Опционное усреднение
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 16

Тема: Опционное усреднение

  1. #1
    Уважаемый Аватар для Romstat
    Регистрация
    02.08.2017
    Сообщений
    555
    Благодарности
    Получено: 399
    Отправлено: 327

    Опционное усреднение

    Усреднение на опционных уровнях!


    Идея возникла случайно, после изучения данного топика по усреднению.

    Для сетки планирую брать уровни рассчитанные по данному методу.

    Для анализа планирую брать только недельные опционы. В начале недели ставим сеть, в течении недели корректируем сеть, а в пятницу вечером "достаем невод из воды" и смотрим на улов или порезанную сеть.

    Анализ начинаю проводить на основе пятничных данных, в понедельник выставляю первые отложки.
    Во вторник смотрю на данные за понедельник и корректирую отложки.

    Идея проста. Стоп ставить не будем (физический), будем брать "колено" для получения итоговой прибыли в 100 пунктов (порой это не предел).
    Максимально - 5 колен, далее выходим из рынка. Сейчас буду проводить расчеты, так как 5 колен рынок редко когда берет, то надо продумать риск.

    Если есть мысли по риску, лотам для 5-ти колен, то буду рад услышать

    Дельта между ордерами бывает разная, рынок сам устанавливает правила игры может быть 50 пунктов между ордерами, 20 или вообще 70

    К пятнице дельта между ордерами будет стремительно уменьшаться (специфика опционов и волатильности).

    Поэтому надо будет вывести формулу для расчета лота такого динамического колена, ордера же будут двигаться, кроме тех что в рынке. Думаю с опытом и тестами найдем требуемые коэффициенты для формулы, а пока остановлюсь на дефолте - лот по мартингейлу (если не будет более крутых предложений на первое время).

    Выбирать отдельные уровни не будем, возьмем сразу все, так как их будет мало.

    Первые тесты на трех парах
    Евро
    Фунт
    Австралиец

    Вы не можете благодарить!

  2. #2
    Уважаемый Аватар для Romstat
    Регистрация
    02.08.2017
    Сообщений
    555
    Благодарности
    Получено: 399
    Отправлено: 327
    Первая неделя - неделя визуального теста по уровням.

    На текущий момент формирую единые правила для входа и выхода по сеточной торговле на основе опционных уровней. Основной выход - тейк. Тейк имеет следующий параметр =100 пунктам, если противоположный ордер находится ближе к открытой позиции чем 100 пунктов, то тейк = обратный ордер -3 пункта.

    Таким образом думаю исключить возможность открытого лока, даже если он будет положительный.

    На первый день уровни отобрал, позднее опубликую результат первого дня.

    На следующей неделе перейдем на демо тест или центовый тест идеи.


    Сейчас решаю вопрос изменения лота, хочу изменить стандартный коэффициент мартин сетки, на динамический.

    Вы не можете благодарить!

  3. #3
    Уважаемый Аватар для Romstat
    Регистрация
    02.08.2017
    Сообщений
    555
    Благодарности
    Получено: 399
    Отправлено: 327
    В рамках нашей теории сетки из опционных уровней, мы остановимся на динамичном варианте.

    Это означает, что мы будем каждый день смотреть на объемы вчерашнего дня и ставить эти уровни для наращивания позиций.

    Смотреть объемы тут _http://www.cmegroup.com/tools-information/quikstrike/options-open-interest-profile.html
    К каждому страйку премию смотреть тут _http://www.cmegroup.com/tools-information/quikstrike/option-settlement.html
    Форвард поинт смотреть тут _ftp://ftp.cmegroup.com/forwardpoints/

    Из всего массива инфы, мы откинем открытый интерес, оставим только вчерашний объем, чем больше объем, тем сильнее будет для нас уровень, но мы используем усреднение, поэтому отмечаем все уровни и входим начиная от самых крайних. А сильные уровни будем учитывать позднее, чтоб они были или на 4-ом или 5-ом колене. Если выходят за 5-ое колено, то некоторые уровни будем выкидывать из расчетов.



    С понедельника начнем тестировать идею на демо счете. Уровни для евро скину в воскресенье.

    Цель - тейк =100 пунктам.

    Вы не можете благодарить!

  4. #4
    Уважаемый Аватар для Romstat
    Регистрация
    02.08.2017
    Сообщений
    555
    Благодарности
    Получено: 399
    Отправлено: 327
    Сел сегодня делать расчеты для сетки на пн, а тут у биржи проблема, квик страйк не работает. Думаю скоро пофиксят.



    Но время зря не теряем. Открыл демо счет для теста сетки, ниже будет логин и инвест пароль, чтоб наблюдать воочию за всеми действиями и результатом.

    Логин - 8539774
    Пароль инвестора - j3rratn
    Сервер - RoboForex-Demo


    Думаю взять в работу только три пары: GBPUSD, EURUSD, AUDUSD, а потом добавим другие 3.

    Если утром ситуация с квикстрайком не изменится, буду стучать им в поддержку.

    Вы не можете благодарить!

  5. #5
    Уважаемый Аватар для Romstat
    Регистрация
    02.08.2017
    Сообщений
    555
    Благодарности
    Получено: 399
    Отправлено: 327
    И так, что же у нас получается теперь?
    Сетка - не думаю, уж очень больше расстояние между выбираемыми уровнями!
    Увеличение лота при стопе?
    Думаю, да. Пойдем по такому пути. Как получим стоп - открываем увеличенный лот от другого уровня.

    Бэк тест визуальный. Евро

    Понедельник, день тяжелый. Входа нету. Уровни далеко от цены.

    Вторник. Продажа от 1.1789 - плавающая прибыль 25-27 пунктов, однако у нас цель 100 пунктов. Итого: в среду получили -50 пунктов.

    Среда. Открылась бы позиция по 1.1824 с лотом x2

    На следующей неделе буду посвободнее и смогу свою теорию проверить на демке и показать вам.


    Вы не можете благодарить!

  6. #6
    Уважаемый Аватар для Romstat
    Регистрация
    02.08.2017
    Сообщений
    555
    Благодарности
    Получено: 399
    Отправлено: 327
    Сегодня новый день бэк теста.

    Что было вчера?

    Вчера цена дошла до уровня 1.1823 и до уровня 1.1864, последний уровень определил финальное движение дня. Далее цена немного откатила.

    Вчера прибыль была в районе 20 пунктов от первого уровня, второй уровень не давал прибыли.

    Сегодня мы имеем смещение уровня на 1.1923 для продаж и для покупок 1.1755.

    Есть вариант, что мы дойдем до некого центра между уровнями после 1.1923 -> 1.1839. Тогда вя текущая сеть должна закрыться, если нет, то будем терпеть большие убытки.



    Ранее данный подход работал на американских опционах, а на европейских мы получаем плохую картину. Думаю стоит подумать о способе анализа данных уровней, ведь здесь совсем другая история с экспирациями.
    Посмотрим как пятница проявит себя.

    Вы не можете благодарить!

  7. #7
    Уважаемый Аватар для Romstat
    Регистрация
    02.08.2017
    Сообщений
    555
    Благодарности
    Получено: 399
    Отправлено: 327
    Подведу итоги недели.

    Согласно теории сеточной торговли, мы были бы в плюсе 20 пунктов.

    Если смотреть на стандартные правила - стоп 50 и тейк 100, мы бы сейчас смогли выйти в 0 и применили бы лот x4 для третьего ордера (закрытие по рынку в 21 час).

    При этом в пятницу мы не открывали позиции.

    Поэтому текущие итоги говорят о том, что буду работать с сеткой 4-ех страйков, с пятым редко будем видиться. стоп движения цены 200-250 пунктов максимум. А вот тейки будем оптимизировать.

    Со след. недели закидываю лимитки и начинаем торговать на демо счете. Инвест пароль кидал выше.

    Позднее выложу уровни на понедельник.

    Вы не можете благодарить!

  8. #8
    Уважаемый Аватар для Romstat
    Регистрация
    02.08.2017
    Сообщений
    555
    Благодарности
    Получено: 399
    Отправлено: 327
    Сегодня просмотрел все уровни по евро. Наиболее интересные и важные отметил на графике лимитными ордерами : для покупки - 1.1746, для продажи 1.1922.

    Для более частого трейдинга можно было добавить ряд других уровней, однако тогда существует риск получить большой убыток по итогу 5-ти ордеров сетки. На сегодня уровни выбирал по своей силе и методу фрактала, то есть эти уровни на сегодня оценены рынком как самые значимые, а значит риск по позициям уменьшается в разы.



    Стоп и тейк не ставил, так как буду контролировать вручную сделки.

    Вы не можете благодарить!

  9. #9
    Уважаемый Аватар для Ispolin
    Регистрация
    13.03.2014
    Адрес
    49.589346, 34.551252
    Сообщений
    18,898
    Благодарности
    Получено: 5,881
    Отправлено: 5,728
    Цитата Сообщение от Romstat Посмотреть сообщение
    Сегодня просмотрел все уровни по евро
    Хотелось бы от Вас еще увидеть такие же уровни по фунту, очень мне интересна данная пара Пытался вникнуть в процесс их постановки, но если честно, то практически ничего не понял Потому надеюсь на то, что буду опираться именно на ваши вычисления.
    Цитата Сообщение от Romstat Посмотреть сообщение
    то есть эти уровни на сегодня оценены рынком как самые значимые
    Уровни будут ежедневно или раз в неделю?
    Цитата Сообщение от Romstat Посмотреть сообщение
    Стоп и тейк не ставил, так как буду контролировать вручную сделки.
    А вариант с тейком на противоположном уровне - не вариант? Я понимаю, что вручную удобнее контролировать, так сказать держать руку на пульсе, но у меня лично это чревато ранним прикрытием позиций.

    Вы не можете благодарить!

  10. #10
    Уважаемый Аватар для Romstat
    Регистрация
    02.08.2017
    Сообщений
    555
    Благодарности
    Получено: 399
    Отправлено: 327
    Цитата Сообщение от Ispolin Посмотреть сообщение
    Хотелось бы от Вас еще увидеть такие же уровни по фунту
    Со следующей недели буду работать с Евро, фунтом и Австралийцем
    Цитата Сообщение от Ispolin Посмотреть сообщение
    Уровни будут ежедневно или раз в неделю?
    Раньше на американских опционах я работал по идее - 1 раз в выходные произвел расчеты, отметил уровни и от них цена отлетала. Как CME перестала публиковать чисто американские опционы, а перешли на смешанный вид, то все стало сложнее, так как европейские опционы имеет другую логику работы) поэтому решил взять недельные контракты и каждый день смотреть за уровнями. Премии будут меняться каждый день, а значит и уровни будут скакать)

    Цитата Сообщение от Ispolin Посмотреть сообщение
    А вариант с тейком на противоположном уровне - не вариант?
    Движение от одного края к другому бывают крайне редко, раньше мы могли сделать такое, но сейчас цена ходит по своей другой логике, поэтому решил ставить 100 пунктов или вручную крыть сетку.

    Я думаю со временем решу вопрос по тейкам для европейских опционов.

    Вот посмотрел уровни по текущему контракту на сегодня. Фунт
    Самый сильный на покупку - 1.3113
    Самый сильный на продажу - 1.3409
    Но данные уровни только на сегодня актуальны, завтра будут другие. На скрине еще по одному уровню, где цена может также отлететь (отметил красным)

    Вы не можете благодарить!

Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Стоп или усреднение. Где мартингейл будет работать лучше?
    от Ispolin в разделе Клуб поклонников мартингейла
    Ответов: 169
    Последнее сообщение: 01.07.2019, 12:45
  2. Правильное усреднение
    от Ispolin в разделе Клуб поклонников мартингейла
    Ответов: 153
    Последнее сообщение: 30.06.2019, 11:22
  3. Различное усреднение как метод торговли.
    от 57-miracle в разделе Архив. Торговые журналы
    Ответов: 161
    Последнее сообщение: 03.09.2017, 04:15
  4. Усреднение как торговая система
    от Fortis в разделе Разговоры о трейдинге
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.04.2016, 19:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •