Все о ложных пробоях и паттерне "fakey" - Страница 2
Страница 2 из 24 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 12 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 231

Тема: Все о ложных пробоях и паттерне "fakey"

  1. #1
    Местный Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,606
    Благодарности
    Получено: 911
    Отправлено: 321

    Cool Все о ложных пробоях и паттерне "fakey"

    Поискав на форуме подробную, выделенную информацию о торговли ложных пробоев и паттерна "fakey" обратил внимание на отсутствие соответствующих тем с подробным описанием данных методов торговли. Т.к. данный подход основан на движении цены Price Action, решил создать тему в данном разделе (надеюсь автор раздела не будет против отдельной темы на соответствующюю тематику).

    В теме планируется описание и обсуждение торговли только ложных пробоев и их вариаций, по типу паттерна "fakey". Всем, кто интересуется и (или) торгует данный вид сигналов Price Action - добро пожаловать со своими взглядами на рынок, вопросами и ответами, скриншотами потенциальных и отработанных сделок.

    Почему именно ложные пробои? Думаю, все практикующие трейдеры сталкивались с ситуацией, когда после входа в сделку, цена сначала выносит по стоп лоссу, а затем движется в нужном направлении. Данный метод торговли позволяет практически избежать подобных ситуаций. Вторым преимуществом торговли ложных пробоев является - четкие, обоснованные правила ограничения убытков, и если цена выбивает по стоп лоссу, то вероятнее всего прогноз был не верным. Следующее преимущество - относительно небольшие стоп лосс в отношении к потенциальной прибыли. И самое главное преимущество - ложный пробой сложно перепутать с чем либо (если конечно понимать о чём идёт речь), он либо есть - либо его нет.

    Касательно рекомендаций: данный вид сигналов отлично отрабатывает на таймфреймах от 1D и выше, чего не сказать за младшие ТФ. Метод работает абсолютно на любых инструментах, за счёт чего, количество качественных сделок обеспечено на ТФ 1D и выше, и нет необходимости понижать интервал.

    В последующих постах, я опишу своё видение по разновидностям ложных пробоев, т.к. их относительно не мало.

    Сама природа данного явления "ложный пробой" - это естественный рыночный процесс набора позиции купными игроками на рынке, без всяких "притянутых за уши" формаций и т.д.

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось plustrade; 22.04.2018 в 00:30.
    Убедитесь, что ваша стратегия покупает и продает на рынках точно также как - вы это делаете в повседневной жизни.

  2. #11
    Местный Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,606
    Благодарности
    Получено: 911
    Отправлено: 321
    По валютной паре AUDNZD на недельном ТФ отличная модель сложного ложного пробоя классического уровня поддержки 1.0590. Сначала цена закрепляется под уровнем, и спустя неделю закрепляеться выше него, при этом пробивает нисходящую трендовую линию Сперандео, сигнализируя о завершении активного медвежьего движения. Если рассматривать покупки - то при откате к уровню 1.0590 (скорее всего будет 1.0600) со стоп лоссом за минимум последней свечи.

    https://drive.google.com/file/d/1BBF...w?usp=drivesdk

    Вы не можете благодарить!
    Убедитесь, что ваша стратегия покупает и продает на рынках точно также как - вы это делаете в повседневной жизни.

  3. #12
    Местный Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,606
    Благодарности
    Получено: 911
    Отправлено: 321
    Хочу затронуть тему торговли ложных пробоев и влияние на нее выхода экономических новостей из календаря.

    Повторюсь, что речь идёт о торговле ложных пробоев на таймфреймах от 1D и выше. В price action есть такое выражение "цена учитвает всё", и это особенно касается именно ложных пробоев. Сами по себе ложные пробои, очень часто и появляются во время выхода разных экономических данных. Вторая ситуация - откаты для входа лимитными ордерами так же часто возникают во время выхода экономических новостей. Т.е. если убирать отложенные ордера, на время публикаций в календаре, можно просто пропускать все движения. Преемущество торговли ложных пробоев в такое время - это вход лимитными ордерами, т.е. даже при условии проскальзываний, они будут в пользу трейдера. Что касается стоп лоссов, то по самой задумке системы, они находятся на том уровне, после которого весь прогноз просто ломаеться и больше не подходит для торговли, до появления новых сетапов. Изредка бывают моменты повторного ложного пробоя с выносом по стопу, но это самое редкое явление, и при нём всё равно можно зайти повторно, т.к. данный вид торговли дает относительно высокое соотношение риска к прибыли.

    В итоге, с личного опыта, скажу что, практически перестал постоянно мониторить экономичкий календарь, т.к. в этом не просто отпала необходимость, а и наоборот - есть свои плюсы, главное не забывать о стоп лоссах.

    Вы не можете благодарить!
    Убедитесь, что ваша стратегия покупает и продает на рынках точно также как - вы это делаете в повседневной жизни.

  4. #13
    Местный Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,606
    Благодарности
    Получено: 911
    Отправлено: 321
    По валютной паре GBPUSD на недельном ТФ наблюдаеться ложный пробой локальной зоны поддержки 1.4144 - 1.4344. Помимо этого цена пробивает восходящую трендовую линию Сперандео. Скорее всего будет откат к нижней границе зоны 1.4144, а далее движение вниз. Недостаток для торговли в данном примере - большой стоп лосс, если его ставить за ложный пробой, по этому в таком случае лучше подождать отката к уровню и на ТФ 1D, скорее всего будет там же ложный пробой или паттерн fakey, что даст точку, для более короткого стопа.

    https://drive.google.com/file/d/1CV1...w?usp=drivesdk

    Вы не можете благодарить!
    Убедитесь, что ваша стратегия покупает и продает на рынках точно также как - вы это делаете в повседневной жизни.

  5. #14
    Местный Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,606
    Благодарности
    Получено: 911
    Отправлено: 321
    Простая и эффективная последовательность действий при поиске сетапов для торговли ложных пробоев и паттерна fakey, и как на таймфрейме 1D находить большое количество качественных точек входа

    В данном посте, попробую наглядно отписать, как происходит процесс поиска и отбора сетапов для торговли ложных пробоев и фейки, и как на таймфрейме 1D получать вплоть до 20-ти точек входа еженедельно. Заранее скажу, что данный вопрос не имеет ничего общего с трейдерским выражением "при желании можно найти точку входа там - где её нет". Здесь опишу простой порядок действий, который приводит и приводит хорошему количеству сделок на крупных ТФ, не прибегая к более рисковой торговли на младших ТФ. И при всем этом, данная последовательность позволяет не "захламлять" график, быть постоянно в торговом тонусе, и четко понимать - что мы хотим получить в итоге.

    1. Открываем чистый линейный график и отмечаем ближайшую явную точку излома тенденции

    https://drive.google.com/file/d/1q4N...w?usp=drivesdk

    Почему именно линейный график - что бы в глаза не бросались десятки "кажущихся" возможностей (особенно если в прошлом перепробовал много методов торговли), а взять в отработку именно самые вероятные.

    2. Переключаемся на график "баров" и смотрим максимум либо минимум цены относительно проведенной линии ранее, для того, чтобы получилась зона ПС. Тем самым мы получим классический уровень поддержки или сопротивления.

    https://drive.google.com/file/d/1PkA...w?usp=drivesdk

    Почему именно график баров (желательно чёрно-белый) - потому что на нем более заметны экстремумы, не бросаются в глаза множество теней возле данных экстремумов, и другие "кажущиеся" возможности.

    3. Строим трендовую линию Сперандео, что бы понять где относительно находиться цена и в какой она фазе.

    https://drive.google.com/file/d/12jD...w?usp=drivesdk

    Как строить трендовые линии по методу Сперандео описания в постах выше.

    4. На баровом графике смотрим, возможно присутствует паттерн fakey, в нашем случае (в примере), присутствует "малый фейки"

    https://drive.google.com/file/d/16Jt...w?usp=drivesdk

    Почему "fakey" проще найти на графике баров - потому что на них очень хорошо видны правильные внутренние бары (Inside Bar), который являются основой для фейки. На баровом графике (в отличии от свечного) сложно спутать "внутренний бар" с "тело свечи внутри бара", а это довольно распространенная важная ошибка.

    5. Выбираем метод входа и выхода из позиции, в соответствии с основными правилами торговли ложных пробоев и паттерна fakey.

    6. Смотрим как это выглядит на свечном графике, что бы закрепить модель у себя в памяти.

    https://drive.google.com/file/d/1lyu...w?usp=drivesdk

    Подведя итог, мы видим изначально была идеальная возможность входа длинную позицию с минимальным стоп лоссом, при первом ложном пробое. И затем ещё появилась возможность зайти на паттерне "малый фейки", глядя на который на свечном графике, многие увидят в нём красивый пин-бар на покупку. Но при торговле ложных пробоев, мы уже давно в сделке и неплохом плюсе.

    P.S. всё что описанно выше - из личных наблюдений, проб и ошибок, собранных при торговли самыми разными методиками (солянка) за довольно длительное время, т.е. брать к применению или нет - дело лично каждого. При данном подходе к торговли - с практики могу смело говорить о 5-20 сделках в неделю на таймфрейме 1D, главное не забывать правило перевода в безубыток при соотношении риск-прибыль 1:1

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось plustrade; 22.04.2018 в 16:19.
    Убедитесь, что ваша стратегия покупает и продает на рынках точно также как - вы это делаете в повседневной жизни.

  6. #15
    Местный Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,606
    Благодарности
    Получено: 911
    Отправлено: 321
    По валютной паре NZDCHF на недельном таймфрейме наблюдаем ложный пробой уровня 0.7092, после которого цена закрылась под нижней границей зоны 0.7023. До восходящей трендовой линии Сперандео (в рамках длительного флета) есть хороший запас хода, по этому можно попробовать зайти в короткую позицию, при откате к уровню 0.7023, со стоп лоссом за сам ложный пробой, а цель - в районе тредовой линии.

    https://drive.google.com/file/d/1WLZ...w?usp=drivesdk

    Вы не можете благодарить!
    Убедитесь, что ваша стратегия покупает и продает на рынках точно также как - вы это делаете в повседневной жизни.

  7. #16
    Местный Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,606
    Благодарности
    Получено: 911
    Отправлено: 321
    Мысли вслух на ночь глядя, и всё о том же
    Долгое время, как и многие, наверное, искал "грааль" и в конце концов понял, что его нет, но он есть. Правда, звучит абсурдно. Попробую разобраться в этом, и к чему здесь торговля ложных пробоев. Уже понятно, что 100% системы не существует в природе, тогда задемся вопросом "так в чём же грааль?" Для себя смог ответить, какой должна быть идеальная ТС и получил такие вопросы и ответы на них:
    1) она должна работать на любом инструменте, без исключений;
    2) она должна работать на любом рынке;
    3) она должна работать на истории, сейчас, и в ближайшем будущем;
    4) она должна давать достаточное количество качественных сигналов;
    5) она должна быть понятной и отностительно простой;
    6) её можно объяснить и понять "почему так происходит"
    7) у нее должны быть входы с небольшим стоп лоссом;
    8) у нее должен быть потенциал соотношения риск к прибыли не менее 1:3;
    9) результативность входов должна быть не менее 50%;
    10) Срок отработки каждого сигнала не более недели;
    11) При желании, она должна позволять не торчать у монитора целый день.
    Как и у многих, все начиналось с индикаторов, начиная от элементаного золотого пересечения МА 50/100/200 и заканчивая Ишимоку вместе с Аиши + RSI, MFI, ADX и другие прекрасные индюки, но бестолку, на все вопросы они не смогли дать достойный ответ, где-то всегда был прокол. Далее пошли свечные модели из Ниссона, уже лучше, но опять-таки свои приколы - на форексе одно, на индексах другое, на фонде третье. Да, были те которые очень хорошо работают на всех рынках, но.... либо стоп гигантский, либо путь маленький. Читая это всё, можно подумать что "плохому танцору...", но желание найти "его" не утихало. Дальше, после Фибоначчи вместе с Першиковым, после Элдера с тремя экранами и дивергенциях на всех видах осциляторов пошла "графика". Но и тут подвох, там где у кого-то голова с плечами - у меня двойная вершина и т.д. Руки начали опускаться, как и баланс то же. Затем был (после фракталов, Михалыча, Jarro, и академиков СиП) дядюшка Росс и где то появилась искра надежды. Перелопатив большинство его талмутов (кто изучал - знает, что там понять что то довольно сложно) начал по другому на всё это дело смотреть, да и баланс начал поправляться, НО, опять где-то кошки на душе, ведь по "крюковщине" и стопы огромные, а прибыль не всегда такая, да и на форексе не так всё хорошо, как хотелось, постоянные скопления, потом вылет, ждешь крюка, а вместо него опять скопления. На фондовом - совсем другое дело, но душеньку то этим не успокоишь, надо же "что бы везде работало". Кто-то подумает "ну ты и... бабкин внук plustrade", но пишу как есть. Дальше, с помощью формаций 123 и методов Сперандео начали строятся треугольники и вымпелы, и как бы всё ещё стало улучшатся, но тут пошла постоянная проблема - при входах stop ордерами стоп лоссы конские, а при limit произошло для меня настоящее "о чудо" - их выбивало на 5-10 пунктов, и потом движ в необходимом направлении и начались поиски как зайти таким образом, чтоб и в сделке остаться и направления по возможности угадать. И начался поновой перебор всего выше изложенного текста вместе с авторами, и во многих техниках было по кусочкам о ложных пробоях + на просторах инета тоже есть, но нигде не нашлось сгруппированной инфы (может это google или на худой конец я плохо искал, не знаю). Но главное для себя понял что уже близко, потому что такая модель соответсвовала почти всем моим требованиям, кроме частоты и количества сделок. И тут понеслись мелкие ТФ и снова возвращаемся к старым шишкам. Т.е. получалось, что нужно сидеть и ждать сигнала, а он ещё и может не отработать, а в это время еще и руки чешутся, ведь трейдинг для трейдуна это не только заработок, это реальный дозняк эмоций и т.д. И тут слава Богу вспомнилась фраза "надо браться за что то одно и научиться делать это в совершенстве" и появилась идея собрать все виды ложных пробоев в одну кучу и этим, сразу трех зайцев - торгуешь одну систему, высокий ТФ для качества, и самое главное, такое желаемое - КОЛИЧЕСТВО. А все потому, что при каждом авторе была описанна какая то одна модель ложного пробоя, так почему бы их не собрать в кучу. Напоследок добавлю, что работать в этом направлении ещё много над чем, но как минимум сегодня могу дать себе положительные ответы на те 11 вопросов в начале поста (зная и понимая природу появления ложных пробоев). Всем, кто смог дочитать этот "мысленно вслух бред" профита полные карманы!

    Вы не можете благодарить!
    Убедитесь, что ваша стратегия покупает и продает на рынках точно также как - вы это делаете в повседневной жизни.

  8. #17
    Местный Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,606
    Благодарности
    Получено: 911
    Отправлено: 321
    Хотелось бы разобрать подробно, очень интересный вид ложного пробоя - ложный пробой локального уровня.

    Чем он интересен? Тем, что данный вид пробоя очень понятно отображает схему работы участников рынка (о которой очень много дискусий о разных мифических "куклах, охотников за стопами" и т.д). Наиболее часто встречающиеся такие ложные пробои на фондовых рынках, но и на форексе не исключение, но там всё немного сложнее. Для примера возьмём кусочек графика компании НР.

    https://drive.google.com/file/d/1jcc...w?usp=drivesdk

    Начнём с появления уровня. Как видим из графика цена после определенного роста уперлась в одну точку и на следующий день так же пункт в пункт оттолкнулась от этой точки. Это говорит о появлении лимитного игрока в инструменте (для тех кто не знает, крупные участники рынка всегда входят в позиции только лимитными ордерами, потому что, если они будут заходить по рынку, со своими громадными объемами, цена просто будет улетать от места, где была нажата кнопка, и их ордера будут исполнятся далеко не по той цене, которая планировалась). При третьем подходе к уровню происходит его ложный пробой. Зачем он нужен? Этот "маневр" провоцирует менее усведомленных участников рынка на покупки, тем самым наш лимитный игрок может полностью собрать весь необходимый объем. Далее наблюдаем несколько попыток подойти к уровню, но уже на пару пунктов ниже - крупная позиция уже защищена, т.е. выше её просто не будут пускать, потому что там убыток, и уровень будет держатся до появления более крупного противоположного игрока. А для нас, "мелочи пузатой" это хорошая возможность "пристроиться" в направлении с крупняком, т.к. он оставил нам следы на графике, и дальше ложного пробоя ему тоже не интересно, по этому там можно поставить стоп лосс, и за ним сто пудов никто не будет "охотиться". Вот приблизительное описание "механике ложного пробоя локального уровня да и в целом рынка" .

    Теперь о технических мометах для практики

    1. Локальные уровни строятся по 2-3 точкам и обязательное условие их совпадение пункт в пункт. Вот по этой причине на фондовых рынках их торговать намного проще, потому что на Форексе такое явление очень редкое, но всё же присутствует. Для форекса можно взять небольшой "люфт" в размере 1-3 пунктов (не тиков, а пунктов, т.е. по четырехзнаку) в зависимости от инструмента.
    2. Вход строго лимитным ордером, в противоположном направлении самому ложному пробою. Желательно ордер размещать на 1-2 пункта ниже самого уровня, что бы не пропускать сделки.
    3. Стоп лосс, как всегда, за сам ложный пробой + пару пунктов на спред (или, для тех кто торгует в cTrader, как и я, есть просто возможность выбрать по какой цене Bid или Ask будет сработан стоп, что даёт возможность остатся в позиции при неплановом расширении спреда)
    4. При достижении соотношения риск к прибыли 1:1 настоятельно рекомендую переносить сделку в безубыток.
    5. Цель, как правило, при данном сетапе, за счёт минимального стопа, даже на ТФ 1D зачастую превышает 1:5, но здесь уже дело лично каждого. Я для примера после 1:3 перевожу на трейлинг, но по разному, как ранее в постах описывал - ещё не отработанна идеальная (на мой взгляд) система выхода из позиции.

    За что мне лично нравится этот сетап - за очень супер маленький риск, как следствие большое соотношение P/L, и скорость отработки в большинстве случаев 1-2 дня и тейк в кармане.
    Недостаки: количество положительных входов не самое лучшее, и достаточно сложно найти и правильно понять данный сетап, но здесь в помощь график баров, т.к. он позволяет сосредоточиться на тенях, а не на телах.

    И в заключение добавлю пример реальной свежей сделки по паре EURUSD (кто смотрит мою аналитику, уже видел), единственное я вышел из нее при 1:3, а можно было раз в 5 больше, но здесь как говорится "лучше ... в руках, чем птица в небе"

    https://drive.google.com/file/d/1ibH...w?usp=drivesdk

    Вы не можете благодарить!
    Убедитесь, что ваша стратегия покупает и продает на рынках точно также как - вы это делаете в повседневной жизни.

  9. #18
    Эксперт Аватар для raekwon
    Регистрация
    03.07.2012
    Сообщений
    4,536
    Благодарности
    Получено: 3,692
    Отправлено: 1,223
    Касательно поста №16. Стоит признать, чувствуется перегруженность в подходе, хотя основное звучание верное. В целом, нужно двигаться в сторону упрощения, отсекая мишуру. Избегать как излишней требовательности к ТС, так и ее чрезмерной формализации.

    Вы не можете благодарить!

  10. #19
    Местный Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,606
    Благодарности
    Получено: 911
    Отправлено: 321
    Цитата Сообщение от raekwon Посмотреть сообщение
    Касательно поста №16. Стоит признать, чувствуется перегруженность в подходе, хотя основное звучание верное. В целом, нужно двигаться в сторону упрощения, отсекая мишуру. Избегать как излишней требовательности к ТС, так и ее чрезмерной формализации.
    Это скорее всего просто натура "моя" такая, хочется все систематизировать, а с учётом количества теоретической и практической информации в голове - получается каша. Тот пост наверное лучше было бы назвать, что то вроде "облегчение трейдера". На самом деле я и тему завел в Вашей ветке, для того чтобы более систематизировать и сделать более простыми данные подходы в торговле, сам же свои посты и перечитваю по несколько раз. Жаль только то, что активность в теме минимальная, видать люди не очень стремятся торговать ложные пробои и делиться своим мнением по данному поводу. Но так будет не всегда...

    Вы не можете благодарить!
    Убедитесь, что ваша стратегия покупает и продает на рынках точно также как - вы это делаете в повседневной жизни.

  11. #20
    Местный Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,606
    Благодарности
    Получено: 911
    Отправлено: 321
    Почему паттерн fakey работает даже без дополнительной опоры в виде уровней ПС, и почему он относится к ложным пробоям

    Я считаю, что для того, что бы успешно торговать любые сетапы и ТС - нужно не просто соблюдать их правила, а и понимать их причино-следственную связь с поведением цены на рынках. Потому что рано или поздно начнутся отклонения от стандартного поведения и трейдер либо пропускает возможности, либо совершает ошибки.

    В этот раз детальнее разберем паттерн fakey. Сам по себе паттерн относится как очередная свечная модель, на ряду с пин-баром, PPR, рельсы и т.д., но у него есть одно свойство - это самостоятельная торговая модель, которая может использоваться в "воздухе" т.е. без дополнительных уровней ПС и зон спроса и предложения. В свокупности с последними, это сильнейшая модель как на продолжение, так и на разворот тренда. Как определяються фейки, и как их торговать есть пост выше, а сейчас разберем его из нутри.

    На самом деле если взять fakey на таймфрейме 1D и расмотреть поближе например на 1Н, внутри мы увидим картину ложного пробоя обычного или локального уровня ПС для данного ТФ.

    https://drive.google.com/file/d/1hHB...w?usp=drivesdk

    https://drive.google.com/file/d/1sTb...w?usp=drivesdk

    Т.е. внутри паттерна происходит классичекий рыночный механизм набора позиции, как ранее писал, но на ТФ 1D нам не приходится спускаться ниже, т.к. мы наблюдаем саму формацию fakey. Линией поддержки выступает граница материнской свечи (в случае с малым фейки - граница внутреннего бара). По этим причинам паттерн в "воздухе" дает в основном небольшие движения, а при сочетании с уровнями ПС - наоборот, сильные импусы. Но торговать его можно и так и так, потому что, в данном сетапе всегда минимальный стоп лосс. По тем же причинам очень важно правильно определить качественный сетап, т.е. внутренний бар (Inside Bar) должен полностью с тенями быть внутри материнской свечи, а свеча фейки - пробивать ее.

    Вы не можете благодарить!
    Убедитесь, что ваша стратегия покупает и продает на рынках точно также как - вы это делаете в повседневной жизни.

Страница 2 из 24 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 12 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.12.2016, 08:40
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.07.2015, 13:16
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 20:29
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.08.2013, 18:08
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 23:55

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •