Индикатор-гибрид StochRSI взял лучшее от стохастики и RSI, чтоб более точно определять периоды избыточного спроса и предложения.
Технический индикатор «StochRSI» — отличный гибрид двух других полезных индикаторов, стохастики и индекса относительной силы (RSI). Индикатор StochRSI, взял самое лучшее из этих двух индикаторов, в силу чего он позволяет с еще большей точностью определить периоды, во время которых инструмент перекуплен или перепродан.



Подробно про индикатор StochRSI
StochRSI = Stochastics + RSI. StochRSI применяет формулу просчета стохастики на индексе относительной силы. Становится очевидно, что, для понимания StochRSI необходимо иметь представления о его составляющих.
Напомним, что стохастика измеряет цены закрытия относительно диапазона торгов, и помещает результат просчета в абсолютный коридор, за пределы которого индикатор выйти не может. Приближения в стенкам коридора указывают на периоды избыточного спроса или предложения.
А то же время, индекс относительной силы (RSI) сравнивает силу спроса (в виде роста инструмента) с силой предложения (в виде падения цены инструмента). RSI тоже нацелен на то, чтоб указать аналитику моменты перекупленности или перепроданности.

Зачем придумали StochRSI
Негативная сторона индикатора RSI (индекса относительной силы) побудила технических аналитиков Тушарда Чанда и Стенли Кролла на создание индикатора StochRSI. Проблема в индексе относительной силы была в следующем: подавляющее большинство времени, значение индикатора не выходило за пределы коридора [20;80].
Напомним, что индекс относительной силы дает аналитикам знаки на продажу и покупку именно когда его значение выходит за пределы этого коридора. Т.е. если индекс поднялся выше 80, то инструмент перекуплен, а если опустился ниже 20, то инструмент перепродан.
Таким образом, из-за того, что индекс постоянно находится в пределах этих двух критических значений, и не пересекает их, использование индекса относительной силы становится непрактичным и по сути бесполезным, т.к. аналитики неделями сидят и ждут существенного сигнала.
Первым решением этой негативной стороны индекса было сузить коридор критических значений, тем самым сделав 70 и 30 критическими точками. Но появилось более интересное и надежное решение: индикатор StochRSI.

Практическое применение индикатора StochRSI

Применять StochRSI в торгах ценными бумагами можно с помощью следующих стратегий:
периоды избыточного спроса или предложения: когда значение индикатора заходит в коридор [0,2; 0,8] извне, это значит, что рынок отреагировал на избыточный спрос или избыточное предложение; если цена опустилась ниже 0,8, то надо продавать, а если поднялась выше 0,2 — покупать
пересечение горизонтали: пересечения горизонтальной центральной линии значения 0,5 тоже могут считаться знаками к действию; если индикатор пересек центр снизу — это знак на покупку, сверху — на продажу
При работе с индикатором StochRSI стоит помнить, что, если значение индикатора зашло в зону излишнего спроса или предложения, это не значит, что нужно сразу продавать или покупать. Бывает, что инструмент входит в стадию сильного тренда, и StochRSI держится в критических значениях довольно долго. Вместо того, чтоб поспешно действовать, подождите подтверждающих сигналов.

Дивергенция
Как и в случае с другими осцилляторами, Stoch RSI дает отличные сигналы в момент образования дивергенции. Я не буду здесь подробно останавливаться на том, что это такое, и что с ней делать. Скажу только, что это расхождения цены и показателей индикатора. Пример такого расхождения приведен на рисунке ниже.