Все о ложных пробоях и паттерне "fakey" - Страница 13
Страница 13 из 14 ПерваяПервая ... 3 9 10 11 12 13 14 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 136

Тема: Все о ложных пробоях и паттерне "fakey"

  1. #1
    Теоретик Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,166
    Promo (¢)
    3,720
    Благодарности
    Получено: 400
    Отправлено: 228

    Cool Все о ложных пробоях и паттерне "fakey"

    Поискав на форуме подробную, выделенную информацию о торговли ложных пробоев и паттерна "fakey" обратил внимание на отсутствие соответствующих тем с подробным описанием данных методов торговли. Т.к. данный подход основан на движении цены Price Action, решил создать тему в данном разделе (надеюсь автор раздела не будет против отдельной темы на соответствующюю тематику).

    В теме планируется описание и обсуждение торговли только ложных пробоев и их вариаций, по типу паттерна "fakey". Всем, кто интересуется и (или) торгует данный вид сигналов Price Action - добро пожаловать со своими взглядами на рынок, вопросами и ответами, скриншотами потенциальных и отработанных сделок.

    Почему именно ложные пробои? Думаю, все практикующие трейдеры сталкивались с ситуацией, когда после входа в сделку, цена сначала выносит по стоп лоссу, а затем движется в нужном направлении. Данный метод торговли позволяет практически избежать подобных ситуаций. Вторым преимуществом торговли ложных пробоев является - четкие, обоснованные правила ограничения убытков, и если цена выбивает по стоп лоссу, то вероятнее всего прогноз был не верным. Следующее преимущество - относительно небольшие стоп лосс в отношении к потенциальной прибыли. И самое главное преимущество - ложный пробой сложно перепутать с чем либо (если конечно понимать о чём идёт речь), он либо есть - либо его нет.

    Касательно рекомендаций: данный вид сигналов отлично отрабатывает на таймфреймах от 1D и выше, чего не сказать за младшие ТФ. Метод работает абсолютно на любых инструментах, за счёт чего, количество качественных сделок обеспечено на ТФ 1D и выше, и нет необходимости понижать интервал.

    В последующих постах, я опишу своё видение по разновидностям ложных пробоев, т.к. их относительно не мало.

    Сама природа данного явления "ложный пробой" - это естественный рыночный процесс набора позиции купными игроками на рынке, без всяких "притянутых за уши" формаций и т.д.

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось plustrade; 22.04.2018 в 00:30.
    Трейдинг самый тяжёлый путь к лёгким деньгам

  2. #121
    Теоретик Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,166
    Promo (¢)
    3,720
    Благодарности
    Получено: 400
    Отправлено: 228
    Просматривал графики разных инструментов, и случайно попался на глаза, пример того, как должен выглядеть идеальный лимитный уровень, при этом он в себя включает как подтверждение на истории, так и нынче, как зеркальный лимитный уровень, при этом в нем ещё есть и воздушный лимитный уровень, да ещё и всё происходящее на дневном таймфрейме. Только пока что нет ни одного ложного пробоя, по этому что с ним делать, как и куда торговать ещё не понятно. Сам пример для того, что бы каждый для себя задумался, почему цена в этом месте постоянно бьёт пунк в пункт, при этом с разных сторон уровня, и какие возможности раскроет нам ложный пробой, для торговли этого лимитного уровня.


    Вы не можете благодарить!
    Трейдинг самый тяжёлый путь к лёгким деньгам

  3. #122
    Теоретик Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,166
    Promo (¢)
    3,720
    Благодарности
    Получено: 400
    Отправлено: 228
    Ещё сценарий торговли лимитного уровня с мультифреймовым подходом в онлайн режиме. Инструмент - валютная пара USDRUB.
    Сначала смотрим на дневном таймфрейме и видим лимитный локальный уровень (скорее всего воздушный). Сам уровень стал очевидным только со вчерашнего дня (появился какой то лимитный продавец), но ранее он был дважды ложно пробит. Естественно, размер стоп лосса за эти ложные пробои не вызывает восторга, а спрятать его просто за уровнем - не вариант, особенно учитывая нынешнюю ситуацию с рублем. Но сетап то есть.



    По этому смотрим на вспомогательный таймфрейм 1Н, где нам на этом уровне нужно дождаться первого ложного пробоя, и уже по всем правилам торговли его торговать, но уже вполне вероятно с небольшим риском.


    Вы не можете благодарить!
    Трейдинг самый тяжёлый путь к лёгким деньгам

  4. #123
    Теоретик Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,166
    Promo (¢)
    3,720
    Благодарности
    Получено: 400
    Отправлено: 228
    Выходные, начало месяца, как раз время отдохнуть и в спокойном режиме спланировать следующий торговый месяц, неделю. Ведь всегда нужно помнить золотое "правило 6П", и это касается не только трейдинга. На самом деле в большинстве случаев от этого и зависит конечный результат торговли (даже не от ТС), но что бы с этим согласиться - это нужно начать делать, и только потом прийдет понимание зачем нужно планирование, и в чем его польза для трейдера.

    Предварительное Правильное Планирование Предотвращает Плохие Показатели

    Вы не можете благодарить!
    Трейдинг самый тяжёлый путь к лёгким деньгам

  5. #124
    Теоретик Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,166
    Promo (¢)
    3,720
    Благодарности
    Получено: 400
    Отправлено: 228
    Ещё раз о "следах" лимитных игроков на графике

    Сидел наблюдал за графиком недорогой бумаги на минутном таймфрейме да при этом в линейном отображении. Занятие довольно увлекательное, т.к. данная бумага (ВАС) "ходит" медленно и именно на минутках видно как срабатывают чьи то ордера, то в покупку, то в продажу, даже если вглядеться можно разглядеть где входы были рыночные, а где лимитными ордерами. Естественно нужно помнить, что рыночные ордера движут цену, а лимитные наоборот - останавливают её (об этом есть целый пост ранее). Понятно, что торговать "минутки" это утопия, но само наблюдение, а именно на линейном графике, очень полезно, для тех кто хочет увидить как формируются рыночные процессы, когда кто то делает разного рода покупки и продажи, и откуда взялось мое выражение "лимитный уровень". Так же очень хорошо видно и работу ложных пробоев, после того как лимитные уровни выстраиваются.

    Вот скрин этих наблюдений, но что бы понять больше, нужно просто взять и проделать это самостоятельно, т к. картинка не может передать ещё и скорость передвижения цены.



    Зачем?? Для того, что бы больше понять связь "механики рынка" с её графическим отображением, что бы при работе уже с нормальным таймфреймом, было более понятно, какие уровни есть лимитными, какие нет и как их торговать.

    Вы не можете благодарить!
    Трейдинг самый тяжёлый путь к лёгким деньгам

  6. #125
    Теоретик Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,166
    Promo (¢)
    3,720
    Благодарности
    Получено: 400
    Отправлено: 228
    ЛЮФТ (для работы с таймфремом 1D)

    При построении лимитных уровней я довольно часто упоминаю понятие допустимый люфт. О чём идёт речь и каким он должен быть? Помним, лимитный уровень это тот - который сформираван касаниями цены пункт в пункт как минимум в двух точках (лучше в трёх). Но для сравнения, например по бумаги НРЕ это нормальное, частное явление, т.к. её цена не высока, порядка 20.00$, а вот допустим AAPL - картина сложнее, т.к. цена актива более 200.00$, и соответственно намного выше волатильность, и находить лимитные уровни пункт в пункт практически не возможно (они бывают, но оооочень редко). По этому есть понятие "люфт". Каков размер люфта?, ведь на каждый инструмент может и стоить по разному, а тем более со временем цена, и соответственно волатильность, меняется?? Использовать фиксированный для всех рынков получается не вариант (тот же Google люфт в пару пунктов не возможен), по этому лучше всего брать "люфт" в процентном соотношении от стоимости самого актива. Оптимальным вариантом люфта, будет 0.04% от стоимости актива (измерять в деньгах). Форекс и другие рынки не являются исключением.

    Примеры по ценам и люфтам на сегодняшний день

    CMCSA: 36.18*0.04%=0.01$ (1 пункт)
    ATVI: 73.54*0.04%=0.03$ (3 пункта)
    AMZN: 1952.33*0.04%=0.78$ (78 пунктов)
    AUDUSD: 0.7121*0.04%=0.0003 AUD (3 пункта)
    WTI: 68.09*0.04%=0.03$ (3 пункта)

    В 90% случаев расчет допустимого люфта будет соответствовать требованиям для определения присутствия лимитного уровня. Это вызвано прямолинейной взаимосвязью между волатильностью и ценой актива.

    Вы не можете благодарить!
    Трейдинг самый тяжёлый путь к лёгким деньгам

  7. #126
    Теоретик Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,166
    Promo (¢)
    3,720
    Благодарности
    Получено: 400
    Отправлено: 228
    Расчётный и технический стоп лосс.

    При торговле лимитных уровней, даже без ложных пробоев, есть одно неоспоримое преимущество - очень точное построения самого уровня. Отсюда и появляются ювилирные точки входа. Сами ложные пробои дополнительно дают нам обоснованный "технический" стоп лосс, т е. за максимум или минимум самого ложного пробоя. Другими словами "технический" стоп - это место ограничения убытков исходя из графика. Но бывают моменты, когда размер технического стоп лосса не соответствует идеологии данной ТС, т.е. попросту может быть большим. Так же бывает, что ложный пробой совсем минимальный, и размер такого стоп лосса так же может смущать. Или же схожая ситуация, когда было несколько ложных пробоев, или же банально, торговать лимитный уровень без его ложного пробоя. В таких случаях лучшим вариантом будет поставить ограничение убытков за сам уровень. Но "за уровень" понятие растяжимое, хотелось бы больше конкретики.

    Здесь в помощь приходит "математический" вариант стоп лосса, основан на самой цене торгуемого инструмента. Почему на цене?? Потому что от стоимости актива в первую очередь зависит его волатильность, а соответственно и "размах" колебаний. Для фондового и товарного рынка будет оптимальным математическим стоп лоссом 0.2%-0,3% от цены актива, хотя эти же параметры можно применять и для рынка форекс.

    Для примера если бумага стоит 50.00$ то математический стоп лосс будет 50.00*0.2%=0.1$ т.е. 10 пунктов за уровнем + допустимый люфт (о нём в посте выше).

    Вероятность срабатывания математического стоп лосса конечно же выше чем технического, но и размеры его в большинстве случаев значительно меньше, а соответственно потенциал соотношения риск к прибыли выше. Какой из них применять дело лично каждого, но я бы их совмещал, т.е. если технический стоп большой то используем математический. В добавок могу сказать что такой вариант куда более выгодный, чем простое понижение таймфрейма в поисках более мелкого стоп лосса, но это при торговле "на дистанции", т.е. для постоянного, а не одноразового применения, и математика своё дело сделает уже сама.

    Вы не можете благодарить!
    Трейдинг самый тяжёлый путь к лёгким деньгам

  8. #127
    Теоретик Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,166
    Promo (¢)
    3,720
    Благодарности
    Получено: 400
    Отправлено: 228
    Тем кто смотрел мою аналитику "онлайн" в разделе "Сам себе аналитик", тема "Здесь только ложные пробои" была по моей инициативе перенесена в архив, если кому то надо, она находится здесь:

    https://forum.roboforex.ru/showthread.php?t=46414

    Вместо нее была создана новая тема по аналитике, в том же разделе, которая будет более обширная, и включать не только ложные пробои.

    https://forum.roboforex.ru/showthread.php?t=48392

    Вы не можете благодарить!
    Трейдинг самый тяжёлый путь к лёгким деньгам

  9. #128
    Теоретик Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,166
    Promo (¢)
    3,720
    Благодарности
    Получено: 400
    Отправлено: 228
    Одна из самых "сильных" комбинация

    На днях публиковал прогноз по валютной паре USDCAD, который в итоге "отрисовал" отличный пример: комбинацию для торговли сложного ложного пробоя зоны ПС+лимитный уровень внутри неё. Хочу разобрать его в деталях.



    В первую очередь, от чего началась планироватся сделка - это сложный ложный пробой зоны сопротивления (бежевый прямоугольник от максимального закрытия до максимума в районе этого закрытия). Затем, обращаем внимание на то, что в районе верхней границы данной зоны есть лимитный уровень сопротивления 1.3174, который и послужил точной точкой для размещения лимитного ордера на продажу. Да бы сократить стоп лосс, и не ставить его за максимум сложного ложного пробоя, был взят расчётный ~0.2% (порядка 20-25 пунктов), и он как раз получился в районе последнего небольшого ложного теста уровня. После всей этой "движухи цена ровно коснулась лимитного уровня и в течение двух баров дала соотношение PL 1:10. В добавку, в этой картине "маслом" ещё и был паттерн фейки (ложный пробой внутреннего бара) на самом верху, хотя он и не играл роли для принятия решения, хотя уверенности добавляет.

    Причем здесь лимитный уровень???, ведь можно было торговать и саму зону сопротивления? Ответ таков:

    1)лимитный уровень внутри зоны дал нам точную точку входа, тем самым сократив стоп лосс в два раза (из за того что зона имеет свою ширину), а соответственно и прибыль выросла ровно во столько же.
    2) лимитный уровень дал понять что в этой зоне точно есть реальный объем, а именно крупный игрок, а сложный ложный пробой зоны дал нам предпочтительное направление сделки.
    3) После отката к зоне сопротивления, лимитный уровень показал нам что выше не пускают, потому что стабильно идут закрытия под ним, не смотря на то, что они внутри зоны. Другими словами, не было бы лимитного уровня, то с данной зоны при закрития внутри неё, после ложного пробоя, заходить было бы страшновато.
    4) Чувство морального удовлетворения от торговли, т.к. вход был там, откуда пошёл импульс, и мысли "надо было раньше заходить" не возникают, осталось только правильно выйти, т.е. забрать по максимуму

    Вы не можете благодарить!
    Трейдинг самый тяжёлый путь к лёгким деньгам

  10. #129
    Теоретик Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,166
    Promo (¢)
    3,720
    Благодарности
    Получено: 400
    Отправлено: 228
    Всегда придерживался мнение, что для того, что бы в чем то преуспеть, необходимо понимать, что, как, зачем и почему происходит. Рынок естественно не исключение. Вот нашёлся пример обычной длительной проторговки, в которой очень хорошо просматривается в виде лимитных уровней, процесс набора позиций лимитными ордерами, либо же наоборот - выхода из позиций, опять же лимитными ордерами (переворот). Просто необходимо понять, что цена не спроста постоянно на определенных точках останавливается. Можно ли такой пример торговать? В принципе да, но только очень осторожно, так как в этой проторговке, судя по количеству уровней, участников не мало, по этому очень высока вероятность "расколбаса". С другой стороны на таком примере от любого из этих уровней минимальный стоп лосс, соответственно можно торговать от уровня к уровню, а если при этом повезет, и проторговку пробют, то будучи уже в позиции с мизерным стоп лоссом можно ооочень хорошо заработать. Но и лосей наловить, пока это произойдет то же можно. Не суть важно, главное в примере, увидеть как после длительного тренда, в проторговке появляются участники и оставляют следы на графике.


    Вы не можете благодарить!
    Трейдинг самый тяжёлый путь к лёгким деньгам

  11. #130
    Теоретик Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,166
    Promo (¢)
    3,720
    Благодарности
    Получено: 400
    Отправлено: 228
    Математический стоп лосс.

    Я уже затрагивал тему стоп лоссов, но хотелось бы больше поговорить о математическом стоп лоссе. В первую очередь я использую такой подход к ограничению убытков только на рабочем дневном таймфрейме и только при торговле лимитных уровней, при этом не важно на разворот с ложным пробоем или на пробой, даже без ложных пробоев, хотя это более рискованная затея. Напрашивается вопрос - зачем при ложном пробое математический стоп, если там всё обоснованно по технике. На это есть несколько ответов:

    1. Иногда технические стоп лоссы из за размера, просто не дают возможности нормально заработать. При этом бывают как случаи что они огромные, так и наоборот. В первом варианте сделка не привлекательная, во втором чаще бывают ложные срабатывания

    2. При работе с математическим стоп лоссом очень удобно проводить планирование, т.к. он в первую очередь зависит от волатильности инструмента в текущий момент времени. А для меня планирование (и потенциальной прибыли в том числе) очень важно.

    3. В случаях, когда математический стоп лосс больше чем технический, больше шансов не попасть на срабатывание при повторном ложном пробое, при этом в общем размер убытка всё равно адекватный.

    4. Простота, а всё гениальное просто. Особенно при работе с большим количеством инструментов. Вся задача сводиться к поиску идеальной точки входа, а уже стоп лосс "поставит калькулятор".

    5. Да и в конце концов лучше два маленьких лося, чем один огромный, ведь всё равно по закону вероятности в первом случае шансов в итоге больше.

    Недавно проводил статистику по математическим стопам на форексе, при работе с лимитными уровнями, обратил внимание что в сравнении с техническими, количество убытков приблизительно такое же, а вот итоговая прибыль при первом варианте по более (напоминаю, что прибыльность ТС по лимитным уровням в первую очередь и прямо пропорционально зависит от размера стоп лосса), за счёт того, что в большинстве случаев он меньше чем технический, и в некоторых наоборот, не допускал ложного срабатывания, там где технический стоп был совсем маленький.

    Касательно параметров, я уже говорил ориентир, а если быть по конкретнее, то я тестировал 0.2% от стоимости актива ровно на лимитном уровне, но для простоты, т.к. ещё есть спред, я просто рекомендую 0.25% от места где именно был установлен лимитный ордер (естественно на нормальном счёте, с адекватными спредами). Т.е. при 0.25% от цены актива на спред уже не обращаем внимание, а просто берем цену с лимитного ордера и от нее считаем цену стоп лосса.

    Например если заходить в шорт по евро от уровня 1.1700 то стоп лосс будет равен 1.1700+0.25%=1.1729 и это уже с учетом спреда.

    Всё просто, особенно когда анализируешь много информации, взял калькулятор и всё, и не нужно высчитывать "а вдруг зацепит", не нужно прыгать по таймфреймах, что бы сократить стоп, при этом думать, верно или не верно. А остальные математика и статистика сделает сама.

    Повторюсь, ЭТОТ СПОСОБ ОГРАНИЧЕНИЯ УБЫТКОВ, ТОЛЬКО ПРИ ТОРГОВЛЕ ЛИМИТНЫХ УРОВНЕЙ. ТАК ЖЕ ЭТО НЕ ПАНАЦЕЯ, А ТОЛЬКО ОТЛИЧНЫЙ ВАРИАНТ ИМЕННО ДЛЯ ЧАСТЫХ СПЕКУЛЯЦИЙ. За другие ТС сказать ничего не могу, хотя вполне вероятно и там такой вариант возможен, потому что напомню, от стоимости актива в первую очередь зависит его волатильность, а соответственно и размах колебаний, которые могут выбивать стопы. А так же, для большего понимания: крупные участники рынка смотрят не на количество пройденных пунктов, а на процентное изменение стоимости актива за определенный период времени (нигде не пишут EURUSD прошла столько то пунктов , а говорят на сколько % изменилась цена). Иными словами если если на лимитном уровне действительно есть крупный игрок, (вы с ним в одном направлении), то очень маловероятно что он допустит изменения цены себе в минус 0.2% за день, и если этот порог цена преодолеет, то этот игрок скорее примет небольшой убыток, чем будет бороться с рынком дальше.

    Вы не можете благодарить!
    Трейдинг самый тяжёлый путь к лёгким деньгам

Страница 13 из 14 ПерваяПервая ... 3 9 10 11 12 13 14 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.12.2016, 08:40
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.07.2015, 13:16
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 20:29
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.08.2013, 18:08
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 23:55

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •