Все о ложных пробоях и паттерне "fakey" - Страница 16
Страница 16 из 16 ПерваяПервая ... 6 12 13 14 15 16
Показано с 151 по 159 из 159

Тема: Все о ложных пробоях и паттерне "fakey"

  1. #1
    Теоретик Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,234
    Promo (¢)
    60
    Благодарности
    Получено: 478
    Отправлено: 243

    Cool Все о ложных пробоях и паттерне "fakey"

    Поискав на форуме подробную, выделенную информацию о торговли ложных пробоев и паттерна "fakey" обратил внимание на отсутствие соответствующих тем с подробным описанием данных методов торговли. Т.к. данный подход основан на движении цены Price Action, решил создать тему в данном разделе (надеюсь автор раздела не будет против отдельной темы на соответствующюю тематику).

    В теме планируется описание и обсуждение торговли только ложных пробоев и их вариаций, по типу паттерна "fakey". Всем, кто интересуется и (или) торгует данный вид сигналов Price Action - добро пожаловать со своими взглядами на рынок, вопросами и ответами, скриншотами потенциальных и отработанных сделок.

    Почему именно ложные пробои? Думаю, все практикующие трейдеры сталкивались с ситуацией, когда после входа в сделку, цена сначала выносит по стоп лоссу, а затем движется в нужном направлении. Данный метод торговли позволяет практически избежать подобных ситуаций. Вторым преимуществом торговли ложных пробоев является - четкие, обоснованные правила ограничения убытков, и если цена выбивает по стоп лоссу, то вероятнее всего прогноз был не верным. Следующее преимущество - относительно небольшие стоп лосс в отношении к потенциальной прибыли. И самое главное преимущество - ложный пробой сложно перепутать с чем либо (если конечно понимать о чём идёт речь), он либо есть - либо его нет.

    Касательно рекомендаций: данный вид сигналов отлично отрабатывает на таймфреймах от 1D и выше, чего не сказать за младшие ТФ. Метод работает абсолютно на любых инструментах, за счёт чего, количество качественных сделок обеспечено на ТФ 1D и выше, и нет необходимости понижать интервал.

    В последующих постах, я опишу своё видение по разновидностям ложных пробоев, т.к. их относительно не мало.

    Сама природа данного явления "ложный пробой" - это естественный рыночный процесс набора позиции купными игроками на рынке, без всяких "притянутых за уши" формаций и т.д.

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось plustrade; 22.04.2018 в 00:30.
    Трейдинг самый тяжёлый путь к лёгким деньгам

  2. #151
    Теоретик Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,234
    Promo (¢)
    60
    Благодарности
    Получено: 478
    Отправлено: 243
    ЦЕЛИ И СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК ПРИ ТОРГОВЛЕ НА ОСНОВЕ ЛИМИТНЫХ УРОВНЕЙ.

    Недавно, в личном сообщении мне задали вопрос по поводу того, как я сопровождаю сделки и какие выставляю цели. Честно, в тот момент я не смог дать на него вразумительный чёткий ответ, и описал лишь разные варианты, потому что на практике, для самого это одна из самых наболевших тем. Тем более что не помню ни кого, кто бы дал КОНКРЕТНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ В ДАННОМ ВОПРОСЕ. Но среди этого перечня, в вскользь я и ответил коллеге, один из наверное оптимальных методов, при этом сам не осознавая того. Это касается математики и параметра ATR% (не путать с индикатором из терминала).

    Т.к. я уважаю не только знания методик, а и понимание, почему "это должно работать именно так" (касается абсолютно всего), подтолкнуло на поиски и анализ разных методов, от разных авторов из разных источников, и попытки это "привинтить" к лимитным уровням, их пробоям и ложным пробоям да ещё и со своими наработками. Почему "привинтить", потому что рынок для всех один, а соответственно и механизмы для всех одинаковые, только каждый понимает, видит и использует это всё по разному.

    ЦЕЛЬ

    Простой метод с помощью классического индикатора ATR

    Берем индикатор ATR с периодом 20 с недельного таймфрейма, и его размер на текущий момент будет нашей целью в пунктах для торговли на дневном таймфрейме. Для внутри дневной торговли делаем аналогично, только само значение ATR берем с дневок. Как вариант можно за цель брать слегка заниженные показатели порядка 80% от ATR.

    Сложный метод с помощью расчета параметра средний ATR% в ручную.

    Начнем с того, что дало банальное изучение статистики и истории, а также что такое ATR% и его средняя величина, как его считать, зачем и почему он нужен, и почему именно он.

    ATR% - это изменение стоимости инструмента в процентах за единицу времени. Т.е. как, для примера, говорят "сегодня акции Apple выросли на 2%".

    Средний ATR% определяем следующим образом (в отличии от формулы в классическом индикаторе):

    1) Берём таймфрейм, который соответствует ориентировочному времени ожидания находится в сделке. В нашем случае за основу взят таймфрейм 1W т.к. при работе с дневками предполагается продолжительность сделок в среднем около недели + -, то сам ATR% будем считать на недельном таймфрейме. Для внутри дневной торговли средний ATR% соответственно будем считать исходя ТФ 1D

    2) Смотрим последние несколько баров 5-10 и определяем соседние из них по размеру (подобный другим) от минимума до максимума, повторюсь всего несколько средних баров, не нужно усложнять. При этом не обращая внимания на паранормальные бары которые больше остальных в два и более раза. Это всё делается "на глаз", по другому никак, но это очень важно, и этот момент в обычном индикаторе ATR отсутствует. Почему не обращаем внимание на паранормальные бары - всё просто, если взять статистику, например за год, то мы увидим что баров которые в два раза больше средних не более 20%, чаще даже на много меньше, потому что ни для кого не секрет что рынок большую часть времени находится во флете. И целый год "ловить" разовую гипер сделку я лично пасс, а ещё из за неё "скосить" кучу прибыльных, которые просто не дошли до тейка.

    3) Затем отнимаем от максимальной цены минимальную, на каждом из этих баров, и делим полученный результат на их цену закрытия, и умножаем на 100. Ну и соответственно вычисляем среднее значение из полученных данных. В итоге получаем ATR в процентах, т.е. среднее изменение цены в нынешних условиях.

    В итоге, за выставление целей, т.е. тейк профита берем размер одного АТР% + цена точки входа, а лучше чуть меньше него, порядка 80%, но расчитывать на более, не стоит.

    Для разных инструментов, в зависимости от их стоимости, а соответственно и волатильности размер прибыли в пунктах соответственно будет разным, но при этом справедливым и обоснованным самими возможностями выбранного актива.

    Так же не стоит сильно заморачиваться "какие выбрать средние бары", просто они как большинство, и всё. Количество их для расчета достаточно 2-5 штук.

    Разберемся на примере валютной пары EURJPY (пример на одном баре, а для среднего ATR%, это нужно повторить с несколькими барами подходящими к расчету, и суммарный результат разделить на их количество):



    Почему именно таким способом можно довольно оптимально определить цели? Всё просто, у каждого инструмента есть свои средние возможности, свой потенциал, а ждать "чудес" в виде супер импульсов, или ожидая какого то мирового кризиса/ всплеска - можно и не дождаться, и при этом просто отдавать рынку свою уже заработанную прибыль, а ещё хуже в итоге зайти в убыток. И статистика + математика на большом промежутке времени это подтверждает, а честно признаюсь, я ей верю больше чем любым другим данным, включая фундаметалистов.

    В принципе, эту "процедуру" процентного диапазона цены можно смотреть с помощью скриптов, разных линеек измерителей в терминале, или индюк написать. Можно просто посмотреть на онлайн ресурсах "среднее изменение цены за неделю в %", но я пока что сторонник "дедовских" методов, так лучше с рынком вживаешься, ведь важно понимать сам процесс.

    А ещё проще, элементарно померить средний (на глаз) недельный бар от хая до лоу в пунктах, но вариант с % даёт больше понимания самого процесса, а соответственно и добавляет уверенности в своих действиях. Например вся "заморочка" с процентами, когда привыкаешь, решает такие задачи как работа с разными рынками и разными активами. Не нужно перестраиваться. Вот взять тот же HPE, GOOGLE и GBPNZD в сравнении, могут за день изменится в цене на допустим 2%, при этом в пунктах разница будет не соизмерима и не сопоставима. В итоге, сначала сложнее привыкнуть, затем наоборот - проще и эффективнее (имхо)

    Фиксированный тейк профит

    С практики могу заменить, что нормальным соотношением риск к прибыли будет фиксированный тейк профит в размере 1:10, с постепенным сопровождением сделки, как будет в описании далее. Это приблизительно и равно среднему ATR% при среднем стоп лоссе для данной ТС, и достигается эта отметка, в случае правильного направления сделки, за период около 2-5 дней (при рабочем ТФ 1D).

    БЕЗУБЫТОК

    Здесь всё просто - при достижении соотношения риск к прибыли равном 1:2 (размер двух стоп лоссов) всегда нужно переводить в безубыток, не смотря ни на что. Это как аксиома, не требует доказательств и объяснений, пусть на графике хоть и Баффет рукой помашет, всё равно перевод в БУ. Тем более что на рынке, самое важное НЕ ПОТЕРЯТЬ, а уже потом думать о прибыли. Торговля ложных пробоев и лимитных уровней не исключение. Для других видов торговли ложных пробоев, в отличии от лимитных уровней, где стоп по побольше, переводить в БУ можно и раньше, но никак не позднее.

    СОПРОВОЖДЕНИЕ

    Теперь представим, точка входа есть, изначальный стоп лосс тоже есть, цель просчитана и тоже есть, и уже вышли в БУ. Дальше нужно как минимум, что то забрать с рынка, при этом это "что то" должно соответствовать требованиям мани менеджмента и планирования самой ТС. Этим минимумом является соотношение риск-прибыль 1:3. Я с полной уверенностью могу заявить что если всегда ставить за цель это значение, с своевременным переводом в безубыток, по данной ТС потерять НЕВОЗМОЖНО, и даже наоборот. Разные методы "сейфов", дробление, доливание, усреднения и т.д. - на моем опыте при данной ТС к хорошему не привело (думаю других тоже не приведет), по этому тоже в топку. Есть фиксированный риск, фиксированный стоп, своевременно БУ, и фиксированная расчетная цель. Но цена зачастую проходит намного больше чем 1:3 и её потенциал исходя из ATR% тоже намного больше. Вот для примера в среднем ATR% по EURUSD за последнее время на ТФ 1W равен ~1.7%, а расчетный стоп лосс 0.2 - 0.25% от стоимости пары. Т.е. потенциал каждой сделки получается ~ 1:7.

    По этому при достижении цели на 2/3 от общей планируемой, фиксируем прибыль 1:3, и дальше уже просто ожидаем либо 1:3 - либо тейк профит. При этом напоминаю, что в любом случае мы уже давно в БУ. Если же изначальный ATR% соответствует размеру около 1:3, то здесь либо просто ставим тейк сюда, а лучше от такого сетапа воздержаться, так как у него просто нет запаса хода. Но при торговле лимитных уровней такие появляется не так часто, ведь из за маленького изначального стоп лосса, соотношение практически всегда большое.

    В итоге получаем следующие сценарии на каждую сделку:

    1. Стоп лосс. Он либо математический в районе 0.2 - 0.25% от стоимости актива, либо технический, как ранее описывал, но в любом случае соответствует фиксированному риску от депозита на каждую сделку.

    2. Безубыток. Ещё раз повторюсь, после прохождения ценой размера равного двум изначальным стоп лоссам.

    3. Частичная прибыль в размере 1:3 по срабатыванию фиксации. При этом фиксировать ее не ранее чем пока цена не пройдет отметку в размере 2/3 от всего планируемого потенциала, что бы было хоть какое то пространство для "маневров"

    4. Полная прибыль, т.е. выход по тейк профиту, который заранее просчитан на основании цены конкретного инструмента и его ATR% (либо берем за основу 1:10)

    Естественно, эти параметрв размера ATR% + 2/3 фиксация + математическтй стоп лосс (но не обязательно), на разных активах и рынках будет разным, но при этом, всегда обоснован и подкреплён статистикой и математикой. Да и со временем цена и волатильность инструментов так же меняется, но размеры целей автоматически будут соответствовать им.

    Так же не стоит забывать наблюдать за реакцией цены на появление в процессе встречных лимитных уровней, ведь можно, получить разворотный сетап, и тогда нужно будет выйти вручную, но опять таки не раньше 1:3, тем более что в любом случае меньше безубытка не будет, а это уже хорошо.

    В идеале, могу порекомендовать разобраться с торговлей по Джо Россу (правда это не так просто, как может показаться на первый взгляд, Росс ещё тот "дед макоед"), т.к. это трендовая стратегия, и она даёт очень хорошее понимание общей картины на рынке. Признаюсь, я часто обращаю на это внимание, только не путать - не применяю, а обращаю внимание (раньше по ней долго торговал). Есть и другие варианты, но именно у Росса придаётся значение в первую очередь нынешней цене, как и при построении лимитных уровней. А для сопровождения сделок (да и не только) это подходит идеально.

    И самое главное (для меня), что всё эти моменты, как и лимитные уровни и их ложные пробои, спустят время "никуда не денутся", потому что основаны на самых простых рыночных процессах, вызванных крупными участниками рынка, а соответственно работали в истории, работают сейчас и будут работать в будущем.

    P.S. На первый взгляд это всё может показаться сложным (а кому сейчас легко) но на самом деле нужно просто один раз понять, а дальше всё просто.

    Зато при таком подходе получаем ситуация схожую с "установил и забыл", а именно она одна из лучших, только в ней нет конкретики в плане целей, а при данном подходе есть. Тот же трейлинг по минимумам, в реалии выматывает, да и недополученной прибыли не мало.

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось plustrade; 30.09.2018 в 18:18.
    Трейдинг самый тяжёлый путь к лёгким деньгам

  3. #152
    Теоретик Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,234
    Promo (¢)
    60
    Благодарности
    Получено: 478
    Отправлено: 243
    Скрытые лимитные уровни в "хаосе".

    Если расмотреть ситуацию нахождения исторических опорных точек для построения лимитных уровней, как раньше выяснили, они не всегда будут на экстремумах, а даже наоборот. Так и появляются скрытые лимитные уровни, при этом статистически они встречаются чаще всех других типов. Раньше при разборе вариантов уровней, уже этот вопрос затрагивался, но довольно часто встречается картина большого скопления как потенциальных локальных точек подтверждения уровня, так и скопленияя аналогичных точек подтверждения на истории. В итоге может получится сразу несколько лимитных уровней, при этом все вроде построены по правилам, но торговать то нужно один, а вот какой из них. Да и в общем, для отбора эффективных исторических основ для уровня, так же подойдёт метод о котором дальше будет речь. Например, если заранее делать разметку на графике на будущее, до появления локального подтверждения пункт в пункт, но при этом получать одну линию, а не несколько, в виде зоны.

    Для подбора правильной исторической опорной точки для скрытых лимитных уровней используем три важных момента, а именно:

    1. Интересует тот экстремум бара, который максимально приближен к максимальному экстремуму по цене закрытия.
    Чаще всего этот бар находиться сразу перед или за баром, который собственно и сделал экстремум.

    Особенно эта ситуация актуальна при больших новостных шпилях, где разница между экстремумами последних 2-3 бара огромная, а соответственно лимитным уровнем может быть и скрытый, и сам экстремум так же может быть уровнем, но этот диапазон "не входит ни в какие рамки". Такая же ситуация может быть в длительных проторговках с множеством "исторических" ложных пробоев.

    2. Интересует тот экстремум бара, от которого был не только отскок, а и отрицательная разница между открытием и закрытием бара, т.е. грубо говоря от которого началось движение.

    3. Лучше всего, что бы на истории, в районе планируемого скрытого лимитного уровня не было закрытий выше/ниже (для сопротивления/поддержки) него, потому что это частичн противоречит пункту 1.







    С практики, такой подход дает хорошую возможность делать очень точную разметку, при которой сами локальные подтверждения наличия лимитного уровня будут очень частым явлением (напомню, что без подтверждения уровня пункт в пункт нынче, мы его не считаем лимитным, а соответственно и не берем в торговлю)

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось plustrade; 03.10.2018 в 13:16.
    Трейдинг самый тяжёлый путь к лёгким деньгам

  4. #153
    Теоретик Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,234
    Promo (¢)
    60
    Благодарности
    Получено: 478
    Отправлено: 243
    Немного мыслей вслух

    В глубине души я конечно понимаю скептические взгляды на такой "факт" как лимитный уровень вместе с его правилами построения. Иногда так, посмотришь со стороны, появилось "тело" с названием plustrade, придумал сам себе какую-то разновидность уровней ПС, и какие то обязательные моменты при их построении, типа "то уровень, а тот не уровень, смотреть сразу локально, потом на истории" и т.д.... Ещё и смог это обосновать с точки зрения "механики рынка", наверное головой где то сильно ударился, об монитор скорее всего... Тем более о таких уровнях вообще ни где "ни слухом, ни духом", как этому верить. Да ещё и послушать, рекомендации работать со стоп лоссом в пределах 0.2 - 0.25% от цены уровня, а это, на минутку задуматься - 15-25 пунктов в среднем (по форексу), да ещё и при рабочем таймфрейме 1D. За тренды вообще молчу..... В принципе, для тех кто давно торгует, это "картина нормального бреда"

    Честно признаюсь, если бы я смотрел свою же тему (эту) пару лет назад, то скорее всего думал бы точно так же. Но спустя время, через много "собственных шишек", когда выработались навыки определения этих лимитных уровней, когда сформировались множество правил их построения и отбора, правил их торговли как при ложном, так и при истинном пробое, очень радуют итоговые результаты. А именно в большинстве случаев, при верном "прогнозе" (аж страшно это слово писать), филигранные точки входа, где стоп лосс является грубо "формальностью" без которой просто нельзя, и это при работе с таймфремом в 1D, и без разницы на каких рынках, хоть форексе, хоть фондовый или товарный.

    На этот пост меня натолкнули некоторые положительные "онлайн прогнозы" из раздела сам себе аналитик. Хотя они ещё и не полностью отработали (именно с этого примера), но здесь дело в другом - точка входа. Не знаю как кто, но я этому придают огромное значение. Эти примеры не единственные, их множество, просто именно они попались во время размышлений, так сказать "спровоцировали" Но глядя на них, иногда даже сложно самому поверить в такую точность определения точек входа.






    Да, понятно что много и не верных "прогнозов", на самом деле я и сейчас стараюсь совешенствовать работу с ЛУ, тем более рынок всё равно не предсказать. Но благодаря минимальным стоп лоссам, относительно дневок, очень высокое соотношение PL. Плюс практически всегда есть множество сетапов для отбора наилучших.

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось plustrade; 04.10.2018 в 01:18.
    Трейдинг самый тяжёлый путь к лёгким деньгам

  5. #154
    Теоретик Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,234
    Promo (¢)
    60
    Благодарности
    Получено: 478
    Отправлено: 243
    Список о том - как делать не надо при торговле от лимитных уровней.

    Данный пост планировался не один день, и не неделю, а наполнялся с течением времени, в черновике.

    Практически всё время я пишу о том, как будет правильно делать при торговле лимитных уровней, но со временем у меня собралось много моментов того - как не стоит поступать. В основном, опорой для этих моментов является собственная статистика, хотя большинство этих моментов на истории вполне нормально себя ведут, но в реалии это не так.

    1. Повторный вход в сделку после срабатывания "правильного" безубытка. Теоретически и на истории, кажется что так в принципе можно, но с практики это всё таки убыточная затея.

    2. Повторный вход в сделку, если уже была одна возможность зайти, но она была пропущена. Вторую попытку, или же добавлять в объеме, лучше не стоит, потому что вероятность что в уровне уже никого и ничего не осталось сильно возрастает. Или же он будет просто смещён, и соответственно вас просто зацепит по стоп лоссу, даже при верном прогнозе. В таких ситуациях лучше подождать, того момента, что бы увидить куда сместился лимитный уровень, и уже от него заходить, если конечно прийдется.

    3. Перенос стоп лосса, даже на несколько пунктов. Понятно, что этого делать не стоит, с точки зрения дисциплины. В данном случае, я имею ввиду незначительное смещение стоп лосса, например если он математический. С практики, от лимитного уровня цена зачастую сразу уходит на расстояние больше "правильного безубытка" (~0.5% от цены уровня, т.е. при соотношении риск-прибыль ~1:2), по этому расчитывать на её возврат к уровню, что бы выйти в ноль, лучше не стоит, дороже выйдет, даже при незначительном смещении стопов.

    4. Выход из сделок "в ручном" режиме. Сопровождение сделок, по описанному ранее методу, всё же лучше. В первую очередь, ссылаюсь на огромную недополученную прибыль. Самый "щекотливый" момент после прохождения отметки в 1:3, но это как минимум 1/3 от всего потенциала.

    5. Не трейлить сделку. Здесь, схожесть с предыдущим пунктом, но наоборот. После того как цена прошла до 1:7 и выше, а затем остановилась и вернулась к 1:3, лучше забрать то что есть, чем ждать ещё раз большего. С практики, такие случаи просто заканчиваются безубытком, что неплохо тоже, но всё таки 1:3 ведь лучше.

    6. При правильном, уверенном входе, выходить, если что то пошло не так. Здесь я имею ввиду те сделки, где цена в процессе сформировала другие паттерны. Я очень часто выходил на пинах и других моделях, и это было зря, тем более после таких моментов сразу активируется "кнопка азарт". Если уже зашли в планируемую сделку, то есть только такие варианты: либо стоп, либо правильный безубыток и выше. Хотя изредка, такой выход и спасал от стоп лоссов, да спасал, но сколько в сравнении прибыли было недополучено... Хочу заметить, что я смотрю на картину и с учётом пинов и т.д., только важно это делать до входа, а после него уже не стоит.

    7. При работе (анализе) с дневным таймфреймом, принимать решение по младшему. Да, я иногда смотрю часовой ТФ, но делается только в редких, непонятных для 1D случаях. Лучше этого вообще не делать, т.к. чаще, это приводит к ранним входам, и ранним выходам, с вытекающими последствиями. Торговля ложных пробоев от лимитных уровней, подразумевает работу с одним ТФ, и если использовать дополнительный, так это старший, и то, для выявления потенциально самых сильных лимитных уровней (об этом был подробный пост). Касательно стоп лоссов, лучше их, в данном случае ставить математическими, чем искать на младших ТФ, при отсутствии возможности взять технический с 1D.

    Вы не можете благодарить!
    Трейдинг самый тяжёлый путь к лёгким деньгам

  6. #155
    Теоретик Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,234
    Promo (¢)
    60
    Благодарности
    Получено: 478
    Отправлено: 243
    ИНТРАДЕЙ ТОРГОВЛЯ ЛОЖНЫХ ПРОБОЕВ ЛИМИТНЫХ УРОВНЕЙ

    Всем доброго времени суток. Давненько не писал в теме, т.к. не особо располагаю временем, да и писать то особо нечего, ведь уже информации касательно ложных пробоев и лимитных уровней (да и не только) выложено предостаточно. Но всё же, поделюсь ещё одной наработкой, которая сейчас будет довольно актуальная, т.к. в преддверии нового года, волатильность на рынке снизилась, и с рабочим таймфреймом 1D торговать в среднесрок (сделки в течении недели допустим), не очень много хороших сетапов. Но т.к. всё таки движения внутри дня есть, то соответственно и заработать можно, но для этого нужны более мелкие размеры стоп лоссов, ввиду меньших запасов хода. Данный подход естественно будет работать и в другое время, основная суть то та же, отличие лишь в продолжительности нахождения в сделке и некоторые детали, другими словами - просто торговля ложных пробоев лимитных уровней внутри дня.

    Для начала опишу сам план ТС:

    1. ЛУ только с 1D
    2. Ложный пробой на 15М, и соответственно принятие решения о входе в позицию.
    3. Смотрим только сложные ложные пробои, либо глубокий ложный пробой
    4. Тейк профит ближайший уровень с ТФ 1D, при этом желательно ЛУ, но обязательно в рамках среднего дневного АТR, в противном случае выход вручную по окончанию дня.
    5. Стоп лосс технический отталкиваясь от таймфрейма 15М, либо расчетный, но не более 0.20% от цены уровня (желательно меньше)
    6. Предварительное планируемое направление сделки определять на таймфрейме 1D, как и сами ЛУ. А вот ложный пробой смотрим и торгуем, в свою очередь, на таймфрейме 15М. Т.е. не обязательно дожидаясь ложного пробоя на таймфрейме 1D, достаточно и с 15М (в отличии от среднесрочной торговле на таймфрейме 1D).
    7. Перевод в БУ после достижения соотношения риск к прибыли 1:2.
    8. Минимальный запас хода (расстояние до ближайшего уровня с 1D) должен быть не менее 1:3, а соответственно и минимальная прибыль для фиксации не менее 1:3. Максимальная ограничивается либо тейком на ближайшем уровне, либо выходом вручную под окончание дня.
    9. Риск на сделку фиксированный 1-2%, с еженедельным расчетом от изначального капитала на начало недели.
    10. Торгуемые инструменты - любые.

    Другими словами план поиска сетапов таков: рабочий ТФ - 1D; место входа (ЛУ) - 1D; направление входа 1D; тейк профит - 1D; ложный пробой - 15М; технический стоп лосс - 15М.

    По большому счету каждый из этих пунктов был ранее затронут в данной теме, в отдельных постах. Это, так сказать, комбинация, для торговли интрадей.

    Теперь разберемся подробнее в деталях на сегодняшнем (вчерашнем) примере валютной пары EURAUD. С учётом того что конец недели, пятница, естественно изначально можно было расчитывать только на сегодняшнее внутридневное движение, т.к. со следующей недели настроение рынка может полностью изменится.



    За рабочий ТФ берём 1D. Как видим на вчерашний день (на графике сегодняшний бар отсутствует) - у нас есть явное нисходящее движение и истинный пробой лимитного уровня. Не путать с ранее ложным пробоем. Я имею ввиду именно истинный пробой пару дней назад. Соответственно мы отталкиваясь от этой ситуации с ТФ 1D уже знаем направлении нашей сделки, т.е. в шорт, и знаем точную цену от которой желательно продать - т.е. лимитный уровень. За цель берём среднедневеое движение этого инструмента (чуть меньше), грубо 100 пунктов, в данном случае, т.к. у нас нет пока что встречных лимитных уровней, которые могли бы выступить целью (запас хода соответственно тоже получается что есть). Второй вариант выхода будет под закрытие дня.

    Теперь переходим на ТФ 15М для определения места ограничения убытков и наличия факта сложного ложного пробоя либо простого ложного, но очень глубокого.



    В первой половине дня видим небольшой сложный ложный пробой в виде длительной проторговки над уровнем. Хочу обратить внимание на то, что такие сложные ложные пробои в основном всегда на ТФ 15М, т.е. не с одного-двух баров, а более длительные. Соответственно, после нескольких баров закрытых под уровнем можно открывать позицию. При этом не обязательно ровно от самого уровня, т.к. на ТФ 15М разница в 1-2 пункта роли не сыграет, дабы не пропустить вход. Тем более размер технического стоп лосса в этом примере и так минимальный, от уровня менее 10 пунктов (если кому-то так удобнее).

    Грубо говоря всё схоже при работе только с одним ТФ 1D, но в отличии, на М15 ложный пробой может выглядеть более длительным, а сам вход осуществляется не обязательно после первого закрытия под уровнем (как в данном примере). И в дополнение не важно, был ли на ТФ 1D ложный пробой, важен лишь сам лимитный уровень.

    В итоге получаем то, что получилось, выход по итогу дня с профитом порядка 100 пунктов, т.е. с соотношением риск к прибыли 1:10.

    Повторюсь, что прежде чем мы идём на младший таймфрейм, мы уже изначально определили направление нашей торговли с основного рабочего ТФ. Т.е. на младшем ни в коем случае не пытаемся определять направления торговли, и не искать лимитные уровни. Например в данном примере, если бы цена не ушла под уровень, а осталась над ним - мы лонги всё равно не рассматриваем, т.к. направление для торговли было определено заранее с ТФ 1D, а именно шорт после истинного пробоя ЛУ.

    Понятное дело что этот пример взят из истории, хоть и с сегодняшнего дня (кстати торгуя его, у меня и появилась мысль написать подробнее об этом, аналогичную сделку можно посмотреть сегодня с таким же принципом по инструменту EURCAD с ЛУ 1.5133), и данный подход требует тренировки, но главное сама суть вопроса - торгуем дневные ЛУ, соответственно с их простотой и "большой силой", но немного с другим подходом, относительно ранее описанных. Кстати, я пользуюсь данный подходом довольно часто, а именно, при отсутствии полноценных сетапова строго по ТФ 1D, либо при изначальном плане поторговать внутри дня, с более маленькими дистанциями, но при этом высоким соотношением PL.

    Вы не можете благодарить!
    Трейдинг самый тяжёлый путь к лёгким деньгам

  7. #156
    Теоретик Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,234
    Promo (¢)
    60
    Благодарности
    Получено: 478
    Отправлено: 243
    ТОРГУЕМ ПРОБОЙ ЛОЖНОГО ПРОБОЯ

    Прежде, чем снова уйти в "режим тишина", поделюсь ещё одной интересной ситуацией, а именно торговля на пробой самих ложных пробоев. Данный подход в первую очередь интересен импульсами, а так же тем, что он трендовый, а не разворотный, как с обычной торговлей ложных пробоев.

    Что такое ложный пробой уровня либо лимитного уровня в принципе думаю всем понятно, ну и как его торговать целая тема. Если вспомнить механику рынка, не трудно догадаться, что большинство крупных стоп лоссов как раз таки будут размещены не за каким либо уровнем, а именно за ложным пробоем этого уровня. С учётом того, что стоп ордера являются противоположностью лимитным, при этом они равноправны рыночным ордерам, не сложно догадаться что происходит при их срабатывании - цена делает импульс, да ещё и в том направлении, которое соответствует пробою. Этим как раз таки и можно воспользоваться.

    Для торговли с таким подходом нас интересует только два типа уровней поддержки либо сопротивления, а именно те, которые просты в понимании и построении:

    1. Лимитные уровни.
    2. Уровни по локальным максимумам и минимумам.

    О первых целая тема написана, а о вторых подробнее. Представим себе дневной явно понижающийся график график (только дневной). При этом, в любом тренде, всегда есть именно те бары, которые не смогли обновить лоу (хай для восходящего). Кто знает методы Джо Росса пометит их как "крюки Росса". Вот именно минимумы этих "необновленных" баров будут локальными уровнями. В свою очередь они же могут являться и ЛУ, что ещё более прекрасно.

    Вот для примера такие локальные уровни:



    По своей "природе", такие уровни слабые для их торговли на разворот, но они есть и цена на них реагирует, а соответственно этим можно воспользоваться, только не для разворотов а наоборот. Но в отличии от классических пробойных систем, да бы не часто попадать на ложные пробои поступаем следующим образом:

    1. Дожидаемся небольшого ложного пробоя локального уровня либо ЛУ. Для простоты определения "небольшого" лучше, после разметки на дневном таймфрейме, спуститься на ТФ 1Н, и на нем уже дождаться ложного пробоя. Почему небольшой - дабы стоп лосс был аналогично небольшим.
    2. После появления ложного пробоя, т.е. возврата цены за уровень, устанавливаем стоп ордер под минимум (для нисходящей тенденции) самого ложного пробоя (не на уровень, а за сам ложный пробой).
    3. Стоп лосс устанавливаем наоборот, сразу же за уровнем, с обратной стороны.

    При таком подходе стоп, в большинстве случаев будет совсем минимальным, а цели наоборот, т.к. торговля ведётся в рамках основного тренда.

    Важный момент именно сам пробой ложного пробоя. Он должен быть в виде импульса, если смотреть на часовом ТФ, по завершении первого бара которого, необходимо перевести сделку в БУ, при этом не позже чем 1:2, а лучше 1:1, т.к. импульс либо будет развиваться далее, в противном случае можем получить повторный ложный пробой уровня, а соответственно возврат цены назад к нему, где и есть наш стоп.

    Для наглядности возьму простенький с истории пример (а дальше уже сами):



    Он же, только на 1Н



    В добавок, не обязательно использовать дополнительный ТФ 1Н, можно работать и только с дневным, но таким образом сетапов будет значительно меньше, да и стоп лоссы чуть по более. Так же, если всё таки применять 1Н, то важно уровни брать только с ТФ 1D.

    Вы не можете благодарить!
    Трейдинг самый тяжёлый путь к лёгким деньгам

  8. #157
    Теоретик Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,234
    Promo (¢)
    60
    Благодарности
    Получено: 478
    Отправлено: 243
    Немного демагогии.

    Прочитав данную тему, может появиться вопрос - есть столько разновидностей торговли ложных пробоев и вариантов уровней/зон, а зачем их все знать, если можно выбрать самый понятный и эффективный, и его торговать. Так же я не однократно затрагивал темы зон СиП и методы анализа Джо Росса, зачем ещё и в это углубляться.

    Ответ на эти вопросы простой. Большинство трейдеров, особенно начинающих, всё своё внимание заостряют на точках входа, как бы от этого и зависит результативность торговли. Да, частично это так, т.к. правильная точка входа и правильный стоп лосс - это уже пол дела как минимум к безубыточной торговли, а научиться не терять на рынке, это уже огромный успех. Но "не терять" и "быть в плюсе" это всё же разные вещи, и для этого как раз таки нужно знать и понимать о своём подходе как можно больше.

    Извечный вопрос, который присутствует у каждого, но никто не может дать конкретного плана действий - сопровождение сделок. Я так же пытался описать этот момент, но опять-таки, получили множество вариантов, хоть и конкретно, но всё же их много.

    И вот, расширенные знания поведения цены, относительно уровней, ложных пробоев и т.д. (не только для точек входа), дают возможность, находясь в сделке, продлить её максимально, либо вовремя выйти из неё, забрав прибыль. Да, можно использовать расчетный тейк профит, но рынок изменчив, и в какой то мере мы очень часто не добираем прибыль, либо теряем уже тяжко заработанную, хоть и по безубытку. Тем более есть ещё и моральная дисциплинарная составляющая, которая и так нас вечно толкает зачастую не в то русло.

    Вот возмем отличный пример, применения всех знаний по данной теме. Представьте, вы зашли сделку на разворот, после ложного пробоя ЛУ, т.к. для себя определили торговать строго только такой вид ложного пробоя. Зачем тогда вам знания например из последнего поста, о пробоях ложного пробоя? Все просто...

    Во первых они дадут вам уверенности в том, что если изначально ваш стоп (правильно поставленный) выбьет, то это так должно быть, и нет никакого смысла заходить в ту же сделку повторно, т.к. после такой картины вероятность импульса не в вашу сторону огромнейшая, и смысл тогда повторно заходить. При этом речь вообще не идет о том что бы торговать сам пробойный сетап, а лишь просто знать о нём.

    Во вторых, допустим, ваша сделка прошла уже перевод в БУ, и на пути есть встречный ЛУ, и наблюдаем так же его ложный пробой, но уже в обратном направлении. Закрывать сделку, не вариант (предположим прибыль уже 1:3), т.к. постоянно урезать свою прибыль тоже не приятно, особенно когда затем мы видим дальнейшее развитие вашего изначального сценария. Здесь так же в помощь приходит тот же пробойный сетап, тем самым дает вам возможность "правильно" обоснованно зафиксировать часть прибыли, при этом оставаться в сделке.

    Это лишь пару примеров ответов на сам вопрос "зачем мне все это знать", и данный список можно продолжать и продолжать.

    В итоге, да, изначально нужно определить для себя и досконально изучить, понять, одну торгуемую модель для выбора точек входа. Это уже будет как минимум половина к успешной торговли, но при этом изучать остальные, только применять их не для поиска точек входа, а для сопровождения и выхода из сделок, а так же контроля общей ситуации на рынке.

    Вы не можете благодарить!
    Трейдинг самый тяжёлый путь к лёгким деньгам

  9. #158
    Новичок
    Регистрация
    27.11.2018
    Сообщений
    111
    Promo (¢)
    910
    Благодарности
    Получено: 25
    Отправлено: 19
    Цитата Сообщение от plustrade Посмотреть сообщение
    ...Что такое ложный пробой уровня либо лимитного уровня в принципе думаю всем понятно...
    Нет, мне не понятно, как отличить ложный пробой от настоящего пробоя? Можно пару предложения именно на эту тему. Спасибо.

    Вы не можете благодарить!

  10. #159
    Теоретик Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,234
    Promo (¢)
    60
    Благодарности
    Получено: 478
    Отправлено: 243
    Цитата Сообщение от ForexWater Посмотреть сообщение
    Нет, мне не понятно, как отличить ложный пробой от настоящего пробоя? Можно пару предложения именно на эту тему. Спасибо.
    Доброго времени суток Вам. В данной теме, по поводу Вашего вопроса есть более чем достаточно информации, которую можно использовать как для общего развития, так и для реальной торговли. Начните с первого поста, и не пропуская до последнего. Тогда для Вас всё станет на свои места, а если что то всё же будет не понятно, тогда ведь можно задать вопрос. К сожалению, просто ответить на Ваш вопрос по другому не получиться, так что если интересует тороговля ложных пробоев и их разновидностей - читайте всю тему. В дополнение скажу, я сам торгую ложные пробои, и истинные пробои именно лимитных уровней (точно как и описал в теме), при этом меня итоги устраивают. Так же, мне знакомы и другие трейдеры, которые начали аналогично торговать, и вроде как не жалуются. Как минимум все понятно, относительно просто, если Вы не первый день на рынке, и довольно прибыльно, если есть дисциплина.

    Вы не можете благодарить!
    Трейдинг самый тяжёлый путь к лёгким деньгам

Страница 16 из 16 ПерваяПервая ... 6 12 13 14 15 16

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.12.2016, 08:40
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.07.2015, 13:16
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 20:29
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.08.2013, 18:08
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 23:55

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •