными, наиболее популярные из них рассказывают трейдеру то, что он хочет услышать, но не описывают рыночную реальность такой, как она есть. Например, множество книг рассказывают «как поймать разворот рынка», хотя такое действие зачастую бывает убыточным. Трейдинговая литература фокусируется в основном на «красивых» сетапах, оставляя за скобками возможные ошибки исполнения, поиска и реализации таких идей. Как говорил Йоги Берра - «В теории нет разницы между теорией и практикой, на практике она есть».

Поэтому трейдеру необходимо иметь избирательное сознание, для чего практику нужно поставить вперед теории. В некоторых профессиональных трейдинговых фирмах делают следующее – прежде чем снабдить трейдера графиками, торговыми терминалами и стратегиями, трейдера в течение нескольких месяцев просят просто наблюдать поток ордеров – как движутся цены. Такой вариант имеет определенный смысл – этот подход как раз ставит практику впереди теории, и развивает в трейдере здоровое недоверие к информации, которая будет сваливаться как снежный ком на него в течение всей его трейдинговой деятельности.

Именно поэтому рекомендуется всем трейдерам, особенно начинающим, как можно раньше начать вести торговый журнал – это и будет ваша самая лучшая книга по трейдингу. В ней будет отражено поведение рынка – то, каким видите его вы, а также стенограмма ваших действий и их результаты. Даже трейдеры с опытом более 20 лет на рынке продолжают дисциплинированно вести торговые журналы, поскольку знают – это один из наиболее полезных(работающих) инструментов, позволяющих увидеть собственную неэффективность в зародыше и скорректировать ее.
Торговый журнал можно разделить на несколько частей – описание торгового плана, статистическая часть и дневник самонаблюдения.

Описание торгового плана

Торговый план содержит ваши торговые идеи, ваш анализ, он позволяет вам описывать то, что вы думаете о рынке и своем трейдинге. В целом, анализ и мнение о рынке еще не определяет успешности торговли, но ваши убеждения на текущий момент будут определять область для поиска торговых идей(например - будете ли вы искать тренды или диапазоны, будете ли пытаться торговать против экстремумов, или торговать на пробой, будете ли удерживать позицию или выходить из нее очень быстро).
Образование, которое предшествует практике и формированию собственного взгляда на рынок, может создать большую логическую «надстройку», которая будет работать как «прокрустово ложе» - фильтровать неудобную информацию и придавать значение только той информации, которая укладывается в модель которую вы признаете.
Зачем нужно описывать свои идеи относительно рынка? Хотя бы затем, чтобы увидеть – какова корреляция ваших идей с реально происходящими событиями. Если она невелика, идеи можно будет пересмотреть или углубить/расширить.

Статистическая часть

В статистической части трейдер просто фиксирует результаты своей торговли. Конечные цифры будут безжалостно показывать положение вашего трейдинга сейчас, хотя они никогда не ставят конечный «диагноз» - многие отличные торговые методы могут показывать серии убытков и оценивать их следует только «на дистанции» - за статистически значимый период времени.
Статистическая часть журнала будет содержать не только цифры – фактически заработанные и потерянные пункты/тики, но также и синтетические показатели – такие как профит-фактор сделок, количество сделок, средний объем лотов, доминирующее направление позиций и даже распределение сделок по дням недели. По сути, вся статистика аккумулируется как раз для того, чтобы отслеживать эти показатели. Сравнив свою торговлю с тем, как вел себя рынок, можно сделать выводы – были ли вы излишне агрессивны/осторожны, торгуете ли в целом против тренда или следуете ему, а может быть тренд уже закончился, а вы продолжаете ему следовать воспринимая разворот как коррекцию? Ответы на эти вопросы поможет дать анализ своей статистики.
Есть четыре основных параметра, по которым можно оценивать свою торговлю:

1. Количество сделок

Количество сделок в целом будет показывать – даете ли вы своему торговому плану шанс «развернуться». Здесь важно знать среднее количество сделок, которое является оптимальным для вашей торговой системы/метода. Это может быть 15-20 сделок в неделю/месяц/день. Для этой цели как раз и важно иметь собственную статистику. Когда вы торгуете «эталонным» образом, вы сможете зафиксировать это и затем сравнивать с другими периодами – особенно, когда вы начинаете испытывать трудности. Опасна не только «переторговля», когда вы совершаете больше сделок, чем это необходимо(здесь все просто – большое количество сделок будет вести к росту издержек, в том числе в виде убытков), «недоторговля» также является тревожным сигналом - она будет говорить о том, что вы торгуете в состоянии защиты, торгуете, чтобы не потерять. Это несовместимо с получением прибыли, поскольку в этом случае вы, скорее всего, будете избегать любого риска, будете держаться «безопасных» сценариев(которые очень часто будут приводить к обратному результату), фиксировать прибыль быстро или ставить очень короткие защитные стопы. Сниженное количество сделок является возможным сигналом о том, что вы торгуете защитно, хотя это не всегда будет так. Иногда снижение активности(особенно, если вы не понимаете, что происходит на рынке) будет хорошим решением, но оно должно быть осознанным и временным(пока вы не включитесь в процесс). Как вариант в критических случаях лучше переходить временно на демо-счет, чем просто снижать количество сделок на основном счете, нарушая свою торговую систему.

2. Направление позиций

Анализ распределения активности по направлению позиций может показать, что у вас есть предубеждение по поводу возможного направления движения рынка. Например, некоторые трейдеры торгуют больше коротких позиций, чем длинных и наоборот. Однако такой подход достаточно уязвим – в этом случае, торговля будет нестабильной и проседать в моменты, когда тренд будет менять направление.

3. Размеры позиций

Варьирование размера торгуемой позиции(размера лота) должно проводиться крайне аккуратно и обоснованно. Это приемлемо в случае наращивания позиции - построения «пирамиды», когда трейдер рискует уже заработанной прибылью. Если же вы увеличиваете торговый лот в случае, когда испытываете большое чувство уверенности по поводу сделки, то имейте ввиду – даже у профессиональных трейдеров высокого класса корреляция между мнением о рынке и реально происходящими событиями зачастую довольно низка. То есть успешные трейдеры нередко являются плохими прогнозистами, что не мешает им получать прибыль. В этом случае имеет смысл просто проанализировать на истории – в скольких случаях ваша уверенность по поводу возможного поведения рынка приводила к ожидаемому результату? Скорее всего вы увидите либо результат близкий к случайному, либо негативную статистику. Поэтому увеличение размера торгуемого лота, как правило, не оправдано, за исключением построения «пирамиды».

4. Торгуемые инструменты

И наконец – на каких торговых инструментах вы больше всего торгуете? Иногда трейдеры грешат следующим – они выбирают множество инструментов для торговли, но при этом торгуют в основном на одном-двух(максимум трех), например – на фунте и евро. Если на них не возникает хороших сетапов, трейдер начинает искать сделки на других инструментах и находит их. Такие сделки являются зачастую эпизодическими - совершив сделку, трейдер забывает об этом торговом инструменте и снова сосредотачивается на одном-двух основных, рабочих. Важно будет проанализировать результаты таких эпизодических сделок и сделать выводы – не являются ли эти сделки на непривычных инструментах «тормозом» для вашей торговой системы.

Дневник самонаблюдения

В нем производится работа со своим текущим состоянием – записывание мыслей, эмоций, типовых реакций на происходящие события. С помощью такого дневника можно улучшить эмоциональный интеллект и уровень осознанности, что позитивно скажется на исполнении сделок. В конечном счете, сложность трейдинга заключается в том, чтобы продолжать следовать своему плану, несмотря на возможные убытки и неудачи. Ведение подобного дневника поможет если не нейтрализовать действие эмоций, то хотя бы несколько отстраниться от них, перестать с ними идентифицироваться и, в итоге, обрести больший самоконтроль и дисциплину.