СиП (спрос и предложение) - практика
Страница 1 из 12 1 2 3 4 5 11 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 111

Тема: СиП (спрос и предложение) - практика

  1. #1
    Местный Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,606
    Благодарности
    Получено: 911
    Отправлено: 321

    СиП (спрос и предложение) - практика

    Приветствую всех. Создаю данную тему, для дальнейшего проведения, своего рода теста по торговли зон СиП, с последующим отбором, на основании анализа опубликованных сетапов, того что отрабатывает лучше, а что хуже, как лучше заходить, выходить, размещать стоп лоссы и т.п. А так же в процессе получиться своеобразная статистика, по аналогии с темами которые я ранее публиковал (касательно них, я сейчас не пишу, т.к. там особо и добавить нечего, кроме ответов на вопросы).

    Для меня, торговля от зон СиП, в первую очередь интересна тем, что, в большинстве случаев нет необходимости в процессе ее самой, долго ожидать, наблюдать непосредственно подхода к уже расставленным ордерам, другими словами можно использовать принцип - установил и забыл, даже не смотря например на то, что цене к указанному месту очень далеко (с теми же лимитными уровнями, ложными пробоями, о чем писал в других своих темамах, происходит всё наоборот). В итоге время занятия трейдингом заключается по большей мере в самом анализе графика, на отбор зон СиП, вместо ожидания определенного сетапа на подходе, допустим к какому либо уровню.

    Так же, главным достоинством торговли от СиП, по аналогии с теми методами, что я использовал (использую), является высокие соотношение PL (значительно более 1:3), который вызванны в первую очередь относительно короткими стопами. Сама же система подразумевает разворотную торговлю (в рамках рабочего таймфрейма), пробойные как то мне всё не "заходят", разве что по крюкам...

    Касательно непосредственно техники разметки, отбора зон СиП детально описывать не буду, для этого есть очень не мало информации на просторах интернета. Частично я "попытался" выложить в библиотеке огромный сборник читаемого, но к сожалению, после половины, площадка больше не хочет загружать файлы. Попробую позже, но если не получится, пишите, как то думаю можно это решить.

    Я в основном буду публиковать непосредственно сами торговые возможности, на мой взгляд, с вариантами входа (они бывают разными), разбором итогов по сетапам и т.д. Своего рода дневник со статой, картинками, мыслями и выводами, собственно для чего и использую в основном данную площадку.

    Можно было бы создать отдельно тему, касательно самой ТС на базе СиП, но чувствуется, что будет мягко говоря "хаос" в ней, т.к. тема не нова, очень гибкая, и найдется не мало "умных", которые расскажут, что автор "не понятно кто, и не понятно что несёт", как обычно бывает, при этом забывая что мы на рынке, а в данном случае СиП это лишь хребет ТС, а она в свою очередь индивидуальна у каждого, и разумеется может отличаться от первоисточника, которых, даже просмотрев выложенный архив, очень не мало, и каждый гласит по своему. С лимитными уровнями история была другая, т.к. там всё на личных наблюдениях, и нигде этого нет, а соответственно "недо критика" (не путать с нормальной здравой критикой) присекалась в зародише... Но здесь такой вариант не прокатит, по этому лучше думаю не стоит создавать "теорию" (хотя всё возможно...).

    Всё же базовые моменты, который считаю самыми необходимыми, я опишу, но в максимально сжатом виде, в отличии архива выложенного в библиотеке (там около 1000 страниц).

    Касательно самой стратегии, за стартовые параметры буду рассматривать только старшие таймфреймы, в основном, 1D, 1W, т.е. торговля среднесрочная, но сама система предусматривает связку с младшими таймфреймами 1Н, 4Н, для более филигранных входов. Да, торгуя СиП, можно и минутки бороть, но с моей дисциплиной и эмоциональностью - лучше не стоит, а так - спрос и предложение есть везде, на любом промежутке времени, и любом свободном рынке, т.к. это его механизм. При этом, повторюсь, система более рассчитана не на поведении цены "сейчас", а на исторические данные, по которым выявляются места с высоким дисбалансом покупателей и продавцов, т.е. СиП.

    Вообще, почему именно СиП - как и в ранее веденных мной темах (почти во всех), я сторонник торговать то, что понимаю с точки зрения механики рынка, и здесь принцип прост, ведь на любом свободном рынке, цена зависит от спроса и предложения на какой либо товар, осталось дело за малым - выявить лучше из этих мест.

    И для начального общего понимания о чем здесь будет дальше идти речь, скрины с торговой возможностью, кстати по которой был осуществлён вход в короткую, так что я так же в ожидании...






    P.S. Ссылки на посты, раскрывающие теоретическую часть темы: #1, #2, #3, #4, #6, #8.....#21, #43, #48, #49, #52, #71, #75, #77, #100, #101

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось Viks; 03.06.2019 в 20:30.
    Убедитесь, что ваша стратегия покупает и продает на рынках точно также как - вы это делаете в повседневной жизни.

  2. #2
    Местный Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,606
    Благодарности
    Получено: 911
    Отправлено: 321
    СиП - вступление, основы своими словами.

    Что такое СиП? С точки зрения механики рынка не буду здесь углубляться, можно взять учебник по экономике, либо Википедия в помощь, главное что - любой свободный рынок движется в следствии разници баланса СиП, а вот уже за счёт каких участников, каких ордеров (рыночных или лимитных, моё мнение по этому поводу есть описано в ранее веденных темах), это уже следствие.

    На графике же, с которым мы работаем, это выглядит как дисбаланс в одну из сторон, т.е. сильнее спрос либо предложение, за счёт чего видно излом предыдущего движения цены, либо же продолжение движения после паузы. Но нас интересуют только те места, где этот дисбаланс будет очень сильным, что даёт возможность предположить с большой вероятностью, что именно в конкретном месте графка с истории, актив является дорогим или дешёвым, следовательно, количество покупателей и продавцов будет очень разнится, и понятно в какую сторону. Это как в жизни, если есть распродажа по заниженной цене чего либо, увеличивается число желающих к приобретению, а следовательно товар будет быстрее заканчивается, в следствии чего цена на него более резко подымется. И на оборот, если мы хотим приобрести что то редкое, которого мало экземпляров, разумеется таких как мы будет больше, чем самого товара, а следовательно у продавца есть хорошая возможность продавать нам по завышенной цене, до момента пока не появится товар с избытком количества, либо пока на него вообще не пропадет интерес покупателей, за эту стоимость. А вот когда всё в балансе, цена, количество товара, его продавцов соответственно и покупателей, которых устраивает цена, будет стабильность, т.е. отсутствие изменения цены в ту или иную сторону.

    Исходя из логики, на графике, в этих местах где ранее был нарушен дисбаланс (с истории), будет явно выраженное изменения цены актива, а следовательно можно предположить, что в этих местах остались не сработавшие ордера тех, кому грубо говоря "не хватило товара по данной цене", в случае если это были покупки (с продажами по логике наоборот) Да и не только не сработавшие ордера, а вообще, эти места визуально дают понять что есть дорого, а что есть дёшево, относительно времени прошлого и настоящего (к цене со временем тоже привыкают). Так сказать ориентир, точка опоры, как в жизни, если завтра Ferrari начнут всё те же новые автомобили продавать, по 10000$, то явно они разойдутся как горячие пирожки, и цена быстро вернется в состояние баланса, когда не слишком много желающих (вернее имеющих возможность, желающих думаю не мало) приобретает по ~ 300000$. Но если в будущем цена снова вернётся к нижней отметке, то вероятность что будет ровно такой же эффект, колоссально высока. Как то так, что бы яснее

    Выглядит это всё дело следующим образом, на примере золота:



    Но есть много дополнительных "фильтров, параметров", которые позволяют отобрать из просто видимых зон СиП, именно те, который с большой вероятностью отработают в нашу пользу, и дадут возможность нам заработать. О них поговорим в кратце позже, и о том как их можно торговать, варианты.

    Касательно "ЗОНЫ" - да, именно зоны, область, а не конкретно линия, как в случае с мной описанными лимитными уровнями LL, или уровнями поддержки-сопротивления. Почему так: потому что СиП это место соотношения интересов и возможностей покупателей и продавцов, место их дисбаланса, а уровень (возьму за основу лимитный уровень LL) - это конкретное место где могут стоять лимитные ордера, в ту или иную сторону.

    Как проводить эти зоны, по каким правилам, опишу отдельно, и в кратце, т.к. повторюсь, здесь много вариантов, авторов, мнений и т.д. Я опишу то, что наиболее оптимально для меня, разумеется не я это придумал, а лишь выбрал из существующих.

    Вы не можете благодарить!
    Убедитесь, что ваша стратегия покупает и продает на рынках точно также как - вы это делаете в повседневной жизни.

  3. #3
    Местный Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,606
    Благодарности
    Получено: 911
    Отправлено: 321
    Критерии для отбора зон СиП (на что обращаем внимание), которые стоит торговать.

    Хотелось бы сказать "главные критерии", но это не совсем может быть и подходящее выражение в данном случае, ведь когда вопрос касается собственных средств, которые мы хотим обратить в рынок, всё является главным. Но тем не менее, на мой взгляд есть моменты более или менее важны, т.к. в мире мало идеальных вещей, а рынок тем более не исключение, что в итоге включив отбор СиП по максимуму, по всем положительным характеристикам, то и торговать толком не будет чего. По этому буду рассматривать их по важности в порядке публикации (имхо), и этот момент очень субъективен, т.е. хорошая зона СиП, по должна соответствовать им всем, в той или иной мере, чем больше тем лучше.

    1. Сила выхода из зоны СиП.

    Один из самых основных моментов, при наличии которого, мы можем вообще предложить, что есть дисбаланс покупателей и продавцов в зоне, т.е. сама зона является местом СиП, и этот дисбаланс в будущем сможет не просто остановить цену, а и развернуть ее. На графике это выглядит как наличие импульса при выходе из зоны, либо немного позже (например на следующей свече), но он есть. На первом примера видим ситуацию с импульсом (как должно быть), а на втором без него, хотя это был и экстремум, но зона себя не оправдала.




    Вы не можете благодарить!
    Убедитесь, что ваша стратегия покупает и продает на рынках точно также как - вы это делаете в повседневной жизни.

  4. #4
    Местный Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,606
    Благодарности
    Получено: 911
    Отправлено: 321
    2. Качество выхода из зоны СиП.

    Можно объединить с первым пунктом, следовательно присвоить такую же важность. Подразумевает отсутствие откатов, в лучшем случае даже минимальных, в рамках рабочего таймфрейма, при выходе из зоны СиП.

    При этом данный момент можно относительно сравнивать с тем же импульсом, как в первом пункте, грубо он просто растянулся на несколько дней (если рабочий таймфрейм дневной). Например несколько подряд баров, хоть и не импульсных, но с хорошей амплитудой, относительно размера самой зоны СиП, без лишних колебаний. А ещё лучше когда есть импульс, и не один, а несколько подряд.

    Зоны СиП с такими параметрами, очень хорошо видны на графике неворужённым глазом, в них можно смело утверждать, что как минимум локально, было изменение тренда в противоположную сторону.

    Первый пример - просто хорошего качества выход, хоть и без мощного импульса; второй - то же самое но и с импульсом в придачу; третий - там где после выхода из зоны СиП присутствуют разные микрооткаты и т.п., и это не стоит торговать.






    Вы не можете благодарить!
    Убедитесь, что ваша стратегия покупает и продает на рынках точно также как - вы это делаете в повседневной жизни.

  5. #5
    Местный Аватар для SANTJAGO
    Регистрация
    23.05.2016
    Сообщений
    425
    Благодарности
    Получено: 761
    Отправлено: 918
    Цитата Сообщение от plustrade Посмотреть сообщение
    архива выложенного
    Я хочу посмотреть его !!! Где он ???

    Вы не можете благодарить!

  6. #6
    Местный Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,606
    Благодарности
    Получено: 911
    Отправлено: 321
    Цитата Сообщение от SANTJAGO Посмотреть сообщение
    Я хочу посмотреть его !!! Где он ???
    В библиотеке, там где литература, правда не все поместилось, (всего лишь половина), пишет что не допустимый размер файлов, хотя я и так разделил их на минимальные части, на более мелкие чем уже загружены. Надо наверное, если будет интерес к теме, обратится к администрации, может помогут...

    Вот ссылки на то что смог загрузить:

    https://forum.roboforex.ru/downloads.php?do=file&id=466

    https://forum.roboforex.ru/downloads.php?do=file&id=465

    https://forum.roboforex.ru/downloads.php?do=file&id=467

    Думаю и этого не на один квартал будет достаточно, хотя можно и дождаться, пока я в кратце, в сжатом виде здесь опишу, прежде чем публиковать практику, хотя это уже инфа так сказать с других уст, и с некоторыми своими выводами, взглядом и где-то наработками.

    Вы не можете благодарить!
    Убедитесь, что ваша стратегия покупает и продает на рынках точно также как - вы это делаете в повседневной жизни.

  7. #7
    Местный Аватар для SANTJAGO
    Регистрация
    23.05.2016
    Сообщений
    425
    Благодарности
    Получено: 761
    Отправлено: 918
    Цитата Сообщение от plustrade Посмотреть сообщение
    не все поместилось
    Спасибо!!! Что дали ссылку !!!

    Вы не можете благодарить!

  8. #8
    Местный Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,606
    Благодарности
    Получено: 911
    Отправлено: 321
    3. Расстояние выхода из СиП.

    Понятно что всё относительно, и этот параметр мы смотрим визуально, а для каждого рынка и актива этот момент будет разным, т.к. везде разная волатильность, и даже больше, со временем эти моменты имеют свойство менятся, в то же время, сами зоны СиП с их методами остаются рабочими. Но тем не менее, это хорошо просматривается не вооруженным глазом, а то чего таким образом не заметить, скорее и не является хорошей зоной СиП.

    Да, желательно знать, понимать характер самого конкретного рынка, тол ли форекс, то ли товарный либо фондовый (как у брокеров говорят относительно трейдеров при верификации "знай своего клиента"), либо конкретного актива, что не всегда подвластно новичку, и повторюсь, со временем рынок меняется. Но тем не менее эти моменты видны, хотя бы с точки зрения дистанции выхода относительно размера самой зоны СиП (должно быть не менее 1:3), чем больше тем лучше. А далее просто нарабатывать опыт, и фиксировать в памяти изменения характера рыночных движений, разных активов, т.е. трудиться...

    И вот два примера, как надо, и как не надо, соответственно:




    Вы не можете благодарить!
    Убедитесь, что ваша стратегия покупает и продает на рынках точно также как - вы это делаете в повседневной жизни.

  9. #9
    Местный Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,606
    Благодарности
    Получено: 911
    Отправлено: 321
    4. Наличие или отсутствие ретестов.

    Отсутствие или наличие взаимодействия с определенной для торговли зоной СиП. Другими словами был ли её ретест, и сколько их было. Я сторонник торговать только те зоны СиП, которые не тестировались, т.е. "свежие". Разумеется смотрим слева на право, от места где мы определили СиП, до момента, когда можно ставить свои ордера (как - об этом позже). Максимум допускаю один ретест, и то, что бы это была "шпилька", без полноценного захода тела свечи во внутрь зоны СиП. А лучше всего "свежак", не тронутая зона СиП.

    Мысли по этому поводу таковы - если зона действительно хороша, то при первом тесте высока вероятность что остаточный объем выберут, и на втором и последующем тестах, там уже ничего не осталось. Соответственно, если уж пропустили, то лучше и вовсе не лезть.

    Так же сюда можно отнести период, когда этот ретест мог быть, а именно - если он был вблизи самой зоны, т.е. когда она только сформировалась как в первом скрине из примероа в посте выше, то это нормальная ситуация, хотя в идеале лучше вообще без неё. А если сам ретест спустя время, т.е. когда цена полноценно от зоны ушла, а затем развернулась назад к ней, то на этом ретесте нужно заходить, а не после пытаться "прокатиться" ещё раз. Статистика гласит, что не получится в большинстве случаев.

    И примеры: первый - как надо, второй - как допустимо, третий - как не желательно, четвертый - смешанный, описание на скриншоте, итог увидим на днях








    Вы не можете благодарить!
    Убедитесь, что ваша стратегия покупает и продает на рынках точно также как - вы это делаете в повседневной жизни.

  10. #10
    Местный Аватар для plustrade
    Регистрация
    30.08.2017
    Адрес
    Planet Earth
    Сообщений
    1,606
    Благодарности
    Получено: 911
    Отправлено: 321
    5. Обновление предыдущего экстремума.

    Имеется ввиду, после выхода цены из зоны СиП желательно что бы был обновлен предыдущий екстремум, сформированный до нашей зоны СиП. Если это происходит в рамках торговли по тренду, то обновление последнего максимума/минимума (восходящий/нисходящий тренд). А если против тренда, то обновление ближайшего минимума/максимума от которых была сформирована новая вершина/впадина уже прошлого тренда соответственно.

    Что бы понятнее был этот "набор слов" - примеры как это должно выглядеть:







    Если же не было обновление предыдущего экстремума, то наши шансы становится меньше, но напомню, что соблюдение абсолютно всех пунктов отбора зон СиП - это не панацея, и даже скорее большая редкость, но чем их больше тем лучше.

    Для выявления этих самых экстремумов можно воспользоваться Zig Zag -ом, но если не умеем это видить без вспомагательных инструментов, то, имхо, пока вообще ещё рано торговать такие ТС как эта. Не хочу кого-то обидеть, но всё же сама система довольно объемная с точки зрения базы знаний, не смотря на довольно простой подход. И лучше предварительно тщательно разобраться, чем торговать на реальных средствах.

    Вы не можете благодарить!
    Убедитесь, что ваша стратегия покупает и продает на рынках точно также как - вы это делаете в повседневной жизни.

Страница 1 из 12 1 2 3 4 5 11 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •