Анализ и обсуждение СОТ отчетов - Страница 3
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 55

Тема: Анализ и обсуждение СОТ отчетов

  1. #21
    Уважаемый Аватар для FX_Master
    Регистрация
    17.08.2012
    Сообщений
    11,869
    Благодарности
    Получено: 8,040
    Отправлено: 7,641
    Цитата Сообщение от ixion Посмотреть сообщение
    Но все равно чтобы разобраться во всех этих таблицах нужно время, да и многие не будут "заморачиваться".
    ixion, вот именно что, что лучше всегда "заморачиваться", чем верить чужим выводам и оценкам.


    Цитата Сообщение от FX_Master Посмотреть сообщение
    Вот к примеру - в этой вашей картинке, неправильно указано по евро: нейтрально, а на самом деле - медвежий настрой.

    Но главное, что не указано - это то, что была экспирация фьючерсов.
    Так вот, даже если посмотреть правильные выводы о том, что чистая позиция на рост евро была сокращена, опять не совсем всё понятно, тем более если учесть, что была экспирация, когда (и перед ней) многие позиции обычно закрывают, что может исказить всю картину.
    Так вот, изучая как раз таблицы, мы бы поняли, что несмотря на экспирацию - крупные спекулянты вообще не сокращали позиции. Они немного нарастили покупки, и раз в пять больше - нарастили продажи.

    EURO FX - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE Code-099741
    OPTION AND FUTURES COMBINED POSITIONS AS OF 09/18/18 |
    --------------------------------------------------------------| NONREPORTABLE
    NON-COMMERCIAL | COMMERCIAL | TOTAL | POSITIONS
    --------------------------|-----------------|-----------------|-----------------
    Long | Short |Spreads | Long | Short | Long | Short | Long | Short
    --------------------------------------------------------------------------------
    (CONTRACTS OF EUR 125,000) OPEN INTEREST: 525,299
    COMMITMENTS
    170,707 165,112 41,693 227,391 252,488 439,790 459,293 85,509 66,006

    CHANGES FROM 09/11/18 (CHANGE IN OPEN INTEREST: -87,187)
    2,095 10,597 -8,207 -72,407 -82,518 -78,519 -80,128 -8,668 -7,059
    То есть, это довольно сильный сигнал вниз.
    А вот по фунту, все позиции сокращали, и кр. спек., и хеджеры - так что там делать такие выводы, как по евро, было бы уже нельзя.

    Вы не можете благодарить!

  2. #22
    Местный
    Регистрация
    18.07.2017
    Сообщений
    1,871
    Благодарности
    Получено: 596
    Отправлено: 340
    Цитата Сообщение от FX_Master Посмотреть сообщение
    Данные недельные - поэтому завтра не выйдут, а только в пятницу.
    Совершенно верно, комиссия CFTC начинает формировать отчеты со вторника, а опубликовывает их спустя 3 дня - в пятницу. За это время может много всего интересного произойти, что опять же подтверждает мои слова, что самое важное в этих отчетах - общий объем позиции.

    Согласно данным на 18 сентября больше всего продавали австралийский доллар, может прислушаться к мнению толпы и последовать их примеру?

    Вы не можете благодарить!

  3. #23
    Уважаемый Аватар для FX_Master
    Регистрация
    17.08.2012
    Сообщений
    11,869
    Благодарности
    Получено: 8,040
    Отправлено: 7,641
    Цитата Сообщение от DMart007 Посмотреть сообщение
    Согласно данным на 18 сентября больше всего продавали австралийский доллар, может прислушаться к мнению толпы и последовать их примеру?
    DMart007, в принципе, попробывать можно, но есть одно но, как сказал выше - это экспирация, которая может искажать данные. И не так понятно, они закрывали позиции исходя из своих настроений - или же были вынуждены, поскольку заканчивался торгуемый период фьючерсов.

    AUSTRALIAN DOLLAR - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE Code-232741
    OPTION AND FUTURES COMBINED POSITIONS AS OF 09/18/18 |
    --------------------------------------------------------------| NONREPORTABLE
    NON-COMMERCIAL | COMMERCIAL | TOTAL | POSITIONS
    --------------------------|-----------------|-----------------|-----------------
    Long | Short |Spreads | Long | Short | Long | Short | Long | Short
    --------------------------------------------------------------------------------
    (CONTRACTS OF AUD 100,000) OPEN INTEREST: 186,432
    COMMITMENTS
    25,415 94,084 17,934 122,828 28,382 166,177 140,400 20,256 46,033

    CHANGES FROM 09/11/18 (CHANGE IN OPEN INTEREST: -13,142)
    -19,686 1,385 -497 13,405 -12,135 -6,778 -11,246 -6,364 -1,896
    Вот к примеру, по АУД, кр. спек. сократили покупки на 19.7 тыс. контрактов, до 25.4 тыс. Хеджеры сокращали продажи, на 12.1 тыс. Это зеркальные действия.
    При этом, хеджеры нарастили покупки на 13.4 тыс. Это уже в пользу снижения, и это не сокращение позиций. Но одно но - хеджеры работают более долгосрочно.
    Краткосрочно - кр. спек., но они купили только 1.4 тыс., т.е. мало.


    Цитата Сообщение от DMart007 Посмотреть сообщение
    что самое важное в этих отчетах - общий объем позиции.
    Важнее направление движения нетто-позиции.

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось FX_Master; 24.09.2018 в 19:47.

  4. #24
    Местный Аватар для ixion
    Регистрация
    25.01.2014
    Сообщений
    5,521
    Благодарности
    Получено: 2,890
    Отправлено: 5,247
    Цитата Сообщение от FX_Master Посмотреть сообщение
    То есть, это довольно сильный сигнал вниз.
    А вот по фунту, все позиции сокращали, и кр. спек., и хеджеры - так что там делать такие выводы, как по евро, было бы уже нельзя.
    Но опять же СОТ отчеты выходят 1 раз в неделю, а следовательно они могут дать всего лишь общее недельное направление евро, доллара, фунта и других валют, и для тех кто торгует краткосрочно такая торговля не подойдет, вед за 5 торговых дней в течение одной недели направление тренда может несколько раз поменяться.


    Цитата Сообщение от DMart007 Посмотреть сообщение
    комиссия CFTC начинает формировать отчеты со вторника, а опубликовывает их спустя 3 дня - в пятницу. За это время может много всего интересного произойти, что опять же подтверждает мои слова, что самое важное в этих отчетах - общий объем позиции.
    Еще один фактор неточности и неопределенности СОТ отчетов - запоздавший их выход, ведь действительно за 3 дня ситуация на рынке может в корне измениться с учетом выхода важных фундаментальных данных.

    Вы не можете благодарить!

  5. #25
    Уважаемый Аватар для FX_Master
    Регистрация
    17.08.2012
    Сообщений
    11,869
    Благодарности
    Получено: 8,040
    Отправлено: 7,641
    Цитата Сообщение от ixion Посмотреть сообщение
    Но опять же СОТ отчеты выходят 1 раз в неделю, а следовательно они могут дать всего лишь общее недельное направление евро, доллара, фунта и других валют
    ixion, так никто и не утверждает, что анализ отчетов СОТ поможет для пипсовки или для краткосрочной торговли внутри дня. Хотя, может и для интрадея помочь. К примеру, евро на прошлой неделе, продавали на европейской сессии - а вот на американской сессии евро уже покупали, в основном. А потому, что так показывали данные с CME. На текущей неделе ситуация противоположная - Европа евро покупает, а вот американцы уже продают, и опять так показывают отчеты СОТ.
    Т.е., зная это, мы можем предположить то, как будут себя вести на амер. сессии. И такое понимание может многое дать, но никто не говорит, что при этом технику не надо смотреть.
    Но ясно, что не всё и не всегда срабатывает, как и любой анализ.

    Вы не можете благодарить!

  6. #26
    Местный Аватар для ixion
    Регистрация
    25.01.2014
    Сообщений
    5,521
    Благодарности
    Получено: 2,890
    Отправлено: 5,247
    Цитата Сообщение от FX_Master Посмотреть сообщение
    так никто и не утверждает, что анализ отчетов СОТ поможет для пипсовки или для краткосрочной торговли внутри дня. Хотя, может и для интрадея помочь. К примеру, евро на прошлой неделе, продавали на европейской сессии - а вот на американской сессии евро уже покупали, в основном. А потому, что так показывали данные с CME. На текущей неделе ситуация противоположная - Европа евро покупает, а вот американцы уже продают, и опять так показывают отчеты СОТ
    Может это просто совпадение, ведь не думаю что трейдеры работающие на американской торговой сессии в большинстве своем руководствуются в основном данными СМЕ или в США СОТ отчеты на валютном рынке действительно имеют такое весомое значение?!

    Цитата Сообщение от FX_Master Посмотреть сообщение
    Т.е., зная это, мы можем предположить то, как будут себя вести на амер. сессии. И такое понимание может многое дать, но никто не говорит, что при этом технику не надо смотреть.
    Но ясно, что не всё и не всегда срабатывает, как и любой анализ
    По данной теории если на европейской сессии торговля ведется в разрез со СОТ отчетами, то после открытия американского рынка как правило ситуация изменится в обратную сторону и из покупок трейдеры перейдут в продажи, так?! Может это и есть грааль который мы все так долго искали.

    Вы не можете благодарить!

  7. #27
    Уважаемый Аватар для FX_Master
    Регистрация
    17.08.2012
    Сообщений
    11,869
    Благодарности
    Получено: 8,040
    Отправлено: 7,641
    Цитата Сообщение от ixion Посмотреть сообщение
    или в США СОТ отчеты на валютном рынке действительно имеют такое весомое значение?!
    ixion, имеют или не имеют, это надо определить на практике. Как видим - я писал еще на выходных, что евра будет падать, - и как видим, она и падает, и ускорила падение лишь в четверг - а до этого неделю "морочила" голову, пытаясь пробить 1.18. Но не вышло. А ведь путала неслабо, пытаясь завлечь в покупки.


    Цитата Сообщение от ixion Посмотреть сообщение
    то после открытия американского рынка как правило ситуация изменится в обратную сторону и из покупок трейдеры перейдут в продажи, так?!
    Часто так и бывает, но не всегда.


    Цитата Сообщение от ixion Посмотреть сообщение
    Может это и есть грааль который мы все так долго искали
    Грааль - не грааль, но информацию эту полезно иметь для оценки общей ситуации и даже для торговли. Но бывает, что и не работает, так что граалей нет в природе.

    Вы не можете благодарить!

  8. #28
    Уважаемый Аватар для FX_Master
    Регистрация
    17.08.2012
    Сообщений
    11,869
    Благодарности
    Получено: 8,040
    Отправлено: 7,641
    Итак, что же нас ожидает на следующей неделе? Почти по всем инструментам выходит снижение доллара (кроме йены), и рост доллара против йены. Обычно, такая комбинация сигнализирует о росте фондовых индексов.
    Евро, фунт, канадец, киви, нефть - смотрят вверх. Йена и золото - вниз. Но золото - слабо вниз, так что может и вверх пойти. Австралиец - смешанно, так что не показатель.

    Вы не можете благодарить!

  9. #29
    Уважаемый Аватар для FX_Master
    Регистрация
    17.08.2012
    Сообщений
    11,869
    Благодарности
    Получено: 8,040
    Отправлено: 7,641
    Цитата Сообщение от FX_Master Посмотреть сообщение
    Почти по всем инструментам выходит снижение доллара
    Вчера евра снижалась в американскую сессию - а вот сегодня, уже растет прямо с открытия американской сессии в 15 мск. Американцы стали покупать евру после того, как она падала в европейскую сессию почти до 1.15. В принципе, там и по технике были минимумы прошлого месяца - и были весьма велики шансы если не на разворот, то хотя бы на заметный откат вверх. Но если диапазон по евре останется 1.15-1.18, по идее теперь могут пойти и вверх.

    Вы не можете благодарить!

  10. #30
    Уважаемый Аватар для FX_Master
    Регистрация
    17.08.2012
    Сообщений
    11,869
    Благодарности
    Получено: 8,040
    Отправлено: 7,641
    Цитата Сообщение от FX_Master Посмотреть сообщение
    Итак, что же нас ожидает на следующей неделе? Почти по всем инструментам выходит снижение доллара (кроме йены), и рост доллара против йены.
    На завершающейся неделе данные отчетов СОТ можно сказать, почти не сработали, разве что кроме фунта, но он вырос только в два последних дня недели. Доллар рос против йены, но тоже кроме последних двух дней недели. Больше всего упали австралийский и новозеландский доллары, за ними следуют швейцарский франк и евро. Канадец почти не упал по итогам недели за счет роста в ее первый день. Также и йена отыграла всё падение на фоне снижения фонд. рынков.

    Вы не можете благодарить!

Страница 3 из 6 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •