Лимитные уровни (Limit Levels from Plustrade) - Страница 3
Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 67

Тема: Лимитные уровни (Limit Levels from Plustrade)

  1. #21
    Местный Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,607
    Цитата Сообщение от zharkov Посмотреть сообщение
    Одна из немногих тем, над которой стоит поработать-поизучать!!! Весьма достойная работа!

    - - - Добавлено - - -


    Вот здесь, с этим утверждением поспорил бы. На этом споре по этой (именно) теме разработчик (один из) ТАдв меня и забанил навечно))). Здесь Вы сами себе противоречите, т.к. с одной стороны утверждаете и строите уровни из "истории", а с другой - утверждаете, что это не может влиять на будущее. На мой взгляд "история" движения цены (значения) инструмента непосредственно влияет на будущие движения.
    Вы не совсем верно меня поняли, без истории ясное дело не получится. Суть в другом, более важно подтверждение уровня в локале, но без истории (точки 1) подтверждать то и нечего. А это подтверждение и есть главным отличием от всех "классиков". Объясню почему.

    1. Как убедиться в том, что крупный капитал который спровоцировал движение когда-то там, остался нынче не полностью собранным, либо появился на этом же месте новый, который в свою очередь оттолкнулся от истории? Т.е. что история не пустышка. Ведь с каких делов обычная картинка вчера должна повлиять на то что будет завтра?

    2. Как понять то, что они не оказались хитрее и не сдвинулись например чуть выше, потому что историю видят все. Если все допустим дружно шортанут, и капитал туда же, за счет чего (вернее кого) он соберет позу?

    Вот и ответ нам, локальное подтверждение уровня пункт в пункт. А если его нет, то остается лишь гадать, есть что то в этой "истории" или она уже "пустышка".

    Напрашивается вопрос, а почему пункт в пункт, а не допустим какойто "штрык". Ответ прост, потому что крупняк может себе позволить только лимитные ордера (ведь только они могут остановить движение), и этот пункт в пункт наша зацепка его следа. А если сначала видим "штрык", и он вызван не просто так, то всё равно мы рано или поздно увидим необходимый "пункт в пункт", только LL уже будет скрытым.

    Ещё это можно рассмотреть используя кластерные объемы, но не на всех рынках, и не у всех есть такая возможность (да и их тоже надо понимать). А банально надеяться на картинку из прошлого, в надежде повторения - сами просто логично задумайтесь... Паттерны, теории Доу и т.п. не вариант, т.к. их нам вырисовуют не редко, ведь современный трейдинг давно изменился.

    Я предпочитаю зацепки в реалии, думать своей головой, а не чьей то, но привязка к истории будет по одной простой причине - есть место где дешево, а есть где дорого, и вот эти моменты мы можем смело брать с истории за основу, но не более.

    Ещё проще - это наша гарантия не влезть спереди паровоза, как делает толпа "потенциальных миллионеров" на каждом ключевом уровне с истории
    Последний раз редактировалось plustrade; 19.01.2019 в 03:24.
    Убедитесь, что ваша стратегия покупает и продает на рынках точно также как - вы это делаете в повседневной жизни.

  2. #22
    Местный Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,607
    Надо думать своей головой

    Прежде чем продолжить тех. часть темы, ещё раз с акцентирую внимание на том, что большинство игнорирует, и зря.

    Это просто необходимо, что бы больше понимать мой взгляд на рынок, а соответственно методы торговли и данную ТС.

    Разложим всё по полочкам, в этот раз самым простым, "народным" языком в виде кратких вопрос-ответ.

    И так, тема - что меня интересует от движения цены, а на что мне абсолютно "по барабану ". На пример возьмём ситуацию движения цены снизу вверх.

    Я - трейдер спекулянт, и мне в первую очередь интересны моменты:

    1. Цены движется вверх потому что внизу все дружно нажимают кнопку Buy, и их больше чем тех кто делает наоборот

    2. Цена может остановится только в трёх случаях:

    а) первые перестанут нажимать кнопку Buy;
    б) тех, кто нажимает кнопку Sell станет больше;
    в) на пути, появится любой тип лимитного ордера с абсолютно большим объемом, чем вместе взятые и первые, и вторые кнопкодавы ;
    г) четвертого не дано

    3. Почему, из за чего, из-за каких новостей, или других причин по типу "пальцы устали", это случилось - меня, как спекулянта, волнует меньше всего. Пусть об этом думают инвестора, политики, аналитики, владельцы крупных компаний и.т.д., а я - спекулянт

    4. Какой из этих пунктов реально хоть как-то заметить на графике, что бы ещё и была возможность, воспользоваться моментом - только в)

    5. Как это сделать - посмотреть в историю

    6. Почему в историю - потому что по ней можно хоть как то сориентироваться что есть дёшево, а что есть дорого

    7. Можно ли на основе одной истории принять решение - нет, потому что не факт, что сегодня то, что считалось вчера дешёвым, осталось таким же

    8. Как же тогда убедиться - лимитный уровень, если сегодня цена остановилась в том месте, где и раньше считалось дорогим - это уже хоть что то

    9. Как перестраховаться, что это не пауза кнопкодавов - ложный пробой в помощь, это подтверждение, что я не один считаю, что стало дорого.

    10. Почему ложный пробой - смотрим пост #13 о механике ложного пробоя.

    11. Где заходить - там где уже начал заходить или уже зашёл тот, кто остановил цену, т.е. на месте, где он по моим наблюдениям поставил свой лимитный ордер, т.е. на LL

    12. Почему LL появился не сразу, а после шпильки - потому что "паровозик разогнался и есть инерция "; потому что не все кнопкодавы работают без стоп лоссов, и они сработали ещё до остановки "паравозика"; потому что "наш лимитник" так специально сманеврировал, что бы быстрее и незаметно "затарится"

    13. Где ставить стоп лосс - там где его поставил тот из 11-го пункта.

    14. А он где поставил - точно знает только он, но скорее всего за ложным пробоем

    15. А почему за ложным пробоем - потому что у него так же есть "болевой порог", и когда он "рисовал" ложный пробой, в верхней точке он по какой то причине остановился. Дальше можно с высокой вероятностью предположить что это и был "болевой порог", но это не наверняка

    16. Почему в итоге всё, всё равно "накрылось медным тазом " - потому что кнопкодавы нашли сил и средств дотолкать "паровозик" до болевой точки, где в следствии, наш лимитный продавец, присоеденился к ним в ряды уже за счёт своего же рыночного ордера Stop Loss, хотя понятно, что он этому не рад, как и я

    17. Можно ли без ложного пробоя - да, но тогда прийдется расчитывать, что со времён истории не изменились понятия дешево/дорого относительно торгуемого актива

    18. А как это проверить - только через сделку, ну или как вариант сходить к гадалке, астрологу, может у соседей спросить

    19. Кто он из 11-го пункта - если по умному из экономики - маркет-мейкер, и вернее не он, а они. По народному - мне опять "по барабану", потому что я простой - спекулянт (по умному в экономике - трейдер) Мне не зачем знать кто он. Главное что маркет-мейкеры есть, ведь без них всё это (начиная с первого вопроса) было бы не возможно

    20. А ещё варианты - таких чтоб укладывались в голове, были понятны, больше не знаю, а Вы?

    21. А как же другие ТС - этот вопрос надо задавать их авторам

    Теперь думаю достаточно, и надеюсь понятно, особенно то что:

    трейдить надо начинать не с картинок, а с причин откуда берутся эти картинки, затем включать голову, а лишь затем смотреть картинки и нажимать кнопки в терминале.

    Если бы мне это кто-то раньше (давно раньше) поведал - сколько нервов и денег бы уцелело, даже без Limit Levels.
    Последний раз редактировалось plustrade; 19.01.2019 в 13:05.
    Убедитесь, что ваша стратегия покупает и продает на рынках точно также как - вы это делаете в повседневной жизни.

  3. #23
    Местный Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,607
    Связка таймфреймов 1D + 15М

    1. Для того чтобы торговать с доп. таймфреймом нет необходимости ждать ложного пробоя на рабочем таймфрейме, достаточно определить LL. Но очень желательно, что LL был не только в истории, а с локальным подтверждением, опять-таки на рабочем таймфрейме.

    2. Входы будут только через ложный либо сложный ложный пробой LL. Уровень разумеется на рабочем таймфрейме 1D. Направление торговли так же смотрим на рабочем таймфрейме, вне зависимости от того, что мы видим на дополнительном.

    При этом на 15М предпочтительно только сложный ложный пробой. Если простой ложный пробой - то желательно что бы он был хотя бы несколько раз, и то, заходить если будет очень маленький технический стоп лосс, в районе до 0.1% от цены LL.

    Стандартно же, размер технического стоп лосса должен быть не больше чем допустимый, т.е. расчетный в 0.2-0.25% от цены уровня.

    3. При работе с доп. таймфреймами всегда используется технический стоп лосс, потому что он в большинстве случаев будет меньше чем расчетный. Если не так - то не торгуем сетап, это фильтр.

    4. На младших таймфреймах, особенно на 15М сложный ложный пробой может состоять из большого количества баров, например и 20-30. Наш критерий всё равно останется привязан не к их количеству, а к допустимому размеру стоп лосса.

    5. На 15М вход осуществляется не обязательно от LL, а можно на закрытии первого бара, завершившего формацию сложный ложный пробой. Зачастую эта разница не существенная, но мы таким образом исключаем вероятность пропущенного входа. Что бы не гадать "что есть закрытие не далеко от уровня" - смотрим, что бы разница от точки входа до границы ложного пробоя, подходила под параметр допустимого размера стоп лосса.

    6. На 15М удачный вход может быть не с первого раза, но лучше не "увлекаться"

    Примеры для таймфрейма 15М










    Убедитесь, что ваша стратегия покупает и продает на рынках точно также как - вы это делаете в повседневной жизни.

  4. #24
    Местный Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,607
    Связка таймфреймов 1D + 1H

    Всё что было описано для работы с дополнительным таймфреймом 15М (предидущий пост) учитывается и в данном случае, при работе с доп. таймфреймом 1Н.

    Исключением является вход на закрытии бара завершившего формацию сложный ложный пробой. Здесь мы входим только во время отката к LL, как и во время стандартной торговли с рабочего таймфрейма. Вход на закрытии допустим только в случае если оно совсем рядом с LL

    Так же, касательно простых ложных пробоев, критерии не на столько жестки, т е. их можно рассмотреть так же как в стандартном режиме на рабочем таймфрейме.

    Главным моментом при использовании 1Н будет требование дождатся и на этом таймфрейме, минимум одного (желательно двух) подтверждений LL пункт в пункт, при этом абсолютно безразлично с какой стороны. Направление сделки остаётся с рабочего таймфрейма.

    Только после этого можно искать возможность входа. Сам же ложный пробой 1Н может быть как перед этими подтверждениями, так и после, не важно, лишь бы локально.

    Этот способ более точный чем работа с 15М, но самих сетапов будет меньше.

    Примеры






    Убедитесь, что ваша стратегия покупает и продает на рынках точно также как - вы это делаете в повседневной жизни.

  5. #25
    Местный Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,607
    Геп на Limit Level

    Довольно часто, особенно на фондовом рынке, прямо на самом LL появляются гепы, кстати форекс не исключение. Причины этого явления "геп" можно нагуглить, да и я подробно описывал в своей другой теме по ложным пробоям.

    Здесь пойдет речь как смотреть на эту ситуацию, о гепах именно на LL. Всё очень просто - рассматриваем их в таком ракурсе, как будто вместо пустоты есть бар с открытием по цене закрытия прошлого дня, а закрытием как и положено.

    Т.е. если у нас геп через уровень, мы его будем смотреть как полноценный сложный ложный пробой, только уже в виде одного бара.

    Сетап сам по себе очень сильный, и в него легко зайти, т.к. откат в большинстве случаев будет, а зона разрыва является сильным спросом либо предложением.

    Касается это как при торговле только с рабочим, так и при торговле с дополнительными младшими таймфреймами.

    Примеры обоих вариантов





    Убедитесь, что ваша стратегия покупает и продает на рынках точно также как - вы это делаете в повседневной жизни.

  6. #26
    Местный Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,607
    График баров

    Если обратили внимание, я постоянно использую монотонный график баров, и это не просто дело привычки. На то есть причины, хотя я понимаю что это субъективное личное мнение.

    1. Я торгую относительно давно, а соответственно база знаний разных методов не мала. Особенно, раньше я уделял большое внимание паттернам Price Action, свечному анализу, и сейчас, как следствие, при работе с LL эти знания очень часто мешают, противоречат ТС.

    По началу я таким образом фильтровал сетапы дополнительно, но к хорошему это не привело. Но избавиться от знаний - сами понимаете не возможно, это не индикатор который можно просто отключить, убрать с глаз долой. А именно на монотонном баровом графике на эти моменты не сразу обращаешь внимание, и больше акцентируешься на самом движении цены.

    2. На баровом графике намного легче находить точные касания пункт в пункт даже в самых запрятанных местах, по типу проторговок и скрытых LL. А я к таким склоняюсь больше, чем к тем, что у всех на виду, т.к. меньше шансов стать "жертвой " вместе с большинством.

    3. На баровом графике более наглядно смотрится именно общая картина, тем более что я её смотрю отталкиваясь от взглядов на рынок по описаниям Джо Росса и его определениям разворота тренда, накопления и распределения. Кто знает - тот поймет о чем я (рекомендую на досуге почитать).

    В итоге, по большому счету, для данной ТС по Limit Levels даже можно убрать цену открытия, т.к. в ней нет необходимости.
    Убедитесь, что ваша стратегия покупает и продает на рынках точно также как - вы это делаете в повседневной жизни.

  7. #27
    Местный Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,607
    Отбор лучших LL для торговли

    Довольно часто, если сделать полную разметку всех LL то график будет выглядеть примерно вот так:



    Что не очень хорошо скажется на конечном результате. Из этой "каши" нам необходимо отобрать самые сильные LL, и смотреть торговые возможности только на них. Да, не спорю, по закону вероятности (или подлости), те LL которые мы посчитаем "слабыми" могут и отработать, но график должен состоять из цены а не одних уровней, и мы не должны расчитывать на вероятность, а должны пользоваться пониманием происходящего.

    Для того что бы отобрать "best of the best", воспользуемся набором критериев хорошего LL:

    1. Есть локальное подтверждение как можно ближе к нынешней цене (этот параметр мониторим ежедневно, т.к. по другому не выйдет). Это самый важный момент.

    2. Более 2 касаний именно пункт в пункт

    3. От уровня был излом тенденции

    4. От уровня был обновлён новый экстремум относительно последнего

    5. Движение от уровня ранее, происходило импульсными барами, либо небольшими, но без откатов

    6. Границы проторговки из LL, и чем дольше протоговка, тем сильнее уровни

    7. Большая дистанция, (относительное понятие) после взаимодействия с уровнем (само собой этот момент можно рассмотреть только в истории). Чем дальше был уход от LL, тем лучше

    8. Желательно, что бы на самом LL не было "распила" (выглядит как уровень по средине проторговки). Не путать с границами проторговки, где может быть просто множество ложных пробоев. "Распил", "пила", он же "забор" - это когда каждый последующий бар (или через один) закрывается с другой стороны уровня, при этом на протяжении длительного времени.

    В итоге, после манипуляций по этим пунктам, на выходе получаем вот такую рабочую картинку. В ней остается только мониторить пункт номер 1.

    Желательно, но не обязательно, что бы LL соответствовал абсолютно всем параметрам, в реалии так не будет, но их учитывать необходимо, пока не выработается "опытная привычка"

    Убедитесь, что ваша стратегия покупает и продает на рынках точно также как - вы это делаете в повседневной жизни.

  8. #28
    Местный Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,607
    Итоги к основной части, по методам торговли на базе Limit Levels

    Основная база для полноценной торговли Limit Levels изложена, включая не только техническую сторону, а и причино-следственные разъяснения (настоятельно рекомендую их не игнорировать), и мани-менеджмент.

    Данные методы торговли рассчитаны не сколько на качество прибыльных/убыточных сделок т.е. на прогнозирование направления, а на высокое соотношение риска к прибыли PL, за относительно короткий промежуток времени, т.е. математику и грамотный мани-менеджемент. Это достигается за счёт ювелирных точек входа и минимального размера изначального стоп лосса, при этом на данные моменты практически не влияет рабочий таймфрейм, несмотря на то что минимальный 1D, даже если не использовать дополнительные младший.

    Касательно качества, то здесь всё зависит от отбора торгуемых LL, по их силе, и вариантов самой торговли, например на отбой или через разновидность ложного пробоя, с дополнительным младшим таймфреймом или без него, ведь одни варианты более рискованные, вторые менее, одни требуют большего времени для торговли, другие меньше. Но от этого прямо пропорционально зависит количество самих сделок. В итоге среднее качество прибыльных убыточных сделок около 50%, и менять его можно выбором этих моментов, как в лучшую сторону за счёт меньшего количества сетапов, так и наоборот.

    В любом случае, за счёт соотношения риск к прибыли, получить отрицательный исход невозможно, при условии чёткого соблюдение правил торговли LL, мани-менеджемента, понимания своих действий, и частично действий происходящих на рынке (см. посты о "механике рынка" и механизма образования Limit Levels)

    Дальнейшие посты будут о дополнительных, более глубоких, "тонких" технических деталях данной ТС, примеров потенциальных торговых возможностей (в рамках правил этого раздела), новых наработок, так как "процесс на месте не стоит", и на сегодняшний день в личной торговле я применяю только методы на базе Limit Levels

    Само собой всегда можно, даже нужно, спросить о непонятных моментах (особенно учитывая мою манеру изложения информации). Я с удовольствием отвечу, подскажу по возможности.

    А так же, если есть идеи, наработки, касательно именно данной темы и метода - Welcome!!!
    Убедитесь, что ваша стратегия покупает и продает на рынках точно также как - вы это делаете в повседневной жизни.

  9. #29
    Местный Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,607
    СЦЕНАРИЙ 1

    Практические примеры-возможности начнем смотреть с одного из нестандартного, где именно надо подумать, используя все знания выложенные в этой теме

    Я понимаю что USDTRY не очень многим интересна для торговли, но тем не менее, если есть прекрасный сетап, возможность заработать, почему ней не воспользоваться.

    Для начала, т.к. за рабочий ТФ взят недельный и нахождение в сделке предпологает не один день, обратим внимание на шортовую ситуацию, потому что, по шортам хороший положительный своп на данном инструменте.

    Итак, на 1W есть отличный лимитный уровень 5.540, который уже ложно пробитый



    Спустясь на дневной таймфрейм видим этот же уровень, но нас не очень устраивает размер технического стоп лосса за ложный пробой, а расчетный в 0.25% от цены уровня не самый лучший вариант для этой пары.

    Значит "включаем голову", и ищем оптимальный вариант. Находим LL на котором мы будем выходить из сделки и ним будет LL 5.220. В следствии, между планируемой точккой входа и выхода получается дистанция порядка ≈300 пунктов. Нас интересует минимальное соотношение PL 1:5. Значит расчетным стоп лоссом может быть 300/5=60 пунктов. Теперь смотрим на средний дневной ATR этого инструмента и понимаем, что это стоп лосс значительно больше чем 25% от него, т.е. полностью нас устраивает.

    Значит ставим лимитный ордер на продажу по цене LL, со стоп лоссом +60 пунктов от уровня и целью соотношение PL 1:5, что будет как раз на встречном сильном LL, и даже на спред небольшой зазор остаётся при выходе

    Убедитесь, что ваша стратегия покупает и продает на рынках точно также как - вы это делаете в повседневной жизни.

  10. #30
    Местный Аватар для zharkov
    Регистрация
    06.03.2018
    Адрес
    замкадовец
    Сообщений
    2,095
    Цитата Сообщение от plustrade Посмотреть сообщение
    Данные методы торговли рассчитаны не сколько на качество прибыльных/убыточных сделок т.е. на прогнозирование направления, а на высокое соотношение риска к прибыли PL, за относительно короткий промежуток времени, т.е. математику и грамотный мани-менеджемент. Это достигается за счёт ювелирных точек входа и минимального размера изначального стоп лосса, при этом на данные моменты практически не влияет рабочий таймфрейм, несмотря на то что минимальный 1D, даже если не использовать дополнительные младший.
    Коллега, весьма благодарен за ту инфу, которой Вы здесь делитесь! Для своего типа анализа почерпнул здесь важные моменты. Есть, конечно, некоторый перебор-усложнение, но изначально очень интересны и полезны для анализа основные посылы Вашей ТС анализа и трейда. А для себя:
    1. Метод хорош для уточнения входа по уже определённой цели (минимизация рисков и стопов)
    2. Метод к сожалению не даёт возможности прогнозировать , но нивелирует этот недостаток точностью входа и минимизацией стопа - это всё работает для совмещения с любой тактикой анализа
    Любое усложнение системы ведёт к её неустойчивости (С.П. Капица, конспект из 1-го курса лекций по физике в МФТИ)

Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •