Стратегия выживания
Страница 1 из 3 1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 21

Тема: Стратегия выживания

  1. #1
    Местный Аватар для Programmer96
    Регистрация
    22.03.2015
    Адрес
    Kiev
    Сообщений
    2,505
    Благодарности
    Получено: 874
    Отправлено: 265

    Стратегии выживания

    В этой теме речь пойдет о торговых стратегиях которые позволяют не слить микро-депозит торгуя валютными парами на стандартном счете. Почему не на центовом? Потому что если вы хотите стать поставщиком сигналов и "вырастить" счет с хорошей биографией, то для этого нужен именно стандартный счет.
    Здесь будет описано несколько стратегий, которые можно применять по ситуации.
    Все что о чем я буду писать можно воспроизвести в режиме ручной торговли. Но в тестере руками не поторгуешь, а на демо для проверки стратегии нужны недели, поэтому все что я здесь буду описывать будет выполняться с помощью робота SmartGrid и вы легко сможете воспроизвести в визуальном режима тестера любую торговую ситуацию. Робот во вложении.

    Описание стратегий будет разбиты на три группы в зависимости от суммы депозита счета:
    • депозит позволяет открывать не более одной сделки объемом 0,01 по каждому из направлений
    • депозит позволяет открывать базовую сделку объемом 0,03 и одну некст-сделку объемом 0,01
    • депозит позволяет открыть в просадке новый торговый цикл с соотношением объемом 3:1


    Общие принципы стратегий выживания:


    • Система: трендовая
    • Сложность: с использованием робота лёгкая, в ручном варианте сложная. Руками сложно правильно выполнить сопровождение сделок, а также обеспечить своевременный вход в сделку.
    • Таймфрейм (ТФ): любой. Все рабочие ТФ задаются в меню
    • Торговые пары: AUD-JPY


    • Открытие ордера Buy или Sell: Сделки открываются по сигналам встроенной индикаторной функции.
    • Размер лота: В этих ТС отрабатывается торговля депозитом $18 на стандартном счете. Максимально допустимый объем первых сделок 0,01 лота. По мере роста баланса ММ-функция увеличивает объем сделок с постепенным снижением риска.
    • Уровни Stop Loss, Take Profit: СЛ используется только при трейлинге. Убыток закрывает ген.тренд и специальная функция. ТП базовой позиции виртуальный. Сделка зароется если достигнут профит >= 150 пипсов (оптимальная величина, установлено тестами) и индикатор SAR M30 покажет противоположный тренд. При ровном попутном тренде сделка может закрыться с ТП в десятки раз большим.
    • Money Management*, Risk management*: Размер депозита диктует крайне высокий риск на грани фола. В этом суть ТС - счет должен выжить при условии высокого стартового риска. По мере роста баланса ММ стремится снизить риск к величине 10% загрузки депозита рассчитанной для счета с плечом 1:100.


    В стратегии "Жесть" сделки открываются виртуальными стоп-ордерами по сигналам функции Контроль Тренда



    В стратегии "Жесть-2" используется работа взаимно отменяемыми виртуальными стоп и лимит ордерами. Стопы открываются как описано выше, лимиты устанавливаются при условии что индикатор bigGeneral не показывает противоположный тренд. Сделки по рынку открываются по сигналам индикаторов локального лимит-тренда при условии что цена пересекла уровень ордера и произошел разворот локального тренда. Не сработавший ордер автоматически удаляется.



    --- Добавлено 19.01.2019 -----------------
    Версия 02d устарела. Прошу скачать новую тех кто уже скачивал ранее - сет-файлы будут опубликованы под версию 03d

    --- Добавлено 20.01.2019 ------------------
    Код советника существенно доработан. Новое в версии 0,4:

    • Реинвест, который ранее работал только в тестере, сделан штатной функцией. Имеет выключатель. В режиме "reInvest_ON" невозможно изменение объемов с графического интерфейса. Окна недоступны для ввода и окрашены в цвет Бейдж.
    • Изменено управление трендовыми виртуальными лимитами.
    • Найден баг, устранен разбег результатов оптимизации и тестирования
    • Восстановлена ранее удаленная Fly-функция, полагал что нечто подобное обвалу чифа при моей жизни не повторится. Третье января опровергло это предположение.
      Функция надежно защищает от убытка при гипер-волатильности.
    Вложения Вложения

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось Programmer96; 22.01.2019 в 17:55.
    *** Роботы под заказ и готовые ****

  2. #2
    Местный Аватар для Programmer96
    Регистрация
    22.03.2015
    Адрес
    Kiev
    Сообщений
    2,505
    Благодарности
    Получено: 874
    Отправлено: 265

    ТС "Жесть"

    То что я буду описывать ниже не выдумка, а попытка описать и воспроизвести в настройках робота то, что уже сделано - параметры теста взяты точно такими же как на этом реальном счете, который торгуется с 8 января.
    Счет стандартный, депозит $18, пара AUD-JPY
    Результат на вчерашний день был таким:


    Использованную в этой торговле ТС могу описать так:
    - скальпинг в ручном режиме с использованием робота.
    - индикаторы: SAR M5 & SAR M15
    - SL по прямому назначению применяется только на разворотах и только если есть полная уверенность что это действительно разворот. Во всех остальных случаях используется Lock и OverLock (см. картинки ниже)
    - в меру жесткий трейлинг-стоп
    - режим торговли - полуавтоматический. Бдить у компа желательно не менее 16-18 часов в сутки.
    - просадку закрывает специальная функция за счет специально выделяемых для этого 50% полученного ранее профита

    При торговле на счете с такими параметрами важно все, начиная с выбора пары.
    1. AUD-JPY имеет волатильность сравнимую с волатильностью фунта, но при этом по марже стоит значительно меньше. Для справки: AUD-JPY $143,64 за лот, GBP-USD $2575
    Выбор, как показала торговля, был сделан довольно авантюрный - пара чрезмерно волатильна. С AUD-USD или NZD-USD было бы намного спокойнее при такой же низкой стоимости маржи. Но и профита меньше
    2. Пара параболиков на ТФ 5 и 15 минут дает достаточно точный вход. Но, как и любые индикаторы, параболики все же тупят на внезапных разворотах, можно вылететь в аут, поэтому использование лока обязательно. Lock.png
    3. Второй тип лока OverLock используется с другой целью. Этот лок устанавливается когда цена пошла в профит, но трейлинг еще не установился. OverLock перекрывает сделку на дистанции 2-3-4 спреда, что уже гарантирует безубыточность этой пары. Если лок не открылся, а по сделке установился трейлинг - робот автоматически удаляет локирующий ордер. OverLock.png
    ______________________
    Продолжу описание после того как будут готовы настройки робота при которых он в автомате не сольет на протяжение хотя бы 2-3 месяцев. Это будут как бы базовые настройки. При этом трейдер обязан отслеживать торговлю, вмешивается в работу советника по ситуации, активно давить нужные кнопки. Робот это не более чем инструмент.

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось Programmer96; 17.01.2019 в 00:01.
    *** Роботы под заказ и готовые ****

  3. #3
    Местный Аватар для Programmer96
    Регистрация
    22.03.2015
    Адрес
    Kiev
    Сообщений
    2,505
    Благодарности
    Получено: 874
    Отправлено: 265
    Продолжение последует с некоторой задержкой, возможно в пару дней. Пока не удается воспроизвести в полном автомате то что я делаю в полуавтоматическом режиме. Либо слив, либо мизерный профит. Пока не решил проблему которую, если честно, решаю уже вторую неделю.
    Проблема эта в следующем:
    - Если торговля идет сделками объемом 0.01, то крайне сложно закрыть просадочную сделку такого же объема - зарабатывается слишком мало денег. Включить СЛ, значит сознательно убить депозит. Будет еще хуже, это многократно проверено.
    Если объем базовой сделки 0,03 - нет проблем, все отлично, даже если образовался висяк объемом 0,03, то он легко закрывается за 3 раза кусочками по 0,01
    - В тестере робот имитирует реальную торговлю включая реинвест. Это значит что при росте баланса увеличивается и объем сделок (сделать вывод денег со счета в тестере нельзя, а торговать тем же объемом при росте баланса в 2-3 раза, значит заведомо создавать тепличные условия). Если базовая сделка открывается объемом 0,10, например, то объем этот растет плавно - 0,10, 0,12, 0,13, 0,14 и т.д. Если же объем сделки 0,01, то при росте баланса объем сделки увеличивается первым шагом до 0,02, т.е. сразу в ДВА РАЗА. Поначалу это хорошо, но валит счет на сильном движении.
    - В ручном режиме я не часто, но применяю СЛ на разворотах. Определить же автоматически "это разворот" крайне сложно. Писал подобное много раз, но все оно работает далеко не всегда корректно, что приносит неоправданные потери.

    Придется решать эти две проблемы применением несколько иной торговой тактики. И немного дописать аналитики. Это по любому нужно делать - реальная торговля того требует. Но для решения требуется время.

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось Programmer96; 17.01.2019 в 00:23.
    *** Роботы под заказ и готовые ****

  4. #4
    Местный Аватар для Programmer96
    Регистрация
    22.03.2015
    Адрес
    Kiev
    Сообщений
    2,505
    Благодарности
    Получено: 874
    Отправлено: 265
    Перевести в код мой алгоритм полуавтоматической торговли не получилось. И получиться не могло - задача невыполнима. Детали изложу позже.
    Но получилось другое - удалось написать алгоритм, который на протяжение двух месяцев не только не слил стартовый депозит $18, но и "полет" 3 января выдержал без проблем, и заработал более чем прилично: +485,97% с 15 октября до 12 января это круто.
    Сет пока не выкладываю и детали настроек не описываю - это завтра, нужно еще подшаманить - относительная просадка 83,49% образовалась в самом начале теста на довольно спокойном рынке.
    Основное в настройках:
    - Генеральный тренд - Parabolic (SAR) TF Days
    - Локальный тренд - 4 палочных индикатора.
    - Закрытие убытка на разворотах - трендом
    - Режим трейлинга - как на среднесроке, дистанция трала достаточно длинная
    - Режим пирамидинга - Safe

    Результат теста:

    Вы не можете благодарить!
    *** Роботы под заказ и готовые ****

  5. #5
    Местный Аватар для Programmer96
    Регистрация
    22.03.2015
    Адрес
    Kiev
    Сообщений
    2,505
    Благодарности
    Получено: 874
    Отправлено: 265

    Почему невозможно?

    Известный российский комик тыкая пальцем в ноты говорил пианисту: "Здесь играть, здесь не играть!"
    Моя реальная торговля по этой ТС строится по тому же принципу. Да, все сто процентов сделок открываются роботом, но минимум в 70 процентах случаев я говорю роботу где торговать, а где не торговать. Загнать это в жесткий алгоритм нереально.
    Более того - если даже опишу все в мельчайших деталях, то это не смогут повторить другие трейдеры. Я сам не могу это точно повторить синхронно на нескольких счетах. На картинке ниже графики Баланс/Эквити трех счетов с маленьким депозитом на которых торгуется пара AUD-JPY. Пара та же, ТС та же, а вот результат очень существенно различается.


    Вы не можете благодарить!
    *** Роботы под заказ и готовые ****

  6. #6
    Местный Аватар для zharkov
    Регистрация
    06.03.2018
    Адрес
    замкадовец
    Сообщений
    2,093
    Благодарности
    Получено: 1,702
    Отправлено: 1,545
    "3.3. Пользователи форума могут задавать вопросы автору темы. Вопросы могут касаться только торговой стратегии описанной автором темы, его действий в рамках этой стратегии."
    Описание стратегии автором мало-информативно для принятия решений в трейде. Всё прочитал, а потому и возникли вопросы:
    1. Каким образом ведётся анализ инструментов?
    2. Что служит сигналом для входа в рынок?
    Добавлю:
    3. Почему Вы назвали-озаглавили "Стратегия выживания"?

    Вы не можете благодарить!
    Любое усложнение системы ведёт к её неустойчивости (С.П. Капица, конспект из 1-го курса лекций по физике в МФТИ)

  7. #7
    Местный Аватар для Programmer96
    Регистрация
    22.03.2015
    Адрес
    Kiev
    Сообщений
    2,505
    Благодарности
    Получено: 874
    Отправлено: 265
    Цитата Сообщение от zharkov Посмотреть сообщение
    Описание стратегии автором мало-информативно для принятия решений в трейде
    Публикация не закончена, выводы преждевременные.
    Цитата Сообщение от zharkov Посмотреть сообщение
    1. Каким образом ведётся анализ инструментов?
    2. Что служит сигналом для входа в рынок?
    Еще не опубликовано.

    Цитата Сообщение от zharkov Посмотреть сообщение
    Почему Вы назвали-озаглавили "Стратегия выживания"?
    Потому что стратегия разрабатывается для торговли валютными парами на счетах с депозитом 15-30-50 долларов. Такие счета, как правило, долго не живут, я намерен предложить стратегию которая опровергнет это утверждение. Считаю название вполне уместным и соответствующим сути стратегии.

    Вы не можете благодарить!
    *** Роботы под заказ и готовые ****

  8. #8
    Местный Аватар для Programmer96
    Регистрация
    22.03.2015
    Адрес
    Kiev
    Сообщений
    2,505
    Благодарности
    Получено: 874
    Отправлено: 265

    Формирование торгового сигнала.



    Используется комплект индикаторов состоящий из четырех экземпляров авторского индикатора Stick и индикатора Parabolic(SAR).

    Бай-сигнал, разрешающий открытие бай-сделки, может быть получен если индикаторы BigGeneral, MinGeneral и SAR выдадут UP-сигнал. Селл-сигнал формируется аналогично.

    Если происходит сильное движение на коротком периоде времени, индикаторы BigStick и MinStick, формируют сигналы FlyUP и FlyDN.
    Флай-сигналы имеют высший приоритет, они отменяют бай/селл-сигналы сформированные первой группой индикаторов. Если есть сигнал сигналы FlyUP то бай-сделка откроется даже если первая группа индикаторов выдает Селл-сигнал.

    Закрытие убытка.
    В виду того что работа функции закрытия просадки при торговле объемом 0,01 лота недостаточно эффективна для закрытия просадки такого же объема, было применено трендовое закрытие убыточных позиций на разворотах генерального тренда.
    Сигнал разворота/закрытия убытка формируется индикаторами первой группы плюс условие "просадка более чем Х пунктов".
    Стоплосс используется исключительно для трейлинга профита. Использование СЛ для закрытия убыточных сделок очень быстро убивает депозит. Причина - многократные срабатывания на одном и том же развороте. Подобрать "оптимальную дистанцию" нереально, ее не существует.
    В периодах между разворотами уходящие в просадку позиции (неудачные fly-входы) закрываются специальной функцией за счет 50% ранее полученного профита.

    Вы не можете благодарить!
    *** Роботы под заказ и готовые ****

  9. #9
    Местный Аватар для Programmer96
    Регистрация
    22.03.2015
    Адрес
    Kiev
    Сообщений
    2,505
    Благодарности
    Получено: 874
    Отправлено: 265

    Трелингстоп

    Реализовать ТС "Жесть" без использования продвинутой трейлинговой функции было бы невозможно.
    Функция состоит из двух блоков:
    - трейлинг по дистанции
    - трейлинг по уровням
    Каждый из блоков позволяет задавать раздельные настройки как по направлениям, так и для базовой (первой, самой профитной) и всех последующих сделок.
    Дистанция трейлинга динамически изменяется в зависимости от уровня профита.
    Трейлинг по дистанции работает при трендовом движении.
    Трейлинг по уровням начинает работать когда движение замедляется. Уровни приближаются к текущей цене и потягивают за собой трейлинговый СЛ. Таким образом минимизируются потери профита на разворотах.

    На рисунке показаны линии уровневого трейлинга. Побочный эффект - здорового помогают торговать. Ситуация лучше читается при их наличии.


    Вы не можете благодарить!
    *** Роботы под заказ и готовые ****

  10. #10
    Местный Аватар для Programmer96
    Регистрация
    22.03.2015
    Адрес
    Kiev
    Сообщений
    2,505
    Благодарности
    Получено: 874
    Отправлено: 265

    ТС "Жесть". Депозит $18. Проверка в тестере

    Как только заработаю на промо-счете 18 долларов, немедленно открою реальный про-счет и запущу тест на нем. А пока публикую результаты прогона стратегии в тестере, файл робота и сет-фай стратегии.
    Тех кто скачивал робота ранее, прошу скачать его повторно - сделаны существенные доработки, сет-файл под новую версию, в старой трендовая функция будет работать некорректно.

    Параметры индикаторов:
    Индикатор
    ТФ
    Периодов
    Диффер (pips)
    BigGeneral H1 48 20
    MinGeneral H1 18 6
    BigStick M1 70 1
    MinStick M1 15 6
    SAR M30 - -

    Тест выполнялся на периоде 2018.10.15 - 2019.01.12
    Картинка "полета"




    Этот период выбран не случайно: есть умеренное движение, есть затяжной тренд, есть и "полет" подобный которому бывает не каждый год.
    Тест выполнен на тиковых котировках закачанных через TickstoryLite

    Результат теста


    Буду благодарен если кто-то поставит робота с этим сет-файлом на демку и сделает независимый тест. Результат не будет точно таким в абсолютных цифрах - движение наверняка будет другим ("полета" точно не будет и затяжной тренд под вопросом), но результат, если все работает корректно, должен быть похожим на прогон в тестере и при любых раскладах положительным - слива депозита не должно быть.

    Публикация первой части пакета стратегий завершена. Готов ответить на вопросы.
    .
    Вложения Вложения

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось Programmer96; 19.01.2019 в 14:23.
    *** Роботы под заказ и готовые ****

Страница 1 из 3 1 2 3 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •