DML&EWA Technique, точка зрения на волновой анализ
Страница 1 из 5 1 2 3 4 5 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 42

Тема: DML&EWA Technique, точка зрения на волновой анализ

  1. #1
    Местный Аватар для Рutnik
    Регистрация
    23.07.2014
    Адрес
    Sankt-Petersburg
    Сообщений
    68
    Благодарности
    Получено: 11
    Отправлено: 4

    DML&EWA Technique, точка зрения на волновой анализ

    Давно не заглядывал на форум RoboForex.
    Приятно удивлен упорядоченной структурой, новыми именами.
    Самого меня уже полтора десятка лет занимает волновой анализ, и очень хотелось присоединиться к какой либо из веток на эту тему.
    Почему присоединиться? Хочется обсуждать, да обсуждать пресловутый волновой анализ, искать решения проблем в его теоретической составляющей, оттачивать практическое применение.
    Увы, ознакомившись с тремя темами понял, присоединиться не получиться. Слишком разные точки зрения. Фактически влезу со своим уставом в чужой огород, чего делать не люблю принципиально.
    Поэтому не стал присоединяться ни к одной из схожих тем:

    • Ни теме "Клуб поклонников Эллиотта"? открытой GSA (действительно ничего нового, капипаст).
    • Ни к теме "Клуб приверженцев классического волнового анализа по EWP2005"? открытой belochka19 (слишком переоценивается вклад А. Фроcта и Р. Пректера в теорию волнового анализа).
    • Ни к теме «Клуб практиков-волновиков», автор Чувак. Чрезмерно упрощено с сохранением всех неточностей в терминологии и расплывчатости классического волнового анализа.
      Подобным путём упрощений шел Том Джозеф, только восемь волн 1-2-3-4-5-А-В-С, создав программу волнового анализа Advaced Get! НО, у Т. Джосеф не настолько всё упрощённо и расплывчато. Напротив, четко сформулированная я и облаченная в алгоритм система.

    Поэтому, при большом желании присоединиться к кому-нибудь для ведения хотя бы диалога, решил не создавать конфликтах ситуаций на чужом поле и открыть свою тему.

    И так…

    - - - Добавлено - - -

    Что меня не устраивает в классической волновой теории? Да всё не устраивает:

    • Недостаток информации по теоретическим аспектам при избытке литературы.
    • Размытость и невнятность терминологии, отсутствие общей четкой классификации волновых моделей и единых, формализованных правил их распознавания.
      Фактически нет единой «Теории Р. Эллиотта», есть многочленные трактовки его теории наблюдений различных авторов не согласованные между собой.
      То есть, по сути, нет единой теории в классическом понимании этого слова.
    • Отсутствие инструментов прогнозирования последующего ценового движения после формирования той или иной волновой модели на том или ином масштабе.
      (Сразу подчеркиваю, термин Time Frame отождествляемый многими с масштабом ценового движения, то есть волновым уровнем, таковым не является – не учитывается еще одна составляющая масштабирования по времени – степень сжатия графика по временной оси.)

    Столкнувшись с этими проблемами с десяток лет назад стало понятно, классическая волновая теория, это суррогат не приемлемый для прогнозирования в современных условиях. Метод палки и верёвки в век компьютеров.
    Систематизации волновых моделей нет, правила не формализованы! Следовательно, их нельзя преобразовать в алгоритм.
    Именно поэтому кто-бы ни пытался написать программу волнового анализа на основе Классической теории волн Эллиотта – этого не удавалось. Нужна систематизация проблем и формализация правил.
    Занявшись решением этих проблем нам удалось создать свою систему….

    - - - Добавлено - - -

    DML&EWA Technique, это методика волнового анализа, совмещенная с применением графических инструментов прогнозирования целей и динамики ценового движения после выявления волновой модели на сформированном участке графика.

    Повторюсь, к волновому анализу Р. Эллиотта имеет весьма опосредованное отношение.
    Хотя, терминология классического волнового анализа и многие модели сохраняются, но также используются и модели, и методы Гленна Нили, а также собственные наработки.
    Система волновых моделей четко классифицирована, описана и формализована.
    Последнее особо важно, так как формализация позволила создать на безе DML&EWA Technique программу-советник Elliott Wave Maker, адаптированную как для терминала Meta Trader 4, так и Meta Trader 5.
    Сразу уточню, программа - не автомат разметки, создать автомат разметки, это утопическая задача. Программа-советник Elliott Wave Maker является автоматом проверок.
    Трейдер выполняет волновую разметку, а программа синхронно проверяет все выполняемые трейдером действия и выдает сигналы об ошибках.
    Однако не буду утомлять длинными рассуждениями и на первом этапе приведу как пример работы системы несколько графиков и анализ построенный на их основе.


    Для начала приведу пример анализа на столь популярном обвале крипто-валют:

    Сообщение от 25 ноября 2018

    Треугольник получился корявый, но пока других вариантов не вижу:





    Сообщение от 13 декабря 2018 года:
    Еще раз о BITCOIN, или возвращаясь к ранее рассмотренному графику:





    Как ранее и предполагалось, цена четко отрабатывает образующую канала А_С//D и далее скорее всего точно также отработает образующую А_С//В.
    По теории развития волн, нисходящее ценовое движение, как формирование нормальной по длине волны-С, должно завершится в области пересечения начальной сигнальной линии вил Эндрюса волнового уровня Minor с каналом неопределённости (нисходящая стрелка на графике).
    Но данные уровень находится ниже "нуля", чего по определению быть не может (все держатели BTC должны будут выплачивать кому-то фиатные доллары?).
    Следовательно либо мы отвергаем этот вариант, либо, это действительно подтвердится "смертью" биткоина.

    Второй вариант, это формирование слабой по длине волны-С, но она не может быть короче чем 38,2% длины волны-А.
    То есть нисходящее движение может в этом случае завершится на уровнях 2000-2100 области пересечения начальной сигнальной линии вил Эндрюса волнового уровня Minor с образующей А_С//В (горизонтальная стрелка на графике).

    Следует помнить, что с помощью волнового анализа мы лишь пытаемся описать характер ценового движения, а не задаем правила на его формирование.




    - - - Добавлено - - -

    Теперь немного подробнее о системе анализа DML&EWA Technique.



    DML&EWA Technique, это система волнового анализа совмещённая с теорией каналов вил Эндрюса и линий Шиффа.
    Волновая часть теории основана на классической терминологии, использует разработки Гленна Нили, а также собственные разработки. Этой части теории было посвящено 12 статей, опубликованных в журнале FM за 2015-2016 годы. Повторять описанное в 12 статьях – смысла особого не вижу, да и невозможно такой объем передать в отдельных сообщениях.
    Копии статей есть в моем блоге http://redtrader.ru/ (если администрация форума посчитает ссылки на другие ресурсы недопустимой - эту часть сообщения готов удалить).
    Кратко лишь отмечу, что откатался от классической теории волн Р. Эллиотта из-за незавершённости его теории. Ни он, ни его последователи не удосужились создать ни полный каталог волновых моделей, ни их чёткую классификацию, ни чётких жёстких требований по идентификации этих моделей.
    Всё как-то приблизительно, обобщённо, расплывчата: как хочешь так и трактуешь.
    Ну что это за формулировки:

    • «существенно больше»,
    • «значительно ниже»,
    • о разночтении трактовок разными авторами вообще невозможно говорить без содрогания. На конференции по волновому анализ не удалось даже уложиться в рамках одной тему перечисляя несоответствия, пришлось объединять два выступления.

    Гленн Нили боле чётко описал признаки идентификации волновых моделей, но его труд тяжёл для восприятия из-за сложности изложения и излишне большого объёма материала совершенно ненужного при использовании компьютеров для анализа.
    Поставленная нами в 2912 голу задача создать программу автоматической проверки наносимой трейлером разметки не могла быть решена на этих, уже известных материалах. Алгоритмы проверок невозможно создать на размытых формулировках, таких как:

    • «Несколько» = это сколько?
    • «Иногда» - это когда?

    Поэтому была проведена подготовительная работа по составлению чёткой классификации волновых моделей, созданию собственного каталога и правил идентификации моделей.
    Количество волновых моделей существенно увеличилось, но правила их идентификации стали чёткими и однозначными.
    Не следует также забывать, что волновой анализ – это прогноз, то есть предположение.
    Не цена «ходит» в соответствии с правилами формирования волновых моделей, а мы с помощью волновых моделей пытаемся описать этапы развития ценового движения. НО, описать мы можем только то, что уже свершилось. Следовательно, нужны инструменты прогнозирования ценового движения по завершении формирования волновых моделей.
    Такими инструментами прогнозирования, и стали вилы Эндрюса и линии Шиффа, как инструменты более высокого порядка в сравнении с трендовыми линиями, волновыми каналами и т.п..
    Фактически все простейшие инструменты графического анализа в той или иной форме включены в комплект из вил Эндрюса и линий Шиффа, как все паттерны и фигуры классического технического анализа включены в волновые модели как их часть или сочетание.
    Причём, если в классическом волновом анализе большее внимание уделяется распознаванию моделей, то в DML&EWA Technique – прогнозу на последующее ценовое движение по завершению формирования той или иной модели. Причем прогнозируются цели и по уровню, и по динамике ценового движения.
    Вилы Эндрюса предназначены для прогнозирования трендовых участков – в них формируются движущие волны. Линии Шиффа предназначены для прогнозирования участков коррекции.
    НО, и вилы Эндрюса и линии Шиффа, построенные от волновых вершин являются инструментами опережающей индикации. То есть они показывают уровни и возможную динамику ценового движения прежде чем цена достигнет этих уровней.
    …..
    Это вкратце – как пояснение и введение.



    Пример 2:

    Весьма спорное предположение, с весьма сложной структурой, но нарушений в разметке нет и цели выявляются легко:




    Описание программы: Программа-советник Elliott Wave Maker

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось Рutnik; 24.12.2018 в 13:16. Причина: красный шрифт
    ...катящиеся камни не обрастают мхом....

  2. #2
    Местный Аватар для Рutnik
    Регистрация
    23.07.2014
    Адрес
    Sankt-Petersburg
    Сообщений
    68
    Благодарности
    Получено: 11
    Отправлено: 4
    Два комплекса программного обеспечения.
    Итак, DML&EWA Technique, это опережающая система анализа ценового движения, основанная на теории волн и каналов вил Эндрюса и линий Шиффа.
    Теория опережающей индикации разработана и обоснована, но для работы этого мало – нужно программное обеспечение для реализации этой теории. Реализовано программное обеспечение в двух вариантах.

    Первый вариант, основанный на индикаторных платформах ZUP, разрабатывался c 2005 по 2012 год.
    В этом варианте не требуется проведения волновой разметки, а индикаторная платформа ZUP в трёх вариантах её сборки служит для автоматического построения графических инструментов вил Эндрюса и линий Шиффа от экстремумов ценового движения разных масштабов, выявляемых с помощью индикатора ZigZag.
    Преимущество данной системы заключается в том, что открыв график незнакомого или давно не анализированного финансового инструмента и бросив на него настроенные шаблоны – уже через 10-15 минут анализа графиков становятся понятными и уровни сопротивления / поддержки на разных масштабах, и фазы ценового движения и предполагаемая динамика развития. При этом система не требует изменения настроек ни на разных временных периодах графиков, ни на разных финансовых инструментах. Работает всегда и везде, что подтверждено 13-летним опытом эксплуатации.
    Однако, как и любая автоматизированная система она не лишена недостатков – индикатор ZigZag выявляет ценовые экстремумы, а не волновые вершины. При формировании сложных протяжённых, иррегулярных или подвижных моделей коррекции волновые вершины и ценовые экстремумы могут не совпадать и это приводит к неправильному построению вил Эндрюса и линий Шиффа, то есть к предпосылкам неправильного анализа.
    В принципе это не критично, понимая принципы формирования протяжённых и иррегулярных коррекций можно исправить построения, но в индикаторных платформах ZUP сделать это оперативно достаточно сложно.
    Второй недостаток = реализована система на базе индикаторных платформ ZUP только под терминал Meta Trader 4 (комплекс индукторных платформ ZUP есть в открытом доступе, так как не являлся коммерческой разработкой).

    Выглядят графики в этом случае примерно так:

    2018-12-17_003154.jpg

    Потому с 2012 по 2015 годы был написан второй комплект программного обеспечения: программа советник Elliott Wave Maker. Данный программный комплекс написан как для терминала Meta Trader 4, так и для терминала Meta Trader 5, как коммерческая разработка.
    Программа-советник Elliott Wave Maker ориентирована на оперативный поиск альтернативных вариантов при синхронной автоматической проверке волновой разметки выполняемой трейдером.
    Программа сложная и многофункциональная, только её описание составляет 125 страниц, плюс описание каталога волновых моделей – 150 страниц. Поэтому описать возможности программы в одном сообщении форума не представляется возможным. Позже посвящу этому отдельную тему.
    Пока ознакомиться с описанием EWM можно в моем блоге: Red Trader.

    А в этом случае графики выглядят так:

    2018-12-17_003235.jpg


    Может быть несколько сумбурное начало, но далее не буду утомлять словоблудием, а буду приводить только примеры графиков….

    Вы не можете благодарить!
    ...катящиеся камни не обрастают мхом....

  3. #3
    Местный Аватар для Рutnik
    Регистрация
    23.07.2014
    Адрес
    Sankt-Petersburg
    Сообщений
    68
    Благодарности
    Получено: 11
    Отправлено: 4
    Очень давно не смотрел и не торговал по золоту.

    Хороший повод, пока есть время вспомнить и сориентироваться в ситуации.

    После отката от сформированного абсолютного максимума развивается протяженная коррекция.
    Не уверен в разметке завершающей волны старшего волнового уровня, поэтому предполагаю два варианта (отмечены на графике), хотя принципиального значения для реальной торговли это не имеет.





    Так как развитие протяженной коррекции не завершено, то есть модель не сформирована, то использую для прогнозирования зон сопротивления и поддержки построение вил Эндрюса от волнового уровня Intermediate от подтверждённых вершин.
    Как вариант рассматриваю формирование протяженной коррекции как волновой плоскости, например:




    Развитие волны-С Minor волновой плоскости тоже принимаю как незавершенное.
    Цена тестирует начальную сигнальную линию вил Эндрюса данного волнового уровня, как значимую зону сопротивления, формируя откат.
    Для уточнения далее ситуацию нужно рассматривать на младших волновых уровнях.




    Сценарий продолжения восходящего движения на волновом уроне SubMinuette после формирования четко выраженной коррекции:




    И ближайшие зоны сопротивления и поддержки на волновом уровне Micro:


    Вы не можете благодарить!
    ...катящиеся камни не обрастают мхом....

  4. #4
    Местный Аватар для Рutnik
    Регистрация
    23.07.2014
    Адрес
    Sankt-Petersburg
    Сообщений
    68
    Благодарности
    Получено: 11
    Отправлено: 4
    Предположение, с весьма сложной структурой, о которой писалось выше пока подтверждается.
    Восходящее движение достигло начальной сигнальной линии вил Эндрюса от волнового уровня Minute - сильная зона сопротивления.
    Пробой достигнутой зоны - усилит риск восходящего движения, в противном случае придётся пересматривать столь сложный сценарий.




    Хотя пока, желания пересматривать нет.
    Волновая модель протяженной коррекции со слабой волной-С часто формируется на рынках.




    Программа ошибок не находит!
    Но, если нисходящее движение четко отработало графические инструменты нисходящих вил Эндрюса волнового уровня SubMinuette, восходящее движение также застопорилось в зоне сопротивления отмеченными теми же инструментами.
    Выше зона сопротивления начальной сигнальной линии.




    Построение восходящих вил Эндрюса волнового уровня SubMinuette, также не приносит успокоения - зона сопротивления - канал неопределённости.




    И что беспокоит более всего: граница красной зоны вил Эндрюса волнового уровня Minuette не пробита, то есть подтверждения восходящего разворота нет.



    Общий вывод:

    • На старшем волновом уровне Minute - восходящее ценовое движение достигло блока зон сопротивления.
    • На рабочем волновом уровне Minuette нет подтверждения восходящего разворота.
    • На младшем волновом уровне SubMinuette - восходящее ценовое движение достигло блоков зон сопротивления графическими инструментами вил Эндрюса как нисходящего, так и восходящего построения.

    То есть, отторговавшись на младшем волновом уровне основной объем покупок закрыл. Пережду, оставил лишь объем на пробой с позицией в безубытке.

    Вы не можете благодарить!
    ...катящиеся камни не обрастают мхом....

  5. #5
    Местный Аватар для Рutnik
    Регистрация
    23.07.2014
    Адрес
    Sankt-Petersburg
    Сообщений
    68
    Благодарности
    Получено: 11
    Отправлено: 4
    Итак, зоны сопротивления двух волновых уровней рассматриваемых вчера отработаны.
    Но главное не в этом, главное,ч то цена пробила границу красной зоны вил Эндрюса старшего волнового уровня Minuette и приближается к следующей зоне сопротивления - 50%-й медиане данных вил.
    Пробой 50%-й медианы откроет путь восходящему движению дальше, к верхней границе канала неопределённости.
    Подтверждением станет пробой уровней предшествующих волновых вершин от нисходящего движения. Без их пробоя - сигнал тестирования 50%-й медианы - слишком слабый для подтверждения продолжения движения.



    P.S. График слева - график на один волновой уровень ниже, лишь как детализация происходящего.

    Вы не можете благодарить!
    ...катящиеся камни не обрастают мхом....

  6. #6
    Местный Аватар для Рutnik
    Регистрация
    23.07.2014
    Адрес
    Sankt-Petersburg
    Сообщений
    68
    Благодарности
    Получено: 11
    Отправлено: 4
    Четко по обозначенным ранее зонам сопротивления:


    Вы не можете благодарить!
    ...катящиеся камни не обрастают мхом....

  7. #7
    Местный Аватар для Рutnik
    Регистрация
    23.07.2014
    Адрес
    Sankt-Petersburg
    Сообщений
    68
    Благодарности
    Получено: 11
    Отправлено: 4
    Формируется откат от реальных зон сопротивления к реальным зонам поддержки:



    Используя инструменты прогнозирования объединённых каналов вил Эндрюса и линий Шиффа совместно с волновой теорией можно реально поднять качество прогнозов до 80%.
    В торговле в этом случае губит лишь несоблюдение правил торговли, но и в этом случае лишь останетесь без прибыли, но сохраните депозит.




    P.S. за 15-ть лет работы написано множество статей, начитаны десятки вебинаров.
    О чем-то можно забыть как устаревшем, что-то просто утеряно в недрах Internet, что-то актуально и сохранилось.
    Имеет ли смысл перепечатывать (обновляя) или нет??? Пока не понял. Также ка и не понял, нужно ли здесь это кому-нибудь.
    Поэтому пока ограничусь графиками и краткими комментариями к ним.

    Вы не можете благодарить!
    ...катящиеся камни не обрастают мхом....

  8. #8
    Местный Аватар для Рutnik
    Регистрация
    23.07.2014
    Адрес
    Sankt-Petersburg
    Сообщений
    68
    Благодарности
    Получено: 11
    Отправлено: 4
    Отработка целевых зон на двух волновых уровнях:



    Если на старшем волновом уровне Minuette цена тестирует 50%-ю медиану как срединную линию канала неопределённости (название говорит само за себя) и прогнозировать движение к нижней или верхней границе канала дело неблагодарное.
    То на младшем волновом уровне SubMinuette ситуация проясняется.
    Ка известно из теории: цена, достигнув медианы может длительное время совершать колебания вокруг неё!
    Это ведь зона ценового равновесия.

    Вы не можете благодарить!
    ...катящиеся камни не обрастают мхом....

  9. #9
    Местный Аватар для Рutnik
    Регистрация
    23.07.2014
    Адрес
    Sankt-Petersburg
    Сообщений
    68
    Благодарности
    Получено: 11
    Отправлено: 4
    Продолжим рассматривать формирование волновой плоскости.

    Построение вил Эндрюса от волнового уровня Minute:
    Сформированная модель и возможная последующая целевая зона.


    Правила формирования модели соблюдены:



    Построение вил Эндрюса от волнового уровня Minuette:
    Сформированная модель:


    Все правила соблюдены и возможные сценарии последующего ценового движения.



    Построение вил Эндрюса от волнового уровня SubMinuette:
    Канал равновесия и ближайшие зоны сопротивления и поддержки.

    Вы не можете благодарить!
    ...катящиеся камни не обрастают мхом....

  10. #10
    Местный
    Регистрация
    18.11.2018
    Сообщений
    35
    Благодарности
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от Рutnik Посмотреть сообщение
    Столкнувшись с этими проблемами с десяток лет назад стало понятно, классическая волновая теория, это суррогат не приемлемый для прогнозирования в современных условиях.
    А что, если рынок вообще не прогнозируем на постоянной основе?И лишь в некоторых особых случаях бывает перевес вероятностей.И только тогда стоит что-то предполагать и открывать позицию.А большинство волновиков хотят прогнозировать движение цены каждый день, раскладывая рынок по полочкам.Проблема в том, что большинство волновиков считают EWA чуть ли не граалем и ничего больше не применяют.Плюс постоянно ищут развороты глобального тренда, что не имеет никакого смысла.
    Да.И зачем такие кривые диагонали с короткой третьей и вовсе не похожие на диагональ рисовать, как у Вас по евре. Ведь смысл прогнозирования теряется, поскольку никто такую диагональ не стал бы вести.
    Гораздо проще и понятнее через треугольник все разметить, поскольку там одни зигзаги.И когда цена вернулась в него обратно, после пробоя вниз, то приоритет сменился на север:
    EURUSDH4.jpg
    Либо так:
    EURUSDH4.jpg

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось Trend Follower; 20.12.2018 в 13:12.

Страница 1 из 5 1 2 3 4 5 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •