Продвинутый Мартингейл
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 15

Тема: Продвинутый Мартингейл

  1. #1
    Местный Аватар для Eugenix
    Регистрация
    23.05.2014
    Сообщений
    41
    Благодарности
    Получено: 12
    Отправлено: 41

    Продвинутый Мартингейл

    В издательстве Литрес вышла электронная книга "Продвинутый Мартингейл", предназначенная для трейдеров Форекса и бинарных опционов, а также любителей азартных игр.

    Первые несколько дней она будет в бесплатном доступе. Сейчас ещё можно скачать бесплатно на сайте издательства.

    Из всех форматов лучше скачать в PDF A4 для компа и ноутбука или PDF A6 для смартфона, а также в FB2. (В некоторых других форматах нет картинок, например в txt.)

    Книга "Продвинутый Мартингейл" на сегодня является самым полным и объемным описанием стратегии Мартингейла собранным в одном месте. Фактически, это целая энциклопедия по системе Мартингейла. В книге дано систематическое изложение основ стратегии Мартингейла в случае, когда все сделки имеет только два исхода: выигрыш или проигрыш. Многие выводы сделаны на основе серьёзного математического моделирования.

    Многих людей система Мартингейла привлекает из-за того, что позволяет зарабатывать даже при отрицательном математическом ожидании. Это одна из её "фишек", которая недоступна для многих других систем управления капиталом. Поэтому Мартингейл часто применяется в биржевой торговле, когда метод прогнозирования цен не даёт положительного матожидания или является нестабильным из-за статистической нестационарности поведения биржевых цен.

    Читатель из этой книги поймет, где и когда можно применять стратегию Мартингейла, а где и когда её применять нельзя.


    Кто прочитал эту книгу, пожалуйста, поделитесь своим мнением.

    Особенно интересует мнение по поводу применения Мартингейла в случае отрицательной корреляции между результатами сделок. В книге сделан вывод, что отрицательная корреляция между результатами сделок как раз является идеальным условием для использования системы Мартингейла. Поэтому интересует, какие методы прогнозирования приводят к отрицательной корреляции между результатами сделок.

    К положительной корреляции приводит, например, использование трендовых индикаторов на сменяющих друг друга восходящих и нисходящих трендах.
    А вот, когда встречается отрицательная корреляция?
    Есть подозрение, что такие происходит или при использовании трендовых индикаторов на боковом тренде, или при использовании осцилляторов на восходящих и нисходящих трендах, или при использовании осцилляторов на боковом тренде.

    Кто что думает?

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось Eugenix; 28.04.2018 в 09:45. Причина: Активная ссылка

  2. #2
    Эксперт
    Регистрация
    16.08.2012
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    1,920
    Благодарности
    Получено: 700
    Отправлено: 73
    Цитата Сообщение от Eugenix Посмотреть сообщение
    Первые несколько дней она будет в бесплатном доступе. Сейчас ещё можно скачать бесплатно на странице издательства по адресу:
    Чтобы скачать, нужно иметь регистрацию, ваше объявление, в таком контексте, содержит скрытую рекламу стороннего ресурса с целью привлечения аудитории.

    Если вы уже ее скачали, как бесплатную, положите в файловый архив форума, а ссылку уберите из своего поста. Иначе ваш пост нарушает правило п.6 о Рекламе.

    Вы не можете благодарить!
    Для заказа кода, напишите в личку - я отвечу на ваше предложение.

  3. #3
    Местный Аватар для Eugenix
    Регистрация
    23.05.2014
    Сообщений
    41
    Благодарности
    Получено: 12
    Отправлено: 41
    Цитата Сообщение от wayfarer Посмотреть сообщение
    а ссылку уберите из своего поста. Иначе ваш пост нарушает правило п.6 о Рекламе.
    Хорошо, ссылу убрал.

    Вы не можете благодарить!

  4. #4
    Местный Аватар для Eugenix
    Регистрация
    23.05.2014
    Сообщений
    41
    Благодарности
    Получено: 12
    Отправлено: 41
    Цитата Сообщение от Eugenix Посмотреть сообщение
    Особенно интересует мнение по поводу применения Мартингейла в случае отрицательной корреляции между результатами сделок. В книге сделан вывод, что отрицательная корреляция между результатами сделок как раз является идеальным условием для использования системы Мартингейла.
    Чтобы было более понятно, на сколько интересна тема использования Мартингейла в случае отрицательной корреляции между результатами сделок, приведу тут три иллюстрации из книги. Для упрощения понимания сути, здесь показано математическое моделирование для самого простого примера Мартингейла, так называемого, базового Мартингейла. Это когда в серии убыточных сделок применяют удвоение капитала в сделках. Такая стратегия применяется, когда прибыль в прибыльной сделке равна потери в убыточной сделке и когда ставится цель после просадки заработать столько же, сколько капитала участвовало в первой сделке в убыточной серии.

    fig18_roboforex.jpg

    (При моделировании вероятность выигрыша бралась равной 1/2, как при подбрасывании монеты; в первой сделке применяется 1% от начального капитала; минимальный депозит в 100 раз меньше начального капитала; нет ограничений на величину капитала в сделке.)

    На рисунках показаны по 5 случайно выбранных графиков поведения капитала на серии 100 сделок. (Везде для удобства начальный капитал нормирован на единицу.)

    Рисунок слева соответствует сильной положительной корреляции между результатами сделок. Там сразу появляются длинные серии непрерывных убытков, которые приводят к сильным просадкам.

    Рисунок справа соответствует сильной отрицательной корреляции между результатами сделок. Просадки капитала получаются не более 20%.

    А рисунок в центре, это для сравнения, что получается, когда результаты сделок совершенно не зависят друг от друга, как, например, при подкидывании монеты. Это отсутствие корреляций.

    Самое интересное, что величина заработка во всех трёх случаев будет одинаковая на одной и той же серии сделок. Ну, разумеется, если игрокам повезёт и они смогут провести всю серию сделок. Это хорошо видно на среднем и правом рисунках, что за 100 сделок и там и там капитал, в среднем, увеличивается в полтора раза. Таким образом, корреляция между результатами сделок не приводит ни к каким преимуществам в смысле величины заработка.

    Но по своей надёжности применения стратегии Мартингейла, видно, что правый и левый рисунки отличаются друг от друга как небо и земля.

    Вы не можете благодарить!

  5. #5
    Местный
    Регистрация
    08.05.2016
    Сообщений
    1,437
    Благодарности
    Получено: 262
    Отправлено: 446
    До чего же дошел прогресс, что уже энциклопедии пишут про мартингейл, да еще и продвинутый. С такими темпами скоро появятся курсы какие-нибудь чтобы рулетку обыгрывать или еще что-нибудь, автоматы к примеру и прочие лохотроны...

    Цитата Сообщение от Eugenix Посмотреть сообщение
    А рисунок в центре, это для сравнения, что получается, когда результаты сделок совершенно не зависят друг от друга, как, например, при подкидывании монеты. Это отсутствие корреляций.
    Есть советники где следующая сделка, то есть ее направление никак не зависит от результата предыдущих и их направлений. Тест сразу покажет что нет никакого смысла в такой торговле. В тоже время, иногда и могут быть результаты куда лучше чем у большинства трейдеров.

    Вы не можете благодарить!

  6. #6
    Местный Аватар для Eugenix
    Регистрация
    23.05.2014
    Сообщений
    41
    Благодарности
    Получено: 12
    Отправлено: 41
    Цитата Сообщение от Milashmi Посмотреть сообщение
    Есть советники где следующая сделка, то есть ее направление никак не зависит от результата предыдущих и их направлений.
    Имелось в виду не корреляция между прогнозами (направлениями) в разных сделках и не корреляция прогнозов (направлений) с результатами предыдущих сделок, а корреляция только между самими конечными результатами последовательных сделок.
    Корреляция между направлениями последовательных сделок может иметь место, а может и нет. Также и корреляция между направлением очередной сделки и предыдущими результатами сделок тоже может быть, а может и не быть. Но это может никак не влиять на наличие или отсутствие корреляций между самими результатами сделок. А на применение Мартингейла оказывает влияние именно корреляция между результатами сделок.

    Чтобы было более понятно отличие между тремя видами корреляций: 1. корреляциями между результатами сделок, 2. корреляциями между направлениями сделок и 3. корреляциями между направлением сделки и предыдущим результатом сделки; приведу элементарный пример с рулеткой при ставках на равные шансы.

    Если игрок ставит всегда только на красное независимо от результата предыдущего спина, то это 100-процентная сильная положительная корреляция между направлениями сделок.
    Если игрок поочередно ставит на красное и черное чередуя их независимо от от результата предыдущего спина, то это 100-процентная сильная отрицательная корреляция между направлениями сделок.
    Если игрок случайно выбирает красное и черное независимо от предыдущего результата, то это нулевая корреляция между направлениями сделок, то есть отсутствие корреляций.

    Но при этом результаты игр во всех трех случаях остаются всегда некоррелированными друг с другом, корреляция между результатами сделок отсутствует.

    Если игрок, после своего выигрыша на красном, ставит на черное, а, после своего проигрыша на красном, снова ставит на красное, и аналогичным образом меняет цвета номеров после своей ставки на черное, то это очень сильная корреляция между направлением сделки и предыдущим результатом сделки. Но это опять никак не сказывается на результатах сделок. Результаты сделок и в этом случае никак не будут коррелировать друг с другом.

    Биржевая торговля отличается от рулетки тем, что более или менее постоянное применение некоторых методов прогнозирования приводит к тому, что результаты сделок могут оказаться коррелированными или антикорелироваными. На этом явлении основано, например, такое управление капиталом (это уже не Мартингейл), когда в случае положительной корреляции рекомендуют увеличивать капитал в следующей сделке после каждой прибыльной сделки, и уменьшать капитал в следующей сделке после убыточной сделки. А в случае обнаружения отрицательной корреляции между результатами сделок, рекомендуют поступать наоборот. После прибыльной сделки уменьшать размер капитала в следующей сделке, а после убыточной сделки увеличить размер капитала в следующей сделке.

    Вы не можете благодарить!

  7. #7
    Местный
    Регистрация
    08.05.2016
    Сообщений
    1,437
    Благодарности
    Получено: 262
    Отправлено: 446
    Цитата Сообщение от Eugenix Посмотреть сообщение
    Биржевая торговля отличается от рулетки тем, что более или менее постоянное применение некоторых методов прогнозирования приводит к тому, что результаты сделок могут оказаться коррелированными или антикорелироваными.
    Ну у большинства трейдеров она никак не отличается в хорошую сторону, во всяком случае. Трейдеры напротив склонны к тому чтобы фиксировать прибыль в 5 или 10 пунктов и при этом готовы наблюдать за убытками до самого слива депозита. И часто можно прочитать такие советы что не надо гнаться за сотней пунктов и что куда легче делать прогнозы на 10 к примеру. Тут даже не понимают что они спред не учитывают и что с такой торговлей куда лучше нужны прогнозы.
    И не ппоможет никакой мартингейл.

    Вы не можете благодарить!

  8. #8
    Эксперт
    Регистрация
    16.08.2012
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    1,920
    Благодарности
    Получено: 700
    Отправлено: 73
    Цитата Сообщение от Eugenix Посмотреть сообщение
    На этом явлении основано, например, такое управление капиталом (это уже не Мартингейл), когда в случае положительной корреляции рекомендуют увеличивать капитал в следующей сделке после каждой прибыльной сделки, и уменьшать капитал в следующей сделке после убыточной сделки.
    Вот такой алгоритм ММ я делал по заказу совы для Бинарных Опционов(БО) - работает на ура. Заказчик кода за три месяца с 300 поднял депозит до 2000 - это впечатляет.

    И еще. Если рассматривать пример, к сожалению, картинку автор удалил: http://forum.roboforex.ru/showthread...=1#post1224870
    То применение ММ, как указал Eugenix постами выше, не позволило бы получить гигантские потери. Мартингейл успешно работает на тренде, когда цена двигается в одном направлении. Если идет коррекция то использование увеличения лота после убытка следует делать ордером лежащим за пределами канала коррекции, иначе можно долго гоняться за ценой, теряя имеющийся наработанный профит, а хуже того, депозит.
    Если в стратегии нет достаточно точного определения границ тренда и/или коррекции, то после убытка нужно, как вариант
    1. уходить в минимальный лот
    2. или делать виртуальную сделку, вообще
    А после получения профита, при завершении коррекции, входить размером лота по тренду, компенсируя потери рассчитанным тейком.

    - - - Добавлено - - -

    Цитата Сообщение от Milashmi Посмотреть сообщение
    И не поможет никакой мартингейл.
    Нет знаний - нет профита. Поэтому я часто пропускаю заказы в разделе бесплатного, потому что заказчик не владеет темой на уровне даже минимума. И это очень печальная картина по всему форуму, столько тем развели в разделе "Софт для автоматизации торговли", содержание которого следует называть "порожняк". А вот эта тема имеет "соль" и нужно эту "соль" добывать!

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось wayfarer; 01.05.2018 в 10:49.
    Для заказа кода, напишите в личку - я отвечу на ваше предложение.

  9. #9
    Местный
    Регистрация
    06.04.2018
    Сообщений
    457
    Благодарности
    Получено: 87
    Отправлено: 65
    Цитата Сообщение от Milashmi Посмотреть сообщение
    Ну у большинства трейдеров она никак не отличается в хорошую сторону, во всяком случае. Трейдеры напротив склонны к тому чтобы фиксировать прибыль в 5 или 10 пунктов и при этом готовы наблюдать за убытками до самого слива депозита. И часто можно прочитать такие советы что не надо гнаться за сотней пунктов и что куда легче делать прогнозы на 10 к примеру. Тут даже не понимают что они спред не учитывают и что с такой торговлей куда лучше нужны прогнозы.
    И не ппоможет никакой мартингейл.
    Не надо со счетов списывать такую торговую систему, как пипсовка. Пока Вы сидите и ждете свои 200 п., которые цена сделает через неделю, пипсовщики успевают 1000 пунктов взять на колебаниях цены. Сам грешу этим делом. Вот за последние 20 дней удвоил депозит бонусный, при этом никаких рисков, все риски сводились к потери 10-15п. на сделку. При начальном депозите в 2000 и максимальном количестве сделок, которых было одновременно до 20 штук, просадка не превышала 300-350, а это около 15% от депозита. Если бы я торговал позиционно и ждал неделями, я наверно до сих пор сидел бы с 5% прибыли, а так заказал вывод и жду своих денег.
    Я конечно и к использованию мартингейла отношусь положительно, но в последние время ограничил его 1-2 усреднениями, уже обжигался на полном сливе депозита.

    Вы не можете благодарить!

  10. #10
    Местный Аватар для 5Andrey2006
    Регистрация
    19.09.2013
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    5,353
    Благодарности
    Получено: 516
    Отправлено: 206
    Altf2 каждый метод торговли имеет право на жизнь. Если у Вас получается пипсовать, то почему б этим не заниматься? То же самое и с долгосрочной торговлей, разница лишь в том, что пипсовка занимает очень много времени, в то время как долгосрочная торговля занимает 10-15 минут в день.
    Цитата Сообщение от Altf2 Посмотреть сообщение
    Я конечно и к использованию мартингейла отношусь положительно, но в последние время ограничил его 1-2 усреднениями, уже обжигался на полном сливе депозита.
    Наверно нет людей которые не сливали используя метод Мартингейла. А все потому, что использовали завышенные риски и не правильно определяли точки входа в рынок.

    Вы не можете благодарить!

Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Мартингейл наоборот
    от Некто в разделе Архив. Торговые стратегии
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 13.08.2017, 01:30
  2. Мартингейл - за и против
    от zeher в разделе Разговоры о трейдинге
    Ответов: 1269
    Последнее сообщение: 19.08.2016, 14:01
  3. Мартингейл для новичков
    от ТЕНЬ в разделе Трейдинг от А до Я
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2015, 14:28
  4. Мартингейл (Martingale).
    от kukul3 в разделе Конкурс "CopyFX: Трейдеры"
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.12.2012, 15:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •