Лимитные уровни (Limit Levels from Plustrade)
Страница 1 из 7 1 2 3 4 5 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 67

Тема: Лимитные уровни (Limit Levels from Plustrade)

  1. #1
    Местный Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,607

    Лимитные уровни (Limit Levels from Plustrade)

    Limit Level (лимитный уровень), далее сокращённо LL в классическом описании методов торговли нигде не упоминаются. Есть уровни поддержки и сопротивления, они же могут быть в виде зон, могут строится по экстремумам теней, закрытий и т.д., но это всё не то. Главной отличительной особенностью LL является их точность построения, практически без субъективности.

    Допустим, если попросить нескольких трейдеров сделать разметку по уровням поддержки и сопротивления, то скорее всего она будет разной, а если сделать тоже самое с LL - то результат будет скорее всего противоположный, уровни будут одинаковые, может быть разное их количество (кто сколько увидел), но места проведения будут в точности одинаковыми.

    Ещё, LL довольно просты в понимании с точки зрения "механики рынка" (об этом позже), а соответственно торговля ведётся не по шаблону, состряпанному с истории, а отталкиваясь от реальных действий рыночных игроков в ту, или иную минуту, тем самым давая возможность "подстроиться" под рынок со своим, удобным для себя риском и вариантом торговли.

    Так же, одним из сильнейших преимуществ является именно точность, и это не только из за подбора идеальных точек входа. Дело в том, что в большинстве систем построенных на графическом анализе и движении цены очень важна цена закрытия, а именно над уровнем или под ним. И как тогда определить где она, если в одной и той же области несколько пунктов в разнице уровня играют ключевую роль, допустим от этого зависит вообще направление трейда. Думаю многие сталкивались с этой проблемой. А вот LL может быть прочерчен только там - где он может быть, и ни где в другом месте, т.е. перепутать никак не получится. Да, его можно не заметить (дальше поймете почему), но если уж определили - то он будет точным.

    Аналогично и с одним из вариантов торговли LL - через ложный пробой - ложный пробой либо есть, либо его нет, и перепутать никак не получится. Но это не единственный вариант, LL торгуються как на пробой, так и на разворот, как с ложным пробоем, так и без него. На каждый из этих вариантов есть свои ньюансы, о которых будет описание в данной теме.

    И самое главное, что этот подход работает как на истории, так и в реалии, при этом в будущем тоже вряд ли что-то изменится. Причиной тому является именно "природа" появления LL, без которой практически ни один рынок не обойдётся хоть сегодня, хоть и через время. Соответственно спектр торгуемых инструментов, рынков не ограничен, лишь бы была ликвидность и волатильность в инструменте. Это может быть валютная пара, криптовалюта, нефть, кукуруза, акция, индекс чего-то там и т.д....

    Повторюсь, Limit Levels является основой торговой системы, "хребтом", а вот вариантов их торговли несколько.

    Характеристика стратегии:

    • Система - пробойно-разворотная (тренд понятие относительное, тот же откат после пробоя, можно смотреть как разворот причем как в его начале, так и в конце)

    • Сложность - средняя (имхо)

    • Основной таймфрейм - 1D|1W|1MN (дневной оптимально, но ни в коем случае не ниже)

    • Дополнительный таймфрейм (не обязательно) - 1Н|15М

    • Рынки - любые инструменты

    • Особенности - система подразумевает торговлю строго со стоп лоссами, при этом они относительно рабочего таймфрейма, минимальны. Основной упор идет на математику с применением мани-менеджемента, за счёт высоких соотношений риска к прибыли (PL).

    Более подробно, в деталях, все моменты о LL, методах их построения, вариантах их торговли, понимании с точки зрения рыночных процессов - будет в дальнейшем в теме, т.к. одним постом здесь не получится обойтись.

    Для общей наглядности пример из разметки LL, и пример одного из вариантов торговли LL, через его ложный пробой



    Последний раз редактировалось plustrade; 16.01.2019 в 12:02.
    Убедитесь, что ваша стратегия покупает и продает на рынках точно также как - вы это делаете в повседневной жизни.

  2. #2
    Местный Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,607
    Введение. Откуда берутся LL с точки зрения "механики рынка" и основа их определения.

    Limit Level - назвать уровнем поддержки или сопротивления язык не поворачивается (хотя раньше называл), вернее будет: опорная точка, которая делит график на две половины, с одной из которых находятся покупатели, а с другой продавци. Сам же LL будет выступать в роли "точки отсчёта", отдаляясь от которой нарушается баланс соотношения покупателей и продавцов, а следовательно цена будет двигаться в направлении сильнейших, поглощая слабых, ведь на рынке возможно только так, и не иначе. Когда одни зарабатывают, соответственно кто то теряет, т.е. первые зарабатывают за счёт вторых.

    Для того, что бы понять причину движения и остановки цены, с точки зрения "чьих то действий у терминала" (а именно с этого всё и начинаться, после принятия решений на основе технического, фундаментального анализа либо банально - необходимости купить/продать тот или иной актив), необходимо разобраться с воздействием разных типов ордеров на рынке и реакции цены на них.

    Ордера делятся на два типа: рыночные и лимитные.

    К рыночным ордерам относятся - Buy, Sell, Buy Stop, Sell Stop, Stop Loss. Все они исполняют заявку трейдера по рыночной цене (как первые два), и необходимо усвоить - рыночные ордера движут цену. Т.е. когда у кого-то срабатывает ордер такого типа, включая как нажатия кнопок сразу из терминала, так и отложенные типа Stop, цена движется, в зависимости от разницы спроса и предложения в этом месте.

    К лимитным ордерам относятся - Buy Limit, Sell Limit, Take Profit. Эти ордера наоборот - останавливают цену, сдерживают её до тех пор, пока входящий объем не превысит объем самого ордера, т.е. до его полного исполнения либо отмены. Другими словами, если на пути движения цены будет именно лимитный тип ордера, то если его объем будет больше встречного, то цена просто остановится, и так будет продолжаться до тех пор, пока встречный объем не будет больше лимитного ордера (либо ордер полностью исполнится).

    Для ещё большего понимания: если приобрести актив с помощью рыночного ордера он будет исполнен полностью после срабатывания самого ордера, вот только цена очень маловероятно будет именно той, что желалась изначально, скорее всего она будет значительно хуже, всё зависит от самого объема как заявки, так и встречного, за счёт которого ордер исполняется. В итоге просто не известна итоговая цена входа, может повезет, а может и нет, что с крупными капиталом не допустимо.

    Та же картина с лимитными ордерами выглядит иначе. Ордера будут исполнятся строго по одной цене, но возможно не за раз, а частями, опять-таки, в зависимости от желаемого и встречного объема. Соответственно на это может потребоваться время (бывает и очень большое), что бы было взаимодействие цены, объема с ордером, до полного его исполнения (либо пока его отменят)

    Я беру описание этого процесса со взгляда нескольких участников, на самом деле это намного сложнее процесс, т.к. на современных биржевых площадках количество участников (включая роботизированные системы) огромное, но на таких примерах будет более просто понять рядовому пользователю, ведь суть та же.

    Теперь представьте, если "большому капитала" требуется зайти в позицию этим большим объемом, не важно в каком направлении. Если в рынок попадет крупная заявка с любым рыночным ордером (стоп лосс не исключение), то цена резко уйдёт от точки входа, из за разности спроса и предложения, и соответственно не получится зайти по заранее планируемой цене. Исполнение будет по разным ценам, в зависимости соотношения от имеющегося встречного объема с объемом заложенным в таком ордере. Как следствие планируемая цена актива будет значительно отличатся и такое положение вещей вряд ли устроит крупного игрока.

    По этому для набора больших позиций используются только лимитныет ордера, при этом, в зависимости от требуемого размера, они могут располагаться в диапазоне, в виде рейнджа, проторговки, т.к. если это всё делать по одной цене - будет очень заметно другим участникам, которые могут этим воспользоваться.

    Абсолютно то же самое касается при выходе из этих крупных позиций, где так же испозуются лимитные ордера.

    Так же, когда крупная позиция уже собрана, что бы её не "отобрали" (борьба участников за лучшую цену не возможна без объема размещенного в ней), необходимо её "защитить". Это так же делается крупным лимитным ордером (или несколькими), который в свою очередь будут являться "стеной", через которую цена, в случай чего, не сможет пройти, разве что опоненты владеют большим капиталом и заинтересованы в этом.

    Учитывая всю эту "кашу" в рынке, каждый крупный игрок будет пытаться быть максимально не заметным, дабы не отдавать свои позиции, и мы на графике видим в основном два состояние цены: цена в проторговке - набор, выход из позиций лимитными ордерами, и цена в движении - работают рыночные ордера (стоп лоссы, ордера тех, кто присоеденяются к движению на эмоциях). По другому, даже теоретически не получится.

    Но всё же на рынке оставаться полностью не заметными не выйдет (на графике), т.к. при присутствии лимитных ордеров, во многих случаях можно определить их местонахождение (что не всегда легко, но возможно), а также можно логически предположить где размещаются отложенные рыночные ордера типа Stop. На этих принципах поиска таких мест и построена торговля по Limit Levels, о технических деталях которой, будет далее в теме, но без понимания "механики рынка" это будет просто шаблонная торговля по исторической аналогии (когда-то было так, значит и сейчас пройдет), что не есть хорошо, ведь рынок на месте не стоит и со временем меняется. Не изменятся только методы работы крупного капитала, думаю теперь уже понятно по каким причинам и действиям.

    Кто эти крупные игроки, например на валютном рынке. Это не просто какой-то Уася с большим кошельком решивший подзаработать. Это крупные международные компании по типу Coca Cola, которые приобретают валюту (либо фьючерсы на неё) для своих будущих взаиморасчётов с поставщиками и потребителями, либо хеджируют риски от изменения курса требуемой валюты. Это банки (как коммерческие так и государственные центральные), делающие то же самое. Это так же и те компании, которые занимаются заработком на спекуляциях и инвестициях, по простому хедж фонды. И таких примеров можно привести много...

    Главное, что нужно понять - сам механизм воздействия разных ордеров на цену, и немного представлять что за этим стоит и какие возможные планы у этого "что".
    Убедитесь, что ваша стратегия покупает и продает на рынках точно также как - вы это делаете в повседневной жизни.

  3. #3
    Местный Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,607
    Основа построения Limit Levels.

    Limit Level строится строго по минимум двум точкам теней баров, которые совпадают идеально пункт в пункт (для форекса смотреть по четырех знаку). Если количество "ударов" в LL более двух - это к лучшему, т.к. исходя из "механики рынка" это скорее всего сигнализирует о большем объеме заложенном в самом уровне со всеми вытекающими последствиями.

    Для понятия пункт в пункт есть допустимый "люфт", о котором детально поговорим немного позже, но лучше когда LL без него.

    Так же допустимо вместо тени бара использовать цену закрытия либо комбинировать их оба, но для рынка форекс и крипторынка это не лучший вариант, т.к. данные рынки не централизованны, могут отличаться как время закрытий дня (разное серверное время у разных брокеров), так и сами котировки, хоть и не значительно (из за разных поставщиков ликвидности у разных брокеров). Для централизированных рынков и торгуемых на них инструментов, т.е. бирж по типу CME GROUP, NASDAQ, NYSE и т.д. это нормально, и довольно частое явление.

    Одним из важнейших факторов силы LL является его подтвеждение локально. Т.е. для примера одна или несколько точек будут с истории, и хотя бы одна локально. Локально - это в пределах до 10-ти баров, при этом без глубоких отскоков от уровня. Таким образом мы исключаем основания для торгов только по давним историческим данным, ведь история - это всего лишь прошлое, которое с высокой вероятностью не может влиять на будущее. Тем самым акцент идет на нынешнем локальном поведении цены. Но это суждение не принципиально, например на редких изломных точках в самом верху и низу графика не обязательно локальное подтверждение LL, но всё же я настоятельно рекомендую придерживаться торговли с ним.

    LL бывают с разновидностями, о которых поговорим немного позже.

    Для начального понимания как выглядит классический LL по двум и более точкам пункт в пункт с локальным подтверждением и без - вот этот пример (он идеален).

    Последний раз редактировалось plustrade; 16.01.2019 в 15:33.
    Убедитесь, что ваша стратегия покупает и продает на рынках точно также как - вы это делаете в повседневной жизни.

  4. #4
    Местный Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,607
    Разновидности Limit Levels

    Есть 5 видов LL. У каждого свои особенности их нахождения и качества отработки (относительно). Единственное, что должно быть общего в них это - минимум 2 точки касания пункт в пункт с допустимым размером люфта. Кстати подтверждение уровня (точка 2) не обязательно должна быть на одной стороне с точкой 1. Но все же лучше, когда они с одной стороны.

    1. Классический LL - довольно редкое явление, особенно для рынка форекс, чаще их можно встретить на фондовом и товарном рынках. Прост в определении и выступает в качестве очень сильных точек входа. От первой точки такого уровня, т.е. в истории, был излом тенденции, и она (эта точка) является екстремумом.



    2. Скрытый LL - наоборот один из самых частых. Сложность именно в том, что он скрытный, как раньше говорил, крупный капитал всегда будет пытаться спрятать следы своих действий, а на показ выставлять то, что другие хотят видеть (например pin bar price action, или обновление новых максимумов либо минимумов в тренде). Строится аналогично с классическими, от мест излома тенденций, но сами точки не обязательно будут екстремумом. Это может касаться как точки 1, так и последующих тестов т.е. точки 2 и далее. Чаще всего, точка 1 будет тенью рядом находящихся баров перед или после бара создавшего сам экстремум. Выглядит это следующим образом.







    3. Локальный LL - появляется по ходу движения цены, сообщая нам о появлении лимитных ордеров в рынке нынче, при этом нет исторической основы. Такие LL не обладают хорошим качеством отработки и частотой появления, но у них практически всегда очень маленький размер технического стоп лосса (об этом будет описание отдельно), на любом таймфрейме, а соответственно при минимальном риске можно взять относительно огромное движение, т.е соотношение риска к прибыли больше чем при любом другом виде. Локальный LL строиться по рядом находящимся барам, естественно с минимум двумя касаниями пункт в пункт. Эти бары могут быть как последовательно, так например через один, но локально, без больших откатов от самого уровня, и в пределах до 10-ти баров.



    4. LL в проторговке - самый сложный вариант, но при этом очень частый и сильный, т.к. проторговка (range) это именно места набора, выхода из позиций крупного капитала, потому что там не большое изменение цены (в рамках диапазона). Обычно LL в проторговках не один, а несколько, чаще всего они будут в районе границ проторговки, иногда средине ее. В следствии этого, данные LL будут, в большинстве случаев, совмещать в себе первые 3 вида. Торговать их можна как в рамках самой проторговки - это не сложно, но и не сильно прибыльно, в зависимости о ширины самого рейнджа, так и выход из неё - это сложнее, но прибыльность того стоит. Вот отличный пример всех свокупностей LL в проторговке, при этом два из них являются её границами, и один внутри.



    5. Зеркальный LL - очень частое явление, так же может выглядеть как любой из первых трёх и даже в виде проторговки. Отличительной особенностью является наличие истинного пробоя LL (об этом будет отдельно описание), и подтверждение присутствия LL (точка 2 и далее) с другой стороны относительно точки 1. Главным преимуществом этих уровней является возможность использования LL для торговли не только на разворот, а и по направлению основного тренда, что даёт возможность брать большие дистанции, фиксировать или наращивание позицию частями. Вот очень удачные примеры зеркальных LL, потому что при этом они в виде как скрытых LL, как локальных LL, и LL в виде проторговки.





    Как именно торгуються все виды Limit Levels в деталях - поговорим отдельно.
    Убедитесь, что ваша стратегия покупает и продает на рынках точно также как - вы это делаете в повседневной жизни.

  5. #5
    Местный
    Регистрация
    06.04.2018
    Сообщений
    457
    На мой взгляд, лимитные уровни, не что иное, как интерпретация обычных уровней поддержки и сопротивления. Не совсем понятно, для чего нужно городить новый огород если есть уже хорошо обработанный, понятный для всех. Я конечно понимаю, что хочется показать что то новое в подходах к торговле, вот только это новое забивает мозг начинающим трейдерам и отвлекает их от изучения действительно важных моментов. Если кто то думает, что чем сложнее теория и торговая система, тем она эффективней, то он заблуждается. Чем проще и понятней подход к торговле, тем больше прибыли в итоге получаешь.
    Лимитные уровни вводят трейдера в заблуждение относительно того, как поступить. Если обычный уровень поддержки или сопротивления размыт и определяется как область, выход из которой в ту или иную сторону, подтвержденная закреплением дает хороший сигнал для входа в сделку, то лимитный уровень из за своей точности трактовки пункт в пункт, даст в большинстве своем ложный сигнал, поскольку цена может много раз еще вернуться в область расположения этого уровня, пока не выйдет за пределы именно области , а не точного расположения лимитного уровня.

  6. #6
    Местный Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,607
    "Люфт" при построении LL

    "Люфт", при построении Limit Levels - это допустимое отклонение относительно момента "пункт в пункт". Особенно актуально на рынке форекс, из за колоссального количества участников и объемов данного рынка. Так же это касается инструментов с высокой оценочной стоимостью, таких как Биткойн, Золото, акции компаний Amazon, Google и подобных инструментов.

    Думаю многие замечали что, чем больше стоимость инструмента, тем выше его волатильность, а соответственно для понятия "люфт" нет возможности вывести одну конкретную цифру. Даже на валютных парах например для EURUSD отклонения в 1-2 пунктов по четырех знаку нормально, а для GBPAUD нормальным (незаметным) будет 3-4 пунктов, если смотреть само собой на таймфрейме от 1D и выше (таймфреймы ниже в данной торговой системе могут использоваться как дополнение, но ни в коем случае не для построения LL, и не для определения направления торгов). Тем более со временем - эта картина может изменится, т.к. может изменится стоимость самих инструментов, а соответственно их волатильность.

    По этому "люфт" измеряем в % от стоимости инструмента в момент времени торговли, а именно 0.02% (максимум 0.04%) от цены LL. Это суждение касается абсолютно всех рынков и торгуемых инструментов. Все уровни которые не попадают под размер данного люфта - лимитными не являются, а соответственно и не торгуються по данной системе с её правилами.

    Есть более простой (чем считать) "грубый" способ смотреть люфт - сделать у себя в терминале более толстыми горизонтальные линии (в пределах разумного). Этого в принципе будет достаточно, автомаштаб графика к разной стоимости инструментов остальное подправит сам.
    Последний раз редактировалось plustrade; 16.01.2019 в 21:58.
    Убедитесь, что ваша стратегия покупает и продает на рынках точно также как - вы это делаете в повседневной жизни.

  7. #7
    Местный Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,607
    Цитата Сообщение от Altf2 Посмотреть сообщение
    На мой взгляд, ....
    Для начала, Вы ещё всё не прочли, так как я не всё написал. Лимитный уровень в отличии от обычного строиться четко по правилам, чего о других не скажешь, конкретики нет, одни говорят надо так, другие иначе, одни по теням, другие по закрытию и т.п. О локальных, скрытых и подобном, вообще ничего нет.

    Вы для начала вникните хотя бы в то, что я уже опубликовал, а потом судите. Или найдите хоть где-нибудь то (на сегодняшний день это исключено) - чем я делюсь и с Вами в том числе, прежде чем сравнивать.

    И как тогда считать был ложный или истинный пробой, если нет четкого правила где его провести (сам уровень), ведь закрытие в несколько пунктов не там, и Вы уже торгуете не в ту сторону. Или я в чем то не прав???

    Касательно зон - согласен, но повторюсь, прочтите внимательно то что есть, и что будет дальше - при торговле с зонами Вы никогда не сможете работать на таймфрейме 1D и выше с маленьким размером стоп лосса (для примера EURUSD в среднем 10-25 пунктов), при этом, что бы он был не с "потолка" а обоснованным. Как следствие, там где при зоне берется прибыль 1:3, по LL прибыль будет 1:10, а это не малая разница.

    Теперь, Вы можете объяснить природу происхождения зон, или причину почему уровни надо рисовать так (помимо фразы "потому что их все видят") - как по Вашему сказано, везде уже описано?? Сомневаюсь. А я могу, и касательно лимитных уровней это уже сделал в данной теме.

    На счет простоты - а что может быть проще, опять таки, сначала прочтите до конца и разберитесь. Найти две точки с совпадением пункт в пункт куда проще чем определить границы зоны, что бы потом ещё и гадать, был ли её пробой или может она шире или уже.

    А теория нужна для того, что бы не просто кнопки нажимать, а понимать почему так происходит. Вы же когда садитесь за руль, знаете о том что колеса должны быть накачаными, и знаете возможные последствия того, если это будет не так. В трейдинге аналогично, если не понимаешь почему надо делать так, то лучше вообще не делать, а идти на ту работу, где разбираешься. Либо - учись.

    Касательно "промывания мозгов новичкам, якобы мне больше не о чём писать" - те кто на форуме (и не только) меня знает, читают другие мои темы, аналитику - знают что я это делаю для себя в удовольствие, а также использую данную площадку как публичный дневник, и не преследую корыстных целей в виде подписчиков на сигналы, не претендую на чудо учителя, не охочусь за бонусами, хотя их считаю полезными и использую в полной мере по назначению, ведь каждый труд должен оплачиваться. И если Вы думаете что этот материал личных долгих наработок легко привести в более менее понятную форму, и с хорошим качеством подачи читателю - Вы ошибаетесь.

    Кстати в этом разделе я оказался по чистой случайности, т.к. пришло приглашение в личном сообщении (я и не знал что такой раздел существует), вот и решил выдать свой материал в упорядоченном виде, в отличии от других моих тем, где всё по кусочкам.

    В любом случае спасибо за интерес, только всё же сначала нужно немножко глубже вникнуть, как в суть вопроса, а иногда и его автора, прежде чем столь строго судить и делать публичные выводы...
    Убедитесь, что ваша стратегия покупает и продает на рынках точно также как - вы это делаете в повседневной жизни.

  8. #8
    Местный Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,607
    Ключевые отличие и возможности использования Limit Levels в сравнении с "классикой"

    Что бы окончательно закрыть вопрос сравнения моего подхода с классической трактовкой, касательно любых уровней, возьмём банально, первый же скриншот выложенный в этой теме (что бы далеко не ходить, и не говорить что это только в этом примере так), и разберём его в деталях, с вытекающими вариантами последствий (хоть и забегу немного на перёд, с подачей информации)

    Сразу скажу, что поверхностного взгляда на этот подход будет не достаточно, по этому, что бы всё понять и правильно применять, будет мало прочтения постов "с картинками" по технике. Для примера, без детального, вдумчивого разбора поста #2 (о теории), в итоге вряд ли что-то получится. (Вообще с него надо начинать)

    Думаю, Вы заметили, что я использую, в большинстве случаев, очень длинные предложения, т.к. пытаюсь максимально доступно объяснить суть метода, во всех его ракурсах. По этому, пропустив какую то деталь, или чего-то недопоняв, можно всё испортить уже в реальной торговле. Пожалуйста, сделайте соответствующие выводы и отнестись к этому серьезно, если решили торговать таким же способом.

    И так к примеру.

    Сначала смотрим его как классический уровень поддержки (я "дружу" с разными методами торговли)

    Первые стоп лосс (или два, если смотреть по раздельности) мы получаем после того как было закрытие под уровнем, торгуя его как зеркальный во время отката, и нам в этом помогает шикарный медвежий пин бар перед уровнем, который так же можно было торговать, ведь он же был по тренду, всё "как в книжке написано".



    Следующий вход мы смотрим после сложного ложного пробоя (вообще один из самых сильных сетапов в тех.анализе), при откате к уровню (там практически закрытие на нём, по этому мы ещё и сомневаемся). При этом имеем именно гигантский стоп лосс, а по другому, если сократить, есть всё шансы очередной раз его поймать. О заработке пока вообще речь не идёт ...
    Простите, что пишу в таком виде, но это голые факты. В итоге заканчивается это всё безубытком.



    На последок предположим, что мы не переводили в безубыток, либо зашли именно во время этого отката, если желание вообще торговать этот уровень осталось. Наконец то, свершилось!!! Только стоп лосс остался там, где и был, и для того что бы выйти хотя бы 1:1 пришлось ещё 3 бара быть на на нервах (если опять по безубытку не выбило), а затем ещё столько же ждать 1:1. За дистанцию более, я просто промолчу...

    Теперь возьмём зону поддержки.



    Для начала, где её конкретно прочертить. Отталкиваясь от личного опыта (я зоны торгую прекрасно, но меня в них не всё устраивает), возьму самый узкий вариант зоны, и в итоге получаем картину ещё хуже: так же сначала стоп, затем безубыток, а затем вход, но ещё с хужим соотношение риска к прибыли, т.к. у зоны есть ширина, и вход был бы в лучшем случае от её средины, а если по правилам, то ещё хуже - от её верхней границы. При этом заметьте, я взял самый узкий вариант зоны, между ценой закрытия и минимумом тени бара, сформировавшего эту зону, а можно было поступить и по другому. И этих вариантов можно начитать ещё несколько, и все они будут верны. В итоге получаем: стоп ещё больше (реально обоснованный, а не из потолка), до соотношение хотя бы 1:1 ещё дальше. Снова факт.

    Кстати, если бы в обоих вариантах стоп был бы под уровнем, как в некоторых источниках гласят - мы всё равно получаем ещё дополнительно пару стоп лоссов, присмотритесь. Опять факт.

    Ко всему этому, я просто смолчу об определении направления торговли, и чем оно может быть обоснованы, это на долго и поверьте, далеко не просто, даже если смотреть как в книжках написано (кстати большинство пол века назад, когда ещё даже МТ4 не было )

    Теперь смотрим с точки зрения Limit Levels,

    как товарищ выше сказал
    лимитные уровни, не что иное, как интерпретация обычных уровней поддержки и сопротивления. Не совсем понятно, для чего нужно городить новый огород если есть уже хорошо обработанный, понятный для всех.... забивает мозг начинающим трейдерам и отвлекает их от изучения действительно важных моментов....
    Я уважаю любое мнение, но при условии, что оно обоснованно, а не просто слова, причем не очень приятные...



    Сначала мы вообще не смотрим на этот уровень, пока не появилась точка 2, с касанием пункт в пункт, что дало нам чёткое понимание о присутствии крупного лимитного игрока в уровне (опять-таки - читаем пост #2). Кстати обратите внимание, что немного раньше, так же был вроде тест, но он был не пункт в пункт, а с проколом уровня, тем более что это недельный таймфрейм, там было порядка 10-ти пунктов, и это ни в какие рамки люфта не укладывается. Так мы автоматом пропустили вынос стопов огромным сложным ложным пробоем.

    В итоге, сразу после появление желаемой точки 2, понимая что у нас есть Limit Level, наблюдаем именно локальные действия цены, и на первом же баре есть ложный пробой, что дает нам сетап зайти в длинную позицию ( т.к. закрытия последнего бара над уровнем) от цены самого LL, поставив грамотный,обоснованный с технической стороны, стоп лосс под минимум этого ложного пробоя. В остатке - сами уже можете просчитать сколько у нас будет прибыли в том месте где в классическом варианте (в лучшем из них) было 1:1, при этом не учитывая сколько до этого было стоп лоссов. А если отмотать график вправо, то там цена потом ушла ооочень высоко.

    Таких примеров я могу привести много, и не только на истории, этот просто взял с первого же скрина...

    Кстати, в разделе Сам себе аналитик, есть отдельная тема с аналитикой не пост фактум, а онлайн, правда я не всегда её веду, но там только факты, хоть и в виде обычной аналитики
    Последний раз редактировалось plustrade; 17.01.2019 в 03:30.
    Убедитесь, что ваша стратегия покупает и продает на рынках точно также как - вы это делаете в повседневной жизни.

  9. #9
    Местный Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,607
    Общие моменты касательно сетапов от Limit Levels

    В первую очередь хочу заметить что рабочим таймфреймом всегда является старший, т.е. тот, на котором LL были определены. Оптимальным будет таймфрейм 1D и его одного, больше чем достаточно для полноценной успешной торговли как для внутридневной, так и для среднесрочной. При этом торговать лимитные уровни с таймфреймов 1W, 1MN можно на таймфрейме 1D, а наоборот - нельзя.

    Младшие таймфреймы, такие как 1Н и 15М используются только для более филигранных входов, а именно для того что бы зайти в сделку в самый точный момент времени, не пропустив её, а так же что бы избежать наоборот - слишком раннего входа. Эти таймфреймы никогда не стоит использовать для определения, либо "подгонки" самих LL, т.к уровень должен быть там - где он должен быть, а не там где нам удобно или кажется. Таких ошибок рынок не прощает. Более подробно о работе с дополнительными таймфреймами будет отдельное описание.

    Данная торговая система подразумевает входы строго отложенными лимитными ордерами Buy Limit и Sell Limit. С учётом ювелирных точек входа, коротких стоп лоссов, необходим счёт типа ECN (в Roboforex прекрасные счета этого типа), где отсутствует ограничении на дистанцию установки ордеров (Stop Level). Должна быть возможность ставить ордера где захочется, хоть и внутри спреда. Это очень важный момент, вне зависимости от брокера, с которым Вы работаете. Так же, на таких счетах минимальные спреды, абсолютно по всем инструмента, и то что есть комиссия за сделки, абсолютно не мешает, "всё по взрослому ". Ведь если меньше спред - меньше стоп лосс, а следовательно в разы, прямо пропорционально, больше итоговое соотношение риска к прибыли. На централизованных мировых биржах этот вопрос не стоит, там спред в принципе отсутствует.

    Точка входа - идеально точной точкой входа всегда является сам Limit Level.
    Т.е. что бы мы не торговали, пробой LL, отбой от LL, ложный либо сложный ложный пробой LL - точкой входа всегда будет сам уровень.

    Допуск в точке входа - это небольшой зазор от уровня, что бы не пропустить вход, равен тому же люфту, что и при построении уровня. Более просто - ставить ордера строго на сам LL.

    Направление торговли - определяется по нахождению цены (закрытие последнего бара на рабочем таймфрейме), никаких "предсказываний", всё чётко: над уровнем (лонги), под уровнем - (шорты), с момента принятия решения о входе, т.е. после полностью сформированного торгового сетапа. Например, если цена пришла снизу вверх к LL и закрытие последнего дневного бара, после которого принято решение торговать, под уровнем - торгуем в шорт.

    Всё остальное, по типу, какой сейчас тренд, форма баров, паттерны и т.д., для нас не является факторами в выборе направления, и вообще не участвуют в принятии решения о торговли.

    Вообще, общая картина: глобальный тренд, его фаза, зоны спроса и предложения, паттерны Price action и т.д. - требуют много знаний и навыков работы с ними, и в них не мало субъективных моментов, что соответственно дает множество разногласий, и вам часто говорят "а здесь вы уже сами смотрите и выбирайте". Данная система построена на противоположных моментах, как раз на конкретике. По этому, если в этом не разбираетесь, лучше не усложнять, потому что будет только хуже. Просто постепенно изучать - лишним не будет, для саморазвития. Но если пришли к решению торговать только LL, то нужно торговать так - как этого требует данная система, т.к. она от части построена не просто про личным наработкам, а отталкиваясь от "механики рынка".
    Ведь тот же Pin Bar, в современном трейдинга очень успешно используется крупным капиталом для набора своей позиции, т к. он ранее был одним из самых прибыльных сетапов, чего (имхо) сейчас не могу сказать. И нынче, довольно часто, нам его специально "рисуют", что бы на нас же и заработать, снять наш стоп за "хвостиком", а дальше и сами знаете... Что бы далеко не ходить, пример из предидущего поста в подтверждение. Но тема не об этом, на пинах можно отлично торговать, только там нынче "целая наука", я в своем трейдинге давно уже это не использую.

    Итого простым языком: цена под уровнем - шортим, цена над уровнем - лонгуем, но - предварительно должен быть торговый сетап, он же - вариант входа.

    Варианты входа от LL:

    1. Отбойно-разворотный - самый простой.

    2. Пробойный - вход на откате после истинного пробоя

    3. Разворотный через ложный пробой.

    4. Разворотный через сложный ложный пробой

    5. Пробойный через любой вид ложного пробоя - вход после ложного, либо сложного ложного пробоя, во время отката, после истинного пробоя LL.

    Каждый из этих вариантов, о их достоинствах и недостаткак, а так же о лично моих предпочтениях и их причинах - далее в теме будет в деталях...
    Убедитесь, что ваша стратегия покупает и продает на рынках точно также как - вы это делаете в повседневной жизни.

  10. #10
    Местный Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,607
    Отбойно-разворотный сетап для входа от LL

    Этот способ самый простой, определили уровень, поставили разворотный Limit ордер на сам уровень и стоп лосс... И здесь камнем предкновения является именно вопрос - где поставить стоп лосс???

    Как в классике говорят - за уровнем. Но "за уровнем" понятие растяжимое, и "такой" стоп меня абсолютно не устраивает . Ладно, если LL был скрытым, и стоп можно "спрятать" за экстремум возле точки 1 LL (включаем фантазию, хотя в трейдинге этого делать не стоит), но так во первых не всегда получится, да и размер самого стопа в редких случаях будет подходящим. Да и обоснованность его, учитывая то что точка 1 довольно "древняя" - спорный вопрос, ведь нас "прошлое" вряд ли озолотит, а вот нынешнее и будущее возможно.

    Вводим два понятия ограничения убытков: технический стоп лосс и расчётный (математический).

    Технический стоп лосс - основан на графическом анализе, а расчетный - на математике. Если первый вариант более менее понятен, то о втором - будет подробно описано позже, т.к. там не все так просто, что бы он был так же обоснованным, и его нужно так же понимать.

    Итак, касательно того, где же в данном случае (соответственно при всех отбойно-разворотных сетапах) поставить стоп - адекватным обоснованным вариантом будет лишь один - расчетный.



    Достоинства данного сетапа:

    В первую очередь простота - увидел уровень, поставил ордер, просчитал стоп лосс (дело на 15сек) и всё.

    Так же основным достоинством является практически полное отсутствие пропущенных входов.

    Недостатки:

    В первую очередь очень высока вероятность попасть на ложный пробой (особенно на форексе), который может зацепить любой стоп лосс. Хорошо, если LL скрытый, как в данном примере скрыта точка 2, и ложный пробой уже был до полного формирования самого LL, что морально немного упрощает. Но тем не менее так будет не всегда.

    (Я примеры на графиках особо не подбираю, что бы было как можно реалистичнее, просто открыл первый же график в терминале, и нашёл подходящий сетап, пусть и не самый "красивый". Так я поступаю практически всегда. Думаю от этого будет только лучше)

    Во вторых, есть банально возможность, что уровень просто не удержит цену, и этого возможно избежать лишь применяя другие сетапы для входа (далее в теме).

    В третьих, сам расчетный стоп лосс не всегда будет самым минимальным, в сравнении с техническим, хотя бывает и на оборот. И эта разница может быть и в несколько пунктов, но напомню что прибыльность прямо пропорционально зависит от размера изначального стоп лосса. Например лишние 5 пунктов лишают нас прибыли в 50 пунктов, при изначальном тейк профите 1:10.

    Математика наука точная, и с ней спорить бесполезно
    Убедитесь, что ваша стратегия покупает и продает на рынках точно также как - вы это делаете в повседневной жизни.

Страница 1 из 7 1 2 3 4 5 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •