Все о ложных пробоях и паттерне "fakey" - Страница 19
Страница 19 из 19 ПерваяПервая ... 9 15 16 17 18 19
Показано с 181 по 189 из 189

Тема: Все о ложных пробоях и паттерне "fakey"

  1. #1
    Теоретик Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,375
    Promo (¢)
    1,380
    Благодарности
    Получено: 547
    Отправлено: 260

    Cool Все о ложных пробоях и паттерне "fakey"

    Поискав на форуме подробную, выделенную информацию о торговли ложных пробоев и паттерна "fakey" обратил внимание на отсутствие соответствующих тем с подробным описанием данных методов торговли. Т.к. данный подход основан на движении цены Price Action, решил создать тему в данном разделе (надеюсь автор раздела не будет против отдельной темы на соответствующюю тематику).

    В теме планируется описание и обсуждение торговли только ложных пробоев и их вариаций, по типу паттерна "fakey". Всем, кто интересуется и (или) торгует данный вид сигналов Price Action - добро пожаловать со своими взглядами на рынок, вопросами и ответами, скриншотами потенциальных и отработанных сделок.

    Почему именно ложные пробои? Думаю, все практикующие трейдеры сталкивались с ситуацией, когда после входа в сделку, цена сначала выносит по стоп лоссу, а затем движется в нужном направлении. Данный метод торговли позволяет практически избежать подобных ситуаций. Вторым преимуществом торговли ложных пробоев является - четкие, обоснованные правила ограничения убытков, и если цена выбивает по стоп лоссу, то вероятнее всего прогноз был не верным. Следующее преимущество - относительно небольшие стоп лосс в отношении к потенциальной прибыли. И самое главное преимущество - ложный пробой сложно перепутать с чем либо (если конечно понимать о чём идёт речь), он либо есть - либо его нет.

    Касательно рекомендаций: данный вид сигналов отлично отрабатывает на таймфреймах от 1D и выше, чего не сказать за младшие ТФ. Метод работает абсолютно на любых инструментах, за счёт чего, количество качественных сделок обеспечено на ТФ 1D и выше, и нет необходимости понижать интервал.

    В последующих постах, я опишу своё видение по разновидностям ложных пробоев, т.к. их относительно не мало.

    Сама природа данного явления "ложный пробой" - это естественный рыночный процесс набора позиции купными игроками на рынке, без всяких "притянутых за уши" формаций и т.д.

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось plustrade; 22.04.2018 в 00:30.
    Трейдинг самый тяжёлый путь к лёгким деньгам

  2. #181
    Super Moderator Аватар для Viks
    Регистрация
    25.11.2013
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    2,065
    Promo (¢)
    14,710
    Благодарности
    Получено: 1,872
    Отправлено: 2,280
    Цитата Сообщение от plustrade Посмотреть сообщение
    Касательно своего входа в данный инструмент AUDCAD как было описано в аналитике (не пост фактум, а до всего этого), смотрим на таймфрейме 15М, был сложный ложный пробой обоих лимитных уровней. Почему шорт - потому что изначально, на рабочем таймфрейме 1D, был пробой этих лимитных уровней с закрытием дня под ними
    А какой именно день под ними (лимитными уровнями) закрылся? Я вижу на графике гэп, то есть открытие сразу под этими уровнями и в этот же день пошли вниз.

    Вы не можете благодарить!

  3. #182
    Теоретик Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,375
    Promo (¢)
    1,380
    Благодарности
    Получено: 547
    Отправлено: 260
    Цитата Сообщение от Viks Посмотреть сообщение
    А какой именно день под ними (лимитными уровнями) закрылся? Я вижу на графике гэп, то есть открытие сразу под этими уровнями и в этот же день пошли вниз.
    Я об этом на днях писал, как раз касательно гепов, вы наверное пропустили этот пост. В двух словах, я смотрю на гепы в данном случае как на цельный бар, но с учётом того что в будущем он может выступить зоной спроса либо предложения.

    А касательно AUDCAD и других инструментов, то на самом деле там гепа нет, просто в терминале робофорекса было более позднее открытие торгов. Хотя Вы верно подметили. Я на это само собой обратил внимание, и смотрел наличие гепа на ICE. Но эти детали не считаю нужным сильно часто употреблять обобщенно, думаю понимаете.

    Вы не можете благодарить!
    Трейдинг самый тяжёлый путь к лёгким деньгам

  4. #183
    Теоретик Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,375
    Promo (¢)
    1,380
    Благодарности
    Получено: 547
    Отправлено: 260
    Самоанализ

    Знать себя как психологическую личность в деталях - неотъемлемая часть любого успешного трейдера. О каких деталях идет речь? Прежде чем профессионально уйти в трейдинг (даже с относительно не большим стартовым капиталом), нужно найти ответы в себе, именно в себе, на следующие вопросы, четко определить свои личные плюсы и минусы:

    1. Азартный ли я человек, и если да, то как я с этим буду "уживаться и торговать" одновременно.

    2. Могу ли я сдерживать данное себе лично слово.

    3. Насколько болезненно я переношу неудачи.

    4. Готов ли я пожертвовать малым, ради чего-то большего.

    5. Способен ли я подняться с колен в случае сильного падения.

    При этом необходимо ответить себе на эти вопросы не в роли героя, а в том как произойдет в реалии, если таково случится. По другому никак, ведь лишь зная себя, можно предпринять соответствующие меры.

    Эти меры могут быть самыми разными, вплоть до полного отказа от трейдинга, всё зависит от ответов, и не мне судить о каждом. Но сами честные ответы на данные вопросы, помогут решить практически все дисциплинарные моменты, даже если ответы не очень приятны, а соответственно ответив, нужно об этом помнить постоянно, особенно во время торгов.

    Как изменить не удовлетворительные для себя ответы на эти вопросы - это уже индивидуальная, длительная тема, касательно работы над собой. Я здесь не смогу обобщить методы. Разве что могу посоветовать - изучайте не только трейдинг с его техническими моментами, а развиваться с точки зрения психологии, самосовершенствования как личности, индивидума. Тот же спорт, медитации и т.п. так же является таковым. Из элементарного, можно почитать Карнеги и ему подобных, для общего развития психоусточивости, "...человек в Вавилоне" т.д. Литературы смежной много. Можно не литературу, а те же лекции из TED и подобные им. Главное не стоять на месте в своем развитии как личности, вне зависимости от возраста, пола, амбиций...

    Очень важно искренне прийти к этим вопросам и ответам на них, а дальше, ваше нутро само начнет искать выход из этой ситуации, ведь так устроен человек. А если это проигнорировать, то рано или поздно, удача может развернуться, и в итоге именно не знание себя приведет к разгрому, даже если у вас идеально выверенная ТС.

    Вы не можете благодарить!
    Трейдинг самый тяжёлый путь к лёгким деньгам

  5. #184
    Теоретик Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,375
    Promo (¢)
    1,380
    Благодарности
    Получено: 547
    Отправлено: 260
    Надежды, самомнение, и холодный расчет.

    К завершению постов из цикла "кратко о психологии" и моем взгляде на это.

    Трейдинг это далеко не поле чудес. Здесь может работать четко только холодный расчет, здравый смысл и математика. Если ты "на волне" успеха, то это не значит, что фортуна на твоей стороне, это значит что ты нашел способ, приспособился к рынку. Если у тебя идет череда неудач, это не значит что тебе "сглазили форумчане", это значит что ты перестал понимать рынок. Если ты выходишь из просевшей сделки - это не везение, а твоя дисциплина. И наоборот, если ты не хочешь отказаться от убытка, и даже его наращиваешь мартинами, усреднением - это отсутствие дисциплины. И не нужно вводить себя в самообман, смотри на вещи реально, смотри на факты, конкретику, только холодный трезвый расчёт и математика поможет справится с рынком.

    Первым делом научись определять своё состояние, когда уверенность переходит в самоуверенность. Это когда в торговлю всё больше включается "внутренний коварный самоуверенный голос", на фоне успешного периода, затем теряется бдительность, а затем мы начнем искать проблему не в себе, а в своей торговой системе. При этом забывая, что нужны перерывы, всегда находится в рынке приведет только к убыткам (для спекулянтов, речь не о инвесторах). Иногда приходится делать один шаг назад, для того что бы сделать два шага вперёд.

    Если цена подошла к четко, заранее просчитанному стоп лоссу - значит надо выходить, и никаких других действий и тем более надежд. Если был изначально просчитан тейк - значит надо брать, и никаких надежд, даже если они потом сбудутся. В этом сущность самого слова СИСТЕМА. Исключений нет, и не может быть!

    НЕ УВЕРЕН - НЕ ТОРГУЙ, САМОУВЕРЕН - ТЕМ БОЛЕЕ

    Вот именно с таким "настроем" должен проходить каждый трейд, а иначе - поражение вопрос лишь времени.

    Вы не можете благодарить!
    Трейдинг самый тяжёлый путь к лёгким деньгам

  6. #185
    Уважаемый Аватар для Daren
    Регистрация
    22.12.2011
    Сообщений
    18,240
    Promo (¢)
    11,300
    Благодарности
    Получено: 6,533
    Отправлено: 4,291
    plustrade, на счёт убытка... Это очень хорошая возможность сделать анализ и понять, почему так произошло, если вход был верным, но отработка не произошла.

    Не буду никого обманывать, потому что сам лично, очень глубокий анализ не делаю. Более все поверхностно происходит. Тогда не стоит и удивляться, если что-то пошло не так, если нет детального разбора торговли.

    Вы не можете благодарить!

  7. #186
    Теоретик Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,375
    Promo (¢)
    1,380
    Благодарности
    Получено: 547
    Отправлено: 260
    Цитата Сообщение от Daren Посмотреть сообщение
    plustrade, на счёт убытка... Это очень хорошая возможность сделать анализ и понять, почему так произошло, если вход был верным, но отработка не произошла.

    Не буду никого обманывать, потому что сам лично, очень глубокий анализ не делаю. Более все поверхностно происходит. Тогда не стоит и удивляться, если что-то пошло не так, если нет детального разбора торговли.
    Если вход был верным, но убыточным - это естественный процесс, и убытки одна из составляющих торговой системы, и искать его причины бессмысленно. Но очень часто, мы получаем убытки из за несоблюдения какой-то то даже мельчайшей детали изначально заложенной в ТС. Вот как раз убыток может об этом просигнализировать и напомнить. А если всё же выполнение ТС строгое и при этом есть убытки и не однократно, а тем более подряд - это первый сигнал приостановить торговлю, видимо что то изменилось и мы перестали понимать происходящее. Тогда стоит покопаться и в самой ТС, помимо себя.

    При качественно отработанной ТС второй вариант происходит очень редко, либо рынок совсем изменился (на это уходят года), либо на нем временно какие-то неучтенные нами и ТС моменты, как например торговля в праздники, когда сильно нарушен баланс ликвидности.

    Кстати, лимитные уровни и их ложные пробои теоретически очень малоподверженны влиянию таких изменений, потому что являются частью формирования позиций участников рынка, т.е. без них никак.

    Вы не можете благодарить!
    Трейдинг самый тяжёлый путь к лёгким деньгам

  8. #187
    Теоретик Аватар для Shnjuk
    Регистрация
    22.12.2013
    Адрес
    сеть
    Сообщений
    864
    Promo (¢)
    545
    Благодарности
    Получено: 182
    Отправлено: 166
    Цитата Сообщение от plustrade Посмотреть сообщение
    Первым делом научись определять своё состояние, когда уверенность переходит в самоуверенность.
    Это наверное один из самых сложных моментов.
    Например: "Я уверен в своей системе и она приносит прибыль. Следующим шагом я должен поставить под сомнение свою уверенность". То есть нужно проанализировать не испорчен ли анализатор, но если уже есть неисправность, то и анализ будет неверным.

    Думаю эта проблема свойственна тем, кто торгует внутри дня и скальперам. Планирующие продолжительные сделки на старших операционных масштабах могут быть застрахованы от подобного.

    Вы не можете благодарить!

  9. #188
    Теоретик Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,375
    Promo (¢)
    1,380
    Благодарности
    Получено: 547
    Отправлено: 260
    Простой метод торговли.

    Когда то раньше, я относительно много времени уделял торговли зон спроса и предложения на дневном таймфрейме самым банальным способом - установил отложку в "хорошей" зоне, поставил стоп за ней, и забыл. Честно признаюсь, качество прибыльных/убыточных сделок хромало (в основном из-за ложных пробоев), но вот если уж всё верно - то дистанции забирались огромные, лишь бы выдержки хватало. Так же проблемой был зачастую относительно не маленький стоп лосс, потому что таким образом торговать, имхо, реально на таймфрейме не менее 1D, а соответственно средняя ширина по мажорам зон СиП порядка 40-80 пунктов, т.е. и стопы были такими же. Плюс недобои к точке входа в несколько пунктов, или наоборот ложные пробои так же очень часты были. Может я чего-то не до разобрался, хотя это один из не многих методов торговли, который легко понять с точки зрения механики рынка. Другими словами нюансов много.

    К чему предисловие... По большому счету зоны СиП - это ключевые уровни (только широкие), на которые цена будет реагировать в большинстве случаев, при этом реакция будет сильной и в основном разворотной. Только проблема в том, что зона широка, и не всегда понятно что брать за "базу" (кто торговал понимает о чём), а ключевой уровень в виде одной линии - нет четких правил где именно его провести, например если строго по экстремуму, то будет очень много недобоев для торговли на разворот, и рано или поздно это начнёт бесить, а соответственно приведет к нарушением правил торговли даже по простейшей методике.

    Да и ложные пробои то же дают о себе знать, именно из за постоянных выбиваний стопов, в свое время, я и начал их изучать, а затем только их и торговать.

    "Золотой срединой" между этими двумя вариантами зон СиП с четкой базой, ключевых уровней и ложных пробоев стал ранее описываемый мной метод торговли сложных ложных пробоев зон ПС, или он же метод "Ghousa". В нем практически всё идеально, за исключением одного - размер стоп лосса. Качество отработки этого сетапа на высоте (выше 50%), дистанции отличные (бывает и более 500 пунктов). Но вот стоп лосс в большинстве случаев будет больше 50 пунктов, т.к. мало того что там зона, так и ещё и её сложный ложный пробой. В итоге соотношение PL не такое уж и отличное, учитывая время нахождения в сделке, да и сами такие сетапы не очень часты, ведь на них обычно происходят полные развороты или очень глубокие откаты. Плюс ещё и хорошо разобраться с стратегией надо, там тоже не все так легко.

    И здесь есть выход - лимитный уровень в зонах СиП, решает все "проблемы", только ещё урезает количество сетапов, при этом все усложняет, ведь торговать ЛУ намного сложнее, нужно хорошо разобраться во всех вопросах, т.е. СиП, Ghous, ЛУ и так далее...

    Вот наконец то и "пришли" к тому, что нужен небольшой свод самых простых правил для торговли от ключевых зон СиП, при этом учитывать ложные пробои, при этом с простотой обычных уровней, да и ещё и с небольшим стоп лоссом, соответственно с высоким, "дальновидным" соотношением PL, т.е. с результатами как у ЛУ, но при этом более просто.

    Понятное дело, что это получится готовая ТС (техническая и графическая её часть) и выглядит она таким образом, в виде четких правил (всё для таймфрейма 1D), и возможно она не настолько четкая как торговля по ЛУ. Зато всё легко, просто и доступно, при наличии базовых навыков в трейдинге.
    -----------------------------
    1. Определяем экстремумы от которых был излом тенденций, т.е. те от которых все смотрят уровни поддержки и сопротивления. Лучшие из них будут в виде импульсных разворотов с большими барами, большими дистанциями, минимумов откатов. Но для количества, хоть и с потерей в качестве, можно смело брать все, лишь бы это был легко заметный экстремум.



    2. Уровень проводим по тени того бара, который самый близкий к максимальной цене закрытия, для восходящего движения, и с точностью наоборот для нисходящего, вплоть до совпадения в ровень с ценой закрытия. При этом данная тень не обязательно должна быть рядом с баром максимального закрытия, а и до, либо после, нескольких дней. Такое часто встречается в проторговках на экстремумах. Важно что она была не ниже цены закрытия даже на 1 пункт для восходящего, и наоборот для нисходящего движения.



    3. Ждём сложный ложный пробой этого уровня, т.е. с закрытием дня над уровнем, а затем под ним (не просто прокол тенями). Сам сложный ложный пробой может быть не обязательно из двух баров, а и более, обычно в пределах до пяти. Так же не важна глубина сложного пробоя, это может быть и несколько пунктов, а может быть и очень глубокий.



    4. После завершения сложного ложного пробоя ставим отложку четко на сам уровень, и не убираем её до активации, даже если на это понадобится неделя и более. Вплоть до того, что цена уйдет от уровня далеко, всё равно, когда она вернётся реакция на уровень будет в большинстве случаев. Важна лишь именно первая реакция, вторая уже менее актуальна но допустима, а вот третья ни в коем случае.

    5. Стоп лосс ставим расчетный в фиксировном размере 0.25% от цены самого уровня (для форекса + золото, для других рынков 25% от значения среднего дневного ATR). При этом не важно какая была глубина сложного ложного пробоя, здесь именно математика важнее.

    6. Тейк профит фиксированный три варианта на выбор, и снова математика:
    а) 2.5% от цены уровня (PL=1:10, оптимальный), в тех случаях где самые импульсные уровни, без аналогичных помех на пути к цели;
    б) 1.25% от цены уровня (PL1:5) - это вообще минимальное соотношение при данном подходе, что бы математика была на нашей стороне, даже при серии некачественных входов.
    в) комбинированный из первых двух, ровными частями, пол объема по 1.25% от цены уровня, и пол по 2.5%.

    7. Перевод в безубыток при достижении соотношение PL=1:2, а дальше строго по тейк профиту. Повторные входы в случае БУ не рассматриваем, т.к. уровень уже будет изменен, разве что второй раз, но не желательно. В принципе, учитывая минимальный размер нашего расчетного стоп лосса, перевод в БУ не обязательный, т.е. ждем выхода из сделки только по ордерам стоп лосс или тейк профит.
    -----------------------------
    Данный подход рассчитан на нахождение в сделке вплоть до недели - двух, плюс само время активации ордера может быть так же не малым. Но не смотря на это важно заходить и выходить из сделки четко по заране расставленным ордерам, в противном случае математика может оказаться не на нашей стороне. Более просто - по технологии: обнаружил, спланировал, установил, забыл.

    Вы не можете благодарить!
    Трейдинг самый тяжёлый путь к лёгким деньгам

  10. #189
    Теоретик Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,375
    Promo (¢)
    1,380
    Благодарности
    Получено: 547
    Отправлено: 260
    Лимитные уровни это не Random

    Если посмотреть мою аналитику (её количество, когда занимаюсь данным вопросом) может показаться, что лимитные уровни повсюду, и может прийти ложная мысль - это случайность. На самом деле ЛУ действительно много, ведь на рынке не один "крупный интерес", и они тоже "бодаются" за цену, что естественно, для того что бы заработать - нужно у кого-то отобрать. Это рынок, и по другому просто не получится, а самое сложное психологически, что не знаешь в лицо того, кто у тебя отобрал (если наоборот - то проще, как то без разницы).

    Глядя на график, приложив к нему "фигу", можно и в ней найти отскоки, пробои и прочие вроде закономерности (думаю понимаете о чём я), но вот именно с лимитными уровнями, если хоть немного есть понимание механики рынка, и того как цена реагирует на разные торговые приказы - всё становится обоснованным, т.е. для появления ЛУ есть четкая причина.

    Кто нибудь думаю знает, что на разных таймфреймах есть разные участники рынка. Логические на старших ТФ, что бы сдерживать цену нужен соответственно больший капитал, но методы набора, защиты и сброса позиций абсолютно одинаковые. Вот подтверждение этому, в примере по нынешней ситуации инструмента EURUSD на месячном таймфрейме (кстати можно брать в работу).



    И если кто-то всё же сомневаться в вышеизложенном, то просто ответьте себе на вопрос (после Вам будет легче работать с ЛУ): почему цена упирается пункт в пункт (по четырех знаку) даже на таком периоде как месяц, при этом неоднократно, и не в одном уровне, а систематически? Могут ли такие случайности в таком количестве быть на рынке...... Ну а как этим воспользоваться - это уже другой разговор.

    Вы не можете благодарить!
    Трейдинг самый тяжёлый путь к лёгким деньгам

Страница 19 из 19 ПерваяПервая ... 9 15 16 17 18 19

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.12.2016, 08:40
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.07.2015, 13:16
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 20:29
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.08.2013, 18:08
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 23:55

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •