Опционное усреднение - Страница 2
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 1 2
Показано с 11 по 16 из 16

Тема: Опционное усреднение

  1. #1
    Уважаемый Аватар для Romstat
    Регистрация
    02.08.2017
    Сообщений
    555
    Благодарности
    Получено: 399
    Отправлено: 327

    Опционное усреднение

    Усреднение на опционных уровнях!


    Идея возникла случайно, после изучения данного топика по усреднению.

    Для сетки планирую брать уровни рассчитанные по данному методу.

    Для анализа планирую брать только недельные опционы. В начале недели ставим сеть, в течении недели корректируем сеть, а в пятницу вечером "достаем невод из воды" и смотрим на улов или порезанную сеть.

    Анализ начинаю проводить на основе пятничных данных, в понедельник выставляю первые отложки.
    Во вторник смотрю на данные за понедельник и корректирую отложки.

    Идея проста. Стоп ставить не будем (физический), будем брать "колено" для получения итоговой прибыли в 100 пунктов (порой это не предел).
    Максимально - 5 колен, далее выходим из рынка. Сейчас буду проводить расчеты, так как 5 колен рынок редко когда берет, то надо продумать риск.

    Если есть мысли по риску, лотам для 5-ти колен, то буду рад услышать

    Дельта между ордерами бывает разная, рынок сам устанавливает правила игры может быть 50 пунктов между ордерами, 20 или вообще 70

    К пятнице дельта между ордерами будет стремительно уменьшаться (специфика опционов и волатильности).

    Поэтому надо будет вывести формулу для расчета лота такого динамического колена, ордера же будут двигаться, кроме тех что в рынке. Думаю с опытом и тестами найдем требуемые коэффициенты для формулы, а пока остановлюсь на дефолте - лот по мартингейлу (если не будет более крутых предложений на первое время).

    Выбирать отдельные уровни не будем, возьмем сразу все, так как их будет мало.

    Первые тесты на трех парах
    Евро
    Фунт
    Австралиец

    Вы не можете благодарить!

  2. #11
    Уважаемый Аватар для Ispolin
    Регистрация
    13.03.2014
    Адрес
    49.589346, 34.551252
    Сообщений
    18,898
    Благодарности
    Получено: 5,881
    Отправлено: 5,728
    Цитата Сообщение от Romstat Посмотреть сообщение
    Самый сильный на покупку - 1.3113
    Самый сильный на продажу - 1.3409
    Нормальный разброс, ничего не скажешь, что бы пролететь 300 пунктов не один день уйдет а то и неделя. Думаете есть смысл их пересматривать каждый день? Я так понял это самые сильные, а нет чего-то послабее Я просто часто просчитываюсь с важностью уровней, которые строю по технике, думал, а вдруг объемы мне помогут наладить этот процесс.
    Цитата Сообщение от Romstat Посмотреть сообщение
    Со следующей недели буду работать с Евро, фунтом и Австралийцем
    Будем ждать, Вам удачи и профита!

    Вы не можете благодарить!

  3. #12
    Уважаемый Аватар для Romstat
    Регистрация
    02.08.2017
    Сообщений
    555
    Благодарности
    Получено: 399
    Отправлено: 327
    Цитата Сообщение от Ispolin Посмотреть сообщение
    Я просто часто просчитываюсь с важностью уровней, которые строю по технике, думал, а вдруг объемы мне помогут наладить этот процесс
    Сегодня - Завтра могу сделать табличку для фунта, где Вы сами сможете выбирать уровни для торговли. Я напишу что где смотреть и куда вбивать, а далее останется только заполнять табличку каждый день. Но опционные уровни - не грааль, это сильно оружие для отфильтровки, так как получив реальный сигнал на уровне с большим опционным объемом, можно войти в хороший тренд.

    Хочу дополнить, что часто рассчитываемые уровни находятся возле некоторых экстремумов... А далее дело практики) взять уровень или нет


    Цитата Сообщение от Ispolin Посмотреть сообщение
    Думаете есть смысл их пересматривать каждый день?
    Опционы имеют зависимость от времени и цены базового актива (процентные ставки меняются крайне редко - их сейчас не трогаю). В нашем случае базовый актив - фьючерс валюты, время - сутки. Так как стоимость опционов меняется, то и нам стоит адаптироваться под них. А стоимость устанавливает не сама биржа... Страйки торгуются как отдельный актив в стакане. То есть 1130 торгуется отдельно от 1135, торговля ведется так же как в стакане с валютой - есть аски и биды.

    А так как нам дают значения закрытия, самые самые сочные ну или не очень))) то стоит каждый раз адаптироваться под реалии рынка.

    И нельзя забывать про временную стоимость опционов, что уменьшает его прибыльность. В общем время - главный фактор для опционов.

    Например: сегодня все ждут рост фунта и покупают пут-опционы (страховка от падения), а завтра все изменится и они продадут путы и купят колл-опционы, тогда рынок полетит вниз. Вот тут надо держать руку на пульсе рынка и ходить за ним И надо бы в идеале учитывать прошлые контракты по их временной стоимости, но этого не делаем, так как работаем больше с сантиментом - настроем на день.

    Надеюсь доберусь до теста индекса путов и коллов для недельных контрактов (подобное есть для S&P500 и работает отлично, идею взяли из книги "Торговля против толпы"). И тогда сможем более точно выбирать направление рынка и требуемые уровни.

    Вы не можете благодарить!

  4. #13
    Уважаемый Аватар для Romstat
    Регистрация
    02.08.2017
    Сообщений
    555
    Благодарности
    Получено: 399
    Отправлено: 327
    Вчера цена не зацепила отложки, ждем сегодня входы в рынок.

    Ситуация по евро на сегодня:

    Для работы нашел только 4 качественных позиции, 3 из которых на продажу и только 1 на покупку.

    Покупать планирую от уровня 1.1705, стоп пока 50 пунктов.

    Продавать планирую от уровней 1.1813, 1.1837, 1.1874. Лоты поставил на умножение, так как буду далеко от пк весь день.


    Вы не можете благодарить!

  5. #14
    Уважаемый Аватар для Romstat
    Регистрация
    02.08.2017
    Сообщений
    555
    Благодарности
    Получено: 399
    Отправлено: 327
    Четверг, еще ни один ордер не сработал.

    Какие позиции я сегодня рассматривал? Покупку от уровня 1.1756 и продажу от уровня 1.1863, но цена развернулась около этих уровней, уже не первый раз.




    Я думаю закрыть тему с недельным опционными уровнями для усреднения и выйти на месячные. Однако остается много вопросов как их учитывать, так как это не американские, а евро опционы -> разные условия исполнения контрактов...

    Думаю, решив вопрос - как учитывать и суммировать уровни, ответим на вопрос где войти с минимальным стопом.

    В пятницу подведу итоги и сяду за расчеты по месячным контрактам.

    Вы не можете благодарить!

  6. #15
    Уважаемый Аватар для Romstat
    Регистрация
    02.08.2017
    Сообщений
    555
    Благодарности
    Получено: 399
    Отправлено: 327
    Вчера цена была рядом с важным уровнем, не коснулась его и полетела вниз... обидно было. Однако сегодня мы впервые за неделю взяли отложку.



    Цена покупки предполагалась на 1.1804-1.1805 (форвард поинт округлял). Цена взяла отлогу и теперь ждем дальнейшее действие. Выходим в +50, ставлю бу, или идем ниже и хватаем отложку на покупку по цене 1.1763. Тогда сделаю лот х2.

    Для продажи есть только один интересный уровень - 1.1872.

    Пока такая ситуация на недельных опционах.

    Вы не можете благодарить!

  7. #16
    Местный
    Регистрация
    20.02.2017
    Сообщений
    136
    Благодарности
    Получено: 19
    Отправлено: 11
    Цитата Сообщение от Romstat Посмотреть сообщение
    Четверг, еще ни один ордер не сработал.

    Какие позиции я сегодня рассматривал? Покупку от уровня 1.1756 и продажу от уровня 1.1863, но цена развернулась около этих уровней, уже не первый раз.




    Я думаю закрыть тему с недельным опционными уровнями для усреднения и выйти на месячные. Однако остается много вопросов как их учитывать, так как это не американские, а евро опционы -> разные условия исполнения контрактов...

    Думаю, решив вопрос - как учитывать и суммировать уровни, ответим на вопрос где войти с минимальным стопом.

    В пятницу подведу итоги и сяду за расчеты по месячным контрактам.
    Усредняться можно довольно долго, если есть возможность перестоять лихие времена. Но хватит ли у вас денег для этой непростой затеи? Все время использовать стоп-лосс тоже не выход из положения. Надо найти некий способ, чтобы переиграть рынок. Если усреднение может срабатывать, приносить стабильный доход, то его можно применять.

    Вы не можете благодарить!

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 1 2

Похожие темы

  1. Стоп или усреднение. Где мартингейл будет работать лучше?
    от Ispolin в разделе Клуб поклонников мартингейла
    Ответов: 169
    Последнее сообщение: 01.07.2019, 12:45
  2. Правильное усреднение
    от Ispolin в разделе Клуб поклонников мартингейла
    Ответов: 153
    Последнее сообщение: 30.06.2019, 11:22
  3. Различное усреднение как метод торговли.
    от 57-miracle в разделе Архив. Торговые журналы
    Ответов: 161
    Последнее сообщение: 03.09.2017, 04:15
  4. Усреднение как торговая система
    от Fortis в разделе Разговоры о трейдинге
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.04.2016, 19:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •