СиП (спрос и предложение) - практика - Страница 10
Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10
Показано с 91 по 100 из 100

Тема: СиП (спрос и предложение) - практика

  1. #1
    Теоретик Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,593
    Promo (¢)
    2,730
    Благодарности
    Получено: 842
    Отправлено: 314

    СиП (спрос и предложение) - практика

    Приветствую всех. Создаю данную тему, для дальнейшего проведения, своего рода теста по торговли зон СиП, с последующим отбором, на основании анализа опубликованных сетапов, того что отрабатывает лучше, а что хуже, как лучше заходить, выходить, размещать стоп лоссы и т.п. А так же в процессе получиться своеобразная статистика, по аналогии с темами которые я ранее публиковал (касательно них, я сейчас не пишу, т.к. там особо и добавить нечего, кроме ответов на вопросы).

    Для меня, торговля от зон СиП, в первую очередь интересна тем, что, в большинстве случаев нет необходимости в процессе ее самой, долго ожидать, наблюдать непосредственно подхода к уже расставленным ордерам, другими словами можно использовать принцип - установил и забыл, даже не смотря например на то, что цене к указанному месту очень далеко (с теми же лимитными уровнями, ложными пробоями, о чем писал в других своих темамах, происходит всё наоборот). В итоге время занятия трейдингом заключается по большей мере в самом анализе графика, на отбор зон СиП, вместо ожидания определенного сетапа на подходе, допустим к какому либо уровню.

    Так же, главным достоинством торговли от СиП, по аналогии с теми методами, что я использовал (использую), является высокие соотношение PL (значительно более 1:3), который вызванны в первую очередь относительно короткими стопами. Сама же система подразумевает разворотную торговлю (в рамках рабочего таймфрейма), пробойные как то мне всё не "заходят", разве что по крюкам...

    Касательно непосредственно техники разметки, отбора зон СиП детально описывать не буду, для этого есть очень не мало информации на просторах интернета. Частично я "попытался" выложить в библиотеке огромный сборник читаемого, но к сожалению, после половины, площадка больше не хочет загружать файлы. Попробую позже, но если не получится, пишите, как то думаю можно это решить.

    Я в основном буду публиковать непосредственно сами торговые возможности, на мой взгляд, с вариантами входа (они бывают разными), разбором итогов по сетапам и т.д. Своего рода дневник со статой, картинками, мыслями и выводами, собственно для чего и использую в основном данную площадку.

    Можно было бы создать отдельно тему, касательно самой ТС на базе СиП, но чувствуется, что будет мягко говоря "хаос" в ней, т.к. тема не нова, очень гибкая, и найдется не мало "умных", которые расскажут, что автор "не понятно кто, и не понятно что несёт", как обычно бывает, при этом забывая что мы на рынке, а в данном случае СиП это лишь хребет ТС, а она в свою очередь индивидуальна у каждого, и разумеется может отличаться от первоисточника, которых, даже просмотрев выложенный архив, очень не мало, и каждый гласит по своему. С лимитными уровнями история была другая, т.к. там всё на личных наблюдениях, и нигде этого нет, а соответственно "недо критика" (не путать с нормальной здравой критикой) присекалась в зародише... Но здесь такой вариант не прокатит, по этому лучше думаю не стоит создавать "теорию" (хотя всё возможно...).

    Всё же базовые моменты, который считаю самыми необходимыми, я опишу, но в максимально сжатом виде, в отличии архива выложенного в библиотеке (там около 1000 страниц).

    Касательно самой стратегии, за стартовые параметры буду рассматривать только старшие таймфреймы, в основном, 1D, 1W, т.е. торговля среднесрочная, но сама система предусматривает связку с младшими таймфреймами 1Н, 4Н, для более филигранных входов. Да, торгуя СиП, можно и минутки бороть, но с моей дисциплиной и эмоциональностью - лучше не стоит, а так - спрос и предложение есть везде, на любом промежутке времени, и любом свободном рынке, т.к. это его механизм. При этом, повторюсь, система более рассчитана не на поведении цены "сейчас", а на исторические данные, по которым выявляются места с высоким дисбалансом покупателей и продавцов, т.е. СиП.

    Вообще, почему именно СиП - как и в ранее веденных мной темах (почти во всех), я сторонник торговать то, что понимаю с точки зрения механики рынка, и здесь принцип прост, ведь на любом свободном рынке, цена зависит от спроса и предложения на какой либо товар, осталось дело за малым - выявить лучше из этих мест.

    И для начального общего понимания о чем здесь будет дальше идти речь, скрины с торговой возможностью, кстати по которой был осуществлён вход в короткую, так что я так же в ожидании...




    Вы не можете благодарить!
    Убедитесь, что ваша стратегия покупает и продает на рынках точно также как - вы это делаете в повседневной жизни.

  2. #91
    Теоретик Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,593
    Promo (¢)
    2,730
    Благодарности
    Получено: 842
    Отправлено: 314
    FB

    Здесь ситуация изначально рассчитана на среднесрок. Зато она проще из простых, особенно в зоне предложения. Значит по общей картине с недельного ТФ видим где спрос, где предложение, и где не стоит вообще шевелится, т.е. внутри серой коробки. Касательно тренда, сложно что-то сказать, относительно данных СиП, между ними - да, но нас интересуют на этом ТФ общая картина. В сравнении с форекс, фондовый рынок, как видим заметно многограннее, и стандартного поведения строго по теории, здесь ждать особо не приходится. Каждый сетап со своим подходом.

    Так же, здесь видим насколько отлично выглядит предложения, и насколько наоборот - спрос, далеко не отличник, но он все же есть.



    Теперь о простом. На дневном таймфрейме внутри предложения, видим предложение, с последующим гепом от него. Далее и спускаться по ТФ не стоит, здесь всё прям по теории, и идеально будет подход - установил и забыл. При этом не важно, когда мы там окажемся, хоть в понедельник, хоть через месяц, ровным счётом ничего не изменится.



    А вот снизу - "каша", в которую я бы не лез (на скрине не видно, можно самим глянуть, да и 1W достаточно, что бы это понять). Спустившись на младший таймфрейм, ничего в принципе не прояснилось. Я отметил всё спросы, который выглядели более-менее, но они все не свежие. Исключением может быть разве что жёлтая, но пока туда дойдём, можно ещё 10 раз передумать. Тем более у нее ширина, как у нормальной с дневного таймфрейма, где выходы разумеется будут значительно выше по расстоянию. По этому лучше вообще пока не лезть. Скрин всё же выложу, что бы понимать о чём сейчас сказал.


    Вы не можете благодарить!
    Убедитесь, что ваша стратегия покупает и продает на рынках точно также как - вы это делаете в повседневной жизни.

  3. #92
    Теоретик Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,593
    Promo (¢)
    2,730
    Благодарности
    Получено: 842
    Отправлено: 314
    GE

    Учитывая многолетний нисходящий тренд, по данной компании, не очень уверен что дойдём к итоговой планируемой точке входа, но тем не менее - а вдруг. Значит по общей картине следующее - тренд вниз, есть сильное предложение, есть хороший спрос, хоть и против тренда и до него так же далеко-далеко, а ещё есть коробка, где делать, напомню, и вовсе ничего не надо. Кстати, в конце добавлю пример, по этой же бумаге, и том, что происходит сразу за границами коробки, при наличии там спроса либо предложения. Так думаю многим ещё понятнее станет. Вернёмся к общей картине:



    Следующим посмотрим дневку, где видим два предложения внутри недельного. При этом, зелёное мне абсолютно не нравиться, даже несмотря на то, что многие заметят там сильнейший выход, а заодно проигнорируют очень длительное нахождение цены в этом предложении, что очень не маловажный момент, По этому её выбрасываем.

    А вот та что сверху - хоть к ране прикладывай. Там лишь можно добавить вариацию входа ещё с более младшего ТФ, т к. лично для меня, стоп в размере 2.6% всё же великоват, т.е. дольше прийдется ждать нормального PL. Но стоит не забывать, что меньше ТФ - ниже шансы успеха, выше шансы недолета либо стопа. Так что дело индивидуальное для каждого.



    Значит на младшем ТФ 1Н видим отличное, свежее предложении, да и стоп по нему получится чуть больше 1%, что меня полностью устраивает. Лишь бы не было недолета, т.к. это всё же происходит внутри недельного, а так же дневного предложения.



    И как обещал разбор на счет "коробки," для общего развития. Сначала я в первую очередь обратил внимание на шикарное СБС, от которого был продавлен сильный спрос. Я его даже жёлтым отметил (этим цветом я отмечаю зоны где входить планирую, а остальные - другими). Но затем, я уменьшил масштаб и увидел что не тут то было, а наш СБС уже не свежий. При этом изначально, как видим СБС, отработал бы как надо. А так же видим что он находится сразу же вне коробки, при выходе из которой вообще начались хоть какие-то понятные маневры. Сейчас же вернулись в неё, и снова на вялике, а все потому, что именно в этом диапазоне, внутри этой коробки, спрос и предложение находятся в равновесии. А следовательно при выходе из неё, начинается дисбаланс и все вытекающие последствия. И касательно рассматриваемого СБС, разумеется его убрал для торговли, т.к. он уже не свежий.


    Вы не можете благодарить!
    Убедитесь, что ваша стратегия покупает и продает на рынках точно также как - вы это делаете в повседневной жизни.

  4. #93
    Теоретик Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,593
    Promo (¢)
    2,730
    Благодарности
    Получено: 842
    Отправлено: 314
    TSLA

    Здесь всё простенько, максимально приближенно к базовым основам торговли СиП. Значит на недельном ТФ есть сильный спрос. Общую картину я не смотрю, т.к. на такой спрос, цена должна среагировать, вне зависимости от общей картины, и будем его рассматривать просто как зону и её внутреннюю структуру на младшем ТФ. Единственное, что важно, что бы был запас хола к ближайшему предложению, а он как видим есть.



    Т.к. размер ширины спроса 1W естественно не может устраивать для торговли внутри дня либо среднесрока, смотрим дневку. Здесь видим неплохой РБР, с нормальной шириной, который продавил последне локальное предложение. Вот его и рассмотрим для лонгов



    Так же, спустимся ещё ниже и по графику и по ТФ. И здесь видим ещё один спрос, с хорошими параметрами, который так же можно взять в работу, если дневной всё же пробьют. Так же, в самом низу, есть ещё один спрос, но если до него дойдем, то думаю всё же будет и так достаточно пары лосей ранее. По этому его уже не рассматриваю, тем более у данной бумаги таков своеобразный характер, если сразу не зацепились, то лучше и не пытаться.


    Вы не можете благодарить!
    Убедитесь, что ваша стратегия покупает и продает на рынках точно также как - вы это делаете в повседневной жизни.

  5. #94
    Теоретик Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,593
    Promo (¢)
    2,730
    Благодарности
    Получено: 842
    Отправлено: 314
    UPS

    По фондовому рынку список рассматриваемых инструментов так же движется к концу, хотя думаю и так достаточно, особенно вместе с форексом, да так, что ещё не один день прийдется разбирать итоги и допущенные ошибки, после.

    Значит здесь, на недельном таймфрейме видим хороший спрос, и мы уже в нём. Может смущать только нынешний нисходящий тренд. Но думаю для торговли внутри дня, может недели - сгодится, при условии минимального размера стоп лосса.



    Дневной таймфрейм не очень помогает справится с размером стопа, но радует импульс и время нахождения в дневном спросе. Для полной уверенности надо понаблюдать за процессом входа в дневной спрос, ведь если на днях остановимся прям перед ним, то лучше вообще не торговать актив. Так что здесь принцип "установил и забыл" не пройдет, к сожалению.



    А вот на 1Н уже понятно, что в этой широкой недельной зоне спроса есть только одно интересное место для покупок. Там все отлично, и вылет, и время нахождения, и т.д. Разве что общая картина, с её нисходящим трендом может обломить ожидания. Зато размер лося, как видим, будет минимальным, а так же, расстояние даже до второй границы недельного спроса, без выхода из неё, даст возможность не просто стать в безубыток, а и нормально заработать.


    Вы не можете благодарить!
    Убедитесь, что ваша стратегия покупает и продает на рынках точно также как - вы это делаете в повседневной жизни.

  6. #95
    Теоретик Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,593
    Promo (¢)
    2,730
    Благодарности
    Получено: 842
    Отправлено: 314
    CORN

    На последок, в планировании следующей недели (то что будет в процессе - то уже по ходу времени), не могу пройти мимо фьючерса на кукурузу (может кто-то так же, имеет возможность торговать товары, хотя бы CFD на них). Да и вообще, мне нравится то, как ходят активы на товарных рынках, от зоны к зоне, без лишних телодвижений.

    И так, общая картина. Сейчас, в рамках нисходящего тренда (который вроде как пытается развернутся, но не всё так сразу), мы находимся возле зоны предложения. При этом оно выглядит даже на общей картине, готовым к торговле, но мы же стремимся к минимальным стопам, и максимально точным точкам входа.. Куда идти - тоже видно, а именно в зону спроса. Она кстати не уступает предложению, по качеству, как видим.

    И как же без коробки, здесь она тут как тут, с понятными рамками. Естественно, всё что может или будет происходить внутри неё - нас не интересует, а вот только за пределы - мы готовы реагировать.



    Теперь к точке входа. Для этого сойдёт 1Н, так сказать по стандарту. И на нем есть отличная зона предложения, вне коробки, а внутри предложения с дневки. Там есть все что надо, начиная с выхода, заканчивая остальными параметрами. Единственное, я её нарисовал чуть шире к верху, но можно немного уже. Те хто прочел весь предыдущий материал, включая практику, думаю уже и сам обратил на это внимание. Так вот, почему я взял шире - она и так узкая, но таким образом стоп окажется за предложением с дневного таймфрейма, а запас хода в любом случае позволяет.


    Вы не можете благодарить!
    Убедитесь, что ваша стратегия покупает и продает на рынках точно также как - вы это делаете в повседневной жизни.

  7. #96
    Теоретик Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,593
    Promo (¢)
    2,730
    Благодарности
    Получено: 842
    Отправлено: 314
    AUDCAD

    Довольно простенькая контр-трендовая классическая ситуация по данной паре. Сейчас уверенно идём в ключевую зону спроса. Как видим здесь имеет место быть уровень над уровнем, в верхнем находимся сейчас. Но я сторонник рассмотреть дальний, который и отметил. По критериям всё отлично, за исключением общей картины, т.к. это будет контр-трендовый сетап. Так что на резкий разворот, тоже особо расчитывать не стоит, хотя всё может быть.



    Что бы немного сократить стоп, можно рассмотреть младший таймфрейм, где можно попробовать зайти от лежачего, тем самым уменьшая риск в два раза. Но и шансы быть выбитым по стопу разумеется выше.


    Вы не можете благодарить!
    Убедитесь, что ваша стратегия покупает и продает на рынках точно также как - вы это делаете в повседневной жизни.

  8. #97
    Теоретик Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,593
    Promo (¢)
    2,730
    Благодарности
    Получено: 842
    Отправлено: 314
    EURCHF

    Здесь, на мой взгляд, отличный сетап по зоне спроса типа РБР. Слева видим предыдущее предложение, прежде чем которое продавить, и появился данный "лежачий полицейский". Общая картина так же располагает, тренд всё же восходящий, да и от средины кривой СиП находимся далеко. Из этого предложения прекрасный импульсный выход, без откатов и на приличную дистанцию. Время формирования этого спроса всего одна свеча, что тоже отлично. Запас хода есть, осталось лишь посмотреть на то, как зайдём в спрос нынче. А так - касательно РБР максимально соответствует требованиям. Даже на младший таймфрейм спускаться нет необходимости, поскольку стоп и так адекватен в рамках этого инструмента.


    Вы не можете благодарить!
    Убедитесь, что ваша стратегия покупает и продает на рынках точно также как - вы это делаете в повседневной жизни.

  9. #98
    Теоретик Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,593
    Promo (¢)
    2,730
    Благодарности
    Получено: 842
    Отправлено: 314
    NZDCAD

    По данной паре, как и с предыдущим инструментом цена практически уже зашла в зону спроса образованную по типу РБР. Напомню, что такие моменты в плане качества отрабатывают хуже, но зато обычно быстро, без стопоров. Но это по личным наблюдениям. Касательно самой зоны, то она выглядит отлично, что по кривой СиП, что и по таким моментам как качество выхода, нет откатов, дистанция, время базы, а так же запас хода и уже видим подход к зоне - тоже в порядке, без стопоров.

    В дополнение, сама ширина спроса позволяет заходить не понижая таймфрейм, при минимальном размере стоп лосса, что в какой то мере увиличивает наши шансы.


    Вы не можете благодарить!
    Убедитесь, что ваша стратегия покупает и продает на рынках точно также как - вы это делаете в повседневной жизни.

  10. #99
    Теоретик Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,593
    Promo (¢)
    2,730
    Благодарности
    Получено: 842
    Отправлено: 314
    CADJPY, с прошлой недели вот-вот уже у цели, которая на эту неделю как раз и планируется в обратную сторону. Почти 1:10, если бы ещё быстрее, и по чаще так


    Вы не можете благодарить!
    Убедитесь, что ваша стратегия покупает и продает на рынках точно также как - вы это делаете в повседневной жизни.

  11. #100
    Теоретик Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,593
    Promo (¢)
    2,730
    Благодарности
    Получено: 842
    Отправлено: 314
    Как можно морально и технически "упростить" торговлю разворотов от СиП (Теория).

    Очень часто сталкиваемся с моментом при торговли от СиП, особенно контр-тренд, когда вроде всё нормально, но в итоге либо безубыток, и затем цена идёт идеально в планируемом направлении, при этом, прежде чем всё это произойдет - проходит относительно не мало времени, что в сумме просто выводит из себя. Вот пример такой картины:



    Да, бывают резкие развороты от зоны СиП, особенно хорошо мы себя чувствуем на новостях, если спредом не снесло. Но всё же описанная выше картина, лично меня напрягает. Но выход, даже вернее вариант есть. И этот вариант можно даже определить как модель, или сетап, почти паттерн. Но что бы не отклоняться от темы СиП, он построен только на принципах заложенных в СиП, и описанных в теме.

    Модель можно охарактеризовать как составляющую из двух частей:

    1. Помните, в одном из постов в начале был вариант входа, когда мы в зоне СиП со старшего таймфрейма, дожидаеммся формирования зоны СиП на младшем, и от неё входим. Там я ещё указывал недостатки, а именно, что надо бдить терминал, и то, что будет не мало упущенных возможностей, особенно из-за недолётов.

    2. Модель спроса либо предложения по форме РБР либо СБС, т.е. "лежачий полицейский".

    Теперь, что мы делаем. Находясь в нужном месте на кривой СиП, т.е. как можно дальше от её средины, в идеале внутри зоны СиП со старшего таймфрейма, ждем появления зоны СиП на том ТФ, где будем искать точку входа. Всё как в пункте 1, только нам не существенна эта зона с точки зрения постоянного мониторинга, и если мы её и пропустим по времени - не важно. Главное её четко найти, т.к. мы её будем рассматривать как бы в роли завершающего экстремума, перед грубо полным разворотом. Следующим шагом необходимо отметить последнюю зоны СиП, от которой эта зона-экстремум появилась. А дальше уже, всё как описывал в посте о торговле СБС и РБР, только это будет не в любой точке графика, а именно возле экстремумов. Повторю процедуру - отмечаем место (зону СиП) от которого был экстремум, и перед либо внутри этой зоны, смотрим СБС или РБР. Он как раз и будет нашей низко рисковой точкой входа.

    Особенность этой модели, в сравнении с вариантом входа от экстремума, в том, что:

    1. С практики именно отсюда цена уже идёт как надо, без лишних телодвижений.
    2. Нет необходимости торчать у терминала, если попался экстремумам, только тогда уже лишь начинаем ждать появления СБС или РБР, что будет не быстро, и лишь затем будет отложенный ордер на вход.
    3. Точкой входа, во множестве случаев будет то место, где при обычном варианте входа с экстремума, нас выбивает по безубытку.
    4. А соответственно, в сделке мы будем меньше времени, и нервы целее, что очень важно. Ведь думаю каждый помнит то состояние, когда наконец то зашёл в долгожданную, пошел в плюс, стал в БУ, тебя жахнули и пошли как ты и планировали.
    5. В большинстве случаев стоп будет ещё меньше, при этом полностью по системе.

    И да, в любом случае, всегда смотрим все зоны СиП с учётом критериев отбора. Если они не проходят, то соответственно не торгуем, несмотря ни на какие модели.

    Возможно, я и сложно описал модель, по этому приведу несколько примеров по ней. И ещё раз - понятнее будет если разберётесь с постами, что я здесь отметил (вот их номера #21 в начале и #71)








    Вы не можете благодарить!
    Убедитесь, что ваша стратегия покупает и продает на рынках точно также как - вы это делаете в повседневной жизни.

Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •