RAMM-счет Citadel
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: RAMM-счет Citadel

  1. #1
    Местный
    Регистрация
    08.02.2016
    Сообщений
    59
    Благодарности
    Получено: 55
    Отправлено: 87

    RAMM-счет Citadel

    Всем доброго времени суток!

    О ситуации в стратегии Citadel.

    Ключевой элемент ТС, это анализ СОТ-отчетов. Направление движения рынков определяется на основе их анализа. Вход в рынок осуществляется на пробой уровней. Почти весь год данный подход приносил относительно-стабильные результаты.

    За последние три недели убытки нарастают как снежный ком. Даже не знаю, стабилизируется ситуация с данным анализом рынков или нет.

    Анализ последних двух недель показывает, что высокие риски в ТС возникают за счет открытия позиций более чем по двух инструментам, т.к доля в сделках 20% от недельного лимита. Чтобы сократить высокие риски по открытым позициям, решил исключить из торговли австралийский доллар. Исторический убыток и без австралийского доллара был бы получен, но это бы не походило на слив. Доля в сделках останется прежней 20%.

    От инвестиций в Citadel сейчас лучше всего отказаться или сократить риски. Возможно, определение направления движения рынков по анализу COT перестало работать.

    Будем надеяться, что обновление максимума доходности будет достигнуто.

    Вы не можете благодарить!

  2. #2
    Местный
    Регистрация
    08.02.2016
    Сообщений
    59
    Благодарности
    Получено: 55
    Отправлено: 87
    Размышления о рисках стратегии.

    Возможно ситуация не столь критична.

    В RAMM-счетах инвестор сам выбирает риски. Те кто выбирал защиту к примеру 80%, для тех риск на одну сделку составлял 4% (20% риска*20%доли=4%) и ситуация за последние 3 недели выглядит не столько критично, убыток составил -20.51%. Для тех кто выбирал защиту 30%, риск на сделку составлял 14%, при таких рисках конечно же все выглядит как катастрофа, убыток -60.83%.

    Если бы в RAMM, мне пришлось управлять капиталом инвесторов не долей а чистым риском, как в PAMM счетах, то максимальный риск на сделку составил бы 5%.

    Посмотрим на убыток стратегии, при таком уровне риска, т.е 5%. Выбираем защиту 50%, и последние три недели делил пополам, получается убыток -3,03%, -8,96%, -15,31% общий итог за три недели убыток -25,23%.

    При риске в 5% на одну сделку, просадку -25,23% считаю вполне рабочей. Чтобы прийти к таким значением, мне нужно снизить долю в сделках до 10%. Тогда защита капитала в 80% будет означать риск на одну сделку 2%, защита 70% - риск 3%, 60% - риск 4%, 50% - риск 5%.

    С сегодняшнего дня снижаю долю в сделках до 10%, изменений в ТС более нет. Выбирайте защиту в этой стратегии 80-50%, что будет соответствовать риску 2-5% на одну сделку.

    Вы не можете благодарить!

  3. #3
    Уважаемый Аватар для Robin Bobin
    Регистрация
    28.04.2016
    Адрес
    Барнаул, Алтайский край
    Сообщений
    285
    Благодарности
    Получено: 400
    Отправлено: 281
    Цитата Сообщение от Andrey Martynov Посмотреть сообщение
    С сегодняшнего дня снижаю долю в сделках до 10%, изменений в ТС более нет. Выбирайте защиту в этой стратегии 80-50%, что будет соответствовать риску 2-5% на одну сделку.
    А каково максимальное количество одновременно открытых сделок может быть, а также максимальное количество сделок за одну неделю?

    Вы не можете благодарить!
    От погони за бешеной прибылью пока никто не ушел... с деньгами)))
    (Михаил Мамчич)

  4. #4
    Местный
    Регистрация
    08.02.2016
    Сообщений
    59
    Благодарности
    Получено: 55
    Отправлено: 87
    Цитата Сообщение от Robin Bobin Посмотреть сообщение
    А каково максимальное количество одновременно открытых сделок может быть, а также максимальное количество сделок за одну неделю?
    5 сделок максимум в обоих случаях. Может случится так, что понадобится открыть 6 сделок, но это будет очень редкий случай.

    Вы не можете благодарить!

  5. #5

    Регистрация
    18.08.2017
    Сообщений
    1
    Благодарности
    Получено: 4
    Отправлено: 0
    Цитата Сообщение от Andrey Martynov Посмотреть сообщение
    Размышления о рисках стратегии.

    При риске в 5% на одну сделку, просадку -25,23% считаю вполне рабочей. Чтобы прийти к таким значением, мне нужно снизить долю в сделках до 10%. Тогда защита капитала в 80% будет означать риск на одну сделку 2%, защита 70% - риск 3%, 60% - риск 4%, 50% - риск 5%.

    С сегодняшнего дня снижаю долю в сделках до 10%, изменений в ТС более нет. Выбирайте защиту в этой стратегии 80-50%, что будет соответствовать риску 2-5% на одну сделку.
    Зачем вам вообще что то менять, торгуйте так же как и раньше. Все же это не памм счета чтоб высчитывать риски, оперируйте долей. Пусть инвестор сам выбирает себе риски. Кому надо консервативный счет, выберит защиту 90-80% что будет соответствовать риску 2-4%, кому надо агрессивный выберит другую защиту. Не нужно все усложнять какими-то расчетами.

    Вы не можете благодарить!

  6. #6
    Уважаемый Аватар для Robin Bobin
    Регистрация
    28.04.2016
    Адрес
    Барнаул, Алтайский край
    Сообщений
    285
    Благодарности
    Получено: 400
    Отправлено: 281
    Цитата Сообщение от mgasil Посмотреть сообщение
    Зачем вам вообще что то менять, торгуйте так же как и раньше. Все же это не памм счета чтоб высчитывать риски, оперируйте долей. Пусть инвестор сам выбирает себе риски. Кому надо консервативный счет, выберит защиту 90-80% что будет соответствовать риску 2-4%, кому надо агрессивный выберит другую защиту. Не нужно все усложнять какими-то расчетами.
    На мой взгляд, просадки более 50% от недельного лимита очень плохо отражаются на графике стратегии. Инвестор, конечно, может выбрать для себя приемлемый риск, а вот стратегия при больших просадках уйдет с первых строк рейтинга вниз, а если убыточных недель будет несколько подряд, тогда и вовсе может выбыть из рейтинга.

    Вы не можете благодарить!
    От погони за бешеной прибылью пока никто не ушел... с деньгами)))
    (Михаил Мамчич)

  7. #7
    Местный
    Регистрация
    08.02.2016
    Сообщений
    59
    Благодарности
    Получено: 55
    Отправлено: 87
    Цитата Сообщение от mgasil Посмотреть сообщение
    Зачем вам вообще что то менять, торгуйте так же как и раньше. Все же это не памм счета
    Цитата Сообщение от mgasil Посмотреть сообщение
    Не нужно все усложнять какими-то расчетами.
    Пожалуй, Вы правы. Ничего менять не нужно. Последние 2 недели были не простые для управляющего...

    Вы не можете благодарить!

  8. #8
    Местный
    Регистрация
    08.02.2016
    Сообщений
    59
    Благодарности
    Получено: 55
    Отправлено: 87
    В стратегии есть положительная динамика, инвесторы пополняют и открывают новые инвестиции. Это все радует!

    Но возникла небольшая проблема. При доли в сделках 20% от недельного лимита, лимита стало не хватать. С новой торговой недели, мне нужно будет установить 5 отложенных ордеров и возможно понадобится установить еще 1-3 ордера дополнительно в зависимости от ситуации на рынке. Естественно, что все ордера исполнены не будут.

    Если оставить долю в сделках 20% от недельного лимита и понадобится установка дополнительных ордеров, то придется гадать с какой валютной пары снять ордер, чтоб установить дополнительные. Такого допускать нельзя, т.к нарушаются все правила ТС. Невозможно знать, какие ордера будут исполнены а какие нет.

    Если снизить долю в сделках до 10% от недельного лимита, тогда мне точно будет хватать недельного лимита на все сделки. Но для тех инвесторов которые находятся в просадке, возникнут неудобства в виде более длительного времени выхода из просадки.

    Снизить долю в сделках до 10%, это необходимая мера. Прошу отнестись всех инвесторов с пониманием и пересмотреть свои уровни защиты, если это Вам требуется.

    Доля в сделках более 10% использоваться больше не будет.

    Вы не можете благодарить!

  9. #9
    Местный
    Регистрация
    08.02.2016
    Сообщений
    59
    Благодарности
    Получено: 55
    Отправлено: 87
    RAMM-счету Citadel испольнилось 2 года.

    Первый торговый год прошел отлично. Во второй торговый год случились проблемы:

    1. Резкий обвал доходности полученный на серии убыточных сделок. Особенно на 3-х сделках с eur, aud, cad закрытых по стопу. Успокоившись после этого, я нашел способ как минимизировать повторение таких убыточных серий сделок в будущем, немного изменив технику установки ордеров stop loss.
    2. Случилось так, что мне стало не хватать доли в сделках, о чем я писал выше.

    Далее в целом доходность RAMM-счета была во флете. Убыточные сделки чередовались с прибыльными, рынки очень часто стали делать ложные пробои уровней. А если пробой и происходил цены не улетали слишком далеко, это видно на графике сделок.

    Нужно было найти какой-то способ избегать и минимизировать ложные пробои. Я начал его искать. Нужен такой способ, чтоб он не был основан на индикаторах, осциляторах и прочих зеленых и красных стрелочках. Этот способ должен быть основан на анализе дневных баров (я использую бары). Мне нужно было найти четкое понимание, почему именно вот этот пробой уровня будет ложным, если он будет пробит.

    Т.к я торгую "руками", сделки у меня записаны, многие даже помню по памяти. Я стал их анализировать и думаю нашел понимание того, почему и как происходят большинство ложных пробоев. Далее в excel смоделировал торговлю с момента открытия RAMM-счета без этих сделок и с измененной техникой постановки stop loss (проблема 1), результаты "бумажной торговли" мне очень понравились. Значительно сократилось общее количество сделок и возросло их качество.

    Осталось только реализовать все это в реальной торговли. Новые торговые принципы я уже начал применять с недели 23.07-27.07. Доля в сделках возрастет до 20-25% но это будет не сразу. После каждой убыточной недели доля будет увеличиваться на 1%, так что у каждого будет время адаптироваться и пересмотреть свои уровни защиты. И еще я включил нефть WTI в свой портфель торговых инвструментов.

    - - - Добавлено - - -

    Ниже смоделированная "торговля с момента открытия RAMM-счета без этих сделок и с измененной техникой постановки stop loss (проблема 1)" при риске на сделку 5%. Это будет соотвествовать доли в сделках 25% и защите 80%. Но сейчас я так сразу долю поднять не смогу, т.к будет шоком для некоторых. Пусть это будет некий ориентир для инвесторов в каком ключе далее пойдет работа на RAMM-счете. (Дата это начало недели, далее результат этой недели)

    2016.08.22 9.80
    2016.08.29 0.55
    2016.09.05
    2016.09.12 -5.00
    2016.09.19
    2016.09.26
    2016.10.03 30.25
    2016.10.10 -0.03
    2016.10.17
    2016.10.24 4.35
    2016.10.31 20.00
    2016.11.07 2.47
    2016.11.14
    2016.11.21
    2016.11.28 3.70
    2016.12.05
    2016.12.12
    2016.12.19
    2016.12.26
    2017.01.02
    2017.01.09 -5.00
    2017.01.16
    2017.01.23
    2017.01.30
    2017.02.06 -5.00
    2017.02.13
    2017.02.20
    2017.02.27 6.20
    2017.03.06 20.95
    2017.03.13
    2017.03.20
    2017.03.27 -5.00
    2017.04.03 4.30
    2017.04.10 0.55
    2017.04.17
    2017.04.24 1.70
    2017.05.01 1.68
    2017.05.08
    2017.05.15 6.50
    2017.05.22
    2017.05.29
    2017.06.05
    2017.06.12 7.05
    2017.06.19 -3.15
    2017.06.26 11.25
    2017.07.03
    2017.07.10
    2017.07.17 2.90
    2017.07.24 -5.30
    2017.07.31 3.50
    2017.08.07 -2.40
    2017.08.14 -5.00
    2017.08.21
    2017.08.28
    2017.09.04
    2017.09.11
    2017.09.18 -1.20
    2017.09.25 5.90
    2017.10.02 -2.55
    2017.10.09
    2017.10.16 1.55
    2017.10.23 3.40
    2017.10.30
    2017.11.06 -5.75
    2017.11.13 6.55
    2017.11.20 2.75
    2017.11.27 -4.25
    2017.12.04 -3.30
    2017.12.11
    2017.12.18
    2017.12.25
    2018.01.01
    2018.01.08 5.10
    2018.01.15 -2.25
    2018.01.22
    2018.01.29
    2018.02.05 34.90
    2018.02.12
    2018.02.19
    2018.02.26 -6.45
    2018.03.05 -5.00
    2018.03.12 -0.85
    2018.03.19
    2018.03.26
    2018.04.02 -6.10
    2018.04.09
    2018.04.16 0.45
    2018.04.23 9.25
    2018.04.30 -5.00
    2018.05.07
    2018.05.14 1.50
    2018.05.21 13.90
    2018.05.28 0.75
    2018.06.04 -1.25
    2018.06.11
    2018.06.18
    2018.06.25
    2018.07.02 -0.50
    2018.07.09 8.80
    2018.07.16 0.01
    2018.07.23 -5.00
    2018.07.30 -2.31

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось Andrey Martynov; 04.08.2018 в 09:39.

  10. #10
    Местный
    Регистрация
    08.02.2016
    Сообщений
    59
    Благодарности
    Получено: 55
    Отправлено: 87
    Цитата Сообщение от Andrey Martynov Посмотреть сообщение
    Доля в сделках возрастет до 20-25% но это будет не сразу. После каждой убыточной недели доля будет увеличиваться на 1%, так что у каждого будет время адаптироваться и пересмотреть свои уровни защиты.
    Думаю, все инвесторы заметили увеличение доли в сделках и начали реагировать закрытием и частичным закрытием своих инвестиций с очень низким уровнем защиты. Хочу воспользоваться этим моментом и моментом 3-х убыточных недель для поднятия доли в сделках до 25%.

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось Andrey Martynov; 12.08.2018 в 14:12.

Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. RAMM счет - Zevs TM
    от igorek31rus в разделе RAMM - инвестиционная платформа
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.03.2020, 14:52
  2. RAMM - счёт SystW
    от e-trader в разделе RAMM - инвестиционная платформа
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.03.2019, 19:49
  3. RAMM - счёт Solo
    от TOHAST в разделе RAMM - инвестиционная платформа
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2018, 13:48
  4. RAMM - счёт SystConfirmation
    от e-trader в разделе RAMM - инвестиционная платформа
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.03.2018, 09:45
  5. RAMM - счёт Venom
    от Gardon в разделе RAMM - инвестиционная платформа
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.01.2018, 19:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •