СиП (спрос и предложение) - практика - Страница 5
Страница 5 из 12 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 111

Тема: СиП (спрос и предложение) - практика

  1. #1
    Местный Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,606
    Благодарности
    Получено: 911
    Отправлено: 321

    СиП (спрос и предложение) - практика

    Приветствую всех. Создаю данную тему, для дальнейшего проведения, своего рода теста по торговли зон СиП, с последующим отбором, на основании анализа опубликованных сетапов, того что отрабатывает лучше, а что хуже, как лучше заходить, выходить, размещать стоп лоссы и т.п. А так же в процессе получиться своеобразная статистика, по аналогии с темами которые я ранее публиковал (касательно них, я сейчас не пишу, т.к. там особо и добавить нечего, кроме ответов на вопросы).

    Для меня, торговля от зон СиП, в первую очередь интересна тем, что, в большинстве случаев нет необходимости в процессе ее самой, долго ожидать, наблюдать непосредственно подхода к уже расставленным ордерам, другими словами можно использовать принцип - установил и забыл, даже не смотря например на то, что цене к указанному месту очень далеко (с теми же лимитными уровнями, ложными пробоями, о чем писал в других своих темамах, происходит всё наоборот). В итоге время занятия трейдингом заключается по большей мере в самом анализе графика, на отбор зон СиП, вместо ожидания определенного сетапа на подходе, допустим к какому либо уровню.

    Так же, главным достоинством торговли от СиП, по аналогии с теми методами, что я использовал (использую), является высокие соотношение PL (значительно более 1:3), который вызванны в первую очередь относительно короткими стопами. Сама же система подразумевает разворотную торговлю (в рамках рабочего таймфрейма), пробойные как то мне всё не "заходят", разве что по крюкам...

    Касательно непосредственно техники разметки, отбора зон СиП детально описывать не буду, для этого есть очень не мало информации на просторах интернета. Частично я "попытался" выложить в библиотеке огромный сборник читаемого, но к сожалению, после половины, площадка больше не хочет загружать файлы. Попробую позже, но если не получится, пишите, как то думаю можно это решить.

    Я в основном буду публиковать непосредственно сами торговые возможности, на мой взгляд, с вариантами входа (они бывают разными), разбором итогов по сетапам и т.д. Своего рода дневник со статой, картинками, мыслями и выводами, собственно для чего и использую в основном данную площадку.

    Можно было бы создать отдельно тему, касательно самой ТС на базе СиП, но чувствуется, что будет мягко говоря "хаос" в ней, т.к. тема не нова, очень гибкая, и найдется не мало "умных", которые расскажут, что автор "не понятно кто, и не понятно что несёт", как обычно бывает, при этом забывая что мы на рынке, а в данном случае СиП это лишь хребет ТС, а она в свою очередь индивидуальна у каждого, и разумеется может отличаться от первоисточника, которых, даже просмотрев выложенный архив, очень не мало, и каждый гласит по своему. С лимитными уровнями история была другая, т.к. там всё на личных наблюдениях, и нигде этого нет, а соответственно "недо критика" (не путать с нормальной здравой критикой) присекалась в зародише... Но здесь такой вариант не прокатит, по этому лучше думаю не стоит создавать "теорию" (хотя всё возможно...).

    Всё же базовые моменты, который считаю самыми необходимыми, я опишу, но в максимально сжатом виде, в отличии архива выложенного в библиотеке (там около 1000 страниц).

    Касательно самой стратегии, за стартовые параметры буду рассматривать только старшие таймфреймы, в основном, 1D, 1W, т.е. торговля среднесрочная, но сама система предусматривает связку с младшими таймфреймами 1Н, 4Н, для более филигранных входов. Да, торгуя СиП, можно и минутки бороть, но с моей дисциплиной и эмоциональностью - лучше не стоит, а так - спрос и предложение есть везде, на любом промежутке времени, и любом свободном рынке, т.к. это его механизм. При этом, повторюсь, система более рассчитана не на поведении цены "сейчас", а на исторические данные, по которым выявляются места с высоким дисбалансом покупателей и продавцов, т.е. СиП.

    Вообще, почему именно СиП - как и в ранее веденных мной темах (почти во всех), я сторонник торговать то, что понимаю с точки зрения механики рынка, и здесь принцип прост, ведь на любом свободном рынке, цена зависит от спроса и предложения на какой либо товар, осталось дело за малым - выявить лучше из этих мест.

    И для начального общего понимания о чем здесь будет дальше идти речь, скрины с торговой возможностью, кстати по которой был осуществлён вход в короткую, так что я так же в ожидании...






    P.S. Ссылки на посты, раскрывающие теоретическую часть темы: #1, #2, #3, #4, #6, #8.....#21, #43, #48, #49, #52, #71, #75, #77, #100, #101

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось Viks; 03.06.2019 в 20:30.
    Убедитесь, что ваша стратегия покупает и продает на рынках точно также как - вы это делаете в повседневной жизни.

  2. #41
    Местный Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,606
    Благодарности
    Получено: 911
    Отправлено: 321
    Разбор по EURGBP - прогноз был опубликован в шапке темы, правда немного позже, чем был сделан сам вход в реалии, т.к. тему начал вести спустя день, на выходных, и сделка осталась в "воздухе".



    По ней я получил безубыток, при том что ещё и колебался между БУ или SL, но всё же решил БУ. Почему колебался? Потому что изначально инструмент сходил отлично, при этом с прекрасным входом, да ещё и пин-бар на таймфйме 4Н отличный срисовался, думаю заметили. Так вот как оказалось и видим сейчас - пин бар не помог, т.е. не стоит обольщаться, а лучше следуем правилам самой системы, а конкретно в этой, о пин-барах и прочих паттернах не было ни слова, по крайней мере от меня.

    Теперь всматриваемся в оба графика (первый как было с самого начала) и видим маленький ньюанс, а именно в одном зона предложения построенна по всей свече вместе с тенями, а во втором по тени+тело, при этом ширина спроса получились 8 и 5 пунктов соответственно. Разница вроде всего лишь 3 пункта, но, в первом случае, под конец дня в пятницу (вернее в четверг), перед выходными, можно было закрыть 1:3, и я разумеется не стал этого делать, а перевел в БУ. А вот если бы зону начертил так, как обычно делаю, по тени+тело - в то же время было бы 1:6, и при том что я всегда беру фикс. риск на сделку от депозита, разумеется я бы забрал то что есть, т.к. это не мало (при риске 2% это +12% к депо с одной сделки в течение дня, либо 6 уже проплаченных лосей на будущее). Да выбросить спред, получится 1:5 (у меня ECN счет, по данной паре спред в среднем 0.5-0.7 пункта). В общем обычная математика.



    И всё вышло так по двум причинам:
    1. Не особо придал этому значение, что такое 3 пункта в размере зоны, да ещё и на таймфйме 4Н, а соответственно так её и нарисовал.
    2. Побоялся ставить отложку со стопом в 5 пунктов, при чем вход был точнейшим.

    Так что мотаю на ус, хотя по одному случаю не судят, но это ведь не впервой...


    Вроде мелочь, но сам же говорю - бизнес строится на мелочах.

    Вы не можете благодарить!
    Убедитесь, что ваша стратегия покупает и продает на рынках точно также как - вы это делаете в повседневной жизни.

  3. #42
    Местный Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,606
    Благодарности
    Получено: 911
    Отправлено: 321
    Продолжим разбор ошибок, и опять-таки на мелочах, хотя и не везде ошибки, а и наоборот. Очередь разобраться с фунтами, а именно GBPCHF и NZDCHF. Детали самих прогнозов и вариантов входа смотрим выше.

    Значит по GBPCHF прогноз не оправдался, зона спроса оказалось слабой, лишь притормозила цену, хотя изначально об этом и говорил и понимал, что она такая. Так что здесь всё в порядке. Но волей случая, входа тоже не было, т.к. была задача входить на выход из зоны спроса стоп ордером, либо стоп лимит ордером, не суть. И этот ордер так и не активирован, так что и лося нет.

    Но сам вход именно таким образом был не фантазией и не вымыслом на ходу, а конкретно методом, о котором я не говорил в теории, да и о нем вообще мало кто вспоминает или знает в практике торговли зон СиП. Называется он вход с подтверждением, и я подготовлю отдельно объемный пост по этому поводу, т.к. он как раз и рассчитан на такие ситуации, где зона СиП не самая лучшая по качеству.

    А вот по NZDCHF, опубликованном сегодня же, совсем недавно, ситуация самая банальная, но очень частая (по крайней мере у меня на практике). Как было - ищем пост выше. Как стало смотрим здесь:



    Казалось бы, всё идеально по методике, что ещё надо ювелирный вход от зоны спроса, ещё из младшего ТФ, а потенциал ведь со старшего, НО - я типа как самый умный поставил свою отложку ровно на зону, а если точнее, по круглой цене 0.6600, так что бы по красоте (а в свое время, ещё с бинарных опционов мне вдолбилось в голову "круглый уровень, круглый уровень", уж простите за нервы) Так то оно и произошло, только вот даже минимальный ECN спред менее пункта в этот раз не помог, и цена пошла куда надо, только без меня, при этом так случилось, что я это все дело ещё и пронаблюдал в моменте. Сейчас уже вышли из дневной зоны, а скоро уже и будем там, где пора не о входе думать, а в БУ переводить. Да, есть всё шансы что ещё будет здесь возможность, но по опыту знаю что лучше этого делать не стоит, разве что, как в ситуации с серебром, но там выход был лучше, только желание уже пропало. Так что именно здесь - я вне рынка, (круглые уровни, круглые уровни.....) Делаем выводы, и помним о хотя бы минимальном зазоре, в размере хотя бы спреда, как для входов, так и для стоп лоссов, и не подстраиваемся под красивые значения уровней, а входим там, по той цене, что рисует нам график и требует торговая система.

    Вы не можете благодарить!
    Убедитесь, что ваша стратегия покупает и продает на рынках точно также как - вы это делаете в повседневной жизни.

  4. #43
    Местный Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,606
    Благодарности
    Получено: 911
    Отправлено: 321
    Вход с подтверждением (теория).

    Начнем с того, что в случае с СиП, входы с подтверждением, несколько отличается от того, как это представляется, особенно в сравнении с популярными системами. Это не поиск каких то дополнительных графических моделей, паттернов, не показатели разного рода индикаторов, а лишь один из вариантов входа в позицию, который по своей технике, не плохо фильтрует сетапы (правда как и пологается, хорошие тоже).

    Выглядит это следующим образом. Берём нашу зону СиП желательно на рабочем таймфрейме и проводим в ней уровень ровно по средине. Затем дожидаеммся момента, когда цена пройдет этот уровень, можно даже всю зону, как ложный пробой, главное что бы не было закрытия за пределами зоны дальней стороны. Если закрытие есть, то зона СиП просто не годится, либо не устояла. Если это проколы тенями, то нормально, лишь бы без закрытий вне.

    Затем, когда цена вернётся за нашу разделительную линию, на противоположной границе зоны, устанавливаем стоп ордер, а лучше стоп лимит ордер, что бы не скользило против нас. И ещё раз, сам ложный пробой не обязательно должен быть, но средняя линия должна пересечься в оба конца (туда и обрато), и только потом ордер.

    Стоп лосс ставим как обычно, но можно и за ложный пробой, если он был, но таким образом он станет больше, по этому я ставлю как обычно, и нормально.

    Вот как это выглядит на практике:





    Недостатками данного варианта входа будет:

    1. Когда что-то фильтруем, то автоматом отсеиваем и хорошие возможности, а одна хорошая возможность - это перекрытие не одного возможного будущего стоп лосса. По этому стоит задуматься о целесообразности фильтров.

    2. Опять-таки, это требует времени непосредственно в процессе входа, о принципе "установил и забыл" можно действительно забыть.

    3. Фильтры тоже дают сбои.

    Стоит ли применять - да, стоит, только в тех случаях, где "хромает" само качество зоны СиП, по каким-то важным критериям. А так же, бывают моменты, когда мы находим сетап, зону СиП именно в процессе анализа, и цена уже внутри этой зоны, то вместо запрыгивания по рынку, лучше воспользоваться этим методом входа. Таким образом обезопасив себя от возможного пробоя зоны, при этом не потратив времени, на мониторинг именно конкретной ситуации. Так например было недавно с описанным здесь сетапом по паре GBPCHF, там и СиП была не идеальной, и сам сетап нашелся, когда цена уже была внутри самой зоны. И как раз этот вариант входа помог избежать лося.

    Вы не можете благодарить!
    Убедитесь, что ваша стратегия покупает и продает на рынках точно также как - вы это делаете в повседневной жизни.

  5. #44
    Местный Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,606
    Благодарности
    Получено: 911
    Отправлено: 321
    Прежде, чем продолжить далее прогнозы, до разберем уже опубликованные, на предмет "что можно было сделать иначе. На данный момент ещё два (кроме уже разобранных) достигли ордеров доя открытия сделок.

    EURCHF - здесь добавить нечего, всё начало отрабатывать как и планировалось. Думаю уже можно и в безубыток стать, а затем забыть за неё на пару дней. Либо выростет, либо БУ, главное не терять.




    А вот GBPJPY немного иначе картина. Изначально, на дополнительном ТФ 1Н было размечено две зоны спроса, одна из которых отстопила, а вторая - вход хорош, правда пока ещё думаю рановато говорить о переводе в безубыток, вот где то на выходе из дневного спроса будет в самый раз.



    Но первого стопа можно было избежать. И это не тем, что торговать только дальнюю зону спроса, нет, всё сделано верно. Но если посмотреть именно младшие зоны, то можно было взять зону спроса с 4Н. Понятно, что сейчас это кажется посфактум, но на самом деле, сравните их по качеству, т.е. те что на 1Н (обе), хуже чем та что на 4Н, а размер стопа при этом допустим и там и там, относительно характера пары.





    По другому, изначально был определен не лучший вариант младшего таймфрейма для торговли именно этого сетапа, несмотря на то, что 1Н дает более детальную картину, но при взгляде на оба в сравнении, зона с 4Н значительно выигрывает по качеству, хоть и с чуть болшим риском, зато стоп лосс один, вместо двух.

    Вы не можете благодарить!
    Убедитесь, что ваша стратегия покупает и продает на рынках точно также как - вы это делаете в повседневной жизни.

  6. #45
    Местный Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,606
    Благодарности
    Получено: 911
    Отправлено: 321
    GBPUSD

    По данной паре есть две зоны спроса. Верхняя на рабочем ТФ 1D выглядит не на столько хорошо как нижняя, но по большинству критериев все же подходит. Да и использовать младший ТФ здесь нет необходимости, единственное уже сегодня была реакция на эту зону, но возможно ещё будет шанс зайти.



    А вот нижняя, очень интересна по максимуму параметров, особенно качество и сила выхода из неё. Там же и дистанция, запас хода, зона над зоной и т.д. Но там нужен младший ТФ, что бы сократить стоп. Хорошо выглядит в этой роли 4Н.


    Вы не можете благодарить!
    Убедитесь, что ваша стратегия покупает и продает на рынках точно также как - вы это делаете в повседневной жизни.

  7. #46
    Местный Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,606
    Благодарности
    Получено: 911
    Отправлено: 321
    WTI

    Нефть (WTI) вроде нацелилась вниз, где видим зону спроса 1D. С точки зрения качества выхода и других моментов, что должны быть слева - всё хорошо, даже можно сказать отлично. Но вот правая часть смущает в первую очередь запасом хода. Учитывая ширину зоны, запас хода получается мал, и мне это не нравится. Да, если брать с младшего таймфрейма - то всё хорошо, но это не верный подход, т.к. главный для оценки качества зоны СиП, является рабочий ТФ, т.е. в конкретном случае 1D.

    Но и пропустить не охота сетап. Можно рассмотреть вариант зоны спроса ещё ниже, но это будет не скоро. Думаю в конкретном случае поступить следующим образом: наблюдать как именно цена зайдет внутрь зоны спроса 1D. Если это будет без рывков, и сразу к часовому спросу - тогда заходить (как и говорил в критериях отбора, читаем тему в начале). Если же будет касание зоны 1D тенью, затем выход из неё, затем снова попытка дотянуться до зоны спроса 1Н - тогда лучше не стоит рисковать, т.к. это будет выглядеть как ретест дневной зоны, после которого она будет не свежей. И однозначно, если всё пойдет по плану, необходимо быстро стать а безубыток, поскольку у сетапа много получается ньюансов.




    Вы не можете благодарить!
    Убедитесь, что ваша стратегия покупает и продает на рынках точно также как - вы это делаете в повседневной жизни.

  8. #47
    Местный Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,606
    Благодарности
    Получено: 911
    Отправлено: 321
    USDCAD

    Заглянем немного на перёд, т.к. ТС на базе зон СиП позволяет в полной мере использовать вариант входа по типу "установил и забыл", тем самым можно уже сейчас, в "хороших" местах поставить свои ордера, на случай не упустить возможность.

    Именно из этой оперы следующий сетап по канадцу. На недельном таймфрейме видим предложение, с отличным вылетом, импульсом, дистанцией и не большой шириной. Ещё выше так же есть, но то уже совсем далековато, к тому времени уде модет изменится риск на сделку, т.к. депозит то на месте стоять не будет.



    Теперь смотрим младший ТФ, а для недельного это 4Н (1Н я практически не применяю в данной связке с 1W). Так вот на 4Н картина выглядит ещё прелестнее. Аж так хорошо, что порой кажется, что именно такие сетапы ложно будут специально пробиты, но как практика показывает - нужно строго придерживатся ТС, и как минимум математика свое дело сделает.

    Вы не можете благодарить!
    Убедитесь, что ваша стратегия покупает и продает на рынках точно также как - вы это делаете в повседневной жизни.

  9. #48
    Местный Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,606
    Благодарности
    Получено: 911
    Отправлено: 321
    Фондовый рынок, особенности


    Перенесемся на фондовый рынок (по форексу пока что всё что могло быть - в процессе )

    Первой особенностью, на которую я обращаю внимание - построения зоны СиП по максимальному размеру базы, т.е. вместе с тенями. Затем, если ширина превышает 1%-1.5% от цены акции, можно рассмотреть тело+тень, и то не желательно, т.к. с практики будет много недолётов. И крайне редко, при не возможной базе в рамках указанной ширины, используем младший таймфрейм, но вероятность недолётов будет высока. Тем не менее торговать можно, недолет это все же не лось

    AAPL

    По бумаге Apple сейчас откатываем в сторону спроса. Критерии всё те же что и на форексе, и здесь всё в порядке, особенно общая картина, т.к. Фондовый рынок трендовый, в сравнении.



    Как видим, здесь спрос довольно широкий, 2%, и по другому его на рабочем ТФ не получится правильно построить, по этому берем ещё и младший (я взял 4Н). Так же обращаем внимание на геп, при выходе из спроса, что ещё больше усиливает нашу зону.



    Дальше всё как всегда, поставил ордер, стоп и забыл. Касательно целей, то на фондовом рынке они могут быть громадными, т.к. рынок трендовый, да и волатильность здесь не малая. Но и ожидать результата приходится часто подольше, особенно в случае с лонгами, зато 1:20 здесь - это нормально

    Вы не можете благодарить!
    Убедитесь, что ваша стратегия покупает и продает на рынках точно также как - вы это делаете в повседневной жизни.

  10. #49
    Местный Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,606
    Благодарности
    Получено: 911
    Отправлено: 321
    Недолёты

    В посте #10, во время описания теории, я взял один из примеров зоны предложения, от которой был обновлён экстремум, с примечанием на то, что результат увидим в ближайшем будущем.

    Так вот этот час настал, и сейчас видим картину, которая к сожалению не редкость, но и с этим ничего не поделаешь, а именно - недолёт к планируемой точке входа.



    Недолёт, недолётом, а останется открытый вопрос, что делать с такой зоной СиП?

    Подойдём к данному вопросу с точки зрения критериев отбора качества зон СиП. По сложившейся картине в результате появляется два важных критерия, которые автоматом делают нашу зону непригодной к торговле, а именно: теперь можно сказать что зона не свежая, т.е. её уже тестировали, особенно если за базу взять её максимальную ширину; во вторых, если цена сейчас всё же пойдет снова в сторону зоны, то получается прям перед ней, была остановка для набора новых сил для дальнейшего возможно пробоя, или как минимум ложный пробой обеспечен.

    По этому, я бы не стал уже её торговать (теперь качество уже не то), а смотрел бы дальше, например ту, что выше.

    Но если и торговать, то только либо через вход с подтверждением, либо смотреть таймфрейм ниже, и искать там не просто вариант СиП, а именно хороший СиП по тем же критериям, таким образом хотя бы дав себе шанс на успех, либо наблюдать нынче зону СиП с младшего таймфрейма обязательно внутри этой зоны, и затем уж только от неё входить. Да, возможно всё будет как и планировалось изначально, но опять-таки, если по системе - то данная зона предложения уже не та.

    И касательно самих недолётов, как они не бесят, и как это не печально, но профессионалы данного метода торговли (те же академики, которые его развивают, откуда и информация о методах торговли) говорят - если получился недолёт, значит зона спроса или предложения была определена точно, даже более того, там был сильный спрос или предложения. Короче, как утешение сгодится

    Вы не можете благодарить!
    Убедитесь, что ваша стратегия покупает и продает на рынках точно также как - вы это делаете в повседневной жизни.

  11. #50
    Местный Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,606
    Благодарности
    Получено: 911
    Отправлено: 321
    BRENT

    Вчера писал о вариате лонгов по нефти марки WTI, сегодня посмотрим варианты шортов, только по нефти марки Brent. Кстати и там и там они схожи, т.к. инструменты коррелируют, но именно в этом порядке (Wti - long, Brent - Short), мне картина понравилась больше, хотя можно рассматривать их в аналогии. По нижней чего лишь не хватает, хотелось бы видить РБС вместо СБС, т.к. они по лучше будут. Кстати, ещё ниже на 1Н есть так же зона предложения, но я её не смотрю, поскольку она всё же вне зоны с дневного ТФ.

    Значит на дневном таймфрейме зона предложения, довольно широкая. Соответственно внутри неё смотрим зоны предложения на младшем ТФ, а именно 1Н таковы показывает. Видим зону над зоной, и мне ближайшая поправилась по параметрам, но и дальнюю не исключаю, т.е. рассматриваю каждую.

    За цель можно рассмотреть вплоть до зоны спроса по аналогии с WTI в посте вчера (здесь это в районе 67.00-68.00$), и если так, то соотношение будет колоссально большим.




    Вы не можете благодарить!
    Убедитесь, что ваша стратегия покупает и продает на рынках точно также как - вы это делаете в повседневной жизни.

Страница 5 из 12 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •