Обратный мартингейл - Страница 2
Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 38

Тема: Обратный мартингейл

  1. #1
    Уважаемый Аватар для Ispolin
    Регистрация
    13.03.2014
    Адрес
    49.589346, 34.551252
    Сообщений
    18,898
    Благодарности
    Получено: 5,881
    Отправлено: 5,728

    Обратный мартингейл


    Начнем с того, что не бывает бесконечной прибыльной серии сделок, после ряда тейков всегда приходят стопы, потому обратный мартингейл наоборот позволяет нам подстраховаться на такой случай и снизить вероятные убытки. В теории правило применения звучит следующим образом – после закрытия сделки с прибылью нам необходимо понизить риск в следующей сделке с мыслью «А вдруг стоп?». Вроде логично, так сказать не подкопаешься, но что будет если мы после тейка получим еще один тейк? Естественно станет обидно, так как мы были правы, но этот негодяй – обратный мартингейл понизил нашу прибыль. Подкопались, так сказать

    В итоге мы имеем как положительный момент, так и отрицательный, что же делать в этом случаи , использовать такой подход или все таки отгородиться от него? Мое личное мнение – практика покажет, так как все мы торгуем по разным стратегия, результаты применения такого мани менеджмента у всех будут разные. Потому, пока не узнаем – не поймем.

    Практическое применение обратного мартингейла мне видится следующим образом:

    • тестируем свою стратегию и собираем данные;

    • помимо стандартного максимального количества убыточных сделок, нам нужно подсчитать среднее количество прибыльных сделок. Уточню – именно среднее количество а не максимальное;

    • данное значение нам даст существенное преимущество перед стандартным подходом – уменьшать позицию сразу после прибыльной сделки;

    • далее применяем данный манименеджмент и собираем результаты, которые, впоследствии сравниваем с теми, которые у нас могли бы быть если бы мы не применяли обратный мартингейл. Деланм выводы об успешности или ущербности такого подхода для нас.


    Вот такая не хитрая схемка у нас получилась. В связи с тем, что мы меняем только размеры позиций и никак не влияем на процесс принятия решения об открытии или закрытии сделок в стратегии, можно сделать еще проще – вытянуть с терминала историю своей торговли и уже поиграть с калькулятором.

    Пример того, как это сделать практически!
    Итак, берем свой стейт и по порядку открытия сделок следуем по нему, отмечая при этом все прибыльные сделки:

    - если после прибыльной идет убыточная, значит мы ставим значение прибыльной серии – 1
    - если после прибыли идет одна или несколько прибыльных сделок, значит мы задаем значение серии, которое соответствует количеству прибыльных сделок: две сделки – 2, 50 сделок – 50.

    В итоге мы получим цифры: количество прибыльных серий, и все продолжительности этих серий. Далее высчитываем среднее значение прибыльной серии путем суммирования всех значений и деления их на количество серий.

    Допустим мы получим число 2. Данное значение и будет основополагающим в нашем подходе, так как мы в среднем на протяжении всей истории после прибыли получаем прибыль, а далее убыток.

    Наш стандартный обратный мартингейл немного видоизмениться – после прибыльной сделки мы будем открывать прибыльную сделку, а вот после нее, как раз таки, и будет следовать понижение рисков. Здесь могут быть два, назовем их несистемных варианта:

    • после первой прибыльной сделки мы получаем убыток. Убыток, а мы ожидали прибыль и в итоге наш подход вообще никак не повлиял на прибыльность/убыточность. Ничего страшного, работаем далее по тому же сценарию;

    • после второй прибыли мы опять получаем прибыль. Да, может и обидно, но все таки исторические статистические данные нам говорят, что одна серия ничего не решает и на протяжении времени наш подход все равно себя оправдает.

    Стоит отметить, что данный метод, как мне кажется, можно применять исключительно к манименеджменту, который подразумевает одинаковый риск на каждую сделку и, что самое основное, только к тем стратегия, которые имеют в своем арсенале стоп-лосс.

    Скажу как есть, я сам лично не применял обратный мартингейл в своей торговле, но теоретическая его основа имеет право на жизнь. Если кто-то использует или использовал этот инструмент в своей торговле, очень хотелось бы узнать о результатах и услышать отзыв.

    Вы не можете благодарить!

  2. #11
    Местный
    Регистрация
    06.04.2018
    Сообщений
    457
    Благодарности
    Получено: 87
    Отправлено: 65
    Идея автора конечно интересна в плане математических и логических расчетов, но она несостоятельна в плане теории относительности. В любой момент с вероятностью в 50% следующая сделка может быть как прибыльной, так и убыточной. Это никуда не денешь. От этого можно уйти только используя знания волновой теории мироздания и применяя их на практике. А если просто наугад открывать сделки и через две понижать риск в надежде, что сейчас выпадет убыточная, то лучше вообще не торговать.

    Вы не можете благодарить!

  3. #12
    Местный Аватар для 5Andrey2006
    Регистрация
    19.09.2013
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    5,353
    Благодарности
    Получено: 516
    Отправлено: 206
    Цитата Сообщение от Altf2 Посмотреть сообщение
    В любой момент с вероятностью в 50% следующая сделка может быть как прибыльной, так и убыточной.
    Совершенно верно. Нет смысла уменьшать лот следующей сделки после прибыльной, так как это только уменьшает возможную прибыль. То есть не факт, что после серии 3-4 прибыльных сделок будет убыточная, точно так же, как и после убыточной обязательно должна быть прибыльная. Получив убыток, мы удвоим лот следующей сделки для покрытия убытков, и опять получим убыток. Мы таким образом опять возвращаемся к стандартному мартингейлу.

    Вы не можете благодарить!

  4. #13
    Местный
    Регистрация
    12.04.2017
    Сообщений
    2,092
    Благодарности
    Получено: 775
    Отправлено: 558
    Цитата Сообщение от 5Andrey2006 Посмотреть сообщение
    Совершенно верно. Нет смысла уменьшать лот следующей сделки после прибыльной, так как это только уменьшает возможную прибыль. То есть не факт, что после серии 3-4 прибыльных сделок будет убыточная, точно так же, как и после убыточной обязательно должна быть прибыльная. Получив убыток, мы удвоим лот следующей сделки для покрытия убытков, и опять получим убыток. Мы таким образом опять возвращаемся к стандартному мартингейлу.
    Что то я не совсем вас понял, по вашей логике, вы предлагаете получив прибыль лот не уменьшать. Значит торгуем мы к примеру 1 лотом, получаем убыток, открываемся 2 лотами, потом 3 и на 3 лотах получили прибыль, как по мне, так надо опять к 1 лоту возвращаться, но вы говорите нет, значит остаемся на 3 лотах, но вы же потом сами говорите, что получив убыток возвращаемся к стандартному мартингейлу, значит после убытка будет уже 6 лотов потом 12, и на прибыли опять лот не снижаем? Прикольно, так тут даже если депозита и хватит, то у большинства Брокеров всего 100 лотов максимальный объем открыть можно.

    Вы не можете благодарить!

  5. #14
    Местный Аватар для Delo Boss
    Регистрация
    26.07.2013
    Адрес
    Беларусь
    Сообщений
    5,404
    Благодарности
    Получено: 420
    Отправлено: 135
    Altf2, А что если пойти другим путем и по тому же принципу просто использовать сетку из ордеров, это же по сути получится тот же мартингейл или это уже будет не мартингейл? Взять за пример открытие позиций в обе стороны, но при этом последующие сделки будут работать по принципу усреднения, конечно же это уже перейдет в теорию сеточников, но все же, усреднение же в данном есть, проблема будет нарваться на флет, но и она не страшна, при усреднении здесь играет ключевую роль на чей стороне больше профита. Как то тестировал данный советник правда очень давно, проблема как таковая была только в длительности закрытия позиций, здесь уже есть два пути или оставить все как есть с применением б/у, либо уменьшать количество шага вплоть до 10 пунктов, от чего прибыль будет фиксироваться очень быстро, но и депозит понадобится резиновый.

    Вы не можете благодарить!
    Стратегия не приносит деньги? Выход есть - выбрось стратегию!

  6. #15
    Местный Аватар для 5Andrey2006
    Регистрация
    19.09.2013
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    5,353
    Благодарности
    Получено: 516
    Отправлено: 206
    Цитата Сообщение от Rotshilid Посмотреть сообщение
    Что то я не совсем вас понял, по вашей логике, вы предлагаете получив прибыль лот не уменьшать.
    Совершенно верно не уменьшать, а остаться на прежнем. То есть торгуем в плюс: первая сделка в плюс, вторую открываем с тем же лотом. Получили прибыль, опять открываем сделку с тем же лотом. Как только получаем убыток, следующую сделку открываем с большим лотом. Если же говорить об обратном мартине, то безусловно, лоты надо уменьшать с каждой последующей сделкой, но это только уменьшит Вашу прибыль.

    Вы не можете благодарить!

  7. #16
    Местный
    Регистрация
    12.04.2017
    Сообщений
    2,092
    Благодарности
    Получено: 775
    Отправлено: 558
    Цитата Сообщение от 5Andrey2006 Посмотреть сообщение
    Совершенно верно не уменьшать, а остаться на прежнем. То есть торгуем в плюс: первая сделка в плюс, вторую открываем с тем же лотом. Получили прибыль, опять открываем сделку с тем же лотом. Как только получаем убыток, следующую сделку открываем с большим лотом. Если же говорить об обратном мартине, то безусловно, лоты надо уменьшать с каждой последующей сделкой, но это только уменьшит Вашу прибыль.
    Не знаю как такой мартингейл называется, но как то наткнулся, на то, что при прибыльной сделке, объем не только не уменьшался, но даже увеличивался. Комбинации, там какие то хитрые, долго гонять мне эту стратеги не было возможности, но как понял, там есть, так сказать цикл, до первого стопа с последующим выходом в плюс.
    Получается, так, поймали профит, лот увеличили, итак пока ловим профит, потом в случае если стоп, то вступает обычный мартин, и работает он пока не выйдет по стопу, как это случилось, то цикл запускается по новой. На тестере, эта стратегия показала, очень хорошие показатели. Но там много конечно вопросов.

    Вы не можете благодарить!

  8. #17
    Местный Аватар для 5Andrey2006
    Регистрация
    19.09.2013
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    5,353
    Благодарности
    Получено: 516
    Отправлено: 206
    Цитата Сообщение от Rotshilid Посмотреть сообщение
    Получается, так, поймали профит, лот увеличили, итак пока ловим профит, потом в случае если стоп, то вступает обычный мартин, и работает он пока не выйдет по стопу
    Честно говоря, не совсем понял это выражение. Объясню почему. Метод Мартингейла предусматривает увеличение лотности следующей сделки. Если мы увеличиваем лотность каждой прибыльной сделки, то при получении стопа мы опять же будем увеличивать лот (по Вашим словам)? Когда же надо остановиться? Каждое увеличение лотности, сразу же увеличивает риски.

    Вы не можете благодарить!

  9. #18
    Местный
    Регистрация
    12.04.2017
    Сообщений
    2,092
    Благодарности
    Получено: 775
    Отправлено: 558
    Цитата Сообщение от 5Andrey2006 Посмотреть сообщение
    Когда же надо остановиться?
    Ну как когда, после цикла.
    открыли ордер, 0.1, получили профит, следующий 0.2, опять профит и уже 0.4, но вот поймали стоп, переходим к обычному мартингейлу, уже от последнего ордера, 0.4, значит открываем 0.8, ловим профит, все цикл завершен, опять начинаем с 0.1.
    Тут получается, надо предусмотреть, количество увеличений множителя при положительных сделках подряд, что бы не было так, получили 5 профитов подряд, вроде круто, но потом на стоп сразу много надо накидывать будет.

    Вы не можете благодарить!

  10. #19
    Местный
    Регистрация
    12.04.2013
    Сообщений
    11,011
    Благодарности
    Получено: 3,410
    Отправлено: 1,872
    Цитата Сообщение от Rotshilid Посмотреть сообщение
    Ну как когда, после цикла.
    открыли ордер, 0.1, получили профит, следующий 0.2, опять профит и уже 0.4, но вот поймали стоп, переходим к обычному мартингейлу, уже от последнего ордера, 0.4, значит открываем 0.8, ловим профит, все цикл завершен, опять начинаем с 0.1.
    Интересный подход. Даже и не задумывался о таком. Тут большая угроза как раз исходит от того, когда входим на последнем шаге, ведь убыток на этой стадии цикла, будет перечеркивать все плюсовые сделки перед этим, и даже больше, будет убыток. Затем первый плюс его перекроет, а вот убыток на следующем шаге принесет 0,2 лота минуса. Так что по как по мне, то лучше обратный мартин не использовать, он имеет менее прибыльное матожидание.

    Вы не можете благодарить!

  11. #20
    Местный
    Регистрация
    12.04.2017
    Сообщений
    2,092
    Благодарности
    Получено: 775
    Отправлено: 558
    Цитата Сообщение от serg dnepr Посмотреть сообщение
    Тут большая угроза как раз исходит от того, когда входим на последнем шаге, ведь убыток на этой стадии цикла, будет перечеркивать все плюсовые сделки перед этим, и даже больше, будет убыток. Затем первый плюс его перекроет, а вот убыток на следующем шаге принесет 0,2 лота минуса.
    Ну там не все так просто, применяется разный коэффициент умножения, при положительных сделках и отрицательных, например при профите умножаем на 1,5 а после стопа на 2, в принципе такой советник мною гонялся на тестере, только он демо и даже не знаю, где взять его полную версию, нет ни где ссылок. Результат тестирования мне очень понравился, не смотря, на то, что он работает на мартингейле, на оптимизации, он показал вполне приемлемую просадку, при очень хорошем показателе прибыли.

    Цитата Сообщение от serg dnepr Посмотреть сообщение
    Так что по как по мне, то лучше обратный мартин не использовать, он имеет менее прибыльное матожидание.
    Так а я вам и не навязываю, я лишь интересуюсь мнением и одновременно спрашиваю, может кто сталкивался с такой стратегией, интересно очень, какие остались впечатления.

    Вы не можете благодарить!

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1 2 3 4 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Продвинутый Мартингейл
    от Eugenix в разделе Клуб поклонников мартингейла
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.06.2019, 16:32
  2. Обратный эффект рычага
    от vipsint в разделе RAMM - инвестиционная платформа
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.03.2017, 06:27
  3. Мартингейл - за и против
    от zeher в разделе Разговоры о трейдинге
    Ответов: 1269
    Последнее сообщение: 19.08.2016, 14:01
  4. Мартингейл для новичков
    от ТЕНЬ в разделе Трейдинг от А до Я
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2015, 14:28
  5. Мартингейл (Martingale).
    от kukul3 в разделе Конкурс "CopyFX: Трейдеры"
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.12.2012, 15:07

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •