Уровень "ГиП" v2.0
Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Уровень "ГиП" v2.0

  1. #1
    Уважаемый Аватар для Romstat
    Регистрация
    02.08.2017
    Сообщений
    555
    Благодарности
    Получено: 399
    Отправлено: 327

    Уровень "ГиП" v2.0

    Уровень «ГИП» v2.0
    Часть 1 - Введение



    Уже почти целый год тестирую методику определения уровней, предложенную Лансом Бегсом. Результатами доволен.
    О изначальной методике вы можете прочитать в данной теме.


    Первоначально автор выделял каждый уровень – Голову модели ГИП. Однако со временем я стал замечать и другие моменты о которых напишу далее.

    Почему ГИП уровни работают? (моё виденье этого момента)

    Представьте, что рынок падает.

    Вы начинаете продавать и временно цена идет в вашу сторону.



    Затем она резко меняет свое направление, и вы оказываетесь в минусе.
    Далее есть два пути: закрыться сейчас с минусом или посидеть в просадке и потом закрыться в ноль/с минимальной прибылью.



    Первый случай (сейчас)



    Вы закрываетесь с убытком и решили перевернуть позицию, то где вы поставите стоп? Вспомним классиков тех анализа. Они советуют ставить стоп за ближайший важный минимум, пробой которого станет сигналом для разворота рынка.

    И вот вы поставили стоп за минимум и ждете свой профит, однако когда цена начинает падать к этому минимуму, вы не хотите получать стоп. Так и крупные заявки не хотят обновления этого минимума и стараются отменить лимитниками обновление уровня.



    Если это получается, то цена улетает вверх и вы видите отработку уровня как поддержку.

    Второй случай (позднее)



    Во втором случае ситуация почти такая же. Вы сидите в просадке и ждете, когда цена сможет прийти к вашему уровню, чтоб вы зафиксировали минимальный профит или вышли в ноль. Как только цена это позволяет сделать вы посылаете в рынок другую заявку (в данном случае «покупку»), что сказывается на цене и под действием подобных участников цена отлетает вверх.



    Если цена пробьет минимум, то начнут срабатывать стопы и лимитники других участников рынка. И после преодоления определенной дистанции, участники начнут закрывать свои позиции, что вызовет коррекцию и ретест данного уровня. Теперь за этим уровнем будут защищать позиции другие игроки.


    На этом планирую закончить первую часть темы, ждите продолжение!

    Вы не можете благодарить!

  2. #2
    Уважаемый Аватар для Romstat
    Регистрация
    02.08.2017
    Сообщений
    555
    Благодарности
    Получено: 399
    Отправлено: 327

    Гип 2.0 Часть 2 - мои Виды уровней

    Для начала кратко расскажу о том, как идентифицировать уровень.

    Из названия (Уровень ГиП) следует, что мы смотрим только на модель «Голова и Плечи». Наша задача найти модель, отметить голову в виде зоны или уровня.

    Мы будем выделять для нисходящего рынка фигуру «Голова и Плечи», для восходящего рынка нам нужна модель «перевернутая Голова и Плечи».



    На протяжении всего периода тестирования первоначальной модели, я смог выделить несколько основных видов данного уровня, что позволит определить вероятность отработки данного уровня в будущем.

    Виды ГиП уровней.

    Просто уровень.

    Обычный уровень, который мы будем выделять. Данный уровень берет начало из нашей первой ветки. Для выделения уровня надо найти модель (!она должна быть явной!), а далее отметить голову модели. Мы будем отмечать верхушку головы, а если голова состоит из флетового движения, то выделяем зону.



    Совпадение с профилем объема.

    Теперь ввожу фильтры для каждого уровня. Так как профиль рынка показывает особый интерес участников, то наш ГиП уровень должен располагаться на объемном уровне профиля рынка. Для определения данного уровня, нам нужно найти движение в одну сторону и на данном движении определить Уровни/зоны Головы модели и объемные уровни. (См. на примере.)

    Если видно совпадение с объемом, то уровень имеет хороший шанс на отработку.



    +Взял движение вниз, нашел ГИП уровень с упором на профильный объем.



    +Отметил голову модели



    +Следим за отработкой уровня

    Совпадение с уровнем коррекции по Фибоначчи.

    Как и в прошлом случае, для выявленного движения мы должны найти уровни и зоны модели ГиП, а затем для данного движения выделить уровни коррекции по фибо сетке. Если уровень ГИП лежит на сетке, то это сильный уровень.
    Хороший шанс на отработку.



    Совпадение с прошлыми уровнями поддержки и сопротивления.

    Вы выделили уровень или зону ГИП, теперь вам нужно посмотреть как на этот уровень реагировала цена в прошлом. Если вы видите многочисленные касания и ретесты данного уровня в прошлом, то данный уровень можно считать сильным.



    Нашел модель и выделил уровень



    Проверил на истории, а потом получил результат отработки.

    Если объединить все виды уровней в единую систему, то мы можем получить вероятность отработки, чем больше будет совпадений по фильтрам, тем больше вероятность того, что цена будет чувствовать данный уровень.

    Для оценки рекомендую использовать данный калькулятор вероятности
    Ссылка на онлайн:_https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cLjt26h1C6Y7yae6KxYF6ezU6csj0RStY-fe9zKGk-Y/edit?usp=sharing
    Скачать с Форума

    В следующий раз буду разбирать тему "как торговать ГиП уровни"

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось Romstat; 25.06.2018 в 14:35.

  3. #3
    Уважаемый Аватар для Romstat
    Регистрация
    02.08.2017
    Сообщений
    555
    Благодарности
    Получено: 399
    Отправлено: 327

    Часть 3 – Как работать с гип уровнем, точки входа

    Любая работа с уровнями предполагает два исхода: Торговля на пробой уровня и торговлю на отскок цены от уровня.

    В нашем случае, мы будем рассматривать преимущественно отскок от уровня, так как ожидаем увидеть продолжение тренда дальше. Однако никто не застрахован от риска потери интереса к уровню, поэтому рассмотрим и «План Б», торговлю если уровень не сможет выдержать.

    Наш «План А» - торговля на отскок от уровня.

    Мы как обычно, находим устойчивое движение, далее находим нашу модель «ГиП», а затем начинаем смотреть на факторы усиливающие уровень (Смотрите Часть 2).

    Для начала выделю три основные точки входа на отскок от уровня (Со временем они могут пополниться или измениться):
    1) Ложный пробой
    2) Проторговка под уровнем
    3) Двойное дно/Двойная вершина

    Ложный пробой

    Данная модель является одной из самых опасных и распространённых на маржинальных рынках. Так цена выбивает открытые лимитные позиции других участников, а затем возвращается под уровень.

    Ложный пробой можно спутать с "пробоем и ретестом", поэтому здесь надо смотреть на поведение цены во время пробоя (объем должен быть экстремально высоким), а затем мы должны получить быстрый возврат цены без остановки над уровнем (здесь объем может быть также высоким).

    Очень часто можно увидеть ложный пробой, затем возврат цены под уровень и ретест уровня, поэтому можно входить в рынок так:

    1) После формирования выноса и возврата цены под уровень, ждать ретест уровня , от него войти лимитным ордером.



    2) Выждать формирование модели с двумя флетовыми накоплениями и войти на пробой флета.



    3) Войти на пробой прошлого накопления.



    Проторговка под/над уровнем

    Эта модель похожа на флет, когда несколько свечей пытаются пробить уровень, однако им это не удается.

    Вход осуществляется на развороте после неудачного теста.



    Модель двойная вершина/Двойное дно.



    На данном форуме уже есть целый раздел посвященный графическому анализу, где уже обсуждалась и расписывалась данная модель, поэтому повторяться тут не буду.

    Позднее покажу свою особенность работы с данной моделью на основе профильного объема.


    Если говорить о сломе уровня, то тут можно выделить самое простое движение ценыпробой и закрепление над пробоем.

    Пробой должен осуществляться на повышенном объеме, после пробоя цена будет плавно спускаться на малом объеме.

    После ретеста пробитого уровня, мы увидим новый рост объема и движение от уровня.

    Вы не можете благодарить!

  4. #4
    Уважаемый Аватар для Romstat
    Регистрация
    02.08.2017
    Сообщений
    555
    Благодарности
    Получено: 399
    Отправлено: 327
    Начну с первого практического поста на реальном рынке.

    Австралийский доллар.

    Нашел модель ГиП на 100 пунктовом графике.

    Теперь пройдусь по факторам.

    1)Для прошлого нисходящего движения взял сетку фибо и получил уровень 61.8, который находится возле головы модели.
    2) Голова модели не уровень, а зона
    3) Объем прошлого движения имеет мощное скопление в районе головы модели.
    4) в прошлом данный уровень уже отрабатывал на продажу.

    Вывод.
    Жду реакцию на зону и затем искать продажу буду с коротким стопом.


    Вы не можете благодарить!

  5. #5
    Уважаемый Аватар для Romstat
    Регистрация
    02.08.2017
    Сообщений
    555
    Благодарности
    Получено: 399
    Отправлено: 327
    По канадскому доллару можно найти весьма интересные уровни ГиП - хоть они и кривые, но на них стоит посмотреть.



    Каждый из уровней несет в себе дополнительные подтверждения. Если смотреть на верхний ГиП, то мы видим прошлую ситуацию, где было много попыток пойти выше, но все попытки кто-то срезал и цена отлетала вниз.

    Если посмотреть на нижний ГиП, то там и уровень 61.8 и свежий экстремум после коррекции. Поэтому каждый уровень важен, особенно интересно будет найти на нем разворотную модель или торговать этот уровень после пробоя.


    Вы не можете благодарить!

  6. #6
    Местный
    Регистрация
    13.05.2016
    Сообщений
    5,972
    Благодарности
    Получено: 931
    Отправлено: 269
    Цитата Сообщение от Romstat Посмотреть сообщение
    По канадскому доллару можно найти весьма интересные уровни ГиП - хоть они и кривые, но на них стоит посмотреть.
    Хочу поддержать коллегу. Если внимательно посмотреть, то на данный момент сформирован боковой тренд, или можно назвать это боковым каналом (обозначен синим прямоугольником). С точки зрения графического анализа, боковой тренд лучше торговать от нижней границы к верхней, и наоборот. Вроде бы и есть предпосылки торговать вверх. Но с точки зрения маржинальных зон, рынок еще не достиг минимума от которого должен оттолкнуться.

    Вы не можете благодарить!

  7. #7
    Уважаемый Аватар для Romstat
    Регистрация
    02.08.2017
    Сообщений
    555
    Благодарности
    Получено: 399
    Отправлено: 327
    Евро Доллар, что же исполняет эта валютная пара?



    Появился ГиП 1 - я взял от него объем, посмотреть на возможный ретест от объема или основания. Цена подошла к объему И... И она делает второй ГиП. И видно, что на верхушке второго гипа была реальная борьба за уровень.

    Выделяем второй ГиП уровень и получаем такую картину.

    Обидно, что не смог быть рядом, когда такое было



    И тут у нас ГиП-4 внутри ГиПа-3 на уровне ГиПа-2... Ух, красота.

    Вы не можете благодарить!

  8. #8
    Уважаемый Аватар для Romstat
    Регистрация
    02.08.2017
    Сообщений
    555
    Благодарности
    Получено: 399
    Отправлено: 327
    Продолжаем оценивать данный метод далее.

    Доллар канадец. На графике образовалось несколько ГиПов, об одном варианте работы я писал ранее, поэтому сегодня будем смотреть как отработали эти уровни и что нового есть.
    Цитата Сообщение от Romstat Посмотреть сообщение
    По канадскому доллару можно найти весьма интересные уровни ГиП - хоть они и кривые, но на них стоит посмотреть.
    Нижний ГиП себя не проявил и цена спокойно его прошла вверх и вниз без остановки, однако верхний гип заслуживает пристального разбора.

    Вверху появилось сразу два ГиПа практически на одном уровне, после пробоя они оказали поддержку и тренд продолжается.



    Однако далеко вверх цена не сможет уйти, там еще два ГиП уровня которые могут оказать сопротивление росту.



    Если будет модель разворота - вхожу на отскок, а после пробоя - вхожу на ретест

    Вы не можете благодарить!

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.12.2016, 08:40
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.12.2016, 12:47
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 20:29
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.08.2013, 18:08
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 23:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •