Клуб любителей автоматической торговли - Страница 3
Страница 3 из 35 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 13 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 342

Тема: Клуб любителей автоматической торговли

  1. #21
    Местный Аватар для Azizkin
    Регистрация
    05.02.2013
    Адрес
    Шервудский лес
    Сообщений
    2,874
    Цитата Сообщение от Barok Посмотреть сообщение
    А задать вопрос и получить на него ответ здесь возможно ?
    Ну смотря какой вопрос), а так-то да, задавайте.

  2. #22
    Местный Аватар для Barok
    Регистрация
    12.06.2013
    Адрес
    Беларусь
    Сообщений
    41
    Один вопрос.Когда надо вмешаться в настройки если свободных средств осталось 30% , 40%,50% от баланса?

  3. #23
    Местный Аватар для Azizkin
    Регистрация
    05.02.2013
    Адрес
    Шервудский лес
    Сообщений
    2,874
    Цитата Сообщение от Barok Посмотреть сообщение
    Один вопрос.Когда надо вмешаться в настройки если свободных средств осталось 30% , 40%,50% от баланса?
    Вы имеете ввиду просадку по депозиту (equity) или свободные средства (free margin)? Если просадка - то не более 50% (вообще нежелательно допускать просаживания более 20%, ну а свободные средства менее критичны в случае частичного или полного локирования позиций, там зависит от конкретного советника.

  4. #24
    Запишите меня в клуб, хочу грааля

  5. #25
    Местный Аватар для Azizkin
    Регистрация
    05.02.2013
    Адрес
    Шервудский лес
    Сообщений
    2,874
    Цитата Сообщение от SilverKZ Посмотреть сообщение
    Запишите меня в клуб, хочу грааля
    Добро пожаловать!)

  6. #26
    Местный Аватар для kfnkt
    Регистрация
    16.09.2013
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    496
    Добрый день уважаемые роботоводы. Я хотел бы тоже принять участие в вашем клубе. Я конечно не программирую на роботов, я программирую на делфи и создаю сайты простых тематик и социальных сетей. Основное торговля на форекс. Вот тоже хотел бы стать участником Вашего клуба. Подскажите пожалуйста как вступить в клуб. Зарание спасибо.

  7. #27
    Местный Аватар для Azizkin
    Регистрация
    05.02.2013
    Адрес
    Шервудский лес
    Сообщений
    2,874
    Цитата Сообщение от kfnkt Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста как вступить в клуб.
    Принимаем всех желающих, причем пока бесплатно). Так что добро пожаловать в клуб!

  8. #28
    Местный Аватар для Azizkin
    Регистрация
    05.02.2013
    Адрес
    Шервудский лес
    Сообщений
    2,874
    Предлагаю порассуждать на тему "Грааля". Хотя в сети полным-полно советников, "Грааль", по-видимому, придется делать самим. Но сначала надо определить его общие характеристики. Приступим:

    Все-таки интересный вопрос – почему многие торговые стратегии, хотя и вполне добротные, перестают работать. Речь не только об автоматизированных стратегиях, но и о ручных. К примеру, стратегия пересечения машек отражает ускорение цены, и вход осуществляется в момент перелома тенденции. Казалось бы, идеальная стратегия… ан нет, сливает на длительном промежутке. Многие считают, что это проделки «злых маркетмейкеров», которые распознают стратегии и двигают цену в другом направлении. Но так ли все просто? В настоящее время имеется огромное количество стратегий, и знать обо всех маркет просто не в состоянии. Однако на поверку все (ну почти все) стратегии оказываются несостоятельными на длительном промежутке. Стало быть причина все же в другом. И для построения «Грааля» надо ее найти. Попробуем?
    Движения цены на рынке хаотичны. И с развитием рынка хаос усиливается. Связано это с тем, что раньше рынок был более инертен, соответственно возникавшие на нем тенденции носили более стабильный и длительный характер. Отлично работал технический анализ. Но это было раньше. Теперь, с развитием коммуникационных технологий, фактор инертности потерял свое значение. Мы практически уже дошли до того момента, когда открытие позиции в произвольном месте в любую сторону с 50% вероятностью принесет прибыль при условии одинакового расстояния до стопа и профита. При этом математическое ожидание все равно отрицательно, так как имеется спред, своп и брокерские комиссии. А что предлагают традиционные стратегии? Расстояние до стопа в 2 и более раз меньше расстояния до профита! То есть вероятность получения прибыли в 2 и более раз меньше вероятности получения стопа по сделке. Да, применение определенной стратегии несколько повышает шансы на прибыль, но с таким соотношением риск-прибыль это вряд ли поможет. Сделаю первый вывод. Стратегия может считаться «Граальной», если количество прибыльных сделок по ней более 60% на длительном промежутке времени при примерно одинаковом соотношении стопа и профита.
    Следует учесть еще один фактор - частоту сделок. Если стратегия за 10 лет открыла 10 ордеров, 6 из которых закрылись в профите, целесообразность ее применения очень сомнительна. Так сколько ордеров в среднем (скажем за месяц) должно быть? Если брать риск на сделку в размере 5% депозита и целью ставить 50% прироста депозита в месяц при 60% прибыльных сделок, получается в среднем не менее 50 сделок. То есть это должна быть краткосрочная стратегия. Да, чтобы не было разночтений, под «сделкой» можно подразумевать серию сделок, связанных между собой (сетка, усреднение и т.п.). Кто-то может не согласиться с 50% прибыли в месяц, но на самом деле это не так много для грааля, как хотелось бы, и не так мало, чтобы бросить эту идею.
    Продолжение следует...

    З.Ы. Это конечно мое мнение, и оно может не совпадать с взглядами многих форумчан, поэтому хотелось бы услышать и другие мнения.

  9. #29
    Местный Аватар для dunkanFX
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    Magadan
    Сообщений
    1,143
    Цитата Сообщение от Azizkin Посмотреть сообщение
    Принимаем всех желающих, причем пока бесплатно). Так что добро пожаловать в клуб!
    Всех желающих? Ничего так.
    Я желаю )))
    Последний раз редактировалось dunkanFX; 28.10.2013 в 15:34.

  10. #30
    Местный
    Регистрация
    07.01.2012
    Сообщений
    3,329
    Цитата Сообщение от Azizkin Посмотреть сообщение
    Все-таки интересный вопрос – почему многие торговые стратегии, хотя и вполне добротные, перестают работать.
    Нет такого понятия как добротные или плохие. Существуют либо прибыльные, либо убыточные и все.

    Цитата Сообщение от Azizkin Посмотреть сообщение
    К примеру, стратегия пересечения машек отражает ускорение цены, и вход осуществляется в момент перелома тенденции. Казалось бы, идеальная стратегия… ан нет, сливает на длительном промежутке. Многие считают, что это проделки «злых маркетмейкеров», которые распознают стратегии и двигают цену в другом направлении. Но так ли все просто? В настоящее время имеется огромное количество стратегий, и знать обо всех маркет просто не в состоянии. Однако на поверку все (ну почти все) стратегии оказываются несостоятельными на длительном промежутке. Стало быть причина все же в другом. И для построения «Грааля» надо ее найти. Попробуем?
    Машка не показывает ускорение цены. Мувинг это цифровой фильтр на свечной индикатор. Цена в голом виде это не график свеч, а поток тиковых данных вот это и есть цена в чистом виде. Накладывая индикатор на график трейдер лишь накладывает один индикатор на показания другого индикатора и ничего более. График свеч, или баров это тоже индикатор, как и индикатор МА. Только в отличие от мувингов японские свечи учитывают такой параметр как время. Потому большинство трейдеров торгующих по индикаторам, те же МА не учитывают параметр время, потому что он уже заложен в японских свечах. А те трейдеры что торгуют по уровням, или используют машки в качестве уровней они не используют время никак, для них важен только коридор цены и все.

    Цитата Сообщение от Azizkin Посмотреть сообщение
    Движения цены на рынке хаотичны. И с развитием рынка хаос усиливается. Связано это с тем, что раньше рынок был более инертен, соответственно возникавшие на нем тенденции носили более стабильный и длительный характер. Отлично работал технический анализ. Но это было раньше. Теперь, с развитием коммуникационных технологий, фактор инертности потерял свое значение. Мы практически уже дошли до того момента, когда открытие позиции в произвольном месте в любую сторону с 50% вероятностью принесет прибыль при условии одинакового расстояния до стопа и профита. При этом математическое ожидание все равно отрицательно, так как имеется спред, своп и брокерские комиссии. А что предлагают традиционные стратегии? Расстояние до стопа в 2 и более раз меньше расстояния до профита! То есть вероятность получения прибыли в 2 и более раз меньше вероятности получения стопа по сделке. Да, применение определенной стратегии несколько повышает шансы на прибыль, но с таким соотношением риск-прибыль это вряд ли поможет. Сделаю первый вывод. Стратегия может считаться «Граальной», если количество прибыльных сделок по ней более 60% на длительном промежутке времени при примерно одинаковом соотношении стопа и профита.
    Что доминирует на рынке стохастичность или детерминированность это вечный вопрос, как и вопрос о существовании вечной жизни. Но такие задачи лучше оставлять любителям грантов и желающим получить нобелевку. А задача простого трейдера это прибыль и ничего более. Лично я из тех кто пытается заработать на процессах детерминированности.
    Рынок и сейчас инертен, только в отличие давних времен состояние инертности сократилось и будет только сокращаться пока скорость передачи информации не упрется в потолок в виде физических ограничений. А старый технический анализ просто не в состоянии оценить теперешний момент инертности потому что, он очень короткий. Говоря языком аналогии трейдер пытается на часах на которых отсутствует секундная стрелка засечь изменение секунд. Понятно что из этой затеи ничего не получится. Иногда будет угадывать, иногда нет.
    Граальной может считаться система имеющая соотношения меньший риск-большая прибыль. То есть при риске например 15 пунктов иметь прибыль 20-25 пунктов. Но тогда против трейдера будет играть время, а здесь мы возвращаемся обратно к проблеме инертности рынка. Потому как правило время длительности сделки сигнала не должно быть больше времени длительности сигнала. Например сигнал для сделки формируется в течение двух часов, а значить и длительность сделки должна быть тоже не более 2-х часов. В противном случае в силу вступают другие факторы которые смещают акцент инертности на другое событие.

    Цитата Сообщение от Azizkin Посмотреть сообщение
    Следует учесть еще один фактор - частоту сделок. Если стратегия за 10 лет открыла 10 ордеров, 6 из которых закрылись в профите, целесообразность ее применения очень сомнительна. Так сколько ордеров в среднем (скажем за месяц) должно быть? Если брать риск на сделку в размере 5% депозита и целью ставить 50% прироста депозита в месяц при 60% прибыльных сделок, получается в среднем не менее 50 сделок. То есть это должна быть краткосрочная стратегия. Да, чтобы не было разночтений, под «сделкой» можно подразумевать серию сделок, связанных между собой (сетка, усреднение и т.п.). Кто-то может не согласиться с 50% прибыли в месяц, но на самом деле это не так много для грааля, как хотелось бы, и не так мало, чтобы бросить эту идею.
    Как показывает практика, чем больше дискретность сделок тем лучше. Но все имеет ограничение. Например система на дневках не может иметь количество сделок более количества дней за тот же период. К сожалению я так и не нашел необходимое соотношение сделок между количеством сделок и периодом времени. Все упирается в период времени, один и тот же подход не может быть применен на всех интервалах. То есть тот параметр сделок который подходит для дневок не может быть применен на минутках. Так же нет универсального правила для всех рынках. Подход годящиеся для форекс не применим для фондового рынка соответственно и наоборот.
    Для интрадея подходит правило, с 2007 года должно быть не менее 300 сделок. Но в каждом правиле может быть свое исключение. Например система до 2009 года не генерировала сигналов.

    Касательно ММ, то чем проще тем лучше и никаких целей. При наличии положительного мат. ожидания и соотношения риск-прибыль в пользу прибыли с использованием времени. По-сути это уже грааль, который не требует добавления всяких прибамбасов виде мартинов итак далее.

    P.S. Все ИМХО.

Страница 3 из 35 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 13 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Клуб любителей безиндикаторной торговли
    от 321pips в разделе Конкурс от модераторов "Клубное общение"
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2018, 11:48
  2. Клуб любителей Ишимоку
    от windnata в разделе Клуб любителей Ишимоку
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.01.2018, 20:32
  3. Клуб любителей
    от Super в разделе Курилка
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 14.10.2015, 21:21
  4. Клуб любителей жаха
    от Окси в разделе Клуб любителей жаха
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 13:53
  5. Клуб любителей торговли кросс-парами
    от Пенсионер-Инвестор в разделе Конкурс от модераторов "Клубное общение"
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.09.2013, 19:49

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •