Обратный мартингейл
Страница 1 из 4 1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 38

Тема: Обратный мартингейл

  1. #1
    Уважаемый Аватар для Ispolin
    Регистрация
    13.03.2014
    Адрес
    49.589346, 34.551252
    Сообщений
    18,898
    Благодарности
    Получено: 5,881
    Отправлено: 5,728

    Обратный мартингейл


    Начнем с того, что не бывает бесконечной прибыльной серии сделок, после ряда тейков всегда приходят стопы, потому обратный мартингейл наоборот позволяет нам подстраховаться на такой случай и снизить вероятные убытки. В теории правило применения звучит следующим образом – после закрытия сделки с прибылью нам необходимо понизить риск в следующей сделке с мыслью «А вдруг стоп?». Вроде логично, так сказать не подкопаешься, но что будет если мы после тейка получим еще один тейк? Естественно станет обидно, так как мы были правы, но этот негодяй – обратный мартингейл понизил нашу прибыль. Подкопались, так сказать

    В итоге мы имеем как положительный момент, так и отрицательный, что же делать в этом случаи , использовать такой подход или все таки отгородиться от него? Мое личное мнение – практика покажет, так как все мы торгуем по разным стратегия, результаты применения такого мани менеджмента у всех будут разные. Потому, пока не узнаем – не поймем.

    Практическое применение обратного мартингейла мне видится следующим образом:

    • тестируем свою стратегию и собираем данные;

    • помимо стандартного максимального количества убыточных сделок, нам нужно подсчитать среднее количество прибыльных сделок. Уточню – именно среднее количество а не максимальное;

    • данное значение нам даст существенное преимущество перед стандартным подходом – уменьшать позицию сразу после прибыльной сделки;

    • далее применяем данный манименеджмент и собираем результаты, которые, впоследствии сравниваем с теми, которые у нас могли бы быть если бы мы не применяли обратный мартингейл. Деланм выводы об успешности или ущербности такого подхода для нас.


    Вот такая не хитрая схемка у нас получилась. В связи с тем, что мы меняем только размеры позиций и никак не влияем на процесс принятия решения об открытии или закрытии сделок в стратегии, можно сделать еще проще – вытянуть с терминала историю своей торговли и уже поиграть с калькулятором.

    Пример того, как это сделать практически!
    Итак, берем свой стейт и по порядку открытия сделок следуем по нему, отмечая при этом все прибыльные сделки:

    - если после прибыльной идет убыточная, значит мы ставим значение прибыльной серии – 1
    - если после прибыли идет одна или несколько прибыльных сделок, значит мы задаем значение серии, которое соответствует количеству прибыльных сделок: две сделки – 2, 50 сделок – 50.

    В итоге мы получим цифры: количество прибыльных серий, и все продолжительности этих серий. Далее высчитываем среднее значение прибыльной серии путем суммирования всех значений и деления их на количество серий.

    Допустим мы получим число 2. Данное значение и будет основополагающим в нашем подходе, так как мы в среднем на протяжении всей истории после прибыли получаем прибыль, а далее убыток.

    Наш стандартный обратный мартингейл немного видоизмениться – после прибыльной сделки мы будем открывать прибыльную сделку, а вот после нее, как раз таки, и будет следовать понижение рисков. Здесь могут быть два, назовем их несистемных варианта:

    • после первой прибыльной сделки мы получаем убыток. Убыток, а мы ожидали прибыль и в итоге наш подход вообще никак не повлиял на прибыльность/убыточность. Ничего страшного, работаем далее по тому же сценарию;

    • после второй прибыли мы опять получаем прибыль. Да, может и обидно, но все таки исторические статистические данные нам говорят, что одна серия ничего не решает и на протяжении времени наш подход все равно себя оправдает.

    Стоит отметить, что данный метод, как мне кажется, можно применять исключительно к манименеджменту, который подразумевает одинаковый риск на каждую сделку и, что самое основное, только к тем стратегия, которые имеют в своем арсенале стоп-лосс.

    Скажу как есть, я сам лично не применял обратный мартингейл в своей торговле, но теоретическая его основа имеет право на жизнь. Если кто-то использует или использовал этот инструмент в своей торговле, очень хотелось бы узнать о результатах и услышать отзыв.

    Вы не можете благодарить!

  2. #2
    Местный
    Регистрация
    14.11.2017
    Сообщений
    41
    Благодарности
    Получено: 3
    Отправлено: 3
    Я внимательно ознакомился с особенностями торговли по данной стратегии и пришел к выводу, что она имеет место на существование и прибыль от нее может быть, но не в любом случае, а только в определенной ситуации на рынке. Очень опасен для этой стратегии пробой тренда, при котором мы своим завышенным лотом перекроем весь заработок и можем оказаться в еще больших убытках. Что обычный мартингейл, что обратный- каждая стратегия торговли по своему опасна для торгового счета. Очень многое будет зависеть именно от текущей ситуации на рынке. Как в той поговорке: "или пан или пропал". Очень важно при этом соблюдать правила манименеджмента.

    Вы не можете благодарить!

  3. #3
    Уважаемый Аватар для Ispolin
    Регистрация
    13.03.2014
    Адрес
    49.589346, 34.551252
    Сообщений
    18,898
    Благодарности
    Получено: 5,881
    Отправлено: 5,728
    Цитата Сообщение от ivanov76 Посмотреть сообщение
    Очень опасен для этой стратегии пробой тренда, при котором мы своим завышенным лотом перекроем весь заработок
    Вы точно внимательно перечитали первое сообщение? Какие завышенные лоты? Там говорить о том, что после прибыльной сделки или чреды мы наоборот понижаем лотность в расчете на то, что мы не можем всегда быть правы и когда то словим стоп, какой бы нереально хорошей стратегией мы не пользовались. И при чем здесь пробой тренда? Мы же говорим о системе управления капиталом а не о сигналах для открытия позиции. В общем я в замешательстве, может не доступно изложил мысль

    Вы не можете благодарить!

  4. #4
    Местный Аватар для t-r-a
    Регистрация
    16.06.2017
    Сообщений
    6,906
    Благодарности
    Получено: 134
    Отправлено: 105
    Если не упоминать мартина, то это очень похоже на то, как делаются доливки по тренду, но без обид на движение цены.
    1. После основного входа при завершении отката на младшем таймфрейме делается доливка объёмом меньше, чем у основного входа. 40%.
    2. Если рынок даёт возможность для ещё одной доливки, то её объём снова снижается, например 20%. Предыдущие входы должны быть уже в БУ.
    3. Количество доливок ограничено 3, дальше растёт вероятность разворота цены на коррекцию против входов.
    Цитата Сообщение от Ispolin Посмотреть сообщение
    после второй прибыли мы опять получаем прибыль. Да, может и обидно,
    В случае движения по направлению входов имеем обе прибыли и радуемся. Если же после доливки цена пошла против, то маленький убыток по доливке компенсируется из прибыли по основному входу. Доливка по сути впрыгивание в отправившийся поезд, поэтому при возросшем риске нужен меньший объём.
    ЗЫ.. Насколько я помню определение мартина, то это удвоение ставки при проигрыше. Мартин с уменьшением ставки это нонсенс.

    Вы не можете благодарить!

  5. #5
    Уважаемый Аватар для Ispolin
    Регистрация
    13.03.2014
    Адрес
    49.589346, 34.551252
    Сообщений
    18,898
    Благодарности
    Получено: 5,881
    Отправлено: 5,728
    Цитата Сообщение от t-r-a Посмотреть сообщение
    Насколько я помню определение мартина, то это удвоение ставки при проигрыше.
    В классическом варианте - согласен, но здесь мы рассматриваем как раз таки вариации данного метода управления капитала, и обратный тоже имеет право на жизнь, так как в нем что-то есть, хотя сам лично никогда не практиковал.
    Цитата Сообщение от t-r-a Посмотреть сообщение
    Мартин с уменьшением ставки это нонсенс.
    Само собой, если уменьшать каждую убыточную сделку то выхлоп от этого будет только отрицательный, а вот если производить такие манипуляции после прибыльной, то вполне можно снизить возможные убытки.

    Вы не можете благодарить!

  6. #6
    Местный
    Регистрация
    14.11.2017
    Сообщений
    41
    Благодарности
    Получено: 3
    Отправлено: 3
    Цитата Сообщение от Ispolin Посмотреть сообщение
    Вы точно внимательно перечитали первое сообщение? Какие завышенные лоты? Там говорить о том, что после прибыльной сделки или чреды мы наоборот понижаем лотность в расчете на то, что мы не можем всегда быть правы и когда то словим стоп, какой бы нереально хорошей стратегией мы не пользовались. И при чем здесь пробой тренда? Мы же говорим о системе управления капиталом а не о сигналах для открытия позиции. В общем я в замешательстве, может не доступно изложил мысль
    Я очень внимательно прочитал ваше первое сообщение и пришел к выводу, что вы просто не знаете, что же такое на самом деле "обратный мартингейл". Заглянем в историю. Эта стратегия получила название в честь некоего игрока в казино по имени Оскар Грайнд, который в середине прошлого века придумывал различные стратегии, одна из которых дожила до наших дней под названием: "Стратегия Оскара Грайнда" или "Обратный мартингейл". Ее суть заключается в том, что после проигрыша мы не увеличиваем ставку а оставляем ее начальной. Но после каждого выигрыша мы увеличиваем ставку в 2 раза до тех пор, пока не заберем наш начальный депозит + 1 единицу нашей ставки. Вот это я имел в виду, когда писал о "завышенных лотах".

    Вы не можете благодарить!

  7. #7
    Уважаемый Аватар для Ispolin
    Регистрация
    13.03.2014
    Адрес
    49.589346, 34.551252
    Сообщений
    18,898
    Благодарности
    Получено: 5,881
    Отправлено: 5,728
    Цитата Сообщение от ivanov76 Посмотреть сообщение
    вы просто не знаете, что же такое на самом деле "обратный мартингейл"
    Ну да, только что спустился с гор, и разглагольствую здесь направо и налево Если кто-то назвал стратегию Грайта обратным мартином, то это значит что так оно и есть? Обратная она потому, что сделка не повышается а понижается и не при проигрыше а при тейка, другими словами полная противоположность. А касательно Грайта... лично считаю затею повышения лота при отработке предыдущей позиции немного не уместной. Я не знаю какая у Вас статистика торговли, но моя показывает, что ловить два разы подряд тейк получается не часто, а потому это будет только увеличивать возможные убытки.

    Вы не можете благодарить!

  8. #8
    Уважаемый Аватар для Daren
    Регистрация
    22.12.2011
    Сообщений
    20,455
    Благодарности
    Получено: 7,232
    Отправлено: 4,755
    Ispolin, если убыток 1%, то мы дальше открываем 1% и берем прибыль, и если дальше открываем с повышением, то относительно первой сделки мы снова выходим на убыток 1%. Интересно может получится, тем более если учесть что у нас серия прибыли/убытка бывает. Надо будет как-то попробовать подобный подход в торговле.

    Главное при подобном расчёте рисков уменьшить количество входов и тогда не будет сильной серии убытков.

    Вы не можете благодарить!

  9. #9
    Banned
    Регистрация
    27.12.2013
    Адрес
    секрет
    Сообщений
    12,000
    Благодарности
    Получено: 923
    Отправлено: 726
    Цитата Сообщение от Daren Посмотреть сообщение
    Ispolin, если убыток 1%, то мы дальше открываем 1% и берем прибыль, и если дальше открываем с повышением, то относительно первой сделки мы снова выходим на убыток 1%. Интересно может получится, тем более если учесть что у нас серия прибыли/убытка бывает. Надо будет как-то попробовать подобный подход в торговле.

    Главное при подобном расчёте рисков уменьшить количество входов и тогда не будет сильной серии убытков.
    Обратный мартингейл использовать- это очень тяжело психологически, так как цена будет понемногу откусывать ваш депозит и когда вы эту всю картину будете наблюдать, может не выдержать психика а значит трейдер может в процессе торговли в момент паники изменить свои цели дальше это уже проблема.
    Мое мнение лишь в том что если даже такое подобное дело применять нужно понимать на какую сумму вы готовы распрощаться с деньгами без жалости и без страданий вот тогда экспериментировать вам будет легко.

    Вы не можете благодарить!

  10. #10
    Эксперт
    Регистрация
    16.08.2012
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    1,920
    Благодарности
    Получено: 700
    Отправлено: 73
    Цитата Сообщение от Ispolin Посмотреть сообщение
    обратный тоже имеет право на жизнь, так как в нем что-то есть, хотя сам лично никогда не практиковал.
    Такой ММ хорошо зарекомендовал себя на БО, где масса тредеров используют мартин.
    Выбор обратного мартина обусловлен статистикой конкретной стратегии. Показываю на примере.
    Пусть есть некоторая стратегия, в которой после убыточной сделки размер лота увеличивается на некоторую величину.
    Статистика сделок стратегии такова

    колена
    лот количество сделок в +
    1 1 100
    2 2 30
    3 4 16
    4 8 8
    5 16 5
    6 32 2
    7 64 0
    Такой мартин требует весьма большого депо, чтобы реализовать прибыльность.
    Но по таблице видно, что количество сделок в одно колено подавляющее большинство.
    И тогда ММ может быть вот таким

    колена
    лот количество сделок в +
    1 10 100
    2 1 30
    3 1 16
    4 1 8
    5 1 5
    6 1 2
    7 1 0

    Вы не можете благодарить!
    Для заказа кода, напишите в личку - я отвечу на ваше предложение.

Страница 1 из 4 1 2 3 4 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Продвинутый Мартингейл
    от Eugenix в разделе Клуб поклонников мартингейла
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.06.2019, 16:32
  2. Обратный эффект рычага
    от vipsint в разделе RAMM - инвестиционная платформа
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.03.2017, 06:27
  3. Мартингейл - за и против
    от zeher в разделе Разговоры о трейдинге
    Ответов: 1269
    Последнее сообщение: 19.08.2016, 14:01
  4. Мартингейл для новичков
    от ТЕНЬ в разделе Трейдинг от А до Я
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2015, 14:28
  5. Мартингейл (Martingale).
    от kukul3 в разделе Конкурс "CopyFX: Трейдеры"
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.12.2012, 15:07

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •