Все о ложных пробоях и паттерне "fakey"
Страница 1 из 24 1 2 3 4 5 11 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 231

Тема: Все о ложных пробоях и паттерне "fakey"

  1. #1
    Местный Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,606
    Благодарности
    Получено: 911
    Отправлено: 321

    Cool Все о ложных пробоях и паттерне "fakey"

    Поискав на форуме подробную, выделенную информацию о торговли ложных пробоев и паттерна "fakey" обратил внимание на отсутствие соответствующих тем с подробным описанием данных методов торговли. Т.к. данный подход основан на движении цены Price Action, решил создать тему в данном разделе (надеюсь автор раздела не будет против отдельной темы на соответствующюю тематику).

    В теме планируется описание и обсуждение торговли только ложных пробоев и их вариаций, по типу паттерна "fakey". Всем, кто интересуется и (или) торгует данный вид сигналов Price Action - добро пожаловать со своими взглядами на рынок, вопросами и ответами, скриншотами потенциальных и отработанных сделок.

    Почему именно ложные пробои? Думаю, все практикующие трейдеры сталкивались с ситуацией, когда после входа в сделку, цена сначала выносит по стоп лоссу, а затем движется в нужном направлении. Данный метод торговли позволяет практически избежать подобных ситуаций. Вторым преимуществом торговли ложных пробоев является - четкие, обоснованные правила ограничения убытков, и если цена выбивает по стоп лоссу, то вероятнее всего прогноз был не верным. Следующее преимущество - относительно небольшие стоп лосс в отношении к потенциальной прибыли. И самое главное преимущество - ложный пробой сложно перепутать с чем либо (если конечно понимать о чём идёт речь), он либо есть - либо его нет.

    Касательно рекомендаций: данный вид сигналов отлично отрабатывает на таймфреймах от 1D и выше, чего не сказать за младшие ТФ. Метод работает абсолютно на любых инструментах, за счёт чего, количество качественных сделок обеспечено на ТФ 1D и выше, и нет необходимости понижать интервал.

    В последующих постах, я опишу своё видение по разновидностям ложных пробоев, т.к. их относительно не мало.

    Сама природа данного явления "ложный пробой" - это естественный рыночный процесс набора позиции купными игроками на рынке, без всяких "притянутых за уши" формаций и т.д.

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось plustrade; 22.04.2018 в 00:30.
    Убедитесь, что ваша стратегия покупает и продает на рынках точно также как - вы это делаете в повседневной жизни.

  2. #2
    Местный Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,606
    Благодарности
    Получено: 911
    Отправлено: 321
    Как предисловие, в первую очередь ложные пробои бывают трех типов:
    1. Простой ложный пробой - когда цена пробивает своей тенью уровень, зону либо границу свечи при формировании паттерна fakey;
    2. Сложный ложный пробой - когда цена сначала пробивает уровень, зону, либо границу свечи при формировании паттерна fakey, и закрывается за ними, а потом, последующая (от 1 до 3), возвращается и закрывается с обратной стороны;
    3. Комбинированный ложный пробой - когда наблюдаем и первый и второй вариант ложного пробоя в одном месте
    Зачастую выглядит как проторговка, и его заметить немного сложнее.
    Качество входов в зависимости от типа ложны пробоев возрастает в соответствии, но и частота появления у первого типа значительно чаще, чем остальные.

    Паттерн fakey в свою очередь бывает двух типов: обычный fakey и малый fakey. Второй по качеству уступает первому, но появляется соответственно чаще.

    Более подробно, со скриншотами, по каждому виду ложных пробоев и паттернов fakey, с определением точек входа и стоп лоссов, опишу в дальнейших постах.

    Вы не можете благодарить!
    Убедитесь, что ваша стратегия покупает и продает на рынках точно также как - вы это делаете в повседневной жизни.

  3. #3
    Местный Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,606
    Благодарности
    Получено: 911
    Отправлено: 321
    Ложный пробой классического уровня представляет собой пробой уровня поддержки или сопротивления, построенных по максимумам, от которых было существенное движение. Сама свеча (и), сделавшая сам пробой не закрепляется за уровнем ПС.
    Варианты входа в позицию:
    1) самый оптимальный - при повторном откате к уровню (достоинством является всегда минимальный стоп лосс, недостаток - вероятность пропустить вход по причине отсутствия отката)
    2) на пробой противоположного минимума свечи, сделавшей ложный пробой (достоинством является 100% вход в позицию и некая фильтрация ложных входов, недостаток - большой стоп лосс, и соответственно ниже соотношение риска к прибыли)
    3) консервативный - дождаться следующей свечи, которая не сможет пробить уровень (все достоинства и недостатки от предыдущеих вариантов входа)

    https://drive.google.com/file/d/10HF...w?usp=drivesdk

    Сложный ложный пробой классического уровня аналогичный, но в нём присутствует закрытие свечи (от 1 до 3 иногда 4) сначала за уровнем, а затем возврат цены и закрытие свечи со стороны движения. Методы входа те же, только добавляется вариант стоп лосса за максимум возвратной свечи, что даёт возможность ещё сократить стоп лосс, а соответственно увеличить соотношение риск-прибыль.

    https://drive.google.com/file/d/13f7...w?usp=drivesdk

    Сложный ложный пробой встречается реже, но качество сигнала выше, чем у простого. Так же при наличии более одной свечей за уровнем, сетап отрабатывает ещё лучше, единственное - эти свечи должны быть в виде узкодиапазонной проторговки, без высокой волатильности.

    Вы не можете благодарить!
    Убедитесь, что ваша стратегия покупает и продает на рынках точно также как - вы это делаете в повседневной жизни.

  4. #4
    Местный Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,606
    Благодарности
    Получено: 911
    Отправлено: 321
    Ложный пробой зоны ПС (сложный ложный пробой зоны ПС), на мой взгляд самый эффективный способ торговли ложных пробоев. Подход схож с пробоем классических уровней, но в данном подходе модернизированная техника входа, позволяющая практически не пропускать входы, а также сама зона, из-за своего размера, является дополнительным фильтром. Строится зона точно так же как и классичекие уровни ПС по максимумам, но к ним добавляются уровни максимального закрытия цены, самое ближайшее к точке построения классического уровня. Ложное пробитие засчитывается при возврате цены под максимальный уровень закрытия, а затем при откате к данному уровню (именно закрытия), делается вход (отложенным ордером) со стопом либо за максимум пробоя, или же более короткий сразу за дальный уровень зоны.

    https://drive.google.com/file/d/1UOO...w?usp=drivesdk

    То же самое касается сложного ложного пробоя зоны + добавляется ещё один вариант стоп лосса - за возвратную свечу.

    https://drive.google.com/file/d/1A7g...w?usp=drivesdk

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось plustrade; 20.04.2018 в 23:40.
    Убедитесь, что ваша стратегия покупает и продает на рынках точно также как - вы это делаете в повседневной жизни.

  5. #5
    Местный Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,606
    Благодарности
    Получено: 911
    Отправлено: 321
    Ложный пробой локального уровня. Под локальным уровнем я рассматриваю уровни ПС сформираванные в пределах нескольких рядом находящихся свечей (баров). Другими словами - на графике становится очевидным появления лимитного игрока, который набирает позицию по одной цене лимитными ордерами, а соответственно появляется последовательность из двух и более свечей с одинаковыми максимумами или минимумами. Изначально определить в каком направлении выстраивается позиция довольно сложно, но появление ложного пробоя такого уровня, дает возможность зайти в позицию с очень маленьким стоп лоссом, даже для крупных ТФ. Направление соответственно - противоположное ложному пробою. Для рынка форекс несоответствие точек построения локального уровня может расходиться в пределах 1-3 пунктов (для фондового рынка зачастую отработка пунк в пункт, хотя и на форексе так тоже бывает, но реже). Точка входа - откат к уровню после ложного пробоя. Стоп лосс - за сам ложный пробой.

    https://drive.google.com/file/d/1hed...w?usp=drivesdk

    Со сложным ложным пробоем локального уровня картина та же, только присутствует закрытие за уровнем, а затем закрытие с обратной стороны уровня. Вход так же - при откате к уровню. Стоп лосс за сложный ложный пробой, либо ещё вариант - за возвратную свечу.

    https://drive.google.com/file/d/1-rt...w?usp=drivesdk

    Достоинством данных видов ложных пробоев является очень маленький стоп лосс, т.е. возможность получить высокое соотношение риска к прибыли.
    Недостатки - качество отработки данных входов хуже предыдущих видов ложных пробоев, и относительно не большой (с практики) запас хода. Но за счёт коротких стопов - модель полностью оправдывает ожидания.

    Так же данный вид позволяет хороше заходить во время проторговок, и дает возможность зайти в позицию до появления сильного импульса. Так что потери из-за невысокого качества отработки с лихвой компенсируются при импульсе.

    Вы не можете благодарить!
    Убедитесь, что ваша стратегия покупает и продает на рынках точно также как - вы это делаете в повседневной жизни.

  6. #6
    Местный Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,606
    Благодарности
    Получено: 911
    Отправлено: 321
    Паттерн fakey - разновидность ложного пробоя, но вместо линий и зон ПС, рассматриваеться как свечная комбинация состоящая из основной "материнской свечи" + "внутреннего бара (ов)" + и сама свеча "фейки", которая своей тенью пробивает диапазон материнской свечи (hith или low). Сама свеча фейки очень часто похожа на пин-бар или дожи с длинными тенями. Количество внутренних баров (Inside Bar) может быть любое, главное чтобы они были в рамках материнской свечи. Если рассматривать данный паттрен на более младших таймфреймах, в большинстве случаев будет картина с классическими ложными пробоями описанными в постах выше.
    Fakey в основном торгуються по тренду, а на разворт только в случае дополнительного подтверждения при торговли от уровней и зон. Если же брать по тренду, можно брать сделки опираясь только на саму модель. Варианты входа в позицию:
    1) На пробой свечи фейки. (консервативный, но с большим стоп лоссом)
    2) Откат к средине свечи фейки 50% (золотая средина)
    3) Откат к ложно пробитой границе материнской свечи (самый выгодный, но много входов пропускется)
    4) На пробой диапазона материнской свечи (самый консервативный, но и самый не выгодный в соотношении риск-прибыль)

    https://drive.google.com/file/d/1lpT...w?usp=drivesdk

    Сложный fakey - все то же самое, что и для простого, только вместо пробоя хвостом, материнской свечи, сначала следет закрытие за ее диапазоном, а следущая свеча закрываеться внутри диапазона.

    https://drive.google.com/file/d/1ehs...w?usp=drivesdk

    Во всех случаях стоп лосс ставим за сам ложный пробой.

    Комбинированный паттрен fakey довольно редкий, но очень качественный и прибыльный. Состоит из первых двух вместе взятых. Правила торговли те же.
    Чаще всего появляется в районе сильных уровней и зон ПС в виде проторговки.

    https://drive.google.com/file/d/17sB...w?usp=drivesdk

    Ещё есть паттрен "малый fakey", но его опишу вкратце, т.к. он несмотря на частоту появления, отрабатывает хуже других, и только по тренду. Отличие между обычными фейки заключается в ложном пробитии не самой материнской свечи, а ее внутреннего бара. Его можно использовать как дополнительное подтверждение более сильных сетапов.

    Вы не можете благодарить!
    Убедитесь, что ваша стратегия покупает и продает на рынках точно также как - вы это делаете в повседневной жизни.

  7. #7
    Местный Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,606
    Благодарности
    Получено: 911
    Отправлено: 321
    Теперь перейдем к вариантам дополнительной фильтрации при торговле ложных пробоев как по тренду, так и для разворотных. Честно говоря я не сторонник фильтров, а тем более индикаторных, т.к. они отфильтровывают и хорошие сделки, но затронуть этот вопрос считаю необходимым.

    Я рассматриваю 4 вида фильтрации, один из которых без индикаторов, с помощью трендовых линий построенных по методу Сперандео. Его и считаю (имхо) действительно полезным и простым в использовании инструменом для работы как по тренду, так и против тренда. С него и начнем.

    Первый вариант при торговли паттерна fakey по тренду. Здесь всё просто, паттерн должен указывать в направлении действующей трендовой линии Сперандео. Очень часто хвост самой свечи фейки делает попытку пробить трендовую, что ещё больше усиливает вероятность отработки паттрена.

    https://drive.google.com/file/d/1AGp...w?usp=drivesdk

    Так же по трендовой линии Сперандео очень удобно сопровождать сделку, ведя по ней стоп лосс.

    Второй вариант при ложном пробое уровней или зон ПС. Здесь следует дождаться, после ложного пробоя, пробоя самой трендовой линии Сперандео, а после заходить в позицию при повторном откате к ней, с обратной стороны. В итоге, даже пропустив сам ложный пробой, мы имеем возможность зайти в позицию, ещё и с дополнительным подтверждением.

    https://drive.google.com/file/d/1YBv...w?usp=drivesdk

    Если пробой трендовой уже имеется, на момент формации ложного пробоя, то этот фактор ещё больше усиливает вероятность разворота или глубоко отката цены, т.к.предидущий тренд нарушен.

    Как правильно строить трендвые линии по методу Сперандео - опишу в отдельном посте ниже.

    Вы не можете благодарить!
    Убедитесь, что ваша стратегия покупает и продает на рынках точно также как - вы это делаете в повседневной жизни.

  8. #8
    Местный Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,606
    Благодарности
    Получено: 911
    Отправлено: 321
    Варианты для фильтрации ложных пробоев с помощью индикаторов. Хоть я не сторонник применения индикаторов, но всё таки иногда они кому-то могут послужить дополнительным подтверждением для большей уверенности в своих прогнозах, по этому вкратце опишу основные, на мой взгляд.

    1. Контртрендовый вход при ложном пробое уровней и зон поддержки и сопротивления с подтверждением дивергецией. На мой взгляд для данного фильтра лучше всего подходит индикатор Awesome Oscillator (AO), со стандартными настройками (5:34), т.к. гистограмма данного индикатора строится не по ценам закрытия, а по максимумам и минимумам, что важно при торговле ложных пробоев, и так же сама гистограмма более сглаженная, чем допустим у MACD. Дополнительное удобство смены цвета гистограмы при изменении направления.

    https://drive.google.com/file/d/1fWi...w?usp=drivesdk

    Контртрендовый вход при всех типах ложный пробоев, включая fakey на разворт с помощью лент Боллинджера (BB) со стандартными настройками (20:2). Суть данного фильтра в следующем: перед самим ложным пробоем или фейки, цена должна была пробить ленты ВВ, а в лучшем случае закрытся за ними. Сам же ложный пробой или свеча фейки, наоборот, должна находиться внутри лент ВВ. В это время зачастую сама лента рисует образно "пузырь" в виде U. т.е. начинет движение на сужение с противоположной лентой. Для примера скриншот с паттерном fakey, и там же ложный пробой локального уровня. Фильтр с помощью ВВ очень мощный инструмент, но в тоже время он фильтрует очень много хороших сигналов.

    https://drive.google.com/file/d/1rC2...w?usp=drivesdk

    Трендовый фильтр для паттерна fakey и локальных зеркальных уровней, с помощью экспонециальных скользящих средних EMA 8 и EMA 21. Не буду вдаваться в подробности, т.к. по методам торговли с помощью EMA 8,21 информации предостаточно в разделе "Трейдерский клуб PriceAction". В двух словах - берем только сигналы в направлении тренда, который определяется по EMA 8,21.

    https://drive.google.com/file/d/1lTu...w?usp=drivesdk

    В заключение добавлю, что при опыте торговли, все эти три индикаторные фильтры ложных пробоев, заменяются одной трендовой линией построенной по методу Сперандео, которую можно использовать для фильтрации как по тренду, так и против него. И в итоге получаем чистый график цены с одной наклонной линией и одной горизонтальной, чего более чем достаточно для хорошей прибыльной торговли ложных пообоев и паттерна fakey.

    https://drive.google.com/file/d/1BBF...w?usp=drivesdk

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось plustrade; 22.04.2018 в 16:33.
    Убедитесь, что ваша стратегия покупает и продает на рынках точно также как - вы это делаете в повседневной жизни.

  9. #9
    Местный Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,606
    Благодарности
    Получено: 911
    Отправлено: 321
    Построение трендовых линий по методу Виктора Сперандео.

    Существует большое количество построения трендовых линий (по двум, трем точкам, по максимумам и минимумам, по закрытиям цены, на глаз и т.д.) но все они лишены одного момента - нет четких правил, как строить линию, и до какого момента она действительна и её можно использовать. Всегда будет присутствовать: и - или. На мой взгляд - так торговать нельзя, ведь успешная торговля - впервую очередь это свод жестких правил, которые отрабатываются как часы, без всяких и (или). По этому, в свое время было принято решение использовать в торговли только (из всех разновидностей) трендовые линии Сперандео, как инструмет, построенный строго по правилам и без всяких возможностей их вариаций. Так же данный вид трендовых линий, из за своего построения и перестроения, дает возможность максимальной "выжимки" из действующей тенденции.

    Целью использования трендовых линий является:
    1) определение статуса и направления цены (тренд, флет);
    2) построения сходящихся фигур в виде треугольника и ему подобных (для дальнейшего поиска нужных сетапов с ложными пробоями внутри самих фигур);
    3) фильтрации ложных пробоев и как способ доливки или повторного входа при пропущеном сетапе (об этом описано в постах выше);
    4) выявления дивергеций, т.е. ослабления тренда;
    5) для ручного трейлинг стопа

    Порядок построения трендовых линий по методу Сперандео на примере восходящего тренда (для нисходящего с точностью наоборот):
    1) Определяем начало движения и первый минимум (в рамках рассматриваемого движения), а затем последний максимум и проводим между ними линию (зеленая линия);
    2) Определяем самый последний минимум, от которого было движение, сформировавшее последний максимум;
    3) Проводим трендовую линию между двумя минимумами, которые мы определили (синяя линия);
    4) ВАЖНО, по методу Сперандео трендовая линия должна быть построена таким образом, что бы цена её не пересекала, между нашими двумя точками;
    5) Если же цена пересекает трендовую линию построенную между нашими двумя точками, тогда линию тренда необходимо перестроить следуюшим образом - вторая (в нашем случае верхняя) точка остаётся не изменной, а первую - подбираем построением трендовой линии, через каждый минимум, следующий за самым низким, до тех пор, пока цена не перестанет пересекать нашу трендовую линию (красная линия)

    https://drive.google.com/file/d/1zp-...w?usp=drivesdk

    На первый взгляд может показаться сложным данный метод построения трендовых линий, но это вопрос привычки. Нужно один раз хороше разобраться, а далее они определяються очень просто, а взамен получаеться четкое эффективное правило. Например, если дать задачу построения трендовых линий по Сперандео 10-ти человекам, у всех будет одинаковая картина, в отличии от классических методов построения. В плане работоспособности - из собственного опыта могу смело утверждать, что трендовые линии Сперандео - очень сильный инструмент, если его правильно применять. Каждый для примера может посмотреть как на истории, так и в реалии, в сравнении с другими методами построения трендовых линий.

    Вы не можете благодарить!
    Убедитесь, что ваша стратегия покупает и продает на рынках точно также как - вы это делаете в повседневной жизни.

  10. #10
    Местный Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,606
    Благодарности
    Получено: 911
    Отправлено: 321
    Прежде, чем приступить к практике, осталось затронуть самую (имхо) наболевшую тему (при этом наименее обсуждаемую) - сопровождение сделок.
    По данному вопросу, у меня, на данный момент, не очень много наработок, но кое что есть. Если со входами отработаны строгие правила, описанные выше, то здесь не всё так просто.

    Первое чёткое и очень важное правило при торговле ложных пробоев, которое на собственной статистике, оправдывает себя - перевод сделок в безубыток при достижении соотношения риск к прибыли 1:1, при условии, что вход был осуществлен по правилам торговли ложных пробоев и паттернов fakey.

    При данном методе торговли, с практики, очень высока вероятность достижения соотношения риска к прибыли 1:3, но зачастую намного больше, по этому рекомендую либо фиксированный тейк профит 1:3, либо ручной трейлинг после прохождения данного соотшения. Максимально выгодный трейлинг в ручную, по ближайшей трендовой линии Сперандео, т.к. при ее, даже ложном пробитии, в большинстве случаев как минимум наступает флет + сама трендовая со временем перестраиваеться по правилам, т.е. к завершению тренда линия приближается к цене максимально близко, а не наоборот, как с классическими линиями тренда.
    Так же можно использовать автоматический трейлинг стоп, если платформа позволяет (cTrader - может включительно при закрытом терминале, рекомендую), но саму функцию трейлинга нужно активировать после соотношение риск к прибыли 1:3 на расстояние в 1:3 или 2:3 от уже пройденного движения.

    Сама по себе торговля ложных пробоев дает самую раннюю обоснованную возможность зайти на максимумах завершенного тренда, с минимальным стоп лоссом и огромным потенциалом в новом развивающемся тренде.

    Вы не можете благодарить!
    Убедитесь, что ваша стратегия покупает и продает на рынках точно также как - вы это делаете в повседневной жизни.

Страница 1 из 24 1 2 3 4 5 11 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.12.2016, 08:40
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.07.2015, 13:16
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 20:29
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.08.2013, 18:08
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 23:55

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •