Научный форекс-эксперимент. Прибыльный трейдинг без анализа. Возможно все!
Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Научный форекс-эксперимент. Прибыльный трейдинг без анализа. Возможно все!

  1. #1
    Местный Аватар для writer
    Регистрация
    03.11.2014
    Адрес
    ДНР
    Сообщений
    4,500
    Благодарности
    Получено: 2,530
    Отправлено: 1,757

    Post Научный форекс-эксперимент. Прибыльный трейдинг без анализа. Возможно все!

    Уважаемые, коллеги!

    Решил вот провести форекс-эксперимент, который еще прежде не проводился на форуме!
    Так сказать, буду первооткрывателем...

    Однажды еще во времена черепах трейдеры поспорили между собой, кто больше заработает... профессиональные трейдеры или обезьяны, которые будут доставать из мешка карточки с названием акций. Так как человек произошел от обезьяны, решил проверить метод слепого трейдинга или можно ли зарабатывать деньги на рынке форекс не занимаясь абсолютно никаким анализом. Хочу отметить, что и мне это очень интересно, что получится из этой затеи. И чтобы соблюдать дисциплину такой торговли я каждый день буду вытаскивать карточку, открывать сделку, и публиковать скриншот.



    Теперь, кому интересно, рекомендую ознакомиться с интереснейшей статьей, как обезьяны обошли трейдеров хедж-фондов
    Эффективность управляющих активами давно вызывает сомнения, но, так или иначе, люди несут им деньги. Но оказалось, что стая обезьян может принести большую прибыль, чем дельцы с Уолл-стрит.
    Несколько лет назад исследование, проведенное по поручение Кембриджского университета, показало, что, исторически, идеальный баланс в портфеле долгосрочного инвестора достигался в том случае, если 80% вкладывалось в акции, а 20% в наличные деньги (или их эквивалент, например, казначейские облигации). При этом распределять портфель необходимо раз в год.
    И оказалось, что если 20% денег положить на депозит в банке, а другие 80% распределить по акциям, которые выбрали обезьяны, заработать можно достаточно много.
    По итогам 2014 г., в соответствии с данными Hedge Fund Research Inc., средний хедж-фонд потерял 0,6%, тогда как «портфель обезьян» показал рост на 2,3%.

    Годом ранее хедж-фонды показали доходность на уровне 6,7%, а обезьяны и банковский счет заработали 21%, то есть были в три раза эффективнее!
    В 2012 г. обезьяны в четыре раза превзошли хедж-фонды, заработав 13% по сравнению с 3,5% у фондов.
    Это, конечно, не должно нас удивлять. Запустить большой хедж-фонд очень дорого, необходимо платить зарплаты, бонусы и так далее (представьте, сколько приходится платить по медицинским страховкам, учитывая статистику по сердечным приступам у трейдеров). И все эти расходы инвесторы оплачивают из своего кармана. Тогда возникает вопрос: зачем вообще нужны хедж-фонды, если случайный выбор акций дает лучшие результаты?
    Типичный хедж-фонд берет комиссию 2% от размера активов и еще 20% от любой прибыли. То есть если средний инвестиционный портфель показывает прибыль на уровне 6%, то ваш менеджер в хедж-фонде должен заработать 9,5%, и тогда ваши вложения в этот фонд выйдут на уровень безубыточности.
    Другими словами, менеджеры должны обыгрывать рынок примерно на 60%. Ежегодно. Можно только пожелать им удачи, так как в реальности это практически невозможно.
    В теории, инвесторы должны бежать из хедж-фондов. Но, согласно данным The Wall Street Journal, инвесторы вместо этого только прибывают. По всему миру в хедж-фонды вложено около $2,5 трлн.
    Уолл-стрит – единственное место на земле, где ягнята сами просят превратить их в шашлык, а от индеек можно услышать шквал аплодисментов на День благодарения.

    Итак, с завтрашнего дня(26.11.2018) все начинается - задача совершить 100 сделок

    Как говорится, запасайтесь попкорном...


    Номер счёта: 2448878
    Пароль инвестора: Experiment
    Депозит: 10000


    Не стесняемся, отписываемся в теме...


    Торговля будет вестись по 10 валютным парам: EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/JPY, AUD/USD, EUR/NZD, GBP/JPY, EUR/CAD, CAD/JPY, GBP/AUD
    Рабочий таймфрейм: D1

    Каждый день примерно с открытием европейской сессии по Лондону я буду тасовать карточки, затем случайным образом вытаскивать одну любую карточку. Исходя из информации на карточке сделка будет открываться конкретной валютной парой в конкретном направлении

    Риск на сделку 1%
    Размер стопа будет составлять 1ATR, профит будет составлять 3ATR

    Вы не можете благодарить!

  2. #2
    Местный Аватар для writer
    Регистрация
    03.11.2014
    Адрес
    ДНР
    Сообщений
    4,500
    Благодарности
    Получено: 2,530
    Отправлено: 1,757
    Сделка №1.
    На сегодня выпала карточка - GBP/USD на покупку. Принцип работы простейший. Открываем график, ни о чем не думаем, ничего не анализируем и входим в рынок. Ставим стоп 1ATR а тейк в 3 раза больше. Так как эксперимент продлится примерно 5 месяцев, то можно спокойно держать сделки сколько угодно времени сами сделки в сопровождении не нуждаются. Только если сделки будут болтаться возле уровня тейка, то тогда буду закрывать их вручную.


    Вы не можете благодарить!

  3. #3
    Местный Аватар для writer
    Регистрация
    03.11.2014
    Адрес
    ДНР
    Сообщений
    4,500
    Благодарности
    Получено: 2,530
    Отправлено: 1,757
    Цитата Сообщение от writer Посмотреть сообщение
    Сделка №1.
    Подведем небольшой итог. Я использую стратегию с дальнесрочными целями, но и каждый день буду подводить итоги, какая была бы прибыль, я открыл бы утром сделку, а вечером закрыл бы. В конце неделе буду публиковать отчет.

    За понедельник, если бы открывал утром, а закрывал вечером прибыль составила бы на данный момент 30$.


    Потом интересно будет сравнить внутридневной результат против долгосрочного...

    Вы не можете благодарить!

  4. #4
    Уважаемый Аватар для Daren
    Регистрация
    22.12.2011
    Сообщений
    20,455
    Благодарности
    Получено: 7,232
    Отправлено: 4,755
    writer, а если выпадет та же карточка только на продажу фунт/доллара, или же повтора быть не может? Я бы попробовал выставить как-то временно ограничение, чтобы дать возможность сброса и нового повтора. На сколько я понял, что внутри дня не хочешь, но например почему 5 валютных пар в конце недели не фиксировать на том доходе которые они дают.

    Хотя если осталось всего 9 пар, и в будущем они будут открыты рандомным значением, то есть смысл до конца месяца подождать отработку всей десятки.

    Вы не можете благодарить!

  5. #5
    Местный Аватар для writer
    Регистрация
    03.11.2014
    Адрес
    ДНР
    Сообщений
    4,500
    Благодарности
    Получено: 2,530
    Отправлено: 1,757
    Цитата Сообщение от Daren Посмотреть сообщение
    а если выпадет та же карточка только на продажу фунт/доллара, или же повтора быть не может?
    Интересный вопрос. Как-то не задумывался над этим. Я думаю, что лучше всего использовать правило 1 сделка на 1 паре, ну чтобы сохранилась чистота эксперимента и если выпадет карточка на пару по которой висит открытая сделка, то я скорее всего буду пропускать этот день.

    Цитата Сообщение от Daren Посмотреть сообщение
    На сколько я понял, что внутри дня не хочешь, но например почему 5 валютных пар в конце недели не фиксировать на том доходе которые они дают.
    Тут опять я не продумал. Когда фиксировать доход по открытым сделкам? Попробую, например, делать так что 1 раз в неделю. Если открыл сделку в понедельник, то в следующий закрываю.


    Насчет внутри дня, то это логично делать на отдельном счете.

    Вы не можете благодарить!

  6. #6
    Уважаемый Аватар для Daren
    Регистрация
    22.12.2011
    Сообщений
    20,455
    Благодарности
    Получено: 7,232
    Отправлено: 4,755
    Цитата Сообщение от writer Посмотреть сообщение
    Я думаю, что лучше всего использовать правило 1 сделка на 1 паре, ну чтобы сохранилась чистота эксперимента и если выпадет карточка на пару по которой висит открытая сделка, то я скорее всего буду пропускать этот день.
    Или сразу убирать второй вариант открытия, чтобы она просто не выпадала в следующий раз.

    Цитата Сообщение от writer Посмотреть сообщение
    Когда фиксировать доход по открытым сделкам?
    Цели то 1/3 это отлично, но просто количество валютных пар ограничены, и пройдет пару недель когда просто не будет что открывать, но и при этом и отработка по тейк профиту не произойдет, цели же по движению к цели фиксации не маленькие.

    Цитата Сообщение от writer Посмотреть сообщение
    Попробую, например, делать так что 1 раз в неделю. Если открыл сделку в понедельник, то в следующий закрываю.
    Можно и так. Просто надо как-то все точно систематизировать, чтобы не было никаких отличий. Каждую неделю одно и тоже повторять.

    Вы не можете благодарить!

  7. #7
    Местный Аватар для writer
    Регистрация
    03.11.2014
    Адрес
    ДНР
    Сообщений
    4,500
    Благодарности
    Получено: 2,530
    Отправлено: 1,757
    Daren, вчера посидел и поразмыслил, думаю что-бы хоть как-то систематизировать торговлю пойду простейшим путем.
    1) Сделка будет открываться в 10:00-11:00
    2) Сделка будет закрываться в 17:00
    3) Тейк ставить не буду, а стоп останется прежним

    Понятно, держать сделку по недели и более выгодно, но тогда эксперимент затянется на очень долгое время. А так получится 20 торговых дней в месяце, 100 сделок чтобы набить статистику, итого достаточно будет 5 месяцев.

    - - - Добавлено - - -

    Сделка №2
    Сегодня выпала карточка - USD/CAD на продажу. Глянул на график, а тренд то идет в бай... вошел в селл. Поставил стоп в 1ATR, по измененным правилам профит-убыток зафиксирую в 17:00



    Вчерашнюю сделку закрыл с убытком в 67$, но запомнил, что прибыль была на 17:00 примерно 30$ и в конце недели подсчитаю результат с этим отклонением

    Вы не можете благодарить!

  8. #8
    Banned
    Регистрация
    27.12.2013
    Адрес
    секрет
    Сообщений
    12,000
    Благодарности
    Получено: 923
    Отправлено: 726
    writer, лично мое мнение что данная подобная затея никакого отношение не имеет с успехом (эксперимент). Подобная идея напоминает виде определенной рулетки и игромании в торговле. C математической точки зрении алгоритм выставление ордеров может оказаться в таком критическом положении, что когда-нибудь поймете что это все не работает или уж если и повезет то создает очень повышенные риски потерять все деньги, тем более если это происходит процессы на мартингейле.

    Вы не можете благодарить!

  9. #9
    Уважаемый Аватар для Daren
    Регистрация
    22.12.2011
    Сообщений
    20,455
    Благодарности
    Получено: 7,232
    Отправлено: 4,755
    writer, привет. Как там ситуация с тестированием?

    Вы не можете благодарить!

  10. #10
    Местный Аватар для ixion
    Регистрация
    25.01.2014
    Сообщений
    5,521
    Благодарности
    Получено: 2,890
    Отправлено: 5,247
    Цитата Сообщение от writer Посмотреть сообщение
    вчера посидел и поразмыслил, думаю что-бы хоть как-то систематизировать торговлю пойду простейшим путем.
    На форекс форумах постоянно пользователи проводят подобные трейдерские эксперименты, более того в них полностью отсутствуют любая систематизация, ведь на этом и построены данные торговые алгоритмы. Одной из таких ТС, которые мне попадались последнее время была торговая стратегия, в которой решение о входе и выходе в сделку принимались путем простого подбрасывания монеты и судя по итоговым результатам прибыльность таких ТС порой даже выше классических торговых систем.

    Вы не можете благодарить!

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •