Практика работы с опционными уровнями - Страница 39
Страница 39 из 40 ПерваяПервая ... 29 35 36 37 38 39 40 ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 398

Тема: Практика работы с опционными уровнями

  1. #1
    Уважаемый Аватар для Romstat
    Регистрация
    02.08.2017
    Сообщений
    555
    Promo (¢)
    0
    Благодарности
    Получено: 397
    Отправлено: 327

    Практика работы с опционными уровнями

    Приветствую читателей ветки!

    Ранее пытались использовать уровни для работы по мартингейлу, теперь будем смотреть за данными уровнями, как за обычными уровнями поддержки и сопротивления.

    Я сделал онлайн таблицу для уровней, которые буду отбирать на каждый день.
    Онлайн таблица доступна тут _https://docs.google.com/spreadsheets/d/18NSVxe49ABNYL_ZL50TBF5SHHX0J1ujkrMXqIT1o8wc/edit?usp=sharing


    Публиковать некоторые уровни буду в данной теме утром, а вечером буду подводить итоги отработки уровней со скринами.

    Первое время акцент буду делать на Евро, Фунт и Австралийский доллар, а затем добавлю и остальные мажоры.

    Вы не можете благодарить!

  2. #381
    Теоретик
    Регистрация
    17.07.2018
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    461
    Promo (¢)
    1,500
    Благодарности
    Получено: 39
    Отправлено: 18
    В отличии от предыдущего поста на этом скрине сделана поправка по уровням, так как уже начинают менять форвардпойнд. Нижняя граница недельного опционного канала на валютной паре USDCHF находится на уровне 0.9969. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 1.0062, ниже есть уровень 1.0027. Баланс недели расположен на уровне 1.0016. На этой паре уже начал набирать продажи. в понедельник будет ясно, что будет с изменением форвардпойнд, вижу в отчётах не стыковку. По данным СМЕ верхние недельные уровни должны находиться вне денег, а у нас они в деньгах, и чтобы они были вне денег нужно чтобы форвардпойнд был пунктов на 60 выше.

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось Grigor; 10.03.2019 в 20:28.

  3. #382
    Теоретик
    Регистрация
    17.07.2018
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    461
    Promo (¢)
    1,500
    Благодарности
    Получено: 39
    Отправлено: 18
    На валютной паре USDJPY месячный опционный канал относительно предыдущего месяца стал выше, а это признак того, что настроение участников рынка пока остаётся на рост. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом 1941 контракт расположен на отметке 108.52, ниже есть уровни 108.00 и 106.93, а выше расположены уровни 108.99 и 109.41. Верхний уровень с наибольшим месячным открытым интересом в 2232 контракта находится на отметке 111.96, выше есть уровень 112.51, а ниже расположен уровень 111.49. Месячный баланс- это уровень 110. Из отчётов СМЕ по ожидаемой волатильности месячный диапазон на фьючерсе определён как 0.00894-0.00921 и балансом 0.00907 (108.65-111.93 и балансом на 110.32).

    Вы не можете благодарить!

  4. #383
    Теоретик
    Регистрация
    17.07.2018
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    461
    Promo (¢)
    1,500
    Благодарности
    Получено: 39
    Отправлено: 18
    Верхний недельный уровень на валютной паре с японской еной с наибольшим открытым интересом находится на отметке 111.81, ниже есть уровень 111.13. Нижний уровень с наибольшим недельным интересом находится на отметке 109.25, ниже есть уровень 108.71, А выше находится уровень 109.74. Недельный баланс находится на уровне 110.53. Планирую продажи от верхнего месячного уровня с наибольшим открытым интересом 111.96, но возможна корректировка в случае значительного повышения форвардпойнд ( разницы между ценами на фьючерс и спотом) завтра. Во время перехода на новый контракт такая разница иногда бывает значительной.

    Вы не можете благодарить!

  5. #384
    Теоретик
    Регистрация
    17.07.2018
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    461
    Promo (¢)
    1,500
    Благодарности
    Получено: 39
    Отправлено: 18
    Есть новые данные по форвардпойнд (разница в котировкам на срочном и спотовом рынках) на сегодня, нокаждый день форвардпойнд будет падать до 5-го апреля( экспирации месячных опционов). Пока по котиравкам всё по старому, но при повышении активности участников рынка возможно и увеличение в разнице цен. Итак на сегодня: австралиец- был 1 стал 10, евро-был 8 стал 92, фунт- был 6 стал 63, канадец- был2 стал 32, франк- был 7 стал 91, ена- был 7 стал 83. Эта разница может отразиться на "залётах" цен за расчётные уровни.

    Вы не можете благодарить!

  6. #385
    Теоретик
    Регистрация
    17.07.2018
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    461
    Promo (¢)
    1,500
    Благодарности
    Получено: 39
    Отправлено: 18
    Начал продавать фунта. Цена находится в селуровнях недельных опционов и уже дотянулись до первого месячного уровня. Если пойдут выше, то буду продавать от уровней 1.3451, 1.3531 и 1.3618. Первая цель продаж-это район 1.2800, где начинаются значимые месячные пут уровни. На дневном графике кумулятивная дельта показывает, что продажи по рынку преобладают уже с начала года, а не отработанная дивергенция наблюдается в течении месяца. Индикатор по дельте не является руководством к действию, но показывает приоритет в направлении, чаще цена идёт за дельтой.

    Вы не можете благодарить!

  7. #386
    Теоретик
    Регистрация
    17.07.2018
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    461
    Promo (¢)
    1,500
    Благодарности
    Получено: 39
    Отправлено: 18
    На основании отчётов настроение участников рынка представляю себе так: на текущем месячном контракте наибольший открытый интерес на страйке 1.3400 (район 1.3460 на форексе), могут на коррекцию пойти с текущих, но если потолкаются ещё немного на сегодняшней цене, то лишних пассажиров таки высаживать надо будет, поэтому возможно увидим шпильку в район 1.3460. Решение по брекситу перенесли, поэтому загонять цену выше (как в прошлом месяце, добавляя премию по коллам по 120 пунктов в день) вроде повода нет. Страйк 1.3400 дорогой, 119 пунктов, поэтому "большим дядям" при цене выше 1.3460 будет как-то не комильфо. А коррекцию надо делать в этом месяце как минимум в район страйка 1.3100, но хочется увидеть цену в районе страйка 1.2900. Страйк по путам 1.2500, думаю, перестраховка от решения, которое перенесли, или в спекулятивных целях. Ну а потом на север до июня в район страйка 1.3700. Стрелками обозначил предполагаемое движение цены по месяцам, в самом верху есть данные по дням.

    Вы не можете благодарить!

  8. #387
    Теоретик
    Регистрация
    17.07.2018
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    461
    Promo (¢)
    1,500
    Благодарности
    Получено: 39
    Отправлено: 18
    Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на евро по опционному анализу находится на отметке 1.1380, выше есть уровень 1.1417 и 1.1465. Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 1.1283, ниже есть уровни 1.1248, 1.1206 и 1.1160. Баланс недели находится на уровне 1.1332. Недельный опционный канал значительно сузился, а это один из признаков, что цена выйдет за пределы канала. Пока видим, что не могут пройти месячный баланс снизу вверх, а к нижним уровням сходить ничего не мешает. Выставлю отложенный ордер на покупку от нижнего недельного уровня с наибольшим открытым интересом 1.1283, с целью пока не определился, посмотрим, что будет около баланса и верхнего недельного уровня. Продавать планирую из района 1.1460.

    Вы не можете благодарить!

  9. #388
    Теоретик
    Регистрация
    17.07.2018
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    461
    Promo (¢)
    1,500
    Благодарности
    Получено: 39
    Отправлено: 18
    Основываясь на предполагаемую волатильность, Чикагская товарная биржа предполагает, что с вероятностью 68% котировки на фьючерс евро будут находиться в диапазоне 1.1323-1.1492 и балансом на 1.1408. С учётом форвард пойндз на спотовом рынке это будет диапазон 1.1245-1.1404 и балансом на уровне 1.1320. Ну вполне реальный диапазон. Ещё стоит отметить, что вчера хорошо укрепили по путам страйк 1.1400 (уровень1.1283) с экспирацией до среды и до пятницы, поэтому пройти его будет не просто.

    Вы не можете благодарить!

  10. #389
    Теоретик
    Регистрация
    17.07.2018
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    461
    Promo (¢)
    1,500
    Благодарности
    Получено: 39
    Отправлено: 18
    Рассмотрим британский фунт в разрезе опционного анализа. Нижний уровень пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.3001. Ещё ниже есть значимые уровни 1.2960 и 1.2916. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.3382. Выше есть уровни 1.3406, 1.3415 и 1.3449. Баланс недели расположен на уровне 1.3191. Все недельные уровни по коллам вошли в верхний месячный диапазон. Для меня по фунту ситуация более-менее понятна, одна продажа есть, ещё пару ордеров на продажу выставлю от уровней 1.3382 ( на той неделе такую продажу просто прозевал) и от уровня 1.3451. Первая цель продаж- это недельный баланс, вторая- это недельный уровень 1.3001.

    Вы не можете благодарить!

  11. #390
    Теоретик
    Регистрация
    17.07.2018
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    461
    Promo (¢)
    1,500
    Благодарности
    Получено: 39
    Отправлено: 18
    Всегда следует принимать к сведению информацию от СМЕ с учётом предполагаемой волатильности. Биржевой анализ сводится к тому, что фьючерс проведёт в данном диапазоне 68% времени. Итак, на фьючерсе фунта такой диапазон в течении предстоящей недели определён как 1.3056-1.3632 и балансом на 13344. На спотовом рынке это будет диапазон 1.2995-1.3571 и уровнем баланса 1.3283. С нижним уровнем согласен, а вот с верхним уровнем цене надо ну очень "потрудиться". Видно, что столбец на страйке 1.3300 значительно выделяется да и цена контрактов там почти в два раза выше, чем на страйке 1.3400. А по отчётам торгов за последние два дня заметно, как на последующие две недели укрепили по коллам страйк 1.3400 (уровень 1.3434).

    Вы не можете благодарить!

Страница 39 из 40 ПерваяПервая ... 29 35 36 37 38 39 40 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Практика на валютном рынке Форекс
    от trender в разделе Архив. Аналитика
    Ответов: 162
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 07:57
  2. Канал регрессии с уровнями Мюррея
    от Aleksandr_Nik в разделе Индикаторные торговые стратегии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2016, 11:01
  3. Волновая теория и практика
    от Aldar в разделе Разговоры о трейдинге
    Ответов: 1130
    Последнее сообщение: 29.10.2015, 11:51
  4. Кто пользуется в торговле тст уровнями?
    от vladimir16 в разделе Любые вопросы от новичков
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.03.2014, 13:27
  5. Волны Вульфа: теория и практика
    от rish в разделе Трейдинг от А до Я
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.11.2013, 19:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •